有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/27-2023/12/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	社会課題解決応援マザーファンド	2,723,963,608	6,873,649,768
親投資信託受益証券 合計			6,873,649,768
合計			6,873,649,768

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「社会課題解決応援マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年6月26日現在 金 額 (円)	2023年12月25日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		562,998,762	642,943,788
株式		3,668,068,750	6,228,571,200
未収入金		177,729,167	96,504,899
未収配当金		5,596,600	10,996,000
流動資産合計		4,414,393,279	6,979,015,887
資産合計		4,414,393,279	6,979,015,887
負債の部
流動負債
未払金		172,495,022	103,974,435
未払解約金		42,930,000	1,440,000
流動負債合計		215,425,022	105,414,435
負債合計		215,425,022	105,414,435
純資産の部
元本等
元本	※1	1,698,763,081	2,723,963,608
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,500,205,176	4,149,637,844
元本等合計		4,198,968,257	6,873,601,452
純資産合計		4,198,968,257	6,873,601,452
負債純資産合計		4,414,393,279	6,979,015,887

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年6月27日 至2023年12月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年6月26日現在	2023年12月25日現在
1.	※1	期首	2022年12月27日	2023年6月27日
		期首元本額	2,101,779,830円	1,698,763,081円
		期中追加設定元本額	185,228,293円	1,336,921,796円
		期中一部解約元本額	588,245,042円	311,721,269円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		社会課題解決応援ファンド	1,698,763,081円	2,723,963,608円
	計		1,698,763,081円	2,723,963,608円
2.		期末日における受益権の総数	1,698,763,081口	2,723,963,608口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年6月27日 至2023年12月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月25日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年6月26日現在	2023年12月25日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	76,200,522	△49,772,315
合計	76,200,522	△49,772,315

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年6月26日現在	2023年12月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年6月26日現在	2023年12月25日現在
1口当たり純資産額	2.4718円	2.5234円
(1万口当たり純資産額)	(24,718円)	(25,234円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	2,000	3,020.00	6,040,000
日本アクア	20,000	855.00	17,100,000
住友林業	1,000	4,261.00	4,261,000
NECネッツエスアイ	1,000	2,290.00	2,290,000
日本M&Aセンターホールデ	10,000	749.80	7,498,000
メンバーズ	52,000	894.00	46,488,000
UTグループ	62,000	2,368.00	146,816,000
ケアネット	10,000	944.00	9,440,000
オープンアップグループ	2,000	2,259.00	4,518,000
リンクアンドモチベーション	170,000	522.00	88,740,000
エス・エム・エス	2,000	2,804.00	5,608,000
ヤクルト	1,000	3,120.00	3,120,000
デジタルアーツ	15,000	4,900.00	73,500,000
ディップ	3,000	3,085.00	9,255,000
ベネフィット・ワン	5,000	2,120.00	10,600,000
エムスリー	1,000	2,256.50	2,256,500
ライク	50,000	1,414.00	70,700,000
エスプール	101,000	417.00	42,117,000
インフォマート	20,000	435.00	8,700,000
味 の 素	500	5,368.00	2,684,000
ニチレイ	1,000	3,474.00	3,474,000
ユーグレナ	1,000	695.00	695,000
ラクーンホールディングス	54,000	607.00	32,778,000
日東紡績	12,000	4,500.00	54,000,000
グリムス	8,000	1,987.00	15,896,000
オイシックス・ラ・大地	5,000	1,280.00	6,400,000
BEENOS	5,000	1,375.00	6,875,000
東 レ	34,000	728.80	24,779,200
RS TECHNOLOGIES	23,000	2,966.00	68,218,000
ケイアイスター不動産	500	3,040.00	1,520,000
霞ヶ関キャピタル	500	9,260.00	4,630,000
TIS	200	3,062.00	612,400
三菱総合研究所	500	4,560.00	2,280,000
メディアドゥ	39,000	1,406.00	54,834,000
ブイキューブ	2,000	294.00	588,000
SHIFT	1,400	34,720.00	48,608,000
テクマトリックス	7,000	1,708.00	11,956,000
GMOペイメントゲートウェイ	100	9,403.00	940,300
GMOグローバルサインHD	3,000	2,556.00	7,668,000
ULSグループ	1,000	4,310.00	4,310,000
eBASE	5,000	758.00	3,790,000
アイル	1,000	3,220.00	3,220,000
Abalance	900	3,145.00	2,830,500
クラウドワークス	29,000	1,200.00	34,800,000
メディカル・データ・ビジ	2,000	599.00	1,198,000
ラクス	2,000	2,555.00	5,110,000
UBICOMホールディングス	5,000	1,681.00	8,405,000
チェンジホールディングス	5,000	1,371.00	6,855,000
ウォンテッドリー	1,000	1,319.00	1,319,000
すららネット	4,000	447.00	1,788,000
レゾナック・ホールディング	1,000	2,854.00	2,854,000
テイカ	37,000	1,341.00	49,617,000
プラスアルファ・コンサルティン	94,000	2,784.00	261,696,000
カネカ	1,000	3,499.00	3,499,000
東京応化工業	1,000	9,140.00	9,140,000
KHネオケム	1,000	2,230.00	2,230,000
ビジョナル	1,000	8,810.00	8,810,000
野村総合研究所	2,000	4,097.00	8,194,000
シーティーエス	47,000	632.00	29,704,000
トリケミカル	1,000	3,515.00	3,515,000
シンプレクスHD	2,000	2,661.00	5,322,000
メルカリ	1,000	2,526.50	2,526,500
ADEKA	7,000	2,831.00	19,817,000
カオナビ	63,000	2,144.00	135,072,000
トビラシステムズ	6,000	845.00	5,070,000
バルテス・ホールディングス	155,000	918.00	142,290,000
HENNGE	2,000	1,195.00	2,390,000
JMDC	500	4,024.00	2,012,000
塩野義製薬	1,000	6,792.00	6,792,000
エーザイ	500	6,988.00	3,494,000
テ ル モ	2,000	4,610.00	9,220,000
JCRファーマ	1,000	1,107.00	1,107,000
富士製薬工業	1,000	1,610.00	1,610,000
第一三共	2,000	3,879.00	7,758,000
ペプチドリーム	2,000	1,383.50	2,767,000
ステムリム	10,000	537.00	5,370,000
トレンドマイクロ	500	8,144.00	4,072,000
フューチャー	110,000	1,715.00	188,650,000
SBテクノロジー	2,000	2,317.00	4,634,000
オービックビジネスC	1,500	6,243.00	9,364,500
エフアンドエム	17,000	2,038.00	34,646,000
山田コンサルティングGP	500	1,735.00	867,500
ウェザーニューズ	600	5,280.00	3,168,000
インテリジェント ウェイブ	5,000	1,002.00	5,010,000
エン・ジャパン	97,000	2,595.00	251,715,000
あすか製薬HD	4,000	1,768.00	7,072,000
ファンケル	5,000	2,304.00	11,520,000
上村工業	500	11,130.00	5,565,000
メック	1,000	4,100.00	4,100,000
JCU	4,000	3,740.00	14,960,000
OATアグリオ	2,000	1,798.00	3,596,000
日本ビジネスシステムズ	148,000	1,581.00	233,988,000
EWELL	15,000	3,865.00	57,975,000
テスホールディングス	8,000	401.00	3,208,000
Arent	5,000	4,010.00	20,050,000
東洋炭素	1,000	4,750.00	4,750,000
MARUWA	100	28,300.00	2,830,000
フジミインコーポレーテッド	3,000	2,961.00	8,883,000
中部鋼鈑	4,000	2,091.00	8,364,000
エンビプロHD	2,000	560.00	1,120,000
大紀アルミニウム	5,000	1,143.00	5,715,000
DOWAホールディングス	500	5,047.00	2,523,500
大阪チタニウム	500	2,696.00	1,348,000
UACJ	3,500	3,715.00	13,002,500
SWCC	10,000	2,788.00	27,880,000
リョービ	2,000	2,651.00	5,302,000
AREホールディングス	2,000	1,919.00	3,838,000
高周波熱錬	24,000	946.00	22,704,000
マルゼン	20,000	2,654.00	53,080,000
弁護士ドットコム	1,000	4,280.00	4,280,000
チャームケアコーポレーション	17,000	1,208.00	20,536,000
IBJ	270,000	716.00	193,320,000
バリューHR	39,000	1,553.00	60,567,000
M&Aキャピタルパートナー	4,000	2,318.00	9,272,000
ERIホールディングス	20,000	1,651.00	33,020,000
シグマクシス・ホールディンク	38,000	1,422.00	54,036,000
メドピア	1,000	695.00	695,000
リクルートホールディングス	500	5,832.00	2,916,000
エラン	57,000	1,086.00	61,902,000
芝浦機械	55,000	3,355.00	184,525,000
ディスコ	500	33,970.00	16,985,000
アトラエ	38,000	663.00	25,194,000
ストライク	2,000	4,605.00	9,210,000
ソラスト	25,000	580.00	14,500,000
インソース	30,000	833.00	24,990,000
豊田自動織機	300	11,315.00	3,394,500
AIメカテック	1,000	5,210.00	5,210,000
野村マイクロ・サイエンス	1,000	14,560.00	14,560,000
エヌ・ピー・シー	1,000	764.00	764,000
タツモ	2,000	2,914.00	5,828,000
技研製作所	100	1,748.00	174,800
テセック	40,000	2,271.00	90,840,000
酉島製作所	1,000	2,191.00	2,191,000
ダイキン工業	300	22,355.00	6,706,500
オルガノ	2,000	5,800.00	11,600,000
ト-ヨ-カネツ	31,000	3,730.00	115,630,000
栗田工業	500	5,499.00	2,749,500
サムコ	500	3,845.00	1,922,500
ミネベアミツミ	1,000	2,861.50	2,861,500
富士電機	4,000	6,005.00	24,020,000
安川電機	1,000	5,689.00	5,689,000
明 電 舎	2,000	2,390.00	4,780,000
ベイカレントコンサルティング	1,000	4,859.00	4,859,000
アイモバイル	310,000	447.00	138,570,000
グリーンズ	86,000	1,887.00	162,282,000
ライトアップ	1,000	597.00	597,000
ニデック	500	5,507.00	2,753,500
トレックス・セミコンダクター	3,000	1,664.00	4,992,000
東光高岳	28,000	2,018.00	56,504,000
ダイヘン	3,000	6,100.00	18,300,000
オムロン	500	6,417.00	3,208,500
ジーエス・ユアサ コーポ	1,000	1,965.50	1,965,500
リオン	5,000	2,343.00	11,715,000
キーエンス	100	62,040.00	6,204,000
オプテックスグループ	1,000	1,795.00	1,795,000
日本電子	1,000	5,980.00	5,980,000
エンプラス	5,000	12,500.00	62,500,000
ロ ー ム	18,000	2,709.00	48,762,000
三井ハイテック	500	7,555.00	3,777,500
ニチコン	5,000	1,303.00	6,515,000
日立造船	2,000	906.00	1,812,000
マネジメントソリューションズ	2,000	3,145.00	6,290,000
コプロ・ホールディングス	21,000	1,550.00	32,550,000
日本ホスピスHLDGS	57,000	2,173.00	123,861,000
ユーピーアール	38,000	1,932.00	73,416,000
三菱ロジスネクスト	55,000	1,314.00	72,270,000
ポピンズ	95,000	1,140.00	108,300,000
LITALICO	27,000	1,988.00	53,676,000
松田産業	1,000	2,356.00	2,356,000
ネットワンシステムズ	8,000	2,391.50	19,132,000
BUYSELL TECH	300	3,000.00	900,000
トプコン	3,000	1,488.00	4,464,000
朝日インテック	4,000	2,799.50	11,198,000
CYBERDYNE	10,000	206.00	2,060,000
フルヤ金属	300	9,050.00	2,715,000
アシックス	1,000	4,447.00	4,447,000
BIPROGY	4,000	4,365.00	17,460,000
三益半導体	15,000	2,781.00	41,715,000
リログループ	82,000	1,587.00	130,134,000
カチタス	1,000	2,132.00	2,132,000
トランコム	24,000	7,200.00	172,800,000
ナレルグループ	90,000	2,750.00	247,500,000
GREEN EARTH INST	430,000	621.00	267,030,000
マイクロ波化学	100	1,113.00	111,300
サンウェルズ	24,000	2,326.00	55,824,000
TREホールディングス	2,000	1,002.00	2,004,000
シルバーライフ	2,000	967.00	1,934,000
ファイズホールディングス	226,000	1,140.00	257,640,000
INFORICH	17,000	4,545.00	77,265,000
スカパーJSATHD	40,000	652.00	26,080,000
エフオン	20,000	419.00	8,380,000
イーレックス	3,000	698.00	2,094,000
レノバ	1,000	1,020.00	1,020,000
リニューアブル・ジャパン	2,000	1,090.00	2,180,000
M&A総研ホールディング	3,000	4,420.00	13,260,000
ピー・シー・エー	73,000	1,058.00	77,234,000
シーイーシー	5,000	1,507.00	7,535,000
船井総研ホールディン	100	2,537.00	253,700
ダイセキ	500	3,805.00	1,902,500
合計			6,228,571,200

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。