有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
日本株ESGアクティブマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(4)附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
日本国債インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| [令和 4年 6月27日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 86,037,149 |
| 株式 | 1,633,162,000 |
| 未収入金 | 1,547,869 |
| 未収配当金 | 5,274,700 |
| 流動資産合計 | 1,726,021,718 |
| 資産合計 | 1,726,021,718 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 25,518,785 |
| 未払解約金 | 10,566 |
| 未払利息 | 106 |
| 流動負債合計 | 25,529,457 |
| 負債合計 | 25,529,457 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,063,480,404 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 637,011,857 |
| 元本等合計 | 1,700,492,261 |
| 純資産合計 | 1,700,492,261 |
| 負債純資産合計 | 1,726,021,718 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 4年 6月27日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 3年 6月26日 |
| 期首元本額 | 741,904,764円 | |
| 期中追加設定元本額 | 341,529,333円 | |
| 期中一部解約元本額 | 19,953,693円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 622,930,757円 | |
| 三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド | 109,192,334円 | |
| 三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド | 7,938,964円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 4,959,264円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 27,630,181円 | |
| 日本株ESGアクティブファンド(適格機関投資家限定) | 290,828,904円 | |
| 合計 | 1,063,480,404円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 1,063,480,404口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 3年 6月26日 至 令和 4年 6月27日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 4年 6月27日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 4年 6月27日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 81,027 |
| 合計 | 81,027 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 4年 6月27日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5990円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,990円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 1833 | 奥村組 | 8,400 | 2,989.00 | 25,107,600 | |
| 1928 | 積水ハウス | 11,700 | 2,341.00 | 27,389,700 | |
| 2802 | 味の素 | 15,700 | 3,270.00 | 51,339,000 | |
| 2908 | フジッコ | 15,000 | 1,967.00 | 29,505,000 | |
| 8114 | デサント | 3,900 | 3,110.00 | 12,129,000 | |
| 3863 | 日本製紙 | 6,500 | 958.00 | 6,227,000 | |
| 7988 | ニフコ | 12,900 | 3,215.00 | 41,473,500 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 2,300 | 3,776.00 | 8,684,800 | |
| 4568 | 第一三共 | 20,000 | 3,323.00 | 66,460,000 | |
| 5108 | ブリヂストン | 11,300 | 5,163.00 | 58,341,900 | |
| 6146 | ディスコ | 1,600 | 32,950.00 | 52,720,000 | |
| 6370 | 栗田工業 | 5,700 | 4,915.00 | 28,015,500 | |
| 6409 | キトー | 5,200 | 2,589.00 | 13,462,800 | |
| 6501 | 日立製作所 | 11,500 | 6,597.00 | 75,865,500 | |
| 6502 | 東芝 | 12,400 | 5,707.00 | 70,766,800 | |
| 6645 | オムロン | 5,800 | 7,105.00 | 41,209,000 | |
| 6702 | 富士通 | 3,400 | 17,125.00 | 58,225,000 | |
| 6758 | ソニーグループ | 6,200 | 11,505.00 | 71,331,000 | |
| 6971 | 京セラ | 4,900 | 7,378.00 | 36,152,200 | |
| 7752 | リコー | 44,300 | 1,067.00 | 47,268,100 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 32,200 | 2,121.50 | 68,312,300 | |
| 7701 | 島津製作所 | 10,300 | 4,395.00 | 45,268,500 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 7,200 | 9,602.00 | 69,134,400 | |
| 7911 | 凸版印刷 | 30,800 | 2,283.00 | 70,316,400 | |
| 7951 | ヤマハ | 11,200 | 5,520.00 | 61,824,000 | |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディン | 4,500 | 7,630.00 | 34,335,000 | |
| 9697 | カプコン | 22,600 | 3,290.00 | 74,354,000 | |
| 8058 | 三菱商事 | 14,600 | 4,023.00 | 58,735,800 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 10,400 | 5,364.00 | 55,785,600 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 26,600 | 1,917.00 | 50,992,200 | |
| 8252 | 丸井グループ | 17,700 | 2,344.00 | 41,488,800 | |
| 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 12,800 | 4,635.00 | 59,328,000 | |
| 8367 | 南都銀行 | 18,300 | 1,972.00 | 36,087,600 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,000 | 18,445.00 | 36,890,000 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | 9,200 | 4,112.00 | 37,830,400 | |
| 9735 | セコム | 1,300 | 8,312.00 | 10,805,600 | |
| 合 計 | 440,400 | 1,633,162,000 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 第1期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 607,485 | 1,082,637 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,119,664 | 1,084,533,309 |
| 未収入金 | 32,691 | 4,810,126 |
| 流動資産合計 | 1,197,759,840 | 1,090,426,072 |
| 資産合計 | 1,197,759,840 | 1,090,426,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 189,999 |
| 未払受託者報酬 | 66,923 | 126,222 |
| 未払委託者報酬 | 301,108 | 567,941 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 12,008 | 22,660 |
| 流動負債合計 | 380,039 | 906,823 |
| 負債合計 | 380,039 | 906,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,991,386 | 1,226,398,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,611,585 | △136,879,257 |
| (分配準備積立金) | 4,988,767 | 25,319,383 |
| 元本等合計 | 1,197,379,801 | 1,089,519,249 |
| 純資産合計 | 1,197,379,801 | 1,089,519,249 |
| 負債純資産合計 | 1,197,759,840 | 1,090,426,072 |
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 令和 3年 3月25日 至 令和 3年 6月25日 | 第2期 自 令和 3年 6月26日 至 令和 4年 6月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,228,160 | △130,688,037 |
| 営業収益合計 | △2,228,160 | △130,688,037 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 49 |
| 受託者報酬 | 66,923 | 259,279 |
| 委託者報酬 | 301,108 | 1,166,640 |
| その他費用 | 12,008 | 46,552 |
| 営業費用合計 | 380,039 | 1,472,520 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,608,199 | △132,160,557 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,608,199 | △132,160,557 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,608,199 | △132,160,557 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △191,711 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △2,611,585 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,386 | 2,306,857 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,386 | 2,306,857 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,611,585 | △136,879,257 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
| 2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年6月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 6月26日から令和 4年 6月27日までとなっております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第1期 [令和 3年 6月25日現在] | 第2期 [令和 4年 6月27日現在] | ||
| 1. | 期首元本額 | 1,198,000,000円 | 1,199,991,386円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,991,386円 | 29,246,857円 | |
| 期中一部解約元本額 | ―円 | 2,839,737円 | |
| 2. | 元本の欠損 | ||
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 2,611,585円 | 136,879,257円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 1,199,991,386口 | 1,226,398,506口 |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第1期 自 令和 3年 3月25日 至 令和 3年 6月25日 | 第2期 自 令和 3年 6月26日 至 令和 4年 6月27日 | ||||||||
| 1. | 分配金の計算過程 | 1. | 分配金の計算過程 | ||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 4,988,767円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 20,342,301円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | ||||
| 収益調整金額 | C | 234円 | 収益調整金額 | C | 160,354円 | ||||
| 分配準備積立金額 | D | ―円 | 分配準備積立金額 | D | 4,977,082円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 4,989,001円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 25,479,737円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,199,991,386口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,226,398,506口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 41円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 207円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | H | ―円 | 1万口当たり分配金額 | H | ―円 | ||||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | ―円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | ―円 | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 第1期 自 令和 3年 3月25日 至 令和 3年 6月25日 | 第2期 自 令和 3年 6月26日 至 令和 4年 6月27日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 | 同左 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | 第1期 [令和 3年 6月25日現在] | 第2期 [令和 4年 6月27日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第1期 [令和 3年 6月25日現在] | 第2期 [令和 4年 6月27日現在] |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | △2,228,501 | △120,131,936 |
| 合計 | △2,228,501 | △120,131,936 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| 第1期 [令和 3年 6月25日現在] | 第2期 [令和 4年 6月27日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9978円 | 0.8884円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,978円) | (8,884円) |
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド | 986,075,474 | 864,886,798 | |
| 日本国債インデックスマザーファンド | 229,395,834 | 219,646,511 | ||
| 合計 | 1,215,471,308 | 1,084,533,309 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| [令和 4年 6月27日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,080,012 |
| コール・ローン | 5,193,697 |
| 国債証券 | 884,979,233 |
| 派生商品評価勘定 | 129,926 |
| 未収利息 | 4,309,079 |
| 前払費用 | 1,199,740 |
| 流動資産合計 | 897,891,687 |
| 資産合計 | 897,891,687 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 31,026,279 |
| 未払金 | 1,999,397 |
| 未払利息 | 6 |
| 流動負債合計 | 33,025,682 |
| 負債合計 | 33,025,682 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 986,075,474 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △121,209,469 |
| 元本等合計 | 864,866,005 |
| 純資産合計 | 864,866,005 |
| 負債純資産合計 | 897,891,687 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 4年 6月27日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 3年 6月26日 |
| 期首元本額 | 994,783,107円 | |
| 期中追加設定元本額 | 80,366,254円 | |
| 期中一部解約元本額 | 89,073,887円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 986,075,474円 | |
| 合計 | 986,075,474円 | |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 121,209,469円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 986,075,474口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 3年 6月26日 至 令和 4年 6月27日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 4年 6月27日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 4年 6月27日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △99,120,327 |
| 合計 | △99,120,327 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [令和 4年 6月27日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 303,557,746 | ― | 318,734,736 | △15,176,990 | |
| オーストラリアドル | 13,532,324 | ― | 13,658,549 | △126,225 | |
| イギリスポンド | 83,074,178 | ― | 84,685,678 | △1,611,500 | |
| シンガポールドル | 6,202,350 | ― | 6,407,590 | △205,240 | |
| マレーシアリンギット | 4,303,998 | ― | 4,496,185 | △192,187 | |
| スウェーデンクローネ | 5,405,607 | ― | 5,470,246 | △64,639 | |
| ノルウェークローネ | 4,489,650 | ― | 4,503,155 | △13,505 | |
| デンマーククローネ | 6,280,598 | ― | 6,471,510 | △190,912 | |
| メキシコペソ | 4,615,560 | ― | 4,790,298 | △174,738 | |
| イスラエルシェケル | 3,916,065 | ― | 4,031,488 | △115,423 | |
| ポーランドズロチ | 3,139,347 | ― | 3,175,777 | △36,430 | |
| ユーロ | 443,822,686 | ― | 456,811,250 | △12,988,564 | |
| 合計 | 882,340,109 | ― | 913,236,462 | △30,896,353 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 4年 6月27日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.8771円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,771円) |
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 0.125 T-NOTE 230915 | 60,000.00 | 57,977.34 | |
| 0.25 T-NOTE 240515 | 160,000.00 | 151,850.00 | |||
| 0.375 T-NOTE 240815 | 60,000.00 | 56,685.93 | |||
| 0.375 T-NOTE 251231 | 220,000.00 | 199,564.06 | |||
| 0.75 T-NOTE 280131 | 140,000.00 | 122,292.17 | |||
| 0.875 T-NOTE 301115 | 110,000.00 | 91,996.09 | |||
| 1.25 T-NOTE 280531 | 50,000.00 | 44,722.65 | |||
| 1.25 T-NOTE 310815 | 100,000.00 | 85,222.63 | |||
| 1.625 T-BOND 501115 | 20,000.00 | 13,801.56 | |||
| 1.875 T-NOTE 290228 | 30,000.00 | 27,656.25 | |||
| 2 T-NOTE 261115 | 260,000.00 | 247,101.56 | |||
| 2.25 T-BOND 520215 | 70,000.00 | 56,522.26 | |||
| 2.25 T-NOTE 241115 | 120,000.00 | 117,646.87 | |||
| 2.5 T-NOTE 250131 | 140,000.00 | 137,779.67 | |||
| 2.625 T-NOTE 250415 | 20,000.00 | 19,721.08 | |||
| 2.75 T-NOTE 231115 | 150,000.00 | 149,548.82 | |||
| 2.75 T-NOTE 240215 | 90,000.00 | 89,616.79 | |||
| 2.75 T-NOTE 250831 | 50,000.00 | 49,394.52 | |||
| 2.875 T-BOND 490515 | 60,000.00 | 54,989.06 | |||
| 3 T-BOND 420515 | 40,000.00 | 36,992.18 | |||
| 3 T-BOND 470515 | 80,000.00 | 73,575.00 | |||
| 3.125 T-BOND 411115 | 20,000.00 | 18,921.87 | |||
| 3.125 T-BOND 430215 | 20,000.00 | 18,756.25 | |||
| 3.125 T-NOTE 281115 | 170,000.00 | 169,096.87 | |||
| 3.375 T-BOND 481115 | 80,000.00 | 80,018.75 | |||
| 4.25 T-BOND 401115 | 60,000.00 | 66,825.00 | |||
| 4.375 T-BOND 380215 | 20,000.00 | 22,960.92 | |||
| 6.25 T-BOND 300515 | 40,000.00 | 48,662.50 | |||
| アメリカドル合計 | 2,440,000.00 | 2,309,898.65 | |||
| (310,935,457) | |||||
| オーストラリアドル | 国債証券 | 0.25 AUST GOVT 241121 | 30,000.00 | 28,082.95 | |
| 1 AUST GOVT 301221 | 30,000.00 | 24,172.82 | |||
| 2.75 AUST GOVT 410521 | 20,000.00 | 16,893.94 | |||
| 3 AUST GOVT 470321 | 10,000.00 | 8,569.20 | |||
| 4.5 AUST GOVT 330421 | 20,000.00 | 21,341.77 | |||
| 4.75 AUST GOVT 270421 | 40,000.00 | 42,341.71 | |||
| オーストラリアドル合計 | 150,000.00 | 141,402.39 | |||
| (13,143,352) | |||||
| イギリスポンド | 国債証券 | 0.125 GILT 240131 | 60,000.00 | 58,232.40 | |
| 0.125 GILT 260130 | 40,000.00 | 37,519.84 | |||
| 0.125 GILT 280131 | 50,000.00 | 45,066.50 | |||
| 0.5 GILT 611022 | 20,000.00 | 10,413.76 | |||
| 0.625 GILT 350731 | 30,000.00 | 23,579.82 | |||
| 0.875 GILT 291022 | 60,000.00 | 55,106.40 | |||
| 0.875 GILT 460131 | 20,000.00 | 13,964.80 | |||
| 1.25 GILT 411022 | 20,000.00 | 15,922.00 | |||
| 1.25 GILT 510731 | 20,000.00 | 14,691.84 | |||
| 1.75 GILT 370907 | 10,000.00 | 8,954.80 | |||
| 1.75 GILT 490122 | 30,000.00 | 25,320.00 | |||
| 3.5 GILT 680722 | 20,000.00 | 26,173.08 | |||
| 4 GILT 600122 | 20,000.00 | 27,629.40 | |||
| 4.25 GILT 320607 | 20,000.00 | 23,447.39 | |||
| 4.25 GILT 390907 | 30,000.00 | 36,901.80 | |||
| 4.25 GILT 551207 | 10,000.00 | 13,954.30 | |||
| 4.5 GILT 421207 | 30,000.00 | 38,964.00 | |||
| 5 GILT 250307 | 20,000.00 | 21,555.60 | |||
| イギリスポンド合計 | 510,000.00 | 497,397.73 | |||
| (82,135,287) | |||||
| シンガポールドル | 国債証券 | 0.5 SINGAPORGOVT 251101 | 40,000.00 | 37,108.00 | |
| 1.625 SINGAPORGOV 310701 | 10,000.00 | 8,939.71 | |||
| 1.875 SINGAPORGOV 500301 | 10,000.00 | 7,905.00 | |||
| 2.625 SINGAPORGOV 280501 | 10,000.00 | 9,878.00 | |||
| シンガポールドル合計 | 70,000.00 | 63,830.71 | |||
| (6,199,876) | |||||
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 2.632 MALAYSIAGOV 310415 | 30,000.00 | 26,435.85 | |
| 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 40,000.00 | 39,446.46 | |||
| 3.757 MALAYSIAGOV 400522 | 20,000.00 | 17,605.40 | |||
| 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 10,000.00 | 9,283.92 | |||
| 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 30,000.00 | 30,273.85 | |||
| 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 20,000.00 | 20,294.50 | |||
| マレーシアリンギット合計 | 150,000.00 | 143,339.98 | |||
| (4,386,045) | |||||
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 0.75 SWD GOVT 280512 | 230,000.00 | 216,064.84 | |
| 1.5 SWD GOVT 231113 | 80,000.00 | 79,793.22 | |||
| 2.25 SWD GOVT 320601 | 40,000.00 | 41,937.20 | |||
| 3.5 SWD GOVT 390330 | 50,000.00 | 62,334.02 | |||
| スウェーデンクローネ合計 | 400,000.00 | 400,129.28 | |||
| (5,313,716) | |||||
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 1.25 NORWE GOVT 310917 | 20,000.00 | 17,033.68 | |
| 1.75 NORWE GOVT 250313 | 170,000.00 | 164,271.85 | |||
| 1.75 NORWE GOVT 270217 | 40,000.00 | 37,712.99 | |||
| 1.75 NORWE GOVT 290906 | 90,000.00 | 82,072.89 | |||
| 2.125 NORWE GOVT 320518 | 20,000.00 | 18,278.00 | |||
| ノルウェークローネ合計 | 340,000.00 | 319,369.41 | |||
| (4,346,617) | |||||
| デンマーククローネ | 国債証券 | 0.25 DMK GOVT 521115 | 40,000.00 | 23,985.40 | |
| 0.5 DMK GOVT 271115 | 10,000.00 | 9,466.37 | |||
| 0.5 DMK GOVT 291115 | 100,000.00 | 91,951.00 | |||
| 1.75 DMK GOVT 251115 | 100,000.00 | 101,494.10 | |||
| 4.5 DMK GOVT 391115 | 70,000.00 | 94,847.93 | |||
| デンマーククローネ合計 | 320,000.00 | 321,744.80 | |||
| (6,142,108) | |||||
| メキシコペソ | 国債証券 | 5.5 MEXICAN BONOS 270304 | 180,000.00 | 154,774.80 | |
| 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 80,000.00 | 72,756.80 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 150,000.00 | 133,318.50 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 240905 | 220,000.00 | 213,367.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 100,000.00 | 97,331.63 | |||
| メキシコペソ合計 | 730,000.00 | 671,548.73 | |||
| (4,540,945) | |||||
| イスラエルシェケル | 国債証券 | 0.5 ISRAEL FIXED 250430 | 30,000.00 | 28,536.00 | |
| 2.25 ISRAEL FIXED 280928 | 50,000.00 | 50,200.00 | |||
| 3.75 ISRAEL FIXED 470331 | 20,000.00 | 21,183.00 | |||
| イスラエルシェケル合計 | 100,000.00 | 99,919.00 | |||
| (3,949,608) | |||||
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 2.5 POLAND 240425 | 40,000.00 | 36,723.60 | |
| 2.75 POLAND 280425 | 30,000.00 | 23,992.50 | |||
| 2.75 POLAND 291025 | 30,000.00 | 22,921.50 | |||
| 3.25 POLAND 250725 | 20,000.00 | 17,824.00 | |||
| ポーランドズロチ合計 | 120,000.00 | 101,461.60 | |||
| (3,073,829) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 0 AUSTRIA GOVT 300220 | 10,000.00 | 8,757.39 | |
| 0 AUSTRIA GOVT 310220 | 10,000.00 | 8,519.72 | |||
| 0 BUND 320215 | 30,000.00 | 26,158.56 | |||
| 0 BUND 350515 | 60,000.00 | 48,813.06 | |||
| 0 BUND 500815 | 60,000.00 | 37,757.40 | |||
| 0 BUND 520815 | 10,000.00 | 6,055.24 | |||
| 0 FINNISH GOVT 240915 | 30,000.00 | 29,469.54 | |||
| 0 FINNISH GOVT 260915 | 20,000.00 | 18,923.62 | |||
| 0 FINNISH GOVT 300915 | 10,000.00 | 8,642.82 | |||
| 0 ITALY GOVT 240815 | 50,000.00 | 48,310.40 | |||
| 0 NETH GOVT 290115 | 20,000.00 | 18,137.26 | |||
| 0 O.A.T 240325 | 40,000.00 | 39,517.00 | |||
| 0 O.A.T 250225 | 20,000.00 | 19,407.56 | |||
| 0 O.A.T 260225 | 50,000.00 | 47,755.90 | |||
| 0 O.A.T 270225 | 70,000.00 | 65,562.84 | |||
| 0 O.A.T 291125 | 70,000.00 | 61,868.66 | |||
| 0 OBL 231013 | 50,000.00 | 49,674.05 | |||
| 0 OBL 240405 | 80,000.00 | 79,064.64 | |||
| 0 OBL 250411 | 40,000.00 | 38,994.80 | |||
| 0 SPAIN GOVT 250131 | 50,000.00 | 48,254.15 | |||
| 0 SPAIN GOVT 260131 | 70,000.00 | 65,980.60 | |||
| 0.125 FINNISH GOV 360415 | 10,000.00 | 7,619.69 | |||
| 0.2 IRISH GOVT 270515 | 10,000.00 | 9,407.83 | |||
| 0.25 AUSTRIA GOVT 361020 | 10,000.00 | 7,631.28 | |||
| 0.25 BUND 280815 | 30,000.00 | 28,275.54 | |||
| 0.4 BEL GOVT 400622 | 10,000.00 | 7,014.23 | |||
| 0.45 ITALY GOVT 290215 | 30,000.00 | 25,496.55 | |||
| 0.5 AUSTRIA GOVT 290220 | 20,000.00 | 18,557.88 | |||
| 0.5 BUND 260215 | 150,000.00 | 147,330.19 | |||
| 0.5 ITALY GOVT 260201 | 70,000.00 | 65,808.40 | |||
| 0.5 O.A.T 250525 | 30,000.00 | 29,455.20 | |||
| 0.5 O.A.T 260525 | 50,000.00 | 48,471.15 | |||
| 0.5 O.A.T 400525 | 20,000.00 | 14,623.16 | |||
| 0.5 SPAIN GOVT 311031 | 10,000.00 | 8,377.19 | |||
| 0.75 AUSTRIA GOVT 261020 | 10,000.00 | 9,765.27 | |||
| 0.75 O.A.T 280525 | 50,000.00 | 47,805.80 | |||
| 0.75 O.A.T 281125 | 60,000.00 | 56,925.72 | |||
| 0.75 O.A.T 520525 | 20,000.00 | 12,775.47 | |||
| 0.8 BEL GOVT 250622 | 10,000.00 | 9,900.44 | |||
| 0.8 SPAIN GOVT 290730 | 30,000.00 | 27,355.71 | |||
| 0.85 SPAIN GOVT 370730 | 20,000.00 | 15,055.60 | |||
| 0.9 BEL GOVT 290622 | 20,000.00 | 19,026.76 | |||
| 0.95 ITALY GOVT 300801 | 70,000.00 | 58,866.36 | |||
| 0.95 ITALY GOVT 311201 | 20,000.00 | 16,144.08 | |||
| 0.95 ITALY GOVT 370301 | 40,000.00 | 28,077.32 | |||
| 1 SPAIN GOVT 420730 | 20,000.00 | 14,182.64 | |||
| 1 SPAIN GOVT 501031 | 20,000.00 | 12,186.14 | |||
| 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 | 30,000.00 | 30,032.94 | |||
| 1.25 ITALY GOVT 261201 | 50,000.00 | 47,563.10 | |||
| 1.25 O.A.T 340525 | 70,000.00 | 63,474.88 | |||
| 1.25 SPAIN GOVT 301031 | 40,000.00 | 36,853.76 | |||
| 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 70,000.00 | 68,368.09 | |||
| 1.5 O.A.T 310525 | 50,000.00 | 48,762.10 | |||
| 1.5 O.A.T 500525 | 40,000.00 | 32,480.55 | |||
| 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 10,000.00 | 9,853.63 | |||
| 1.65 ITALY GOVT 301201 | 40,000.00 | 35,386.24 | |||
| 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 | 10,000.00 | 10,168.85 | |||
| 1.75 O.A.T 241125 | 20,000.00 | 20,356.10 | |||
| 1.8 ITALY GOVT 410301 | 20,000.00 | 14,925.50 | |||
| 1.85 AUSTRIA GOVT 490523 | 10,000.00 | 9,102.31 | |||
| 1.85 SPAIN GOVT 350730 | 20,000.00 | 18,049.26 | |||
| 2 IRISH GOVT 450218 | 10,000.00 | 9,257.15 | |||
| 2.1 AUSTRIA GOVT 170920 | 10,000.00 | 8,410.65 | |||
| 2.35 SPAIN GOVT 330730 | 30,000.00 | 29,316.78 | |||
| 2.4 IRISH GOVT 300515 | 10,000.00 | 10,498.64 | |||
| 2.45 ITALY GOVT 500901 | 30,000.00 | 23,307.90 | |||
| 2.5 BUND 460815 | 20,000.00 | 23,391.06 | |||
| 2.625 FINNISH GOV 420704 | 10,000.00 | 10,543.00 | |||
| 2.8 ITALY GOVT 670301 | 10,000.00 | 7,812.86 | |||
| 2.9 SPAIN GOVT 461031 | 10,000.00 | 9,806.61 | |||
| 2.95 ITALY GOVT 380901 | 10,000.00 | 9,183.36 | |||
| 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 | 10,000.00 | 11,543.61 | |||
| 3.25 BUND 420704 | 20,000.00 | 25,354.62 | |||
| 3.45 SPAIN GOVT 660730 | 10,000.00 | 10,335.51 | |||
| 3.75 BEL GOVT 450622 | 10,000.00 | 12,044.46 | |||
| 3.75 ITALY GOVT 240901 | 50,000.00 | 52,242.15 | |||
| 3.75 NETH GOVT 420115 | 10,000.00 | 12,794.03 | |||
| 3.85 ITALY GOVT 490901 | 20,000.00 | 20,325.76 | |||
| 4 BUND 370104 | 10,000.00 | 13,031.06 | |||
| 4 O.A.T 381025 | 30,000.00 | 37,135.07 | |||
| 4 O.A.T 600425 | 30,000.00 | 39,913.80 | |||
| 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 10,000.00 | 12,477.82 | |||
| 4.25 BUND 390704 | 20,000.00 | 27,564.26 | |||
| 4.25 O.A.T 231025 | 30,000.00 | 31,476.66 | |||
| 4.4 SPAIN GOVT 231031 | 30,000.00 | 31,410.00 | |||
| 4.5 ITALY GOVT 260301 | 20,000.00 | 21,620.76 | |||
| 4.75 ITALY GOVT 230801 | 30,000.00 | 31,251.51 | |||
| 4.75 ITALY GOVT 280901 | 30,000.00 | 33,231.72 | |||
| 4.75 ITALY GOVT 440901 | 20,000.00 | 23,072.04 | |||
| 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 20,000.00 | 25,792.06 | |||
| 5 BEL GOVT 350328 | 10,000.00 | 13,099.09 | |||
| 5 ITALY GOVT 250301 | 50,000.00 | 54,126.70 | |||
| 5 ITALY GOVT 340801 | 40,000.00 | 45,777.64 | |||
| 5 ITALY GOVT 400901 | 20,000.00 | 23,481.40 | |||
| 5.25 ITALY GOVT 291101 | 20,000.00 | 23,056.04 | |||
| 5.5 BUND 310104 | 50,000.00 | 66,713.67 | |||
| 5.625 BUND 280104 | 80,000.00 | 99,001.60 | |||
| 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 30,000.00 | 35,024.31 | |||
| 6 ITALY GOVT 310501 | 10,000.00 | 12,125.74 | |||
| 6 SPAIN GOVT 290131 | 10,000.00 | 12,457.34 | |||
| 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 10,000.00 | 12,393.60 | |||
| 6.25 BUND 300104 | 40,000.00 | 54,205.68 | |||
| 6.5 ITALY GOVT 271101 | 50,000.00 | 59,863.87 | |||
| 9 ITALY GOVT 231101 | 10,000.00 | 11,047.22 | |||
| ユーロ合計 | 3,160,000.00 | 3,103,656.93 | |||
| (440,812,393) | |||||
| 合計 | 884,979,233 | ||||
| (884,979,233) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 28銘柄 | 100.00% | 35.13% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 6銘柄 | 100.00% | 1.49% |
| イギリスポンド | 国債証券 | 18銘柄 | 100.00% | 9.28% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 4銘柄 | 100.00% | 0.70% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 6銘柄 | 100.00% | 0.50% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 4銘柄 | 100.00% | 0.60% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 5銘柄 | 100.00% | 0.49% |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 5銘柄 | 100.00% | 0.69% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 5銘柄 | 100.00% | 0.51% |
| イスラエルシェケル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 0.45% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 4銘柄 | 100.00% | 0.35% |
| ユーロ | 国債証券 | 104銘柄 | 100.00% | 49.81% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
貸借対照表
| (単位:円) | |
| [令和 4年 6月27日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,689,344 |
| 国債証券 | 7,932,256,020 |
| 未収利息 | 11,623,573 |
| 前払費用 | 162,620 |
| 流動資産合計 | 7,971,731,557 |
| 資産合計 | 7,971,731,557 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,810,126 |
| 未払利息 | 34 |
| 流動負債合計 | 4,810,160 |
| 負債合計 | 4,810,160 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,320,918,577 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △353,997,180 |
| 元本等合計 | 7,966,921,397 |
| 純資産合計 | 7,966,921,397 |
| 負債純資産合計 | 7,971,731,557 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 4年 6月27日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 3年 6月26日 |
| 期首元本額 | 204,569,613円 | |
| 期中追加設定元本額 | 8,749,687,427円 | |
| 期中一部解約元本額 | 633,338,463円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 229,395,834円 | |
| 日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 1,251,023,659円 | |
| MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定) | 3,333,293,138円 | |
| MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定) | 3,507,205,946円 | |
| 合計 | 8,320,918,577円 | |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 353,997,180円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 8,320,918,577口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 3年 6月26日 至 令和 4年 6月27日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 4年 6月27日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 4年 6月27日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △367,846,110 |
| 合計 | △367,846,110 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 4年 6月27日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9575円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,575円) |
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第426回利付国債(2年) | 115,000,000 | 115,150,650 | |
| 第427回利付国債(2年) | 112,000,000 | 112,152,320 | ||
| 第431回利付国債(2年) | 42,000,000 | 42,056,700 | ||
| 第433回利付国債(2年) | 245,000,000 | 245,311,150 | ||
| 第435回利付国債(2年) | 9,000,000 | 9,012,600 | ||
| 第136回利付国債(5年) | 10,000,000 | 10,022,500 | ||
| 第137回利付国債(5年) | 80,000,000 | 80,201,600 | ||
| 第138回利付国債(5年) | 10,000,000 | 10,027,400 | ||
| 第140回利付国債(5年) | 105,000,000 | 105,352,800 | ||
| 第141回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,357,000 | ||
| 第142回利付国債(5年) | 65,000,000 | 65,249,600 | ||
| 第143回利付国債(5年) | 110,000,000 | 110,449,900 | ||
| 第145回利付国債(5年) | 64,000,000 | 64,268,800 | ||
| 第146回利付国債(5年) | 75,000,000 | 75,312,750 | ||
| 第147回利付国債(5年) | 5,000,000 | 5,003,700 | ||
| 第148回利付国債(5年) | 121,000,000 | 121,071,390 | ||
| 第149回利付国債(5年) | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 第150回利付国債(5年) | 185,000,000 | 184,874,200 | ||
| 第151回利付国債(5年) | 28,000,000 | 27,966,960 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 42,000,000 | 53,592,840 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 60,000,000 | 73,707,600 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 10,000,000 | 12,363,300 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 50,000,000 | 61,736,000 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 25,000,000 | 29,674,500 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 10,000,000 | 11,636,700 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 30,000,000 | 33,446,700 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 11,000,000 | 11,409,640 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 53,000,000 | 40,486,700 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 42,000,000 | 37,709,700 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 27,000,000 | 23,420,880 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 48,000,000 | 37,250,400 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 57,000,000 | 44,009,130 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 71,000,000 | 58,666,590 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 60,000,000 | 60,214,800 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 35,000,000 | 35,115,500 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 16,000,000 | 16,024,960 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 39,000,000 | 39,021,060 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 90,000,000 | 89,973,900 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 73,000,000 | 72,864,220 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 42,000,000 | 41,878,620 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 125,000,000 | 124,352,500 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 50,000,000 | 49,661,000 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 88,000,000 | 87,098,000 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 71,000,000 | 70,221,840 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 10,000,000 | 9,883,000 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 75,000,000 | 74,065,500 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 85,000,000 | 83,874,600 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 117,000,000 | 115,468,470 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 117,000,000 | 115,481,340 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 42,000,000 | 48,233,640 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 40,000,000 | 45,612,000 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 40,000,000 | 47,024,000 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 95,000,000 | 115,944,650 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 24,000,000 | 30,133,200 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 33,000,000 | 41,120,310 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 45,000,000 | 56,999,700 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 12,000,000 | 15,049,920 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 44,000,000 | 54,500,160 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 49,000,000 | 59,977,960 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 38,000,000 | 47,141,660 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 75,000,000 | 89,389,500 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 30,000,000 | 36,780,300 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 53,000,000 | 63,230,590 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 45,000,000 | 53,787,600 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 80,000,000 | 94,093,600 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 30,000,000 | 34,716,000 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 35,000,000 | 41,139,700 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 20,000,000 | 23,125,800 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 29,000,000 | 32,968,070 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 24,000,000 | 27,266,160 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 35,000,000 | 39,736,550 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 17,000,000 | 19,287,010 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 10,000,000 | 10,937,700 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 20,000,000 | 21,851,600 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 10,000,000 | 11,121,000 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 30,000,000 | 32,110,500 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 11,000,000 | 11,758,340 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 23,000,000 | 21,660,940 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 21,000,000 | 17,513,160 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 27,000,000 | 23,562,630 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 31,000,000 | 27,611,080 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 20,000,000 | 18,616,400 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 18,000,000 | 16,712,640 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 32,000,000 | 29,635,840 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 19,000,000 | 17,551,060 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 10,000,000 | 9,213,600 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 28,000,000 | 25,102,840 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 15,000,000 | 14,060,100 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 48,000,000 | 42,705,120 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 32,000,000 | 26,117,120 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 23,000,000 | 18,705,210 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 43,000,000 | 34,987,380 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 40,000,000 | 32,530,400 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 38,000,000 | 32,409,440 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 63,000,000 | 53,670,960 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 50,000,000 | 43,719,000 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 29,000,000 | 25,307,720 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 45,000,000 | 39,192,750 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 38,000,000 | 33,065,320 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 75,000,000 | 65,200,500 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 19,000,000 | 17,854,300 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 75,000,000 | 78,669,000 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 65,000,000 | 68,759,600 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 70,000,000 | 75,518,800 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 50,000,000 | 55,586,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 60,000,000 | 66,676,800 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 55,000,000 | 62,461,300 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 50,000,000 | 55,826,000 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 60,000,000 | 68,350,200 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 55,000,000 | 63,272,550 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,391,100 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 35,000,000 | 39,720,800 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 100,000,000 | 114,673,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 110,000,000 | 125,991,800 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 50,000,000 | 57,097,000 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 90,000,000 | 101,343,600 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 40,000,000 | 44,693,200 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 75,000,000 | 85,336,500 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,977,800 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 8,000,000 | 9,029,120 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 50,000,000 | 55,915,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 64,000,000 | 73,059,200 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 42,000,000 | 47,042,940 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 77,000,000 | 86,286,970 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 50,000,000 | 55,474,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 40,000,000 | 43,416,400 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 25,000,000 | 27,420,500 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 65,000,000 | 70,427,500 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 42,000,000 | 44,399,460 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 52,000,000 | 50,809,720 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 22,000,000 | 20,851,600 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 40,000,000 | 39,423,600 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 72,000,000 | 71,760,960 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 35,000,000 | 35,282,450 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 10,000,000 | 9,918,200 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 78,000,000 | 77,138,100 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 25,000,000 | 24,668,000 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 28,000,000 | 27,148,800 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 68,000,000 | 65,714,520 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 50,000,000 | 49,710,000 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 30,000,000 | 28,815,300 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 60,000,000 | 56,500,800 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 40,000,000 | 36,900,000 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 30,000,000 | 27,561,600 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 27,000,000 | 24,721,200 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 87,000,000 | 80,782,110 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 30,000,000 | 27,764,700 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 70,000,000 | 64,568,700 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 57,000,000 | 53,387,340 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 92,000,000 | 85,895,800 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 30,000,000 | 27,435,000 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 84,000,000 | 78,043,560 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 80,000,000 | 74,204,000 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 23,000,000 | 22,539,080 | ||
| 合計 | 7,736,000,000 | 7,932,256,020 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
