有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		109,766,800	36.31
	内 日本	109,766,800	36.31
親投資信託受益証券		151,195,859	50.02
	内 日本	151,195,859	50.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,334,196	13.67
純資産総額		302,296,855	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,674,692,000	46.49
	内 日本	3,674,692,000	46.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,229,980,796	53.51
純資産総額		7,904,672,796	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,163,949,357	65.33
	内 アメリカ	2,407,946,931	30.46
	内 イギリス	928,743,961	11.75
	内 カナダ	797,061,507	10.08
	内 日本	480,360,000	6.08
	内 ドイツ	476,023,284	6.02
	内 オーストラリア	73,813,674	0.93
株価指数先物取引(売建)		524,113,089	△6.63
	内 スウェーデン	381,419,118	△4.83
	内 香港	142,693,971	△1.81
債券先物取引(買建)		8,590,053,869	108.67
	内 アメリカ	2,880,829,048	36.44
	内 日本	2,299,860,000	29.09
	内 ドイツ	2,054,543,584	25.99
	内 カナダ	1,354,821,237	17.14
債券先物取引(売建)		1,409,358,642	△17.83
	内 ドイツ	754,715,544	△9.55
	内 イギリス	385,627,660	△4.88
	内 オーストラリア	269,015,438	△3.40
トータル・リターン・スワップ取引		△6,748,500	△0.09
	-	△6,748,500	△0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。