有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,572,778,393	100.00
	内 日本	2,572,778,393	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△42,662	△0.00
純資産総額		2,572,735,731	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,503,504,002	54.68
	内 日本	6,503,504,002	54.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,390,557,063	45.32
純資産総額		11,894,061,065	100.00

その他資産の投資状況

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,267,945,130	10.66
	内 アメリカ	935,532,423	7.87
	内 ドイツ	206,636,483	1.74
	内 イギリス	125,776,224	1.06
債券先物取引(買建)		2,728,620,000	22.94
	内 日本	2,728,620,000	22.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。