有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/26-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド	親投資信託受益証券	1,087,961,495	0.9747	0.9746	-	74.70
	日本			1,060,436,072	1,060,327,273	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	271,443,687	1.0597	1.0605	-	20.28
	日本			287,648,882	287,866,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		94.99
	小計		94.99
合 計(対純資産総額比)			94.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第458回 利付国債(2年)	国債証券	2,321,300,000	99.71	99.70	0.2	71.24
	日本			2,314,753,934	2,314,405,739	2026/3/1
2	第78回 利付国債(30年)	国債証券	134,200,000	83.52	83.04	1.4	3.43
	日本			112,085,182	111,442,364	2053/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	74.67
	小計		74.67
合 計(対純資産総額比)			74.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CONCENTRIX CORP	社債券	4,831,608,100	101.51	101.59	6.65	4.96
	アメリカ			4,904,951,910	4,908,623,933	2026/8/2
2	SANTANDER HOLDINGS USA	社債券	4,824,490,000	96.77	96.85	3.244	4.72
	アメリカ			4,668,658,973	4,672,856,279	2026/10/5
3	CITIGROUP INC	社債券	4,587,220,000	99.65	99.75	2.014	4.62
	アメリカ			4,571,302,346	4,575,843,694	2026/1/25
4	DEUTSCHE BANK NY	社債券	3,479,960,000	100.68	100.61	6.119	3.54
	ドイツ			3,503,658,527	3,501,500,952	2026/7/14
5	KUBOTA CREDIT USA	社債券	3,321,780,000	99.92	99.91	4.958	3.35
	アメリカ			3,319,288,665	3,318,989,704	2026/5/31
6	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	3,163,600,000	100.53	100.49	5.5	3.21
	アメリカ			3,180,651,804	3,179,386,364	2026/3/30
7	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	3,163,600,000	96.82	96.96	6.49	3.10
	メキシコ			3,063,250,608	3,067,489,832	2027/1/23
8	GLENCORE FUNDING LLC	社債券	3,163,600,000	95.70	95.75	1.625	3.06
	アメリカ			3,027,565,200	3,029,305,180	2026/4/27
9	JBS USA/FOOD/FINANCE	社債券	3,163,600,000	94.84	94.80	2.5	3.03
	アメリカ			3,000,389,876	2,999,219,344	2027/1/15
10	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	2,847,240,000	93.56	93.86	1.85	2.70
	アメリカ			2,663,906,216	2,672,561,826	2026/9/16
11	SANTANDER UK GROUP HLDGS	社債券	2,372,700,000	101.44	101.39	6.833	2.43
	イギリス			2,406,985,515	2,405,822,892	2026/11/21
12	HCA INC	社債券	2,372,700,000	100.55	100.48	5.875	2.41
	アメリカ			2,385,892,212	2,384,302,503	2026/2/15
13	BARCLAYS PLC	社債券	2,372,700,000	99.14	99.20	2.852	2.38
	イギリス			2,352,484,596	2,353,742,127	2026/5/7
14	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	2,372,700,000	95.63	95.82	2	2.30
	アメリカ			2,269,179,099	2,273,639,775	2026/3/9
15	AIR LEASE CORP	社債券	2,214,520,000	95.13	95.17	1.875	2.13
	アメリカ			2,106,761,456	2,107,625,119	2026/8/15
16	NOMURA HOLDINGS INC	社債券	1,898,160,000	94.85	94.96	1.653	1.82
	日本			1,800,404,760	1,802,568,662	2026/7/14
17	SPRINT LLC	社債券	1,739,980,000	102.34	102.15	7.625	1.80
	アメリカ			1,780,695,532	1,777,424,369	2026/3/1
18	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	1,739,980,000	98.52	98.34	6.875	1.73
	メキシコ			1,714,367,494	1,711,218,130	2026/8/4
19	BARCLAYS PLC	社債券	1,660,890,000	100.13	100.14	5.304	1.68
	イギリス			1,663,198,637	1,663,265,072	2026/8/9
20	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	1,581,800,000	101.35	101.39	6	1.62
	アメリカ			1,603,280,844	1,603,787,020	2026/11/16
21	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	1,581,800,000	100.88	100.85	5.65	1.61
	アメリカ			1,595,719,840	1,595,324,390	2026/6/26
22	EXPEDIA GROUP INC	社債券	1,581,800,000	100.04	100.06	5	1.60
	アメリカ			1,582,495,992	1,582,843,988	2026/2/15
23	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,581,800,000	99.53	99.60	3.384	1.59
	アメリカ			1,574,381,358	1,575,488,618	2026/4/2
24	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	1,581,800,000	98.73	98.74	4.542	1.58
	アメリカ			1,561,758,594	1,561,980,046	2026/8/1
25	PROSUS NV	社債券	1,581,800,000	95.35	95.44	3.257	1.53
	オランダ			1,508,372,844	1,509,733,192	2027/1/19
26	DEUTSCHE BANK NY	社債券	1,502,710,000	97.28	97.40	2.129	1.48
	ドイツ			1,461,926,450	1,463,684,621	2026/11/24
27	DAIMLER TRUCK FINAN NA	社債券	1,423,620,000	100.09	100.05	5	1.44
	アメリカ			1,425,029,383	1,424,431,463	2027/1/15
28	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	1,423,620,000	97.84	97.78	4.271	1.41
	アメリカ			1,392,869,808	1,392,044,108	2027/1/9
29	SMBC AVIATION CAPITAL FI	社債券	1,406,220,200	94.59	94.64	1.9	1.34
	アイルランド			1,330,242,122	1,330,903,046	2026/10/15
30	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	949,080,000	96.84	96.85	3	0.93
	アメリカ			919,155,507	919,212,452	2026/10/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	3.00
	小計		3.00
	外国	社債券	98.94
		特殊債券	4.83
	小計		103.77
合 計(対純資産総額比)			106.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。