半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)

日本株ESGアクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	256,116,188
株式	5,565,955,050
未収利息	1,497
流動資産合計	5,822,072,735
資産合計	5,822,072,735
負債の部
流動負債
未払金	5,414,337
未払解約金	3,531,408
流動負債合計	8,945,745
負債合計	8,945,745
純資産の部
元本等
元本	2,415,545,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,397,581,712
元本等合計	5,813,126,990
純資産合計	5,813,126,990
負債純資産合計	5,822,072,735

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年12月25日現在]
1.	期首	2024年 6月26日
	期首元本額	2,163,219,352円
	期中追加設定元本額	441,427,456円
	期中一部解約元本額	189,101,530円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,906,731,037円
	三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド	445,252,111円
	三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド	27,278,506円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,725,837円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	33,557,787円
	合計	2,415,545,278円
2.	受益権の総数	2,415,545,278口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年12月25日現在]
1口当たり純資産額	2.4065円
(1万口当たり純資産額)	(24,065円)

ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(1)中間貸借対照表

(単位:円)
	第4期 [ 2024年 6月25日現在 ]	第5期中間計算期間末 [ 2024年12月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	864,788	890,058
親投資信託受益証券	1,082,274,332	1,090,774,735
未収入金	37,175	37,287
未収利息	1	5
流動資産合計	1,083,176,296	1,091,702,085
資産合計	1,083,176,296	1,091,702,085
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	117,367	121,418
未払委託者報酬	528,080	546,335
その他未払費用	21,064	21,792
流動負債合計	666,511	689,545
負債合計	666,511	689,545
純資産の部
元本等
元本	1,338,295,296	1,360,979,061
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△255,785,511	△269,966,521
(分配準備積立金)	65,509,135	64,001,912
元本等合計	1,082,509,785	1,091,012,540
純資産合計	1,082,509,785	1,091,012,540
負債純資産合計	1,083,176,296	1,091,702,085

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第4期中間計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年12月26日	第5期中間計算期間 自 2024年 6月26日 至 2024年12月25日
営業収益
受取利息	1	531
有価証券売買等損益	2,319,343	△9,318,238
営業収益合計	2,319,344	△9,317,707
営業費用
支払利息	35	-
受託者報酬	116,406	121,418
委託者報酬	523,798	546,335
その他費用	20,888	21,792
営業費用合計	661,127	689,545
営業利益又は営業損失(△)	1,658,217	△10,007,252
経常利益又は経常損失(△)	1,658,217	△10,007,252
中間純利益又は中間純損失(△)	1,658,217	△10,007,252
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△656,713	158,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△210,603,353	△255,785,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,343,186	6,003,135
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,343,186	6,003,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,976,794	10,018,765
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,976,794	10,018,765
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△207,922,031	△269,966,521

(3)中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第4期 [2024年 6月25日現在]	第5期中間計算期間末 [2024年12月25日現在]
1.	期首元本額	1,297,069,596円	1,338,295,296円
	期中追加設定元本額	69,900,087円	54,108,765円
	期中一部解約元本額	28,674,387円	31,425,000円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	255,785,511円	269,966,521円
3.	受益権の総数	1,338,295,296口	1,360,979,061口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期中間計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年12月26日					第5期中間計算期間 自 2024年 6月26日 至 2024年12月25日
	該当事項はありません。					該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	第4期 [2024年 6月25日現在]	第5期中間計算期間末 [2024年12月25日現在]
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第4期 [2024年 6月25日現在]	第5期中間計算期間末 [2024年12月25日現在]
1口当たり純資産額	0.8089円	0.8016円
(1万口当たり純資産額)	(8,089円)	(8,016円)

ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2024年12月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,596,225
コール・ローン	2,192,043
国債証券	988,900,401
派生商品評価勘定	4,240
未収入金	65,222
未収利息	6,555,114
前払費用	1,288,616
流動資産合計	1,005,601,861
資産合計	1,005,601,861
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,677,005
流動負債合計	37,677,005
負債合計	37,677,005
純資産の部
元本等
元本	1,231,310,101
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△263,385,245
元本等合計	967,924,856
純資産合計	967,924,856
負債純資産合計	1,005,601,861

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年12月25日現在]
1.	期首	2024年 6月26日
	期首元本額	1,192,066,562円
	期中追加設定元本額	78,349,663円
	期中一部解約元本額	39,106,124円
	元本の内訳※
	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,231,310,101円
	合計	1,231,310,101円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	263,385,245円
3.	受益権の総数	1,231,310,101口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年12月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	396,354,245	―	415,383,504	△19,029,259
	カナダドル	18,840,133	―	19,243,576	△403,443
	オーストラリアドル	9,948,347	―	9,983,362	△35,015
	イギリスポンド	88,170,710	―	91,262,345	△3,091,635
	シンガポールドル	2,462,549	―	2,545,492	△82,943
	マレーシアリンギット	675,760	―	700,452	△24,692
	ニュージーランドドル	4,066,286	―	4,082,108	△15,822
	スウェーデンクローネ	4,402,399	―	4,544,960	△142,561
	ノルウェークローネ	3,419,579	―	3,483,774	△64,195
	デンマーククローネ	2,981,333	―	3,071,432	△90,099
	メキシコペソ	3,884,180	―	4,141,569	△257,389
	イスラエルシェケル	2,585,091	―	2,713,989	△128,898
	ポーランドズロチ	4,255,831	―	4,446,651	△190,820
	中国元	27,830,451	―	28,943,798	△1,113,347
	ユーロ	413,098,465	―	426,101,112	△13,002,647
合計		982,975,359	―	1,020,648,124	△37,672,765

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2024年12月25日現在]
1口当たり純資産額	0.7861円
(1万口当たり純資産額)	(7,861円)

日本国債インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2024年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,267,535
国債証券	5,915,409,890
未収利息	11,753,615
前払費用	346,947
流動資産合計	5,946,777,987
資産合計	5,946,777,987
負債の部
流動負債
未払解約金	37,287
流動負債合計	37,287
負債合計	37,287
純資産の部
元本等
元本	6,653,843,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△707,102,315
元本等合計	5,946,740,700
純資産合計	5,946,740,700
負債純資産合計	5,946,777,987

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年12月25日現在]
1.	期首	2024年 6月26日
	期首元本額	7,310,907,516円
	期中追加設定元本額	423,384,809円
	期中一部解約元本額	1,080,449,310円
	元本の内訳※
	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	137,453,134円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	878,868,060円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	2,729,225,680円
	MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	2,908,296,141円
	合計	6,653,843,015円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	707,102,315円
3.	受益権の総数	6,653,843,015口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年12月25日現在]
1口当たり純資産額	0.8937円
(1万口当たり純資産額)	(8,937円)