有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

米国株配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年11月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	409,637,363
コール・ローン	15,030,231
株式	40,818,284,692
投資証券	1,983,895,628
派生商品評価勘定	23,700,137
未収配当金	66,648,575
差入委託証拠金	263,245,201
流動資産合計	43,580,441,827
資産合計	43,580,441,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	198,738
未払利息	15
流動負債合計	198,753
負債合計	198,753
純資産の部
元本等
元本	30,590,888,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,989,354,774
元本等合計	43,580,243,074
純資産合計	43,580,243,074
負債純資産合計	43,580,441,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年11月24日現在]
1.	期首	令和 3年 5月25日
	期首元本額	38,811,214,076円
	期中追加設定元本額	3,763,116,331円
	期中一部解約元本額	11,983,442,107円
	元本の内訳※
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)	11,720,291,366円
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)	18,870,596,934円
	合計	30,590,888,300円
2.	受益権の総数	30,590,888,300口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 5月25日 至 令和 3年11月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年11月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年11月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,464,861,806
投資証券	262,442,984
合計	1,727,304,790

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年11月24日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	705,717,415	―	729,218,814	23,501,399
合計		705,717,415	―	729,218,814	23,501,399

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年11月24日現在]
1口当たり純資産額	1.4246円
(1万口当たり純資産額)	(14,246円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	49,189	116.30	5,720,680.70
	EXXON MOBIL CORP	87,905	63.13	5,549,442.65
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	19,052	299.00	5,696,548.00
	ALBEMARLE CORP	23,967	275.16	6,594,759.72
	AMCOR PLC	456,295	11.77	5,370,592.15
	ECOLAB INC	25,056	233.43	5,848,822.08
	LINDE PLC	17,662	330.25	5,832,875.50
	NUCOR CORP	54,222	119.38	6,473,022.36
	PPG INDUSTRIES INC	34,310	160.43	5,504,353.30
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,096	327.49	5,926,259.04
	3M CO	30,689	179.46	5,507,447.94
	CATERPILLAR INC	27,653	205.33	5,677,990.49
	DOVER CORP	32,791	175.98	5,770,560.18
	EMERSON ELECTRIC CO	57,415	94.47	5,423,995.05
	GENERAL DYNAMICS CORP	26,482	200.29	5,304,079.78
	ILLINOIS TOOL WORKS	24,707	244.05	6,029,743.35
	PENTAIR PLC	73,229	77.90	5,704,539.10
	ROPER TECHNOLOGIES INC	11,389	485.64	5,530,953.96
	SMITH (A.O.) CORP	83,112	82.45	6,852,584.40
	STANLEY BLACK & DECKER INC	29,499	189.50	5,590,060.50
	WW GRAINGER INC	12,696	498.00	6,322,608.00
	CINTAS CORP	12,999	439.16	5,708,640.84
	EXPEDITORS INTL WASH INC	45,099	128.70	5,804,241.30
	LEGGETT & PLATT INC	117,083	43.04	5,039,252.32
	VF CORP	78,436	76.26	5,981,529.36
	MCDONALD'S CORP	23,270	255.65	5,948,975.50
	GENUINE PARTS CO	41,709	137.86	5,750,002.74
	LOWE'S COS INC	24,254	251.91	6,109,825.14
	TARGET CORP	21,680	249.18	5,402,222.40
	SYSCO CORP	70,520	76.51	5,395,485.20
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	113,236	47.39	5,366,254.04
	WALMART INC	37,404	145.81	5,453,877.24
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	83,790	66.75	5,592,982.50
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	79,847	74.98	5,986,928.06
	COCA-COLA CO/THE	101,902	55.88	5,694,283.76
	HORMEL FOODS CORP	132,077	43.25	5,712,330.25
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	68,730	85.41	5,870,229.30
	PEPSICO INC	34,685	165.25	5,731,696.25
	CLOROX COMPANY	34,369	168.84	5,802,861.96
	COLGATE-PALMOLIVE CO	73,491	77.93	5,727,153.63
	KIMBERLY-CLARK CORP	41,706	135.79	5,663,257.74
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	39,399	149.44	5,887,786.56
	ABBOTT LABORATORIES	43,786	124.48	5,450,481.28
	BECTON DICKINSON AND CO	22,456	246.58	5,537,200.48
	CARDINAL HEALTH INC	111,934	49.14	5,500,436.76
	MEDTRONIC PLC	45,077	113.38	5,110,830.26
	ABBVIE INC	50,839	118.88	6,043,740.32
	JOHNSON & JOHNSON	33,890	160.69	5,445,784.10
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	13,174	430.69	5,673,910.06
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	296,397	18.83	5,581,155.51
	FRANKLIN RESOURCES INC	180,558	34.69	6,263,557.02
	S&P GLOBAL INC	12,317	458.34	5,645,373.78
	T ROWE PRICE GROUP INC	26,832	208.37	5,590,983.84
	AFLAC INC	98,135	56.80	5,574,068.00
	CHUBB LTD	29,496	192.95	5,691,253.20
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	45,409	120.94	5,491,764.46
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	25,481	236.14	6,017,083.34
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	45,299	116.79	5,290,470.21
	AT&T INC	217,675	24.76	5,389,633.00
	ATMOS ENERGY CORP	59,002	95.31	5,623,480.62
	CONSOLIDATED EDISON INC	72,921	79.17	5,773,155.57
	NEXTERA ENERGY INC	65,726	87.31	5,738,537.06
アメリカドル 小計		3,967,506		354,294,633.21
				(40,818,284,692)
合 計		3,967,506		40,818,284,692
				(40,818,284,692)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,545	5,813,913.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	45,966	6,000,401.64
		REALTY INCOME CORP	77,332	5,405,506.80
アメリカドル合計			139,843	17,219,821.44
				(1,983,895,628)
	合計			1,983,895,628
				(1,983,895,628)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	62銘柄	95.36%	―	95.36%
	投資証券	3銘柄	―	4.64%	4.64%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。