有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

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【提出】
2022/03/07 9:14
【資料】
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【項目】
52項目
NASDAQ100インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金959,935,062
コール・ローン301,422,893
株式52,298,575,897
派生商品評価勘定21,209,701
未収配当金25,914,130
差入委託証拠金238,575,932
流動資産合計53,845,633,615
資産合計53,845,633,615
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,031,332
未払解約金910,780
未払利息167
流動負債合計2,942,279
負債合計2,942,279
純資産の部
元本等
元本39,182,926,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)14,659,764,889
元本等合計53,842,691,336
純資産合計53,842,691,336
負債純資産合計53,845,633,615

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[令和 3年12月 8日現在]
1.期首令和 3年 6月 9日
期首元本額14,708,870,881円
期中追加設定元本額32,263,438,737円
期中一部解約元本額7,789,383,171円
元本の内訳※
MAXISナスダック100上場投信10,188,480,612円
MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)4,258,082,987円
eMAXIS NASDAQ100インデックス24,736,362,848円
合計39,182,926,447円
2.受益権の総数39,182,926,447口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 令和 3年 6月 9日
至 令和 3年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 3年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[令和 3年12月 8日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式4,827,079,447
合計4,827,079,447

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[令和 3年12月 8日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建1,834,206,607―1,853,235,26019,028,653
合計1,834,206,607―1,853,235,26019,028,653

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[令和 3年12月 8日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル634,683,410―634,833,126149,716
合計634,683,410―634,833,126149,716

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[令和 3年12月 8日現在]
1口当たり純資産額1.3741円
(1万口当たり純資産額)(13,741円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカドルFASTENAL CO17,11863.211,082,028.78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC20,495207.154,245,539.25
PACCAR INC10,38287.61909,567.02
CINTAS CORP3,057446.021,363,483.14
COPART INC7,045150.621,061,117.90
VERISK ANALYTICS INC4,799225.441,081,886.56
CSX CORP66,92837.092,482,359.52
TESLA INC24,1851,051.7525,436,573.75
LULULEMON ATHLETICA INC3,709434.951,613,229.55
PELOTON INTERACTIVE INC-A8,21141.78343,055.58
BOOKING HOLDINGS INC1,2192,245.032,736,691.57
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A9,668156.531,513,332.04
STARBUCKS CORP35,003116.264,069,448.78
TRIP.COM GROUP LTD-ADR15,79127.87440,095.17
ACTIVISION BLIZZARD INC23,08758.771,356,822.99
ALPHABET INC-CL A5,8742,945.3917,301,220.86
ALPHABET INC-CL C6,2462,960.7318,492,719.58
BAIDU INC - SPON ADR7,508149.891,125,374.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A5,457650.603,550,324.20
COMCAST CORP-CLASS A135,97249.586,741,491.76
ELECTRONIC ARTS INC8,469126.151,068,364.35
FOX CORP - CLASS A9,80136.48357,540.48
FOX CORP - CLASS B7,32933.95248,819.55
MATCH GROUP INC8,234134.451,107,061.30
META PLATFORMS INC-CLASS A46,504322.8115,011,956.24
NETEASE INC-ADR8,970107.34962,839.80
NETFLIX INC13,139625.588,219,495.62
SIRIUS XM HOLDINGS INC121,6826.20754,428.40
AMAZON.COM INC9,8803,523.2934,810,105.20
DOLLAR TREE INC6,719137.98927,087.62
EBAY INC19,29867.231,297,404.54
JD.COM INC-ADR23,43478.091,829,961.06
MERCADOLIBRE INC1,4761,178.261,739,111.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC2,047672.791,377,201.13
PINDUODUO INC-ADR11,46663.03722,701.98
ROSS STORES INC10,606113.101,199,538.60
COSTCO WHOLESALE CORP13,123542.027,112,928.46
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC25,69048.231,239,028.70
KEURIG DR PEPPER INC42,08034.931,469,854.40
KRAFT HEINZ CO/THE36,31834.511,253,334.18
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A41,49661.412,548,269.36
MONSTER BEVERAGE CORP15,70188.371,387,497.37
PEPSICO INC41,030166.236,820,416.90
ALIGN TECHNOLOGY INC2,346666.721,564,125.12
CERNER CORP8,93273.78659,002.96
DEXCOM INC2,872558.401,603,724.80
IDEXX LABORATORIES INC2,526611.431,544,472.18
INTUITIVE SURGICAL INC10,597340.493,608,172.53
AMGEN INC16,857211.323,562,221.24
BIOGEN INC4,436226.831,006,217.88
GILEAD SCIENCES INC37,22169.652,592,442.65
ILLUMINA INC4,646369.431,716,371.78
INCYTE CORP6,59466.73440,017.62
MODERNA INC11,983282.353,383,400.05
REGENERON PHARMACEUTICALS3,120635.091,981,480.80
SEAGEN INC5,439146.44796,487.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC7,701205.221,580,399.22
ADOBE INC14,143649.969,192,384.28
ANSYS INC2,598403.601,048,552.80
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A4,076382.991,561,067.24
AUTODESK INC6,531276.701,807,127.70
AUTOMATIC DATA PROCESSING12,560235.132,953,232.80
CADENCE DESIGN SYS INC8,217182.771,501,821.09
CHECK POINT SOFTWARE TECH3,967110.87439,821.29
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A15,60381.451,270,864.35
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A5,915204.321,208,552.80
DOCUSIGN INC5,784138.60801,662.40
FISERV INC19,658103.132,027,329.54
INTUIT INC8,112673.305,461,809.60
MICROSOFT CORP146,604334.9249,100,611.68
OKTA INC4,283230.44986,974.52
PAYCHEX INC10,682123.131,315,274.66
PAYPAL HOLDINGS INC34,882191.026,663,159.64
SPLUNK INC4,774117.99563,284.26
SYNOPSYS INC4,527356.201,612,517.40
VERISIGN INC3,353244.28819,070.84
WORKDAY INC-CLASS A5,670280.241,588,960.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A7,147189.061,351,211.82
APPLE INC322,478171.1855,201,784.04
CDW CORP/DE4,124198.21817,418.04
CISCO SYSTEMS INC125,10458.087,266,040.32
T-MOBILE US INC37,048117.154,340,173.20
AMERICAN ELECTRIC POWER14,85183.911,246,147.41
EXELON CORP29,02853.921,565,189.76
XCEL ENERGY INC16,03366.041,058,819.32
ADVANCED MICRO DEVICES36,009144.855,215,903.65
ANALOG DEVICES INC15,954186.642,977,654.56
APPLIED MATERIALS INC26,805156.894,205,436.45
ASML HOLDING NV-NY REG SHS2,418806.011,948,932.18
BROADCOM INC12,179590.407,190,481.60
INTEL CORP120,43852.576,331,425.66
KLA CORP4,534419.151,900,426.10
LAM RESEARCH CORP4,214706.152,975,716.10
MARVELL TECHNOLOGY INC24,45091.512,237,419.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC16,27188.891,446,329.19
MICRON TECHNOLOGY INC33,42085.832,868,438.60
NVIDIA CORP74,216324.2724,066,022.32
NXP SEMICONDUCTORS NV7,871238.901,880,381.90
QUALCOMM INC33,486183.726,152,047.92
SKYWORKS SOLUTIONS INC4,959157.32780,149.88
TEXAS INSTRUMENTS INC27,407199.035,454,815.21
XILINX INC7,346223.811,644,108.26
アメリカドル 小計2,391,245460,496,397.79
(52,298,575,897)
合 計2,391,24552,298,575,897
(52,298,575,897)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入株式
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル株式102銘柄100.00%100.00%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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