有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/26-2024/12/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	社会課題解決応援マザーファンド	1,640,544,483	4,051,652,709
親投資信託受益証券 合計			4,051,652,709
合計			4,051,652,709

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「社会課題解決応援マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年6月25日現在 金 額 (円)	2024年12月25日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		61,684,067	35,262,518
株式		5,187,838,500	4,006,951,050
未収入金		70,516,888	78,896,444
未収配当金		32,425,370	4,059,000
流動資産合計		5,352,464,825	4,125,169,012
資産合計		5,352,464,825	4,125,169,012
負債の部
流動負債
未払金		66,676,730	29,788,214
未払解約金		9,830,000	43,710,000
流動負債合計		76,506,730	73,498,214
負債合計		76,506,730	73,498,214
純資産の部
元本等
元本	※1	2,074,036,535	1,640,544,483
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,201,921,560	2,411,126,315
元本等合計		5,275,958,095	4,051,670,798
純資産合計		5,275,958,095	4,051,670,798
負債純資産合計		5,352,464,825	4,125,169,012

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年6月26日 至2024年12月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年6月25日現在	2024年12月25日現在
1.	※1	期首	2023年12月26日	2024年6月26日
		期首元本額	2,723,963,608円	2,074,036,535円
		期中追加設定元本額	212,426,477円	30,845,054円
		期中一部解約元本額	862,353,550円	464,337,106円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		社会課題解決応援ファンド	2,074,036,535円	1,640,544,483円
	計		2,074,036,535円	1,640,544,483円
2.		期末日における受益権の総数	2,074,036,535口	1,640,544,483口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年6月26日 至2024年12月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年12月25日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年6月25日現在	2024年12月25日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△192,388,494	△129,092,101
合計	△192,388,494	△129,092,101

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年6月25日現在	2024年12月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年6月25日現在	2024年12月25日現在
1口当たり純資産額	2.5438円	2.4697円
(1万口当たり純資産額)	(25,438円)	(24,697円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
VRAIN SOLUTION	2,000	1,872.00	3,744,000
サカタのタネ	1,000	3,405.00	3,405,000
ウエストホールディングス	1,000	1,772.00	1,772,000
日本アクア	5,000	784.00	3,920,000
ソラコム	46,100	996.00	45,915,600
住友林業	11,000	5,255.00	57,805,000
積水ハウス	4,000	3,687.00	14,748,000
ユアテック	35,000	1,479.00	51,765,000
日本M&Aセンターホールデ	6,000	641.00	3,846,000
フィットイージー	17,000	1,887.00	32,079,000
メンバーズ	30,000	1,026.00	30,780,000
UTグループ	1,000	2,155.00	2,155,000
ケアネット	5,000	554.00	2,770,000
リンクアンドモチベーション	20,000	583.00	11,660,000
エス・エム・エス	2,000	1,536.50	3,073,000
ヤクルト	1,000	3,001.00	3,001,000
システナ	42,000	366.00	15,372,000
デジタルアーツ	500	6,010.00	3,005,000
ディップ	1,000	2,432.00	2,432,000
SBSホールディングス	1,000	2,392.00	2,392,000
エムスリー	1,000	1,366.50	1,366,500
ワールドホールディングス	19,000	2,010.00	38,190,000
ライク	2,000	1,360.00	2,720,000
エスプール	10,000	310.00	3,100,000
インフォマート	90,000	293.00	26,370,000
JPホールディングス	3,000	670.00	2,010,000
グロービング	4,000	7,900.00	31,600,000
味 の 素	500	6,340.00	3,170,000
ニチレイ	2,000	4,089.00	8,178,000
ユーグレナ	3,000	402.00	1,206,000
ラクーンホールディングス	5,000	709.00	3,545,000
日東紡績	17,000	6,260.00	106,420,000
グリムス	1,000	2,542.00	2,542,000
オイシックス・ラ・大地	2,000	1,264.00	2,528,000
東 レ	5,000	992.80	4,964,000
RS TECHNOLOGIES	1,000	3,380.00	3,380,000
ケイアイスター不動産	12,000	4,270.00	51,240,000
霞ヶ関キャピタル	200	12,620.00	2,524,000
セーレン	8,000	2,770.00	22,160,000
TIS	200	3,700.00	740,000
三菱総合研究所	500	4,790.00	2,395,000
SHIFT	100	17,735.00	1,773,500
テクマトリックス	1,000	2,385.00	2,385,000
GMOペイメントゲートウェイ	400	7,942.00	3,176,800
GMOグローバルサインHD	2,000	2,320.00	4,640,000
ULSグループ	500	5,240.00	2,620,000
eBASE	5,000	639.00	3,195,000
アイル	1,000	2,679.00	2,679,000
日本製紙	6,000	860.00	5,160,000
クラウドワークス	2,000	1,489.00	2,978,000
ラクス	1,000	1,865.50	1,865,500
チェンジホールディングス	2,000	1,205.00	2,410,000
すららネット	4,000	351.00	1,404,000
レゾナック・ホールディング	1,000	4,086.00	4,086,000
大阪ソーダ	3,500	1,961.00	6,863,500
信越化学	18,000	5,192.00	93,456,000
プラスアルファ・コンサルティン	25,000	1,850.00	46,250,000
四国化成ホールディンク	12,000	2,025.00	24,300,000
カネカ	1,000	3,693.00	3,693,000
東京応化工業	1,000	3,486.00	3,486,000
大阪有機化学	500	2,842.00	1,421,000
KHネオケム	36,000	2,028.00	73,008,000
ビジョナル	600	7,926.00	4,755,600
積水化学	8,000	2,454.00	19,632,000
ウルトラファブリックスHD	39,000	975.00	38,025,000
野村総合研究所	500	4,655.00	2,327,500
シーティーエス	4,000	931.00	3,724,000
日本精化	16,000	2,289.00	36,624,000
トリケミカル	1,000	2,794.00	2,794,000
シンプレクスHD	1,000	2,511.00	2,511,000
メルカリ	5,000	1,780.00	8,900,000
ADEKA	1,000	2,790.50	2,790,500
日油	2,000	2,196.50	4,393,000
カオナビ	1,000	1,926.00	1,926,000
トビラシステムズ	6,000	809.00	4,854,000
第一工業製薬	21,000	3,840.00	80,640,000
HENNGE	1,000	1,265.00	1,265,000
JMDC	500	3,864.00	1,932,000
塩野義製薬	1,500	2,195.50	3,293,250
エーザイ	500	4,277.00	2,138,500
テ ル モ	1,000	3,030.00	3,030,000
JCRファーマ	1,000	589.00	589,000
第一三共	1,000	4,336.00	4,336,000
ペプチドリーム	500	2,583.00	1,291,500
ステムリム	10,000	288.00	2,880,000
ARTIENCE	1,000	3,070.00	3,070,000
トレンドマイクロ	500	8,420.00	4,210,000
フューチャー	88,000	1,855.00	163,240,000
オービックビジネスC	500	6,963.00	3,481,500
エフアンドエム	1,000	1,411.00	1,411,000
ウェザーニューズ	1,200	3,260.00	3,912,000
インテリジェント ウェイブ	5,000	1,090.00	5,450,000
エン・ジャパン	7,000	2,108.00	14,756,000
富士フイルムHLDGS	1,000	3,253.00	3,253,000
上村工業	500	10,680.00	5,340,000
東洋合成工業	600	5,240.00	3,144,000
メック	12,000	3,290.00	39,480,000
JCU	1,000	3,820.00	3,820,000
OATアグリオ	2,000	1,962.00	3,924,000
日本ビジネスシステムズ	32,000	879.00	28,128,000
EWELL	2,000	1,990.00	3,980,000
テスホールディングス	10,000	263.00	2,630,000
太平洋セメント	10,000	3,552.00	35,520,000
Arent	500	5,620.00	2,810,000
東洋炭素	1,000	4,245.00	4,245,000
MARUWA	100	47,500.00	4,750,000
フジミインコーポレーテッド	1,000	2,364.00	2,364,000
東京製鐵	1,000	1,470.00	1,470,000
大和工業	13,000	7,351.00	95,563,000
中部鋼鈑	1,000	2,404.00	2,404,000
大同特殊鋼	1,000	1,132.00	1,132,000
ヒューマンテクノロジーズ	16,000	1,375.00	22,000,000
エンビプロHD	5,000	398.00	1,990,000
大紀アルミニウム	11,000	1,040.00	11,440,000
DOWAホールディングス	500	4,378.00	2,189,000
大阪チタニウム	1,000	1,824.00	1,824,000
UACJ	7,000	5,200.00	36,400,000
古河電工	500	6,741.00	3,370,500
フジクラ	500	6,288.00	3,144,000
SWCC	500	7,540.00	3,770,000
リョービ	2,000	2,232.00	4,464,000
AREホールディングス	2,000	1,688.00	3,376,000
高周波熱錬	5,000	957.00	4,785,000
弁護士ドットコム	1,000	2,332.00	2,332,000
チャームケアコーポレーション	24,000	1,296.00	31,104,000
IBJ	26,000	612.00	15,912,000
バリューHR	1,000	1,850.00	1,850,000
M&Aキャピタルパートナー	1,000	2,679.00	2,679,000
ERIホールディングス	14,000	2,061.00	28,854,000
シグマクシス・ホールディンク	9,000	891.00	8,019,000
リクルートホールディングス	9,000	11,100.00	99,900,000
エラン	3,000	748.00	2,244,000
オークマ	22,000	3,255.00	71,610,000
芝浦機械	1,000	3,480.00	3,480,000
ディスコ	100	42,200.00	4,220,000
アトラエ	5,000	786.00	3,930,000
ストライク	5,500	3,560.00	19,580,000
ソラスト	95,000	461.00	43,795,000
インソース	2,000	1,116.00	2,232,000
豊田自動織機	5,000	12,295.00	61,475,000
AIメカテック	6,000	3,140.00	18,840,000
ヤマシンフィルタ	47,000	675.00	31,725,000
野村マイクロ・サイエンス	800	1,824.00	1,459,200
エヌ・ピー・シー	2,000	815.00	1,630,000
タツモ	1,000	2,175.00	2,175,000
レオン自動機	21,000	1,434.00	30,114,000
SMC	100	62,310.00	6,231,000
オイレス工業	6,000	2,435.00	14,610,000
技研製作所	1,000	1,693.00	1,693,000
テセック	1,000	1,470.00	1,470,000
酉島製作所	1,000	2,410.00	2,410,000
ダイキン工業	300	17,725.00	5,317,500
オルガノ	200	8,050.00	1,610,000
ト-ヨ-カネツ	500	4,330.00	2,165,000
栗田工業	1,500	5,480.00	8,220,000
CKD	1,000	2,551.00	2,551,000
竹内製作所	10,000	4,850.00	48,500,000
日本精工	65,000	670.00	43,550,000
ミネベアミツミ	1,000	2,533.00	2,533,000
日本トムソン	35,000	515.00	18,025,000
T H K	13,000	3,604.00	46,852,000
日 立	1,000	3,895.00	3,895,000
富士電機	5,000	8,326.00	41,630,000
安川電機	1,000	3,936.00	3,936,000
明 電 舎	6,000	4,375.00	26,250,000
ベイカレント	500	5,183.00	2,591,500
アイモバイル	5,000	514.00	2,570,000
グリーンズ	35,000	1,880.00	65,800,000
芝浦メカトロニクス	200	8,090.00	1,618,000
ニデック	23,000	2,700.00	62,100,000
トレックス・セミコンダクター	1,000	1,197.00	1,197,000
ダイヘン	4,500	8,010.00	36,045,000
オムロン	500	5,315.00	2,657,500
ジーエス・ユアサ コーポ	2,000	2,557.50	5,115,000
日本電気	500	13,730.00	6,865,000
富 士 通	1,000	2,708.00	2,708,000
アルバック	500	6,085.00	3,042,500
スミダコーポレーション	5,000	905.00	4,525,000
リオン	1,000	2,608.00	2,608,000
堀場製作所	200	9,084.00	1,816,800
キーエンス	100	63,400.00	6,340,000
オプテックスグループ	19,000	1,730.00	32,870,000
レーザーテック	100	14,995.00	1,499,500
日本アビオニクス	1,000	2,260.00	2,260,000
日本電子	3,000	5,605.00	16,815,000
ファナック	14,000	4,034.00	56,476,000
エンプラス	500	4,870.00	2,435,000
ロ ー ム	1,000	1,431.00	1,431,000
三井ハイテック	5,000	828.00	4,140,000
ニチコン	6,000	1,050.00	6,300,000
カナデビア	2,000	952.00	1,904,000
コプロ・ホールディングス	1,000	1,634.00	1,634,000
日本ホスピスHLDGS	62,000	1,352.00	83,824,000
ユーピーアール	4,000	818.00	3,272,000
アンビスホールディングス	2,000	731.00	1,462,000
三菱ロジスネクスト	33,000	1,939.00	63,987,000
九州フィナンシャルG	110,000	714.80	78,628,000
新明和工業	2,000	1,384.00	2,768,000
太平洋工業	2,000	1,338.00	2,676,000
ポピンズ	47,000	1,233.00	57,951,000
LITALICO	2,000	858.00	1,716,000
松田産業	7,000	3,200.00	22,400,000
BUYSELL TECH	300	5,770.00	1,731,000
島津製作所	1,000	4,426.00	4,426,000
ナカニシ	9,000	2,422.00	21,798,000
東京計器	1,000	3,205.00	3,205,000
東京精密	500	7,257.00	3,628,500
トプコン	500	2,861.00	1,430,500
HOYA	200	19,745.00	3,949,000
朝日インテック	1,000	2,533.50	2,533,500
CYBERDYNE	10,000	164.00	1,640,000
アシックス	1,000	3,064.00	3,064,000
リンテック	9,000	3,005.00	27,045,000
東京エレクトロン	200	23,700.00	4,740,000
BIPROGY	1,000	4,678.00	4,678,000
ふくおかフィナンシャルG	26,000	3,898.00	101,348,000
東京センチュリー	3,000	1,598.50	4,795,500
北洋銀行	220,000	455.00	100,100,000
オリックス	10,000	3,344.00	33,440,000
三菱HCキャピタル	3,000	1,024.00	3,072,000
リログループ	2,000	1,904.50	3,809,000
カチタス	1,000	2,194.00	2,194,000
サンフロンティア不動産	7,000	1,882.00	13,174,000
ハマキョウレックス	14,000	1,356.00	18,984,000
センコーグループHLDGS	1,000	1,486.00	1,486,000
トナミホールディングス	2,000	6,060.00	12,120,000
セイノーホールディングス	2,000	2,360.00	4,720,000
ナレルグループ	47,000	2,537.00	119,239,000
GREEN EARTH INST	430,000	422.00	181,460,000
マイクロ波化学	100	574.00	57,400
TREホールディングス	1,000	1,491.00	1,491,000
バリュエンスHLDGS	5,000	770.00	3,850,000
ファイズホールディングス	150,000	945.00	141,750,000
INFORICH	10,000	4,305.00	43,050,000
スカパーJSATHD	10,000	899.00	8,990,000
エフオン	10,000	369.00	3,690,000
イーレックス	3,000	677.00	2,031,000
レノバ	1,000	716.00	716,000
シーイーシー	1,000	1,972.00	1,972,000
SCSK	1,000	3,261.00	3,261,000
船井総研ホールディン	100	2,369.00	236,900
ダイセキ	1,000	3,660.00	3,660,000
合計			4,006,951,050

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。