半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/12)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2023年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2023年12月12日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,484,761,431円 期中追加設定元本額 992,365,359円 期中一部解約元本額 232,215,852円	期首元本額 2,244,910,938円 期中追加設定元本額 695,688,625円 期中一部解約元本額 239,053,896円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	2,244,910,938口	2,701,545,667口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2022年6月14日 至 2022年12月13日)	当中間計算期間 (自 2023年6月13日 至 2023年12月12日)
※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2023年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2023年12月12日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2023年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2023年12月12日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2023年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2023年12月12日現在)
1口当たり純資産額 1.2252円	1口当たり純資産額 1.2752円
(1万口当たり純資産額 12,252円)	(1万口当たり純資産額 12,752円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		131,963,470
コール・ローン		25,894,708
株式		34,318,239,150
未収配当金		16,013,600
流動資産合計		34,492,110,928
資産合計		34,492,110,928
負債の部
流動負債
未払解約金		111,000,000
未払利息		76
その他未払費用		25,733
流動負債合計		111,025,809
負債合計		111,025,809
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	9,785,413,954
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,595,671,165
元本等合計		34,381,085,119
純資産合計		34,381,085,119
負債純資産合計		34,492,110,928

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 10,670,961,026円 期中追加設定元本額 1,259,667,829円 期中一部解約元本額 2,145,214,901円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,099,431,163円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,683,598,585円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 947,309,176円 しんきん世界アロケーションファンド 241,067,591円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 249,422,475円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 331,942,149円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 163,754,633円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 68,888,182円   合計 9,785,413,954円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	9,785,413,954口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 3.5135円

(1万口当たり純資産額 35,135円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		43,037,093
金銭信託		122,906,996
コール・ローン		24,117,590
株式		29,668,119,402
未収配当金		60,034,538
流動資産合計		29,918,215,619
資産合計		29,918,215,619
負債の部
流動負債
未払利息		71
その他未払費用		28,686
流動負債合計		28,757
負債合計		28,757
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,281,407,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,636,779,418
元本等合計		29,918,186,862
純資産合計		29,918,186,862
負債純資産合計		29,918,215,619

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,157,043,912円 期中追加設定元本額 867,638,136円 期中一部解約元本額 743,274,604円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 5,474,998,386円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 819,082,219円 しんきん世界アロケーションファンド 234,629,082円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 214,671,485円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 398,979,809円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 139,046,463円   合計 7,281,407,444円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,281,407,444口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 4.1088円

(1万口当たり純資産額 41,088円)

 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		71,658,806
コール・ローン		14,061,345
国債証券		7,817,979,100
地方債証券		1,097,965,000
特殊債券		199,256,000
社債券		892,830,000
未収利息		13,579,630
前払費用		3,637,136
流動資産合計		10,110,967,017
資産合計		10,110,967,017
負債の部
流動負債
未払利息		41
その他未払費用		67,979
流動負債合計		68,020
負債合計		68,020
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,984,047,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,126,851,475
元本等合計		10,110,898,997
純資産合計		10,110,898,997
負債純資産合計		10,110,967,017

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,940,330,321円 期中追加設定元本額 8,369,948,680円 期中一部解約元本額 8,326,231,479円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,586,271,279円 しんきん世界アロケーションファンド 4,259,161,775円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 690,746,016円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 447,868,452円
	合計 7,984,047,522円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,984,047,522口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.2664円

(1万口当たり純資産額 12,664円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		20,144,445
金銭信託		34,126,305
コール・ローン		6,696,480
国債証券		13,532,817,889
未収入金		108,903,992
未収利息		142,218,750
前払費用		9,660,295
流動資産合計		13,854,568,156
資産合計		13,854,568,156
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		115,916
未払金		61,280,240
未払解約金		30,000,000
未払利息		19
その他未払費用		11,083
流動負債合計		91,407,258
負債合計		91,407,258
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,024,401,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,738,759,427
元本等合計		13,763,160,898
純資産合計		13,763,160,898
負債純資産合計		13,854,568,156

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,576,386,747円 期中追加設定元本額 504,710,946円 期中一部解約元本額 1,056,696,222円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 138,989,778円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 151,294,681円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,209,485,374円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 655,565,417円 しんきん世界アロケーションファンド 220,479,119円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 201,824,729円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 336,822,538円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 109,939,835円   合計 8,024,401,471円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,024,401,471口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2023年12月12日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	40,000,000	―	40,115,916	△115,916
	ユーロ	40,000,000	―	40,115,916	△115,916
合計		40,000,000	―	40,115,916	△115,916

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.7152円

(1万口当たり純資産額 17,152円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		28,082,090
金銭信託		46,777,440
コール・ローン		9,178,966
国債証券		11,923,940,564
特殊債券		1,777,730,981
未収入金		35,534,031
未収利息		78,192,103
前払費用		3,369,185
流動資産合計		13,902,805,360
資産合計		13,902,805,360
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		121,722
未払解約金		40,000,000
未払利息		27
その他未払費用		10,674
流動負債合計		40,132,423
負債合計		40,132,423
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,651,352,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,211,320,561
元本等合計		13,862,672,937
純資産合計		13,862,672,937
負債純資産合計		13,902,805,360

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,887,480,864円 期中追加設定元本額 422,337,177円 期中一部解約元本額 658,465,665円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 152,769,835円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 121,566,782円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,122,861,898円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 532,517,868円 しんきん世界アロケーションファンド 183,875,408円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 168,215,010円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 279,420,900円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 90,124,675円   合計 6,651,352,376円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,651,352,376口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2023年12月12日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	35,000,000	―	35,121,722	△121,722
	米ドル	35,000,000	―	35,121,722	△121,722
合計		35,000,000	―	35,121,722	△121,722

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.0842円

(1万口当たり純資産額 20,842円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,072,354
金銭信託		2,143,537
コール・ローン		420,619
国債証券		2,257,229,346
地方債証券		231,587,660
特殊債券		42,070,430
派生商品評価勘定		46,345
未収入金		39,921,517
未収利息		8,944,163
前払費用		1,573,330
流動資産合計		2,586,009,301
資産合計		2,586,009,301
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		92,181
未払解約金		40,500,000
未払利息		1
その他未払費用		3,864
流動負債合計		40,596,046
負債合計		40,596,046
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,688,207,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		857,205,308
元本等合計		2,545,413,255
純資産合計		2,545,413,255
負債純資産合計		2,586,009,301

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,744,440,093円 期中追加設定元本額 265,504,587円 期中一部解約元本額 321,736,733円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 728,895,600円 しんきん世界アロケーションファンド 125,611,343円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 115,394,753円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 125,035,941円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 593,270,310円   合計 1,688,207,947円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,688,207,947口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2023年12月12日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建	41,907,314	―	41,953,150	△45,836
	カナダドル	427,944	―	429,934	△1,990
	英ポンド	20,614,364	―	20,704,006	△89,642
	ノルウェークローネ	20,673,900	―	20,627,555	46,345
	オーストラリアドル	191,106	―	191,655	△549
合計		41,907,314	―	41,953,150	△45,836

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.5078円

(1万口当たり純資産額 15,078円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		13,207,511
コール・ローン		2,591,661
投資証券		6,806,919,500
未収配当金		40,200,410
流動資産合計		6,862,919,082
資産合計		6,862,919,082
負債の部
流動負債
未払利息		7
その他未払費用		17,440
流動負債合計		17,447
負債合計		17,447
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,475,296,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,387,605,340
元本等合計		6,862,901,635
純資産合計		6,862,901,635
負債純資産合計		6,862,919,082

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,394,311,267円 期中追加設定元本額 806,968,375円 期中一部解約元本額 725,983,347円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,195,425,326円 しんきん世界アロケーションファンド 341,258,272円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 312,217,792円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 420,898,281円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 205,496,624円
	合計 2,475,296,295円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,475,296,295口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.7726円

(1万口当たり純資産額 27,726円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		9,870,050
金銭信託		142,670
コール・ローン		27,996
投資証券		5,515,724,791
未収入金		158,378
未収配当金		13,041,434
流動資産合計		5,538,965,319
資産合計		5,538,965,319
負債の部
流動負債
その他未払費用		10,099
流動負債合計		10,099
負債合計		10,099
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,217,450,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,321,504,397
元本等合計		5,538,955,220
純資産合計		5,538,955,220
負債純資産合計		5,538,965,319

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,351,176,329円 期中追加設定元本額 760,076,162円 期中一部解約元本額 893,801,668円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,354,033,945円 しんきん世界アロケーションファンド 267,161,248円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 362,167,524円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 234,088,106円   合計 2,217,450,823円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,217,450,823口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.4979円

(1万口当たり純資産額 24,979円)