半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)

日本株ESGアクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年12月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	98,379,954
株式	2,578,792,190
未収入金	2,385,668
流動資産合計	2,679,557,812
資産合計	2,679,557,812
負債の部
流動負債
未払金	2,225,467
未払解約金	213,814
未払利息	27
流動負債合計	2,439,308
負債合計	2,439,308
純資産の部
元本等
元本	1,321,080,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,356,038,035
元本等合計	2,677,118,504
純資産合計	2,677,118,504
負債純資産合計	2,679,557,812

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月26日現在]
1.	期首	2023年 6月27日
	期首元本額	1,202,988,239円
	期中追加設定元本額	182,129,804円
	期中一部解約元本額	64,037,574円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション(ラップ向け)	935,207,454円
	三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド	342,057,069円
	三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド	19,167,570円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	3,159,947円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	21,488,429円
	合計	1,321,080,469円
2.	受益権の総数	1,321,080,469口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年12月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年12月26日現在]
1口当たり純資産額	2.0265円
(1万口当たり純資産額)	(20,265円)

ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(1)中間貸借対照表

(単位:円)
	第3期 [ 2023年 6月26日現在 ]	第4期中間計算期間末 [ 2023年12月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	905,619	897,121
親投資信託受益証券	1,086,230,385	1,084,348,434
流動資産合計	1,087,136,004	1,085,245,555
資産合計	1,087,136,004	1,085,245,555
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	117,934	116,406
未払委託者報酬	530,653	523,798
未払利息	2	-
その他未払費用	21,172	20,888
流動負債合計	669,761	661,092
負債合計	669,761	661,092
純資産の部
元本等
元本	1,297,069,596	1,292,506,494
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△210,603,353	△207,922,031
(分配準備積立金)	44,281,026	43,584,601
元本等合計	1,086,466,243	1,084,584,463
純資産合計	1,086,466,243	1,084,584,463
負債純資産合計	1,087,136,004	1,085,245,555

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第3期中間計算期間 自 2022年 6月28日 至 2022年12月27日	第4期中間計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年12月26日
営業収益
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	△59,203,643	2,319,343
営業収益合計	△59,203,643	2,319,344
営業費用
支払利息	128	35
受託者報酬	120,182	116,406
委託者報酬	540,746	523,798
その他費用	21,573	20,888
営業費用合計	682,629	661,127
営業利益又は営業損失(△)	△59,886,272	1,658,217
経常利益又は経常損失(△)	△59,886,272	1,658,217
中間純利益又は中間純損失(△)	△59,886,272	1,658,217
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△108,971	△656,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,879,257	△210,603,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	759,154	3,343,186
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	759,154	3,343,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,283,491	2,976,794
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,283,491	2,976,794
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△201,180,895	△207,922,031

(3)中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年6月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は2023年 6月27日から2023年12月26日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第3期 [2023年 6月26日現在]	第4期中間計算期間末 [2023年12月26日現在]
1.	期首元本額	1,226,398,506円	1,297,069,596円
	期中追加設定元本額	81,575,427円	16,006,794円
	期中一部解約元本額	10,904,337円	20,569,896円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	210,603,353円	207,922,031円
3.	受益権の総数	1,297,069,596口	1,292,506,494口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期中間計算期間 自 2022年 6月28日 至 2022年12月27日					第4期中間計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年12月26日
	該当事項はありません。					該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	第3期 [2023年 6月26日現在]	第4期中間計算期間末 [2023年12月26日現在]
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第3期 [2023年 6月26日現在]	第4期中間計算期間末 [2023年12月26日現在]
1口当たり純資産額	0.8376円	0.8391円
(1万口当たり純資産額)	(8,376円)	(8,391円)

ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2023年12月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,281,018
コール・ローン	4,716,455
国債証券	892,804,006
派生商品評価勘定	23,594,208
未収入金	276,471
未収利息	5,363,690
前払費用	960,831
流動資産合計	931,996,679
資産合計	931,996,679
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,811
未払金	22,617
未払利息	1
流動負債合計	107,429
負債合計	107,429
純資産の部
元本等
元本	1,133,234,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△201,345,133
元本等合計	931,889,250
純資産合計	931,889,250
負債純資産合計	931,996,679

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月26日現在]
1.	期首	2023年 6月27日
	期首元本額	1,123,263,006円
	期中追加設定元本額	45,308,904円
	期中一部解約元本額	35,337,527円
	元本の内訳※
	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,133,234,383円
	合計	1,133,234,383円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	201,345,133円
3.	受益権の総数	1,133,234,383口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年12月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年12月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	323,241,407	―	314,103,924	9,137,483
	カナダドル	11,941,151	―	11,885,846	55,305
	オーストラリアドル	11,341,395	―	11,306,166	35,229
	イギリスポンド	86,340,456	―	83,848,335	2,492,121
	シンガポールドル	2,307,183	―	2,252,161	55,022
	マレーシアリンギット	596,886	―	584,082	12,804
	ニュージーランドドル	2,432,991	―	2,419,653	13,338
	スウェーデンクローネ	4,667,751	―	4,691,742	△23,991
	ノルウェークローネ	3,351,364	―	3,397,187	△45,823
	デンマーククローネ	4,571,568	―	4,450,706	120,862
	メキシコペソ	4,288,233	―	4,249,524	38,709
	イスラエルシェケル	3,018,362	―	2,989,642	28,720
	ポーランドズロチ	3,393,916	―	3,313,398	80,518
	中国元	27,690,772	―	26,819,173	871,599
	ユーロ	406,046,034	―	395,408,533	10,637,501
合計		895,229,469	―	871,720,072	23,509,397

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2023年12月26日現在]
1口当たり純資産額	0.8223円
(1万口当たり純資産額)	(8,223円)

日本国債インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2023年12月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,786,375
国債証券	6,564,293,750
未収利息	11,526,246
前払費用	286,209
流動資産合計	6,617,892,580
資産合計	6,617,892,580
負債の部
流動負債
未払利息	11
流動負債合計	11
負債合計	11
純資産の部
元本等
元本	7,103,780,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△485,887,595
元本等合計	6,617,892,569
純資産合計	6,617,892,569
負債純資産合計	6,617,892,580

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月26日現在]
1.	期首	2023年 6月27日
	期首元本額	7,899,731,565円
	期中追加設定元本額	391,813,438円
	期中一部解約元本額	1,187,764,839円
	元本の内訳※
	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	163,685,918円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,058,695,947円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	2,844,775,384円
	MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	3,036,622,915円
	合計	7,103,780,164円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	485,887,595円
3.	受益権の総数	7,103,780,164口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年12月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年12月26日現在]
1口当たり純資産額	0.9316円
(1万口当たり純資産額)	(9,316円)