有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/25-2022/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド	親投資信託受益証券	576,766,657	0.9450	0.9451	-	43.74
	日本			545,101,710	545,102,167	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	242,343,343	1.0428	1.0425	-	20.27
	日本			252,715,857	252,642,935	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		64.01
	小計		64.01
合 計(対純資産総額比)			64.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1124回 国庫短期証券	国債証券	457,100,000	100.03	100.03	-	25.24
	日本			457,253,646	457,253,646	2023/3/13
2	第1116回 国庫短期証券	国債証券	404,100,000	100.01	100.01	-	22.31
	日本			404,153,142	404,153,142	2023/1/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	47.55
	小計		47.55
合 計(対純資産総額比)			47.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,447,250,000	99.33	99.29	3.23	2.94
	オーストラリア			2,430,902,370	2,430,045,832	2023/5/15
2	MACQUARIE GROUP LTD	社債券	2,255,900,000	100.98	100.72	6.207	2.75
	オーストラリア			2,278,052,938	2,272,232,716	2024/11/22
3	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	2,255,900,000	99.22	99.11	3.761	2.71
	日本			2,238,349,098	2,236,025,521	2023/7/26
4	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	2,239,250,000	100.41	99.71	4.65	2.70
	オーストラリア			2,248,520,495	2,232,890,530	2025/11/25
5	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	2,215,066,100	99.19	99.13	3.25	2.66
	スウェーデン			2,197,323,420	2,195,839,326	2023/9/27
6	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	2,066,379,900	99.93	99.93	3.5	2.50
	アメリカ			2,064,954,097	2,064,995,425	2023/2/17
7	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	2,083,390,000	97.05	97.05	0.849	2.45
	アメリカ			2,021,971,662	2,021,992,496	2023/9/9
8	AOZORA BANK	社債券	2,123,200,000	92.64	92.78	1.05	2.39
	日本			1,966,996,176	1,970,096,048	2024/9/9
9	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	1,957,800,000	98.18	98.03	3.29	2.32
	カナダ			1,922,187,618	1,919,329,230	2024/1/15
10	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,859,910,000	99.54	99.60	2.537	2.24
	カナダ			1,851,503,206	1,852,526,157	2023/3/1
11	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	1,433,120,000	99.97	99.98	3.1	1.73
	オーストラリア			1,432,747,388	1,432,876,369	2023/1/18
12	BNP PARIBAS	社債券	1,327,000,000	99.70	99.76	3.5	1.60
	フランス			1,323,111,890	1,323,815,200	2023/3/1
13	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,327,000,000	99.49	99.57	3.75	1.60
	フランス			1,320,285,380	1,321,373,520	2023/4/24
14	LVMH MOET HENNESSY VUITT	社債券	1,168,000,000	99.66	99.75	1	1.41
	フランス			1,164,110,560	1,165,126,720	2023/2/11
15	WESTPAC BANKING CORP	社債券	1,039,012,000	101.16	100.38	4.9	1.26
	オーストラリア			1,051,074,929	1,043,053,756	2025/11/11
16	BENDIGO AND ADELAIDE BK	社債券	1,030,055,000	99.99	99.99	3.5	1.25
	オーストラリア			1,030,013,797	1,030,024,098	2023/1/25
17	TELUS CORP	社債券	978,900,000	99.67	99.69	3.35	1.18
	カナダ			975,738,153	975,875,199	2023/3/15
18	BANK OF NOVA SCOTIA	社債券	978,900,000	99.09	99.11	2.38	1.17
	カナダ			969,992,010	970,217,157	2023/5/1
19	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	978,900,000	98.79	98.73	3.176	1.17
	カナダ			967,065,099	966,546,282	2023/8/28
20	SAPUTO INC	社債券	978,900,000	98.05	97.96	2.827	1.16
	カナダ			959,860,395	958,930,440	2023/11/21
21	AT&T INC	社債券	938,693,600	99.32	99.22	3.45	1.13
	アメリカ			932,366,805	931,456,272	2023/9/19
22	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	895,700,000	101.23	100.51	4.95	1.09
	オーストラリア			906,770,852	900,303,898	2025/11/4
23	COMMONWEALTH BANK AUST	社債券	895,700,000	99.44	98.82	4.2	1.07
	オーストラリア			890,684,080	885,211,353	2025/8/18
24	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	社債券	800,000,000	99.73	99.84	1	0.97
	イギリス			797,856,000	798,752,000	2023/1/24
25	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	社債券	800,000,000	98.74	98.83	0.875	0.96
	オランダ			789,984,000	790,664,000	2023/6/5
26	BMW INTL INVESTMENT BV	社債券	800,000,000	98.45	98.56	1.875	0.95
	オランダ			787,672,000	788,512,000	2023/9/11
27	AUSTRALIAN POSTAL CORP	特殊債券	779,259,000	101.19	101.04	5.5	0.95
	オーストラリア			788,578,937	787,371,086	2023/11/13
28	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	社債券	707,350,000	98.44	98.14	3.125	0.84
	オランダ			696,315,340	694,193,290	2025/3/28
29	RWE AG	社債券	707,350,000	97.76	97.39	2.5	0.83
	ドイツ			691,519,507	688,937,679	2025/8/24
30	MIZUHO FINANCIAL GROUP	社債券	707,350,000	94.81	94.62	0.118	0.81
	日本			670,666,829	669,351,158	2024/9/6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	8.21
	小計		8.21
	外国	社債券	52.17
		特殊債券	0.95
	小計		53.12
合 計(対純資産総額比)			61.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。