有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

米国株配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年11月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,671,155,109
コール・ローン	15,437,390
株式	47,812,143,904
投資証券	2,545,900,194
派生商品評価勘定	26,131,928
未収配当金	99,110,416
差入委託証拠金	356,428,064
流動資産合計	52,526,307,005
資産合計	52,526,307,005
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,119,423
未払利息	9
流動負債合計	10,119,432
負債合計	10,119,432
純資産の部
元本等
元本	50,573,167,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,943,020,569
元本等合計	52,516,187,573
純資産合計	52,516,187,573
負債純資産合計	52,526,307,005

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年11月24日現在]
1.	期首	令和 2年 5月26日
	期首元本額	38,877,272,703円
	期中追加設定元本額	27,571,394,282円
	期中一部解約元本額	15,875,499,981円
	元本の内訳※
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)	20,528,110,535円
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)	30,045,056,469円
	合計	50,573,167,004円
2.	受益権の総数	50,573,167,004口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年11月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年11月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年11月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,138,512,960
投資証券	294,969,426
合計	7,433,482,386

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年11月24日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,096,963,647	―	2,112,976,152	16,012,505
合計		2,096,963,647	―	2,112,976,152	16,012,505

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年11月24日現在]
1口当たり純資産額	1.0384円
(1万口当たり純資産額)	(10,384円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	97,017	91.03	8,831,457.51
	EXXON MOBIL CORP	206,105	39.36	8,112,292.80
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	23,947	275.26	6,591,651.22
	ALBEMARLE CORP	72,974	134.06	9,782,894.44
	AMCOR PLC	641,799	11.57	7,425,614.43
	ECOLAB INC	34,366	213.92	7,351,574.72
	LINDE PLC	30,053	252.14	7,577,563.42
	NUCOR CORP	140,278	53.67	7,528,720.26
	PPG INDUSTRIES INC	52,436	144.78	7,591,684.08
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10,304	734.13	7,564,475.52
	3M CO	41,464	174.14	7,220,540.96
	CARRIER GLOBAL CORP	201,561	38.77	7,814,519.97
	CATERPILLAR INC	41,761	174.78	7,298,987.58
	DOVER CORP	60,553	123.43	7,474,056.79
	EMERSON ELECTRIC CO	100,550	77.81	7,823,795.50
	GENERAL DYNAMICS CORP	50,039	150.02	7,506,850.78
	ILLINOIS TOOL WORKS	34,062	208.77	7,111,123.74
	OTIS WORLDWIDE CORP	110,962	67.25	7,462,194.50
	PENTAIR PLC	135,473	53.27	7,216,646.71
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	112,522	72.64	8,173,598.08
	ROPER TECHNOLOGIES INC	16,427	405.72	6,664,762.44
	SMITH (A.O.) CORP	128,173	57.49	7,368,665.77
	STANLEY BLACK & DECKER INC	39,551	190.94	7,551,867.94
	WW GRAINGER INC	19,501	414.85	8,089,989.85
	CINTAS CORP	20,826	358.27	7,461,331.02
	EXPEDITORS INTL WASH INC	73,955	88.78	6,565,724.90
	LEGGETT & PLATT INC	158,428	43.71	6,924,887.88
	VF CORP	94,087	86.55	8,143,229.85
	MCDONALD'S CORP	30,784	217.00	6,680,128.00
	GENUINE PARTS CO	71,275	97.12	6,922,228.00
	LOWE'S COS INC	40,900	153.67	6,285,103.00
	TARGET CORP	43,940	177.56	7,801,986.40
	SYSCO CORP	108,650	71.31	7,747,831.50
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	185,082	37.98	7,029,414.36
	WALMART INC	48,944	150.93	7,387,117.92
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	135,734	48.81	6,625,176.54
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	94,631	80.10	7,579,943.10
	COCA-COLA CO/THE	139,361	52.68	7,341,537.48
	HORMEL FOODS CORP	141,918	50.03	7,100,157.54
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	35,837	183.00	6,558,171.00
	PEPSICO INC	50,448	143.02	7,215,072.96
	CLOROX COMPANY	33,345	202.31	6,746,026.95
	COLGATE-PALMOLIVE CO	88,739	84.54	7,501,995.06
	KIMBERLY-CLARK CORP	51,436	139.22	7,160,919.92
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	49,449	138.76	6,861,543.24
	ABBOTT LABORATORIES	65,317	109.27	7,137,188.59
	BECTON DICKINSON AND CO	29,301	228.48	6,694,692.48
	CARDINAL HEALTH INC	142,694	52.29	7,461,469.26
	MEDTRONIC PLC	63,189	110.97	7,012,083.33
	ABBVIE INC	83,478	102.18	8,529,782.04
	JOHNSON & JOHNSON	48,475	143.87	6,974,098.25
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	615,431	12.99	7,994,448.69
	FRANKLIN RESOURCES INC	303,210	21.26	6,446,244.60
	S&P GLOBAL INC	20,865	337.12	7,034,008.80
	T ROWE PRICE GROUP INC	47,539	139.37	6,625,510.43
	AFLAC INC	186,011	44.45	8,268,188.95
	CHUBB LTD	54,569	149.03	8,132,418.07
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	90,963	77.63	7,061,457.69
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	47,189	172.06	8,119,339.34
	AT&T INC	253,074	28.62	7,242,977.88
	ATMOS ENERGY CORP	72,070	96.86	6,980,700.20
	CONSOLIDATED EDISON INC	86,281	77.57	6,692,817.17
アメリカドル 小計		6,309,303		457,182,481.40
				(47,812,143,904)
合 計		6,309,303		47,812,143,904
				(47,812,143,904)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	34,643	8,746,318.21
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	91,769	8,540,940.83
		REALTY INCOME CORP	115,894	7,056,785.66
アメリカドル合計			242,306	24,344,044.70
				(2,545,900,194)
	合計			2,545,900,194
				(2,545,900,194)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	62銘柄	94.94%	―	94.94%
	投資証券	3銘柄	―	5.06%	5.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。