半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)

日本株ESGアクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,801,182
株式	1,854,966,950
流動資産合計	1,928,768,132
資産合計	1,928,768,132
負債の部
流動負債
未払解約金	10,001,784
未払利息	141
流動負債合計	10,001,925
負債合計	10,001,925
純資産の部
元本等
元本	1,175,151,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	743,614,672
元本等合計	1,918,766,207
純資産合計	1,918,766,207
負債純資産合計	1,928,768,132

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月27日現在]
1.	期首	令和 4年 6月28日
	期首元本額	1,063,480,404円
	期中追加設定元本額	239,722,219円
	期中一部解約元本額	128,051,088円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション(ラップ向け)	755,195,631円
	三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド	183,641,733円
	三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド	16,762,903円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	4,959,264円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	21,488,429円
	日本株ESGアクティブファンド(適格機関投資家限定)	193,103,575円
	合計	1,175,151,535円
2.	受益権の総数	1,175,151,535口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月27日現在]
1口当たり純資産額	1.6328円
(1万口当たり純資産額)	(16,328円)

ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(1)中間貸借対照表

(単位:円)
	第2期 [ 令和 4年 6月27日現在 ]	第3期中間計算期間末 [ 令和 4年12月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,082,637	1,474,569
親投資信託受益証券	1,084,533,309	1,063,230,918
未収入金	4,810,126	-
流動資産合計	1,090,426,072	1,064,705,487
資産合計	1,090,426,072	1,064,705,487
負債の部
流動負債
未払解約金	189,999	559,999
未払受託者報酬	126,222	120,182
未払委託者報酬	567,941	540,746
未払利息	1	2
その他未払費用	22,660	21,573
流動負債合計	906,823	1,242,502
負債合計	906,823	1,242,502
純資産の部
元本等
元本	1,226,398,506	1,264,643,880
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△136,879,257	△201,180,895
(分配準備積立金)	25,319,383	25,181,915
元本等合計	1,089,519,249	1,063,462,985
純資産合計	1,089,519,249	1,063,462,985
負債純資産合計	1,090,426,072	1,064,705,487

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第2期中間計算期間 自 令和 3年 6月26日 至 令和 3年12月25日	第3期中間計算期間 自 令和 4年 6月28日 至 令和 4年12月27日
営業収益
有価証券売買等損益	1,843,051	△59,203,643
営業収益合計	1,843,051	△59,203,643
営業費用
支払利息	22	128
受託者報酬	133,057	120,182
委託者報酬	598,699	540,746
その他費用	23,892	21,573
営業費用合計	755,670	682,629
営業利益又は営業損失(△)	1,087,381	△59,886,272
経常利益又は経常損失(△)	1,087,381	△59,886,272
中間純利益又は中間純損失(△)	1,087,381	△59,886,272
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	△108,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,611,585	△136,879,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	759,154
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	759,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	819	5,283,491
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	819	5,283,491
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,525,023	△201,180,895

(3)中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年6月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は令和 4年 6月28日から令和 4年12月27日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第2期 [令和 4年 6月27日現在]	第3期中間計算期間末 [令和 4年12月27日現在]
1.	期首元本額	1,199,991,386円	1,226,398,506円
	期中追加設定元本額	29,246,857円	45,053,491円
	期中一部解約元本額	2,839,737円	6,808,117円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	136,879,257円	201,180,895円
3.	受益権の総数	1,226,398,506口	1,264,643,880口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期中間計算期間 自 令和 3年 6月26日 至 令和 3年12月25日					第3期中間計算期間 自 令和 4年 6月28日 至 令和 4年12月27日
	該当事項はありません。					該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 [令和 4年 6月27日現在]	第3期中間計算期間末 [令和 4年12月27日現在]
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第2期 [令和 4年 6月27日現在]	第3期中間計算期間末 [令和 4年12月27日現在]
1口当たり純資産額	0.8884円	0.8409円
(1万口当たり純資産額)	(8,884円)	(8,409円)

ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年12月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,203,795
コール・ローン	6,416,147
国債証券	814,003,080
派生商品評価勘定	19,537,449
未収入金	288,527
未収利息	5,126,173
前払費用	602,943
流動資産合計	849,178,114
資産合計	849,178,114
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	69,535
未払金	5,735
未払利息	12
流動負債合計	75,282
負債合計	75,282
純資産の部
元本等
元本	1,029,303,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△180,201,153
元本等合計	849,102,832
純資産合計	849,102,832
負債純資産合計	849,178,114

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月27日現在]
1.	期首	令和 4年 6月28日
	期首元本額	986,075,474円
	期中追加設定元本額	83,656,770円
	期中一部解約元本額	40,428,259円
	元本の内訳※
	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,029,303,985円
	合計	1,029,303,985円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	180,201,153円
3.	受益権の総数	1,029,303,985口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年12月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	308,864,322	―	297,653,876	11,210,446
	オーストラリアドル	13,046,736	―	12,648,559	398,177
	イギリスポンド	74,844,136	―	72,648,060	2,196,076
	シンガポールドル	7,843,009	―	7,713,217	129,792
	マレーシアリンギット	7,401,183	―	7,259,257	141,926
	ニュージーランドドル	1,543,176	―	1,507,257	35,919
	スウェーデンクローネ	4,927,548	―	4,775,576	151,972
	ノルウェークローネ	3,280,554	―	3,203,552	77,002
	デンマーククローネ	6,418,908	―	6,343,749	75,159
	メキシコペソ	4,940,535	―	4,742,199	198,336
	イスラエルシェケル	3,570,591	―	3,385,515	185,076
	ポーランドズロチ	3,297,939	―	3,313,436	△15,497
	ユーロ	422,109,928	―	417,426,398	4,683,530
合計		862,088,565	―	842,620,651	19,467,914

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月27日現在]
1口当たり純資産額	0.8249円
(1万口当たり純資産額)	(8,249円)

日本国債インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年12月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,642,992
国債証券	8,183,571,040
未収利息	12,364,365
前払費用	509,762
流動資産合計	8,238,088,159
資産合計	8,238,088,159
負債の部
流動負債
未払利息	79
流動負債合計	79
負債合計	79
純資産の部
元本等
元本	8,841,222,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△603,133,963
元本等合計	8,238,088,080
純資産合計	8,238,088,080
負債純資産合計	8,238,088,159

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月27日現在]
1.	期首	令和 4年 6月28日
	期首元本額	8,320,918,577円
	期中追加設定元本額	916,263,554円
	期中一部解約元本額	395,960,088円
	元本の内訳※
	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	229,832,648円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,324,329,349円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	3,551,056,335円
	MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	3,736,003,711円
	合計	8,841,222,043円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	603,133,963円
3.	受益権の総数	8,841,222,043口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月27日現在]
1口当たり純資産額	0.9318円
(1万口当たり純資産額)	(9,318円)