有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/27-2023/12/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド	親投資信託受益証券	602,776,252	0.9594	0.9608	-	44.17
	日本			578,304,870	579,147,422	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	252,812,718	1.0454	1.0459	-	20.17
	日本			264,290,653	264,416,821	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		64.33
	小計		64.33
合 計(対純資産総額比)			64.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1191回 国庫短期証券	国債証券	829,800,000	100.02	100.02	-	44.56
	日本			829,970,632	829,970,632	2024/2/5
2	第78回 利付国債(30年)	国債証券	31,900,000	95.25	94.14	1.4	1.61
	日本			30,386,983	30,032,255	2053/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	46.17
	小計		46.17
合 計(対純資産総額比)			46.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CONCENTRIX CORP	社債券	3,120,260,000	101.99	102.48	6.65	4.14
	アメリカ			3,182,571,592	3,197,736,055	2026/8/2
2	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	2,423,500,000	100.53	100.82	4.95	3.17
	オーストラリア			2,436,538,430	2,443,372,700	2025/11/4
3	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	2,423,500,000	99.96	100.27	4.65	3.15
	オーストラリア			2,422,748,715	2,430,237,330	2025/11/25
4	MACQUARIE GROUP LTD	社債券	2,411,110,000	100.48	100.57	6.207	3.14
	オーストラリア			2,422,900,327	2,424,877,438	2024/11/22
5	NATWEST MARKETS PLC	社債券	2,356,800,000	97.36	97.60	2	2.98
	イギリス			2,294,580,480	2,300,331,072	2025/8/27
6	UNITED OVERSEAS BANK/SYD	社債券	2,229,620,000	100.01	100.36	4.642	2.90
	シンガポール			2,230,043,627	2,237,713,520	2026/3/16
7	AOZORA BANK	社債券	2,269,280,000	96.53	96.75	1.05	2.85
	日本			2,190,581,369	2,195,664,556	2024/9/9
8	UNICREDIT SPA	社債券	2,199,680,000	98.43	98.56	1.25	2.81
	イタリア			2,165,320,998	2,168,070,598	2025/6/25
9	INTESA SANPAOLO SPA	社債券	2,199,680,000	98.39	98.50	1	2.81
	イタリア			2,164,419,129	2,166,882,771	2024/7/4
10	WESTPAC BANKING CORP	社債券	2,142,374,000	100.44	100.74	4.9	2.80
	オーストラリア			2,151,864,716	2,158,334,686	2025/11/11
11	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	2,144,800,000	99.86	99.92	3.29	2.78
	カナダ			2,141,883,072	2,143,255,744	2024/1/15
12	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	2,079,363,000	99.81	99.86	4.75	2.69
	アメリカ			2,075,474,591	2,076,659,828	2024/8/27
13	KANSAI ELECTRIC POWER CO	社債券	1,985,620,000	97.79	97.97	2.55	2.52
	日本			1,941,896,647	1,945,431,051	2024/9/17
14	NETWORK FINANCE CO PTY L	社債券	1,957,218,600	98.71	98.92	3.5	2.51
	オーストラリア			1,932,029,196	1,936,198,072	2024/12/6
15	BNP PARIBAS	社債券	1,938,800,000	95.92	96.14	2.518	2.42
	フランス			1,859,696,960	1,864,136,812	2025/6/5
16	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	社債券	1,780,787,800	98.87	99.00	1.2	2.28
	オーストラリア			1,760,700,513	1,763,068,961	2024/4/8
17	COMMONWEALTH BANK AUST	社債券	1,594,663,000	100.16	100.52	4.75	2.08
	オーストラリア			1,597,294,193	1,603,019,034	2026/1/13
18	DEUTSCHE BANK AG	社債券	1,571,200,000	97.94	98.28	2.625	2.00
	ドイツ			1,538,958,976	1,544,238,208	2026/2/12
19	AUSGRID FINANCE PTY LTD	社債券	1,571,200,000	96.27	96.53	1.25	1.97
	オーストラリア			1,512,704,224	1,516,805,056	2025/7/30
20	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	社債券	1,085,728,000	101.80	102.23	5.8	1.44
	オーストラリア			1,105,281,961	1,110,048,307	2026/7/13
21	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	社債券	1,119,657,000	98.00	98.25	3.75	1.43
	ドイツ			1,097,319,842	1,100,118,985	2025/10/29
22	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	社債券	1,008,176,000	100.07	100.53	5.35	1.31
	オーストラリア			1,008,952,295	1,013,559,659	2026/9/15
23	TORONTO-DOMINION BANK	社債券	969,400,000	99.75	100.02	4.5	1.26
	カナダ			967,044,358	969,681,126	2025/7/28
24	COMMONWEALTH BANK AUST	社債券	969,400,000	99.29	99.56	4.2	1.25
	オーストラリア			962,536,648	965,163,722	2025/8/18
25	EUROFIMA	特殊債券	969,400,000	98.91	99.22	3.9	1.25
	国際機関			958,872,316	961,858,068	2025/12/19
26	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	社債券	833,684,000	100.32	100.50	4.75	1.09
	オーストラリア			836,435,157	837,885,767	2026/1/19
27	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	社債券	785,600,000	99.33	99.46	3.125	1.01
	オランダ			780,407,184	781,412,752	2025/3/28
28	RWE AG	社債券	785,600,000	98.47	98.71	2.5	1.00
	ドイツ			773,635,312	775,465,760	2025/8/24
29	MIZUHO FINANCIAL GROUP	社債券	785,600,000	97.39	97.54	0.118	0.99
	日本			765,166,544	766,337,088	2024/9/6
30	AURIZON NETWORK PTY LTD	社債券	728,988,800	99.42	99.48	4	0.94
	オーストラリア			724,833,563	725,249,087	2024/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	7.18
	小計		7.18
	外国	社債券	61.77
		特殊債券	1.25
	小計		63.02
合 計(対純資産総額比)			70.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。