純資産
個別
- 2021年8月18日
- 5億671万
- 2022年8月18日 -43.47%
- 2億8645万
個別
- 2021年8月18日
- 8628万
- 2022年8月18日 +201.53%
- 2億6015万
個別
- 2021年8月18日
- 99万
- 2022年8月18日 -0.07%
- 99万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/11/11 9:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 80 283,650 追加型株式投資信託 778 21,090,584 株式投資信託 合計 858 21,374,234 単位型公社債投資信託 85 184,928 追加型公社債投資信託 14 1,430,661 公社債投資信託 合計 99 1,615,589 総合計 957 22,989,823 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 80 283,650 追加型株式投資信託 778 21,090,584 株式投資信託 合計 858 21,374,234 単位型公社債投資信託 85 184,928 追加型公社債投資信託 14 1,430,661 公社債投資信託 合計 99 1,615,589 総合計 957 22,989,823 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/11/11 9:04
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
- #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/11/11 9:04
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資リスク（連結）
- ⑤ 連動対象の指数に関するリスク2022/11/11 9:04
「FANG+2倍ブル」および「FANG+2倍ベア」が連動対象とするNYSE FANG+指数(米ドルベース)においては、一銘柄当たりの組入比率が高くなる傾向および特定の分野に関連する銘柄を組み入れる傾向があります。したがって、より多数の銘柄や幅広い分野に関連する銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。「FANG+2倍ブル」は、日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度(「FANG+2倍ベア」は2倍程度逆)となることをめざして、純資産規模を上回る投資を行なうことから、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。
⑥ 外国証券への投資に伴うリスク - #5 投資制限（連結）
- 2022/11/11 9:04
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 280,169,5002022/11/11 9:04
77.24
236,354,400- 2026/08/18 100.13 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 社債券 100.13% 合計 100.13% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 317,478,3002022/11/11 9:04
0.000000
2026/08/18107.57 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 社債券 107.57% 合計 107.57% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-003
- 994,3052022/11/11 9:04
1.0019
994,30599.57 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.57% 合計 99.57% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/11/11 9:04
(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △302,823 △0.13 純資産総額 236,051,577 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 236,354,400 100.13 内 日本 236,354,400 100.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △302,823 △0.13 純資産総額 236,051,577 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/11/11 9:04
(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △22,329,138 △7.57 純資産総額 295,149,162 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 317,478,300 107.57 内 日本 317,478,300 107.57 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △22,329,138 △7.57 純資産総額 295,149,162 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/11/11 9:04
(1) 【投資状況】 (2022年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,258 0.43 純資産総額 998,563 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 994,305 99.57 内 日本 994,305 99.57 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,258 0.43 純資産総額 998,563 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/11/11 9:04
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #13 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。2022/11/11 9:04
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,309,068円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第1期 2021年8月18日現在 第2期 2022年8月18日現在 1. ※1 期首元本額 100,000,000円 305,066,447円 期中追加設定元本額 1,344,510,070円 562,550,678円 期中一部解約元本額 1,139,443,623円 547,852,303円 2. 計算期間末日における受益権の総数 305,066,447口 319,764,822口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,309,068円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2020年8月19日 至 2021年8月18日 第2期 自 2021年8月19日 至 2022年8月18日 1. ※1 その他収益 ―――――― 消費税還付金であります。 2. ※2 その他費用 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 3. ※3 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,227,784円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,430,556円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は201,658,340円(1万口当たり6,610.31円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,104,552円)及び分配準備積立金(6,022,289円)より分配対象額は36,126,841円(1万口当たり1,129.79円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第2期 自 2021年8月19日 至 2022年8月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第2期 2022年8月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第1期 2021年8月18日現在 第2期 2022年8月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 社債券 20,006,300 13,482,500 合計 20,006,300 13,482,500 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第1期 2021年8月18日現在 第2期 2022年8月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第2期 自 2021年8月19日 至 2022年8月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第1期 2021年8月18日現在 第2期 2022年8月18日現在 1口当たり純資産額 1.6610円 0.8958円 (1万口当たり純資産額) (16,610円) (8,958円) (1口当たり情報) 第1期 2021年8月18日現在 第2期 2022年8月18日現在 1口当たり純資産額 1.6610円 0.8958円 (1万口当たり純資産額) (16,610円) (8,958円) - #14 純資産の推移-001
- 2022/11/11 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年8月18日) 506,715,611 506,715,611 1.6610 1.6610 2021年8月末日 535,540,272 - 1.8635 - 9月末日 498,092,257 - 1.6873 - 10月末日 598,061,137 - 2.0427 - 11月末日 579,408,333 - 2.0763 - 12月末日 561,350,557 - 1.8686 - 2022年1月末日 426,252,458 - 1.4049 - 2月末日 357,268,121 - 1.2822 - 3月末日 397,621,652 - 1.4348 - 4月末日 237,898,580 - 0.8287 - 5月末日 265,531,734 - 0.7951 - 6月末日 309,287,381 - 0.7177 - 7月末日 261,983,489 - 0.8160 - 第2計算期間末 (2022年8月18日) 286,455,754 286,455,754 0.8958 0.8958 8月末日 236,051,577 - 0.7564 - - #15 純資産の推移-002
- 2022/11/11 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年8月18日) 86,280,437 86,280,437 0.4439 0.4439 2021年8月末日 73,023,585 - 0.3913 - 9月末日 84,798,954 - 0.4225 - 10月末日 70,602,552 - 0.3414 - 11月末日 77,329,770 - 0.3344 - 12月末日 81,411,255 - 0.3601 - 2022年1月末日 233,035,567 - 0.4604 - 2月末日 238,133,236 - 0.4607 - 3月末日 128,280,934 - 0.3484 - 4月末日 250,902,727 - 0.5503 - 5月末日 273,005,920 - 0.5195 - 6月末日 215,871,316 - 0.5320 - 7月末日 276,146,798 - 0.4479 - 第2計算期間末 (2022年8月18日) 260,159,864 260,159,864 0.4033 0.4033 8月末日 295,149,162 - 0.4706 - - #16 純資産の推移-003
- 2022/11/11 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年8月18日) 999,239 999,239 0.9992 0.9992 2021年8月末日 999,226 - 0.9992 - 9月末日 999,196 - 0.9992 - 10月末日 999,167 - 0.9992 - 11月末日 999,036 - 0.9990 - 12月末日 999,006 - 0.9990 - 2022年1月末日 998,974 - 0.9990 - 2月末日 998,946 - 0.9989 - 3月末日 998,815 - 0.9988 - 4月末日 998,787 - 0.9988 - 5月末日 998,754 - 0.9988 - 6月末日 998,724 - 0.9987 - 7月末日 998,695 - 0.9987 - 第2計算期間末 (2022年8月18日) 998,576 998,576 0.9986 0.9986 8月末日 998,563 - 0.9986 - - #17 純資産額計算書（連結）
- 2022/11/11 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年8月31日 【純資産額計算書】 2022年8月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 243,019,273円 Ⅱ 負債総額 6,967,696円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 236,051,577円 Ⅳ 発行済数量 312,080,783口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7564円 Ⅰ 資産総額 243,019,273円 Ⅱ 負債総額 6,967,696円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 236,051,577円 Ⅳ 発行済数量 312,080,783口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7564円 FANG+2倍ベア
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年8月31日 純資産額計算書 2022年8月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 414,978,971円 Ⅱ 負債総額 119,829,809円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 295,149,162円 Ⅳ 発行済数量 627,192,327口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4706円 Ⅰ 資産総額 414,978,971円 Ⅱ 負債総額 119,829,809円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 295,149,162円 Ⅳ 発行済数量 627,192,327口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4706円 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年8月31日 純資産額計算書 2022年8月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 998,576円 Ⅱ 負債総額 13円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 998,563円 Ⅳ 発行済数量 1,000,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9986円 Ⅰ 資産総額 998,576円 Ⅱ 負債総額 13円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 998,563円 Ⅳ 発行済数量 1,000,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9986円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年8月31日 純資産額計算書 2022年8月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 42,361,923,901円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,361,923,901円 Ⅳ 発行済数量 42,280,872,907口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0019円 Ⅰ 資産総額 42,361,923,901円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,361,923,901円 Ⅳ 発行済数量 42,280,872,907口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0019円 - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2022/11/11 9:04
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #19 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/11/11 9:04
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #20 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2022/11/11 9:04
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #21 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/11/11 9:04
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド 992,420 994,305 親投資信託受益証券 合計 994,305 合計 994,305
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年8月18日現在 2022年8月18日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 98,448,040,831 40,913,449,722 流動資産合計 98,448,040,831 40,913,449,722 資産合計 98,448,040,831 40,913,449,722 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 98,228,830,014 40,834,708,619 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 219,210,817 78,741,103 元本等合計 98,448,040,831 40,913,449,722 純資産合計 98,448,040,831 40,913,449,722 負債純資産合計 98,448,040,831 40,913,449,722 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年8月19日 至 2022年8月18日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年8月18日現在 2022年8月18日現在 1. ※1 期首 2020年8月19日 2021年8月19日 期首元本額 68,440,809,727円 98,228,830,014円 期中追加設定元本額 104,868,459,519円 84,497,598,422円 期中一部解約元本額 75,080,439,232円 141,891,719,817円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) 3,536,944,725円 3,574,082,947円 ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) 10,433,530,860円 8,379,981,387円 ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) 1,089,639円 1,089,639円 ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) 736,317,658円 1,654,408,637円 米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 61,421円 1,518,511円 米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 2,244,836,932円 9,980,330円 米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) -円 1,203,013円 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 9,976円 9,976円 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 159,141円 159,141円 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 159,141円 159,141円 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) 9,963円 9,963円 NYダウ・トリプル・レバレッジ 409,007,423円 1,506,712,234円 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 998円 998円 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 998円 998円 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 992,420円 992,420円 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型) 998円 998円 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型) -円 998円 トレンド・キャッチ戦略ファンド 9,977円 9,977円 AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) 8,871,272,012円 8,364,886,518円 ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) 65,935,143,564円 -円 ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) 681,319,068円 -円 ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) 1,392,789,690円 -円 ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) 3,981,542,385円 17,335,869,768円 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 2,417,017円 2,417,017円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) 9,949円 9,949円 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 997,374円 997,374円 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 173,802円 173,802円 計 98,228,830,014円 40,834,708,619円 2. 期末日における受益権の総数 98,228,830,014口 40,834,708,619口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年8月19日 至 2022年8月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年8月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年8月18日現在 2022年8月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年8月18日現在 2022年8月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年8月18日現在 2022年8月18日現在 1口当たり純資産額 1.0022円 1.0019円 (1万口当たり純資産額) (10,022円) (10,019円) - #22 （参考）マザーファンド-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/11/11 9:04
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 42,361,923,901 100.00 純資産総額 42,361,923,901 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 42,361,923,901 100.00 純資産総額 42,361,923,901 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年8月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
