有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/25-2023/05/24)

米国株配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 5月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	980,521,068
コール・ローン	70,192,941
株式	63,158,932,206
投資証券	2,953,781,727
派生商品評価勘定	773,518
未収配当金	134,449,338
差入委託証拠金	431,475,808
流動資産合計	67,730,126,606
資産合計	67,730,126,606
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,482,293
未払解約金	1,390,000
未払利息	125
流動負債合計	10,872,418
負債合計	10,872,418
純資産の部
元本等
元本	40,953,561,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,765,692,271
元本等合計	67,719,254,188
純資産合計	67,719,254,188
負債純資産合計	67,730,126,606

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 5月24日現在]
1.	期首	2022年11月25日
	期首元本額	41,921,691,239円
	期中追加設定元本額	10,253,578,548円
	期中一部解約元本額	11,221,707,870円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	113,306,463円
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)	5,646,978,923円
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)	13,406,451,270円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	18,584,600,416円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>	3,202,224,845円
	合計	40,953,561,917円
2.	受益権の総数	40,953,561,917口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年11月25日 至 2023年 5月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 5月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 5月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,800,014,950
投資証券	△279,564,261
合計	△3,079,579,211

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 5月24日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,651,885,621	―	1,643,103,410	△8,782,211
合計		1,651,885,621	―	1,643,103,410	△8,782,211

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年 5月24日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	109,558,983	―	109,632,419	73,436
合計		109,558,983	―	109,632,419	73,436

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 5月24日現在]
1口当たり純資産額	1.6536円
(1万口当たり純資産額)	(16,536円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	43,786	156.85	6,867,834.10
	EXXON MOBIL CORP	63,831	106.40	6,791,618.40
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	25,485	271.50	6,919,177.50
	ALBEMARLE CORP	42,619	216.07	9,208,687.33
	AMCOR PLC	669,535	10.12	6,775,694.20
	ECOLAB INC	44,717	167.53	7,491,439.01
	LINDE PLC	20,221	353.94	7,157,020.74
	NUCOR CORP	48,257	136.92	6,607,348.44
	PPG INDUSTRIES INC	52,156	136.88	7,139,113.28
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	31,694	227.05	7,196,122.70
	3M CO	70,875	100.70	7,137,112.50
	CATERPILLAR INC	33,618	212.71	7,150,884.78
	DOVER CORP	50,143	139.32	6,985,922.76
	EMERSON ELECTRIC CO	86,508	81.11	7,016,663.88
	GENERAL DYNAMICS CORP	32,908	206.95	6,810,310.60
	ILLINOIS TOOL WORKS	31,352	223.06	6,993,377.12
	NORDSON CORP	33,838	219.58	7,430,148.04
	PENTAIR PLC	138,516	57.73	7,996,528.68
	SMITH (A.O.) CORP	107,663	66.73	7,184,351.99
	STANLEY BLACK & DECKER INC	92,563	81.33	7,528,148.79
	WW GRAINGER INC	11,051	659.64	7,289,681.64
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	34,409	215.55	7,416,859.95
	CINTAS CORP	16,102	460.58	7,416,259.16
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	76,035	101.47	7,715,271.45
	EXPEDITORS INTL WASH INC	66,568	114.55	7,625,364.40
	MCDONALD'S CORP	25,355	286.37	7,260,911.35
	GENUINE PARTS CO	44,469	160.47	7,135,940.43
	LOWE'S COS INC	35,088	206.65	7,250,935.20
	SYSCO CORP	98,002	70.80	6,938,541.60
	TARGET CORP	45,659	147.16	6,719,178.44
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	209,953	31.60	6,634,514.80
	WALMART INC	48,804	148.31	7,238,121.24
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	91,988	75.05	6,903,699.40
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	115,758	62.98	7,290,438.84
	COCA-COLA CO/THE	115,614	61.40	7,098,699.60
	HORMEL FOODS CORP	185,823	39.10	7,265,679.30
	JM SMUCKER CO/THE	48,962	149.40	7,314,922.80
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	86,427	87.29	7,544,212.83
	PEPSICO INC	39,939	186.07	7,431,449.73
	CHURCH & DWIGHT CO INC	80,832	93.92	7,591,741.44
	CLOROX COMPANY	44,809	160.25	7,180,642.25
	COLGATE-PALMOLIVE CO	96,420	77.04	7,428,196.80
	KIMBERLY-CLARK CORP	52,307	138.57	7,248,180.99
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	47,447	147.55	7,000,804.85
	ABBOTT LABORATORIES	66,318	105.74	7,012,465.32
	BECTON DICKINSON AND CO	28,349	246.48	6,987,461.52
	CARDINAL HEALTH INC	92,471	84.79	7,840,616.09
	MEDTRONIC PLC	86,376	87.13	7,525,940.88
	ABBVIE INC	45,595	142.52	6,498,199.40
	JOHNSON & JOHNSON	45,516	156.81	7,137,363.96
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,239	342.81	6,938,131.59
	FRANKLIN RESOURCES INC	277,447	24.37	6,761,383.39
	S&P GLOBAL INC	21,054	362.19	7,625,548.26
	T ROWE PRICE GROUP INC	66,140	106.02	7,012,162.80
	AFLAC INC	112,232	66.04	7,411,801.28
	BROWN & BROWN INC	120,604	63.20	7,622,172.80
	CHUBB LTD	36,806	196.44	7,230,170.64
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	70,004	102.71	7,190,110.84
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	58,896	128.18	7,549,289.28
	ROPER TECHNOLOGIES INC	16,625	449.98	7,480,917.50
	ATMOS ENERGY CORP	64,180	116.40	7,470,552.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	74,768	93.88	7,019,219.84
	NEXTERA ENERGY INC	93,747	74.16	6,952,277.52
アメリカドル 小計		4,835,473		455,593,538.24
				(63,158,932,206)
合 計		4,835,473		63,158,932,206
				(63,158,932,206)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	34,860	7,363,129.20
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	76,121	6,803,694.98
		REALTY INCOME CORP	118,804	7,140,120.40
アメリカドル合計			229,785	21,306,944.58
				(2,953,781,727)
	合計			2,953,781,727
				(2,953,781,727)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	63銘柄	95.53%	―	95.53%
	投資証券	3銘柄	―	4.47%	4.47%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。