有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド	親投資信託受益証券	510,285,531	1.0071	1.0078	-	45.14
	日本			513,908,560	514,265,758	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	214,814,964	1.0569	1.0572	-	19.93
	日本			227,038,143	227,102,379	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		65.07
	小計		65.07
合 計(対純資産総額比)			65.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1029回 国庫短期証券	国債証券	443,200,000	100.00	100.00	-	23.71
	日本			443,223,785	443,223,785	2022/1/17
2	第70回 利付国債(30年)	国債証券	291,400,000	100.85	100.48	0.7	15.67
	日本			293,894,384	292,819,118	2051/3/20
3	第1036回 国庫短期証券	国債証券	220,000,000	100.04	100.04	-	11.78
	日本			220,103,571	220,103,571	2022/5/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	51.15
	小計		51.15
合 計(対純資産総額比)			51.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TOYOTA CREDIT CANADA INC	社債券	2,431,080,000	100.31	100.25	2.02	2.75
	カナダ			2,438,762,212	2,437,352,186	2022/2/28
2	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,251,000,000	102.48	102.34	3.23	2.60
	オーストラリア			2,307,004,880	2,303,853,480	2023/5/15
3	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	2,062,976,600	103.52	103.71	3.25	2.42
	スウェーデン			2,135,675,895	2,139,533,661	2023/9/27
4	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	1,955,340,000	104.49	104.30	3.761	2.30
	日本			2,043,291,193	2,039,458,726	2023/7/26
5	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	1,924,499,400	102.88	102.91	3.5	2.24
	アメリカ			1,980,001,962	1,980,694,782	2023/2/17
6	VODAFONE GROUP PLC	社債券	1,881,955,200	102.37	102.39	3.25	2.18
	イギリス			1,926,595,177	1,926,971,568	2022/12/13
7	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	1,881,836,000	100.56	100.49	2.094	2.14
	アメリカ			1,892,430,736	1,891,075,814	2022/4/25
8	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	1,800,800,000	103.55	103.39	3.29	2.10
	カナダ			1,864,800,432	1,861,865,128	2024/1/15
9	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,800,800,000	101.30	101.18	3.228	2.06
	アメリカ			1,824,300,440	1,822,211,512	2022/6/22
10	AOZORA BANK	社債券	1,840,320,000	98.79	98.63	1.05	2.05
	日本			1,818,107,337	1,815,144,422	2024/9/9
11	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	1,805,814,000	99.66	99.54	0.849	2.03
	アメリカ			1,799,728,406	1,797,525,313	2023/9/9
12	LOBLAW COS LTD	社債券	1,710,760,000	104.96	104.77	4.86	2.02
	カナダ			1,795,767,664	1,792,397,467	2023/9/12
13	CATERPILLAR FIN SERV LTD	社債券	1,755,780,000	100.96	100.87	2.09	2.00
	カナダ			1,772,775,950	1,771,178,190	2022/9/12
14	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,710,760,000	101.60	101.49	2.537	1.96
	カナダ			1,738,183,482	1,736,370,077	2023/3/1
15	CANADIAN NATL RESOURCES	社債券	1,648,542,360	100.35	100.27	3.31	1.87
	カナダ			1,654,378,199	1,653,108,822	2022/2/11
16	MACQUARIE BANK LTD	社債券	1,610,006,000	100.67	100.65	1.75	1.83
	オーストラリア			1,620,873,540	1,620,567,639	2022/6/21
17	SAPUTO INC	社債券	1,440,640,000	100.50	100.43	1.939	1.63
	カナダ			1,447,929,638	1,446,921,190	2022/6/13
18	WESTPAC BANKING CORP	社債券	1,401,456,000	102.23	102.23	3.125	1.62
	オーストラリア			1,432,778,541	1,432,750,512	2022/10/27
19	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	1,334,720,000	102.63	102.66	3.1	1.55
	オーストラリア			1,369,876,524	1,370,263,593	2023/1/18
20	DAIMLER CANADA FINANCE	社債券	1,350,600,000	101.01	100.91	3.05	1.54
	カナダ			1,364,241,060	1,362,957,990	2022/5/16
21	BELL CANADA	社債券	1,314,133,800	102.05	101.95	3.35	1.51
	カナダ			1,341,165,532	1,339,838,257	2023/3/22
22	BAT INTL FINANCE PLC	社債券	1,210,872,000	102.69	102.51	6	1.40
	イギリス			1,243,468,674	1,241,361,756	2022/6/29
23	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,150,200,000	103.72	103.60	3.75	1.35
	フランス			1,193,021,946	1,191,710,718	2023/4/24
24	BNP PARIBAS	社債券	1,150,200,000	102.98	103.03	3.5	1.34
	フランス			1,184,567,976	1,185,154,578	2023/3/1
25	ENBRIDGE INC	社債券	1,143,508,000	101.92	101.78	3.19	1.31
	カナダ			1,165,474,788	1,163,896,747	2022/12/5
26	LVMH MOET HENNESSY VUITT	社債券	1,133,252,000	100.19	99.99	1	1.28
	フランス			1,135,507,171	1,133,150,007	2023/2/11
27	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	1,035,180,000	99.90	99.95	0.75	1.17
	アメリカ			1,034,227,634	1,034,755,576	2022/11/23
28	BENDIGO AND ADELAIDE BK	社債券	959,330,000	102.87	102.91	3.5	1.12
	オーストラリア			986,901,144	987,256,096	2023/1/25
29	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	900,400,000	102.93	102.78	3.176	1.05
	カナダ			926,826,740	925,485,144	2023/8/28
30	SAPUTO INC	社債券	900,400,000	102.14	101.98	2.827	1.04
	カナダ			919,668,560	918,272,940	2023/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	7.35
	小計		7.35
	外国	社債券	72.05
		特殊債券	2.01
	小計		74.05
合 計(対純資産総額比)			81.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。