半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,339,345,567	100.00
	内 日本	2,339,345,567	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△38,677	△0.00
純資産総額		2,339,306,890	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,455,158,976	54.54
	内 日本	6,455,158,976	54.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,379,525,099	45.46
純資産総額		11,834,684,075	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,535,039,294	29.87
	内 アメリカ	2,509,568,868	21.21
	内 ドイツ	670,659,970	5.67
	内 イギリス	354,810,456	3.00
債券先物取引(買建)		7,584,500,000	64.09
	内 日本	7,584,500,000	64.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。