有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)

日本株ESGアクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	211,850,711
株式	5,793,521,800
未収配当金	28,521,750
未収利息	5,608
流動資産合計	6,033,899,869
資産合計	6,033,899,869
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,825,132,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,208,767,209
元本等合計	6,033,899,869
純資産合計	6,033,899,869
負債純資産合計	6,033,899,869

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	2,318,497,631円
	期中追加設定元本額	200,540,208円
	期中一部解約元本額	693,905,179円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,308,405,181円
	三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド	485,182,591円
	三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド	31,544,888円
	合計	1,825,132,660円
2.	受益権の総数	1,825,132,660口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	116,452,216
合計	116,452,216

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	3.3060円
(1万口当たり純資産額)	(33,060円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1833	奥村組	24,400	5,590.00	136,396,000
1928	積水ハウス	8,600	3,280.00	28,208,000
2802	味の素	80,400	5,742.00	461,656,800
2908	フジッコ	17,900	1,498.00	26,814,200
3863	日本製紙	50,100	1,246.00	62,424,600
4188	三菱ケミカルグループ	64,700	1,095.00	70,846,500
7988	ニフコ	12,800	4,771.00	61,068,800
4502	武田薬品工業	18,200	5,054.00	91,982,800
4568	第一三共	27,200	2,566.50	69,808,800
5108	ブリヂストン	34,900	3,425.00	119,532,500
5711	三菱マテリアル	47,400	4,424.00	209,697,600
6146	ディスコ	4,500	85,970.00	386,865,000
6370	栗田工業	16,500	9,382.00	154,803,000
6501	日立製作所	49,700	4,554.00	226,333,800
6503	三菱電機	59,800	5,986.00	357,962,800
6645	オムロン	32,500	5,831.00	189,507,500
6702	富士通	52,100	3,187.00	166,042,700
6758	ソニーグループ	53,200	3,197.00	170,080,400
6971	京セラ	65,600	3,558.00	233,404,800
6981	村田製作所	31,700	11,825.00	374,852,500
7752	リコー	9,800	1,466.50	14,371,700
7203	トヨタ自動車	91,700	2,700.50	247,635,850
7701	島津製作所	25,700	3,919.00	100,718,300
7832	バンダイナムコホールディングス	12,200	3,731.00	45,518,200
7911	TOPPANホールディングス	39,300	5,213.00	204,870,900
7951	ヤマハ	16,300	1,147.50	18,704,250
8157	都築電気	35,400	3,955.00	140,007,000
9697	カプコン	31,500	2,889.00	91,003,500
9889	JBCCホールディングス	61,200	1,195.00	73,134,000
8058	三菱商事	31,000	4,400.00	136,400,000
8130	サンゲツ	33,200	2,921.00	96,977,200
3382	セブン&アイ・ホールディングス	25,100	1,910.50	47,953,550
8174	日本瓦斯	76,500	2,818.50	215,615,250
8252	丸井グループ	57,500	2,787.00	160,252,500
7381	CCIグループ	155,300	978.00	151,883,400
2975	スター・マイカ・ホールディングス	78,200	1,554.00	121,522,800
4661	オリエンタルランド	17,100	2,393.00	40,920,300
6098	リクルートホールディングス	25,600	11,240.00	287,744,000
	合 計	1,574,800		5,793,521,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第5期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第6期 [ 2026年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	921,724	935,692
親投資信託受益証券	1,109,374,345	1,154,157,786
未収利息	11	24
流動資産合計	1,110,296,080	1,155,093,502
資産合計	1,110,296,080	1,155,093,502
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	119,960	124,298
未払委託者報酬	539,779	559,283
その他未払費用	21,533	22,314
流動負債合計	681,272	705,895
負債合計	681,272	705,895
純資産の部
元本等
元本	1,386,382,626	1,462,510,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△276,767,818	△308,123,022
(分配準備積立金)	87,026,214	112,435,036
元本等合計	1,109,614,808	1,154,387,607
純資産合計	1,109,614,808	1,154,387,607
負債純資産合計	1,110,296,080	1,155,093,502

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第5期 自 2024年 6月26日 至 2025年 6月25日	第6期 自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
営業収益
受取利息	1,851	3,257
有価証券売買等損益	△10,306,025	△14,044,914
営業収益合計	△10,304,174	△14,041,657
営業費用
受託者報酬	241,378	247,497
委託者報酬	1,086,114	1,113,623
その他費用	43,325	44,434
営業費用合計	1,370,817	1,405,554
営業利益又は営業損失(△)	△11,674,991	△15,447,211
経常利益又は経常損失(△)	△11,674,991	△15,447,211
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,674,991	△15,447,211
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△141,452	△262,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△255,785,511	△276,767,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,150,052	6,369,983
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,150,052	6,369,983
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,598,820	22,540,784
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,598,820	22,540,784
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△276,767,818	△308,123,022

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5期 [2025年 6月25日現在]	第6期 [2026年 6月25日現在]
1.	期首元本額	1,338,295,296円	1,386,382,626円
	期中追加設定元本額	106,448,820円	108,000,784円
	期中一部解約元本額	58,361,490円	31,872,781円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	276,767,818円	308,123,022円
3.	受益権の総数	1,386,382,626口	1,462,510,629口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 2024年 6月26日 至 2025年 6月25日					第6期 自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.	分配金の計算過程				1.	分配金の計算過程
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,271,679円			費用控除後の配当等収益額	A	27,335,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	9,914,441円			収益調整金額	C	17,343,035円
	分配準備積立金額	D	62,754,535円			分配準備積立金額	D	85,099,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,940,655円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,778,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,386,382,626口			当ファンドの期末残存口数	F	1,462,510,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	699円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	887円
	1万口当たり分配金額	H	―円			1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円			収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第5期 自 2024年 6月26日 至 2025年 6月25日	第6期 自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第5期 [2025年 6月25日現在]	第6期 [2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第5期 [2025年 6月25日現在]	第6期 [2026年 6月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△8,796,919	△11,330,260
合計	△8,796,919	△11,330,260

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第5期 [2025年 6月25日現在]	第6期 [2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	0.8004円	0.7893円
(1万口当たり純資産額)	(8,004円)	(7,893円)

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド	1,341,257,553	1,052,618,927
	日本国債インデックスマザーファンド	128,889,134	101,538,859
合計		1,470,146,687	1,154,157,786

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


ヘッジ付気候リスク調整海外国債インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	9,575,801
コール・ローン	2,723,728
国債証券	1,036,782,545
派生商品評価勘定	5,830,172
未収入金	3,067
未収利息	8,172,104
前払費用	884,418
流動資産合計	1,063,971,835
資産合計	1,063,971,835
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,139,416
未払金	3,203,208
流動負債合計	11,342,624
負債合計	11,342,624
純資産の部
元本等
元本	1,341,257,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△288,628,342
元本等合計	1,052,629,211
純資産合計	1,052,629,211
負債純資産合計	1,063,971,835

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	1,262,827,316円
	期中追加設定元本額	100,708,923円
	期中一部解約元本額	22,278,686円
	元本の内訳※
	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,341,257,553円
	合計	1,341,257,553円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	288,628,342円
3.	受益権の総数	1,341,257,553口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△4,712,037
合計	△4,712,037

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2026年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	451,912,499	―	459,805,406	△7,892,907
	カナダドル	24,352,407	―	23,967,890	384,517
	オーストラリアドル	11,935,350	―	11,702,218	233,132
	イギリスポンド	79,886,026	―	79,597,485	288,541
	シンガポールドル	2,995,612	―	2,992,620	2,992
	マレーシアリンギット	441,069	―	430,663	10,406
	ニュージーランドドル	4,635,306	―	4,473,793	161,513
	スウェーデンクローネ	7,085,626	―	6,833,679	251,947
	ノルウェークローネ	4,940,323	―	4,726,886	213,437
	デンマーククローネ	2,158,452	―	2,137,563	20,889
	メキシコペソ	4,782,102	―	4,793,556	△11,454
	韓国ウォン	6,362,106	―	6,288,505	73,601
	イスラエルシェケル	3,928,009	―	3,791,458	136,551
	ポーランドズロチ	9,541,293	―	9,336,024	205,269
	中国元	23,300,491	―	23,535,457	△234,966
	ユーロ	408,371,180	―	404,523,892	3,847,288
合計		1,046,627,851	―	1,048,937,095	△2,309,244

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	0.7848円
(1万口当たり純資産額)	(7,848円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.375 T-NOTE 270930	60,000.00	57,253.12
		0.5 T-NOTE 270531	10,000.00	9,675.58
		0.5 T-NOTE 270831	60,000.00	57,515.62
		0.5 T-NOTE 271031	20,000.00	19,053.12
		0.625 T-NOTE 300515	40,000.00	34,958.59
		0.75 T-NOTE 280131	40,000.00	37,914.84
		0.875 T-NOTE 301115	50,000.00	43,445.31
		1 T-NOTE 280731	20,000.00	18,744.92
		1.125 T-NOTE 280229	40,000.00	38,053.12
		1.125 T-NOTE 310215	30,000.00	26,187.89
		1.25 T-BOND 500515	30,000.00	14,482.03
		1.25 T-NOTE 280331	60,000.00	57,062.10
		1.25 T-NOTE 280531	50,000.00	47,329.10
		1.25 T-NOTE 280630	20,000.00	18,888.67
		1.25 T-NOTE 310815	20,000.00	17,294.14
		1.375 T-NOTE 311115	50,000.00	43,216.79
		1.5 T-NOTE 281130	20,000.00	18,783.98
		1.5 T-NOTE 300215	50,000.00	45,556.64
		1.625 T-BOND 501115	30,000.00	15,905.85
		1.625 T-NOTE 310515	30,000.00	26,629.10
		1.75 T-BOND 410815	10,000.00	6,760.74
		1.75 T-NOTE 291115	100,000.00	92,503.90
		1.875 T-NOTE 290228	70,000.00	65,992.76
		1.875 T-NOTE 320215	20,000.00	17,660.15
		2 T-BOND 411115	20,000.00	13,980.46
		2.25 T-BOND 520215	70,000.00	42,741.01
		2.375 T-NOTE 290515	40,000.00	38,092.18
		2.5 T-BOND 450215	20,000.00	14,167.18
		2.5 T-BOND 460215	10,000.00	6,966.79
		2.75 T-NOTE 320815	50,000.00	45,980.46
		2.875 T-BOND 490515	30,000.00	21,553.71
		2.875 T-NOTE 320515	10,000.00	9,296.09
		3 T-BOND 420515	30,000.00	24,085.54
		3 T-BOND 451115	20,000.00	15,254.68
		3 T-BOND 470515	70,000.00	52,500.00
		3 T-BOND 520815	20,000.00	14,366.79
		3.125 T-BOND 411115	10,000.00	8,234.76
		3.125 T-BOND 430215	20,000.00	16,139.06
		3.125 T-NOTE 281115	50,000.00	48,842.77
		3.125 T-NOTE 290831	20,000.00	19,389.84
		3.375 T-BOND 420815	20,000.00	16,834.76
		3.375 T-BOND 481115	60,000.00	47,439.84
		3.375 T-NOTE 280915	50,000.00	49,173.82
		3.375 T-NOTE 330515	10,000.00	9,461.32
		3.5 T-NOTE 301130	10,000.00	9,727.92
		3.5 T-NOTE 330215	30,000.00	28,671.09
		3.625 T-BOND 440215	10,000.00	8,553.12
		3.625 T-BOND 530215	70,000.00	56,683.59
		3.625 T-NOTE 280815	60,000.00	59,348.43
		3.625 T-NOTE 310930	60,000.00	58,380.46
		3.75 T-NOTE 270815	50,000.00	49,794.92
		3.75 T-NOTE 281231	10,000.00	9,902.53
		3.75 T-NOTE 301231	20,000.00	19,645.70
		3.875 T-BOND 430515	10,000.00	8,919.53
		3.875 T-NOTE 271130	40,000.00	39,850.00
		3.875 T-NOTE 271231	70,000.00	69,726.56
		3.875 T-NOTE 290415	10,000.00	9,927.73
		3.875 T-NOTE 291130	80,000.00	79,275.00
		3.875 T-NOTE 300630	50,000.00	49,453.12
		3.875 T-NOTE 310430	10,000.00	9,865.62
		3.875 T-NOTE 320930	20,000.00	19,589.84
		3.875 T-NOTE 330815	20,000.00	19,487.89
		3.875 T-NOTE 340815	20,000.00	19,366.01
		4 T-NOTE 290131	50,000.00	49,804.68
	4 T-NOTE 291031	60,000.00	59,697.65
	4 T-NOTE 340215	30,000.00	29,380.07
	4 T-NOTE 351115	30,000.00	29,104.68
	4.125 T-BOND 440815	30,000.00	27,382.03
	4.125 T-BOND 530815	10,000.00	8,843.35
	4.125 T-NOTE 300831	20,000.00	19,957.42
	4.125 T-NOTE 310331	50,000.00	49,866.21
	4.125 T-NOTE 321115	50,000.00	49,634.76
	4.25 T-BOND 401115	30,000.00	28,667.57
	4.25 T-BOND 540215	20,000.00	18,064.45
	4.25 T-NOTE 310228	40,000.00	40,110.14
	4.25 T-NOTE 310630	20,000.00	20,050.78
	4.25 T-NOTE 341115	30,000.00	29,778.51
	4.375 T-BOND 391115	30,000.00	29,319.13
	4.375 T-BOND 430815	10,000.00	9,487.69
	4.375 T-NOTE 270715	50,000.00	50,140.87
	4.375 T-NOTE 340515	40,000.00	40,121.09
	4.5 T-BOND 360215	20,000.00	20,314.84
	4.5 T-BOND 541115	10,000.00	9,423.04
	4.5 T-NOTE 311231	40,000.00	40,563.28
	4.5 T-NOTE 331115	30,000.00	30,364.45
	4.625 T-BOND 440515	30,000.00	29,245.31
	4.625 T-NOTE 280930	20,000.00	20,199.60
	4.625 T-NOTE 350215	50,000.00	50,935.54
	4.75 T-BOND 410215	10,000.00	10,075.00
	4.75 T-BOND 550515	10,000.00	9,815.62
	4.75 T-BOND 550815	10,000.00	9,819.92
	4.875 T-BOND 450815	10,000.00	10,012.10
	6.125 T-BOND 271115	20,000.00	20,548.43
アメリカドル合計			3,070,000.00	2,822,266.39
				(456,699,147)
カナダドル	国債証券	1.5 CAN GOVT 311201	30,000.00	27,684.57
		1.75 CAN GOVT 531201	20,000.00	13,140.22
		2 CAN GOVT 511201	10,000.00	7,136.89
		2.75 CAN GOVT 270901	20,000.00	20,038.18
		2.75 CAN GOVT 300301	20,000.00	19,885.10
		2.75 CAN GOVT 300901	10,000.00	9,918.75
		2.75 CAN GOVT 330601	30,000.00	29,248.34
		2.75 CAN GOVT 551201	10,000.00	8,205.47
		3.25 CAN GOVT 280901	10,000.00	10,101.21
		3.25 CAN GOVT 341201	30,000.00	30,003.24
		5.75 CAN GOVT 290601	30,000.00	32,443.86
カナダドル合計			220,000.00	207,805.83
				(23,615,054)
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	20,000.00	17,250.40
		1 AUST GOVT 311121	20,000.00	16,710.00
		2.75 AUST GOVT 281121	10,000.00	9,624.70
		2.75 AUST GOVT 350621	10,000.00	8,564.30
		3 AUST GOVT 470321	10,000.00	7,222.50
		3.75 AUST GOVT 340521	10,000.00	9,411.10
		4.25 AUST GOVT 360321	10,000.00	9,606.10
		4.5 AUST GOVT 330421	20,000.00	19,927.00
オーストラリアドル合計			110,000.00	98,316.10
				(10,969,127)
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	20,000.00	18,840.65
		0.375 GILT 301022	10,000.00	8,521.20
		0.5 GILT 290131	20,000.00	18,262.08
		0.5 GILT 611022	20,000.00	4,882.21
		0.625 GILT 350731	30,000.00	21,141.96
		0.875 GILT 330731	20,000.00	15,670.75
		0.875 GILT 460131	10,000.00	4,626.46
		1 GILT 320131	10,000.00	8,365.70
		1.125 GILT 390131	10,000.00	6,463.00
		1.125 GILT 731022	20,000.00	5,979.10
		1.25 GILT 270722	10,000.00	9,711.43
		1.25 GILT 510731	30,000.00	12,951.81
		1.5 GILT 470722	10,000.00	5,157.00
		1.5 GILT 530731	10,000.00	4,459.63
		1.625 GILT 281022	10,000.00	9,465.15
		1.625 GILT 541022	10,000.00	4,550.27
		1.75 GILT 370907	20,000.00	14,724.00
		3.5 GILT 450122	10,000.00	7,905.14
		4 GILT 311022	10,000.00	9,864.53
		4 GILT 600122	10,000.00	7,908.25
		4.125 GILT 310307	30,000.00	29,842.24
		4.25 GILT 320607	30,000.00	29,938.21
		4.25 GILT 340731	10,000.00	9,792.30
		4.25 GILT 360307	10,000.00	9,643.21
		4.25 GILT 390907	40,000.00	37,189.13
		4.25 GILT 491207	10,000.00	8,543.88
		4.25 GILT 551207	10,000.00	8,338.77
		4.375 GILT 280307	10,000.00	10,041.07
		4.5 GILT 350307	10,000.00	9,913.35
		4.5 GILT 421207	10,000.00	9,258.82
		4.75 GILT 431022	10,000.00	9,449.62
イギリスポンド合計			480,000.00	371,400.92
				(79,115,823)
シンガポールドル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	10,000.00	9,900.00
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	10,000.00	10,163.25
シンガポールドル合計			20,000.00	20,063.25
				(2,502,288)
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	10,000.00	9,657.59
マレーシアリンギット合計			10,000.00	9,657.59
				(378,328)
ニュージーランドドル	国債証券	2.75 NZ GOVT 370415	10,000.00	8,524.23
		2.75 NZ GOVT 510515	10,000.00	6,818.07
		3 NZ GOVT 290420	10,000.00	9,865.73
		3.5 NZ GOVT 330414	10,000.00	9,647.56
		4.5 NZ GOVT 300515	10,000.00	10,292.75
ニュージーランドドル合計			50,000.00	45,148.34
				(4,124,300)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	40,000.00	36,025.26
		0.75 SWD GOVT 280512	150,000.00	146,289.52
		1.75 SWD GOVT 331111	120,000.00	114,315.75
		2.25 SWD GOVT 320601	40,000.00	39,720.20
		3.5 SWD GOVT 390330	60,000.00	64,959.06
スウェーデンクローネ合計			410,000.00	401,309.79
				(6,657,729)
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	20,000.00	17,204.36
		1.375 NORWE GOVT 300819	30,000.00	26,658.82
		1.75 NORWE GOVT 290906	50,000.00	46,046.15
		2 NORWE GOVT 280426	20,000.00	19,114.83
		2.125 NORWE GOVT 320518	50,000.00	44,524.58
		3 NORWE GOVT 330815	70,000.00	64,946.44
		3.5 NORWE GOVT 421006	10,000.00	9,124.09
		3.75 NORWE GOVT 350612	30,000.00	28,972.55
		4.125 NORWE GOVT 360603	20,000.00	19,827.00
ノルウェークローネ合計			300,000.00	276,418.82
				(4,541,561)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	20,000.00	17,579.82
		0.25 DMK GOVT 521115	10,000.00	4,983.04
		0.5 DMK GOVT 271115	20,000.00	19,538.23
		0.5 DMK GOVT 291115	20,000.00	18,820.48
		4.5 DMK GOVT 391115	20,000.00	23,559.57
デンマーククローネ合計			90,000.00	84,481.14
				(2,076,546)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	80,000.00	85,515.81
		7.75 MEXICAN BONO 310529	70,000.00	68,105.67
		7.75 MEXICAN BONO 341123	190,000.00	177,461.60
		7.75 MEXICAN BONO 421113	50,000.00	42,994.73
		8 MEXICAN BONOS 471107	70,000.00	60,561.68
		8 MEXICAN BONOS 530731	20,000.00	17,103.40
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	50,000.00	50,621.68
メキシコペソ合計			530,000.00	502,364.57
				(4,613,113)
韓国ウォン	国債証券	1.375 KOREA TREAS 291210	3,000,000.00	2,755,706.00
		1.375 KOREA TREAS 300610	4,000,000.00	3,619,962.00
		1.5 KOREA TREASUR 301210	4,000,000.00	3,585,746.00
		1.5 KOREA TREASUR 500310	5,000,000.00	2,875,277.00
		1.875 KOREA TREAS 510310	4,000,000.00	2,482,846.00
		2.125 KOREA TREAS 470310	3,000,000.00	2,080,368.00
		2.25 KOREA TREASU 280610	3,000,000.00	2,920,988.00
		2.375 KOREA TREAS 281210	4,000,000.00	3,873,244.00
		2.375 KOREA TREAS 380910	3,000,000.00	2,460,044.00
		2.625 KOREA TREAS 550310	4,000,000.00	2,862,458.00
		2.75 KOREA TREASU 441210	2,000,000.00	1,588,595.00
		3 KOREA TREASURY 341210	4,000,000.00	3,664,285.00
		3.125 KOREA TREAS 520910	2,000,000.00	1,604,215.00
		3.25 KOREA TREASU 351210	3,000,000.00	2,767,207.00
		3.25 KOREA TREASU 530310	3,000,000.00	2,459,601.00
		3.25 KOREA TREASU 540310	3,000,000.00	2,457,999.00
		3.5 KOREA TREASUR 560310	2,000,000.00	1,717,925.00
		3.875 KOREA TREAS 430910	3,000,000.00	2,824,386.00
		4 KOREA TREASURY 311210	4,000,000.00	3,984,218.00
		5.5 KOREA TREASUR 280310	5,000,000.00	5,149,002.00
韓国ウォン合計			68,000,000.00	57,734,072.00
				(6,033,730)
イスラエルシェケル	国債証券	1.3 ISRAEL FIXED 320430	10,000.00	8,911.94
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	10,000.00	7,988.26
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	30,000.00	29,822.13
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	10,000.00	9,586.50
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	10,000.00	10,383.61
イスラエルシェケル合計			70,000.00	66,692.44
				(3,614,790)
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 320425	20,000.00	16,874.93
		2.5 POLAND 270725	20,000.00	19,736.22
		2.75 POLAND 280425	30,000.00	29,337.00
		2.75 POLAND 291025	40,000.00	37,998.16
		4.5 POLAND 300725	40,000.00	39,830.68
		4.5 POLAND 310125	20,000.00	19,832.16
		5 POLAND 341025	40,000.00	39,501.55
		5.75 POLAND 290425	10,000.00	10,371.68
ポーランドズロチ合計			220,000.00	213,482.38
				(9,151,242)
中国元	国債証券	1.4 CHINA GOVT 281125	100,000.00	100,281.32
		1.62 CHINA GOVT 270815	100,000.00	100,529.15
		2.11 CHINA GOVT 340825	100,000.00	103,613.08
		2.4 CHINA GOVT 280715	100,000.00	102,416.92
		2.67 CHINA GOVT 331125	100,000.00	107,623.51
		2.75 CHINA GOVT 320217	100,000.00	106,853.66
		2.8 CHINA GOVT 300325	200,000.00	210,997.26
		3.81 CHINA GOVT 500914	100,000.00	128,473.50
中国元合計			900,000.00	960,788.40
				(22,822,183)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	10,000.00	9,083.73
		0 AUSTRIA GOVT 401020	10,000.00	6,162.57
		0 BUND 300815	40,000.00	36,051.03
		0 BUND 350515	10,000.00	7,795.46
		0 BUND 500815	20,000.00	8,884.30
		0 FINNISH GOVT 300915	20,000.00	17,846.30
		0 NETH GOVT 300715	10,000.00	9,003.14
		0 O.A.T 291125	50,000.00	45,505.42
		0 O.A.T 301125	30,000.00	26,444.97
		0 O.A.T 320525	60,000.00	50,106.00
		0.1 BEL GOVT 300622	10,000.00	9,005.66
		0.1 SPAIN GOVT 310430	30,000.00	26,408.62
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	20,000.00	14,927.44
		0.25 FINNISH GOVT 400915	10,000.00	6,366.97
		0.3 PORTUGUESE 311017	10,000.00	8,799.23
		0.35 IRISH GOVT 321018	10,000.00	8,601.72
		0.4 BEL GOVT 400622	10,000.00	6,380.68
		0.4 IRISH GOVT 350515	10,000.00	8,029.15
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	10,000.00	9,465.16
		0.5 FINNISH GOVT 280915	20,000.00	19,116.84
		0.5 O.A.T 290525	50,000.00	46,887.50
		0.5 O.A.T 440625	40,000.00	21,954.08
		0.5 O.A.T 720525	20,000.00	5,217.80
		0.5 SPAIN GOVT 300430	30,000.00	27,638.58
		0.5 SPAIN GOVT 311031	10,000.00	8,859.94
		0.7 SPAIN GOVT 320430	10,000.00	8,842.34
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	10,000.00	5,329.98
		0.75 NETH GOVT 270715	30,000.00	29,463.64
		0.75 O.A.T 280225	30,000.00	29,064.60
		0.75 O.A.T 280525	40,000.00	38,570.10
		0.75 O.A.T 281125	40,000.00	38,182.81
		0.75 O.A.T 520525	20,000.00	8,997.70
		0.75 O.A.T 530525	30,000.00	13,091.73
		0.8 BEL GOVT 270622	10,000.00	9,834.76
		0.8 BEL GOVT 280622	10,000.00	9,657.94
		0.85 SPAIN GOVT 370730	30,000.00	22,948.83
		0.95 ITALY GOVT 300801	20,000.00	18,503.10
		1 PORTUGUESE 520412	10,000.00	5,412.30
		1 SPAIN GOVT 420730	20,000.00	13,485.32
		1 SPAIN GOVT 501031	10,000.00	5,460.10
		1.125 FINNISH GOV 340415	10,000.00	8,695.84
		1.25 O.A.T 340525	70,000.00	59,902.65
		1.25 O.A.T 360525	20,000.00	16,168.93
		1.25 O.A.T 380525	30,000.00	22,816.84
		1.25 SPAIN GOVT 301031	10,000.00	9,397.61
		1.35 ITALY GOVT 300401	10,000.00	9,469.74
		1.375 FINNISH GOV 470415	10,000.00	6,643.72
		1.4 SPAIN GOVT 280430	30,000.00	29,374.57
		1.45 SPAIN GOVT 271031	10,000.00	9,854.95
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	10,000.00	6,978.61
		1.5 FINNISH GOVT 320915	20,000.00	18,409.15
		1.5 O.A.T 310525	50,000.00	46,718.67
		1.5 O.A.T 500525	20,000.00	11,776.60
		1.65 ITALY GOVT 301201	10,000.00	9,466.41
		1.7 BEL GOVT 500622	10,000.00	6,298.78
		1.8 BUND 530815	10,000.00	7,165.54
		1.85 SPAIN GOVT 350730	40,000.00	35,794.67
		1.875 SLOVAKIA GO 370309	10,000.00	8,501.47
		1.9 SPAIN GOVT 521031	10,000.00	6,662.77
		2 IRISH GOVT 450218	10,000.00	8,066.30
		2 O.A.T 321125	20,000.00	18,669.90
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	10,000.00	6,015.85
		2.125 PORTUGUESE 281017	10,000.00	9,916.79
		2.15 BEL GOVT 660622	10,000.00	5,950.62
	2.2 OBL 280413	10,000.00	9,942.79
	2.25 ITALY GOVT 360901	20,000.00	17,735.37
	2.3 BUND 330215	30,000.00	29,275.74
	2.35 ITALY GOVT 290115	10,000.00	9,898.88
	2.35 SPAIN GOVT 330730	10,000.00	9,581.60
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	10,000.00	9,598.17
	2.4 BUND 301115	10,000.00	9,922.32
	2.4 OBL 281019	40,000.00	39,884.90
	2.45 ITALY GOVT 500901	10,000.00	7,265.57
	2.5 AUSTRIA GOVT 291020	10,000.00	9,948.05
	2.5 BUND 460815	20,000.00	17,563.16
	2.5 BUND 540815	10,000.00	8,369.09
	2.5 O.A.T 300525	20,000.00	19,751.16
	2.5 SPAIN GOVT 270531	20,000.00	19,991.98
	2.55 SPAIN GOVT 321031	50,000.00	48,920.20
	2.6 BUND 330815	20,000.00	19,832.05
	2.6 BUND 340815	10,000.00	9,865.91
	2.7 ITALY GOVT 470301	10,000.00	7,961.09
	2.75 O.A.T 271025	40,000.00	40,048.00
	2.75 O.A.T 290225	20,000.00	20,001.65
	2.75 O.A.T 300225	20,000.00	19,943.44
	2.85 BEL GOVT 341022	10,000.00	9,729.34
	2.9 AUSTRIA GOVT 330220	20,000.00	20,002.92
	2.9 BUND 360215	30,000.00	30,081.84
	2.9 SPAIN GOVT 461031	20,000.00	17,384.72
	2.95 ITALY GOVT 380901	10,000.00	9,214.45
	3 O.A.T 330525	30,000.00	29,586.92
	3 O.A.T 341125	50,000.00	48,544.62
	3 O.A.T 490625	20,000.00	16,418.27
	3 O.A.T 540525	20,000.00	15,647.25
	3 SLOVAKIA GOVERN 311106	10,000.00	9,997.80
	3.2 AUSTRIA GOVT 360220	10,000.00	10,070.57
	3.25 BUND 420704	10,000.00	10,016.50
	3.25 O.A.T 450525	10,000.00	8,887.59
	3.25 SPAIN GOVT 340430	10,000.00	10,094.75
	3.4 ITALY GOVT 280401	10,000.00	10,122.57
	3.45 AUSTRIA GOVT 301020	10,000.00	10,301.49
	3.45 SPAIN GOVT 341031	10,000.00	10,215.39
	3.45 SPAIN GOVT 660730	10,000.00	8,845.37
	3.5 O.A.T 351125	10,000.00	9,985.87
	3.55 SPAIN GOVT 331031	10,000.00	10,321.80
	3.6 ITALY GOVT 351001	20,000.00	20,117.02
	3.75 NETH GOVT 420115	10,000.00	10,538.01
	3.85 ITALY GOVT 490901	10,000.00	9,441.12
	3.9 SPAIN GOVT 390730	10,000.00	10,353.66
	4 BUND 370104	20,000.00	21,929.35
	4 ITALY GOVT 311030	10,000.00	10,469.26
	4 O.A.T 381025	30,000.00	30,676.63
	4 O.A.T 600425	10,000.00	9,268.27
	4.1 O.A.T 460525	10,000.00	9,933.73
	4.1 PORTUGUESE 370415	10,000.00	10,738.62
	4.4 ITALY GOVT 330501	10,000.00	10,709.48
	4.5 O.A.T 410425	20,000.00	21,296.82
	4.75 BUND 400704	10,000.00	11,811.48
	4.75 ITALY GOVT 440901	10,000.00	10,856.59
	4.75 O.A.T 350425	20,000.00	21,978.75
	4.9 SPAIN GOVT 400730	10,000.00	11,432.69
	5 ITALY GOVT 340801	10,000.00	11,138.62
	5 ITALY GOVT 390801	10,000.00	11,203.99
	5.15 SPAIN GOVT 281031	20,000.00	21,142.28
	5.15 SPAIN GOVT 441031	10,000.00	11,813.90
	5.25 ITALY GOVT 291101	20,000.00	21,546.50
	5.75 ITALY GOVT 330201	10,000.00	11,497.05
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	30,000.00	31,146.81
	6.25 BUND 300104	30,000.00	33,697.12
	6.5 ITALY GOVT 271101	20,000.00	21,010.52
ユーロ合計			2,420,000.00	2,176,623.94
				(399,867,584)
	合計			1,036,782,545
				(1,036,782,545)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	93銘柄	100.00%	44.05%
カナダドル	国債証券	11銘柄	100.00%	2.28%
オーストラリアドル	国債証券	8銘柄	100.00%	1.06%
イギリスポンド	国債証券	31銘柄	100.00%	7.63%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.24%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	100.00%	0.04%
ニュージーランドドル	国債証券	5銘柄	100.00%	0.40%
スウェーデンクローネ	国債証券	5銘柄	100.00%	0.64%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.00%	0.44%
デンマーククローネ	国債証券	5銘柄	100.00%	0.20%
メキシコペソ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.44%
韓国ウォン	国債証券	20銘柄	100.00%	0.58%
イスラエルシェケル	国債証券	5銘柄	100.00%	0.35%
ポーランドズロチ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.88%
中国元	国債証券	8銘柄	100.00%	2.20%
ユーロ	国債証券	130銘柄	100.00%	38.57%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

日本国債インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,372,399
国債証券	7,138,305,960
未収利息	16,922,981
前払費用	977,340
流動資産合計	7,205,578,680
資産合計	7,205,578,680
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	9,146,358,150
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,940,779,470
元本等合計	7,205,578,680
純資産合計	7,205,578,680
負債純資産合計	7,205,578,680

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	6,968,158,369円
	期中追加設定元本額	2,909,000,551円
	期中一部解約元本額	730,800,770円
	元本の内訳※
	ヘッジ付気候リスク調整世界国債インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	128,889,134円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,244,018,652円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	3,986,308,159円
	MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	3,787,142,205円
	合計	9,146,358,150円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,940,779,470円
3.	受益権の総数	9,146,358,150口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△579,414,070
合計	△579,414,070

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	0.7878円
(1万口当たり純資産額)	(7,878円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第474回利付国債(2年)	30,000,000	29,858,700
	第475回利付国債(2年)	50,000,000	49,842,500
	第476回利付国債(2年)	70,000,000	69,742,400
	第477回利付国債(2年)	10,000,000	9,970,000
	第478回利付国債(2年)	70,000,000	69,753,600
	第479回利付国債(2年)	64,000,000	63,738,880
	第480回利付国債(2年)	73,000,000	72,766,400
	第481回利付国債(2年)	30,000,000	29,983,500
	第482回利付国債(2年)	12,000,000	11,990,040
	第483回利付国債(2年)	90,000,000	90,045,900
	第153回利付国債(5年)	16,000,000	15,820,960
	第154回利付国債(5年)	30,000,000	29,592,600
	第158回利付国債(5年)	25,000,000	24,465,000
	第159回利付国債(5年)	5,000,000	4,872,650
	第160回利付国債(5年)	10,000,000	9,764,600
	第161回利付国債(5年)	20,000,000	19,567,800
	第162回利付国債(5年)	24,000,000	23,397,120
	第163回利付国債(5年)	2,000,000	1,954,100
	第164回利付国債(5年)	25,000,000	24,221,250
	第166回利付国債(5年)	55,000,000	53,556,800
	第167回利付国債(5年)	8,000,000	7,760,880
	第168回利付国債(5年)	28,000,000	27,313,440
	第169回利付国債(5年)	33,000,000	32,104,380
	第171回利付国債(5年)	9,000,000	8,698,590
	第172回利付国債(5年)	30,000,000	29,080,800
	第173回利付国債(5年)	17,000,000	16,461,780
	第174回利付国債(5年)	80,000,000	77,712,800
	第175回利付国債(5年)	40,000,000	38,972,800
	第177回利付国債(5年)	60,000,000	58,863,600
	第178回利付国債(5年)	106,000,000	103,287,460
	第179回利付国債(5年)	40,000,000	38,832,000
	第180回利付国債(5年)	85,000,000	82,849,500
	第181回利付国債(5年)	45,000,000	44,079,750
	第182回利付国債(5年)	60,000,000	59,020,200
	第183回利付国債(5年)	119,000,000	117,743,360
	第184回利付国債(5年)	40,000,000	39,852,000
	第185回利付国債(5年)	12,000,000	12,062,520
	第1回利付国債(40年)	22,000,000	17,991,380
	第2回利付国債(40年)	39,000,000	30,281,160
	第3回利付国債(40年)	10,000,000	7,663,900
	第4回利付国債(40年)	20,000,000	15,011,000
	第5回利付国債(40年)	25,000,000	17,652,500
	第6回利付国債(40年)	10,000,000	6,811,900
	第7回利付国債(40年)	18,000,000	11,519,460
	第8回利付国債(40年)	14,000,000	8,157,940
	第9回利付国債(40年)	39,000,000	15,818,790
	第10回利付国債(40年)	42,000,000	20,407,800
	第11回利付国債(40年)	37,000,000	17,126,930
	第12回利付国債(40年)	42,000,000	16,861,740
	第13回利付国債(40年)	62,000,000	24,762,180
	第14回利付国債(40年)	54,000,000	23,038,560
	第15回利付国債(40年)	55,000,000	25,893,450
	第16回利付国債(40年)	55,000,000	28,537,300
	第17回利付国債(40年)	65,000,000	44,653,700
	第18回利付国債(40年)	41,000,000	35,501,490
	第348回利付国債(10年)	16,000,000	15,782,720
	第349回利付国債(10年)	9,000,000	8,842,590
	第350回利付国債(10年)	70,000,000	68,502,000
	第352回利付国債(10年)	43,000,000	41,733,650
	第353回利付国債(10年)	30,000,000	28,993,800
	第355回利付国債(10年)	20,000,000	19,156,600
	第356回利付国債(10年)	10,000,000	9,525,300
	第359回利付国債(10年)	27,000,000	25,284,420
	第362回利付国債(10年)	76,000,000	69,924,560
	第364回利付国債(10年)	61,000,000	55,428,260
	第365回利付国債(10年)	17,000,000	15,346,580
	第366回利付国債(10年)	30,000,000	27,063,000
	第367回利付国債(10年)	20,000,000	17,922,800
	第368回利付国債(10年)	40,000,000	35,593,600
	第369回利付国債(10年)	34,000,000	30,684,660
	第370回利付国債(10年)	38,000,000	34,092,080
	第371回利付国債(10年)	65,000,000	57,464,550
	第372回利付国債(10年)	60,000,000	54,248,400
	第373回利付国債(10年)	63,000,000	55,733,580
	第374回利付国債(10年)	119,000,000	106,236,060
	第375回利付国債(10年)	95,000,000	86,320,800
	第376回利付国債(10年)	120,000,000	106,596,000
	第377回利付国債(10年)	95,000,000	86,023,450
	第378回利付国債(10年)	84,000,000	76,963,320
	第379回利付国債(10年)	116,000,000	106,707,240
	第380回利付国債(10年)	121,000,000	112,721,180
	第381回利付国債(10年)	130,000,000	124,911,800
	第382回利付国債(10年)	72,000,000	70,743,600
	第13回利付国債(30年)	40,000,000	39,221,200
	第18回利付国債(30年)	60,000,000	59,203,200
	第23回利付国債(30年)	24,000,000	23,734,320
	第25回利付国債(30年)	15,000,000	14,468,250
	第26回利付国債(30年)	33,000,000	32,016,270
	第28回利付国債(30年)	45,000,000	43,443,000
	第29回利付国債(30年)	32,000,000	30,295,040
	第30回利付国債(30年)	44,000,000	40,861,040
	第31回利付国債(30年)	59,000,000	53,688,820
	第32回利付国債(30年)	68,000,000	62,072,440
	第33回利付国債(30年)	75,000,000	65,366,250
	第34回利付国債(30年)	30,000,000	26,596,800
	第35回利付国債(30年)	46,000,000	39,338,740
	第36回利付国債(30年)	45,000,000	38,112,750
	第37回利付国債(30年)	72,000,000	59,518,800
	第38回利付国債(30年)	10,000,000	8,057,300
	第39回利付国債(30年)	35,000,000	28,503,300
	第40回利付国債(30年)	20,000,000	15,933,600
	第41回利付国債(30年)	29,000,000	22,602,310
	第42回利付国債(30年)	24,000,000	18,601,680
	第43回利付国債(30年)	15,000,000	11,566,800
	第44回利付国債(30年)	7,000,000	5,367,390
	第45回利付国債(30年)	19,000,000	13,974,310
	第46回利付国債(30年)	28,000,000	20,471,080
	第47回利付国債(30年)	8,000,000	5,931,440
	第48回利付国債(30年)	12,000,000	8,511,000
	第49回利付国債(30年)	10,000,000	7,052,500
	第50回利付国債(30年)	27,000,000	16,637,130
	第51回利付国債(30年)	21,000,000	11,337,900
	第52回利付国債(30年)	17,000,000	9,574,740
	第53回利付国債(30年)	21,000,000	12,026,490
	第54回利付国債(30年)	18,000,000	10,741,500
	第55回利付国債(30年)	24,000,000	14,201,520
	第56回利付国債(30年)	17,000,000	9,980,020
	第57回利付国債(30年)	29,000,000	16,891,340
	第58回利付国債(30年)	10,000,000	5,776,100
	第59回利付国債(30年)	25,000,000	13,946,500
	第60回利付国債(30年)	15,000,000	8,759,550
	第61回利付国債(30年)	30,000,000	16,476,000
	第63回利付国債(30年)	21,000,000	10,386,180
	第64回利付国債(30年)	23,000,000	11,276,670
	第65回利付国債(30年)	28,000,000	13,609,960
	第66回利付国債(30年)	43,000,000	20,700,630
	第67回利付国債(30年)	31,000,000	15,738,390
	第68回利付国債(30年)	43,000,000	21,628,140
	第69回利付国債(30年)	43,000,000	22,122,210
	第70回利付国債(30年)	40,000,000	20,394,000
	第71回利付国債(30年)	36,000,000	18,188,640
	第72回利付国債(30年)	51,000,000	25,547,940
	第73回利付国債(30年)	47,000,000	23,345,370
	第74回利付国債(30年)	54,000,000	29,297,160
	第75回利付国債(30年)	42,000,000	24,731,280
	第76回利付国債(30年)	38,000,000	22,903,740
	第77回利付国債(30年)	33,000,000	20,905,500
	第78回利付国債(30年)	51,000,000	30,483,210
	第79回利付国債(30年)	44,000,000	24,709,520
	第80回利付国債(30年)	35,000,000	23,096,150
	第81回利付国債(30年)	45,000,000	28,067,850
	第82回利付国債(30年)	38,000,000	24,912,420
	第83回利付国債(30年)	36,000,000	26,001,720
	第84回利付国債(30年)	54,000,000	38,001,960
	第85回利付国債(30年)	44,000,000	32,442,520
	第86回利付国債(30年)	40,000,000	30,154,400
	第87回利付国債(30年)	34,000,000	27,978,940
	第88回利付国債(30年)	48,000,000	42,853,920
	第89回利付国債(30年)	31,000,000	28,775,440
	第95回利付国債(20年)	30,000,000	30,335,400
	第99回利付国債(20年)	40,000,000	40,472,000
	第102回利付国債(20年)	55,000,000	56,066,450
	第109回利付国債(20年)	40,000,000	40,403,600
	第114回利付国債(20年)	40,000,000	40,592,800
	第116回利付国債(20年)	45,000,000	45,789,300
	第118回利付国債(20年)	10,000,000	10,091,200
	第121回利付国債(20年)	25,000,000	25,098,250
	第122回利付国債(20年)	8,000,000	7,998,400
	第124回利付国債(20年)	50,000,000	50,331,000
	第128回利付国債(20年)	60,000,000	59,986,200
	第133回利付国債(20年)	50,000,000	49,542,000
	第136回利付国債(20年)	40,000,000	39,106,800
	第138回利付国債(20年)	40,000,000	38,765,200
	第140回利付国債(20年)	35,000,000	34,199,550
	第142回利付国債(20年)	15,000,000	14,713,650
	第143回利付国債(20年)	18,000,000	17,382,060
	第146回利付国債(20年)	4,000,000	3,855,880
	第148回利付国債(20年)	2,000,000	1,883,840
	第149回利付国債(20年)	29,000,000	27,187,500
	第150回利付国債(20年)	20,000,000	18,510,000
	第151回利付国債(20年)	42,000,000	38,031,420
	第153回利付国債(20年)	30,000,000	27,120,300
	第154回利付国債(20年)	34,000,000	30,285,840
	第155回利付国債(20年)	30,000,000	26,060,100
	第156回利付国債(20年)	45,000,000	36,530,550
	第157回利付国債(20年)	18,000,000	14,187,780
	第158回利付国債(20年)	47,000,000	37,961,900
	第159回利付国債(20年)	26,000,000	21,056,360
	第160回利付国債(20年)	30,000,000	24,378,600
	第161回利付国債(20年)	26,000,000	20,716,280
	第162回利付国債(20年)	78,000,000	61,621,560
	第163回利付国債(20年)	25,000,000	19,582,000
	第164回利付国債(20年)	18,000,000	13,795,740
	第165回利付国債(20年)	43,000,000	32,646,460
	第166回利付国債(20年)	38,000,000	29,362,600
	第167回利付国債(20年)	34,000,000	25,347,000
	第168回利付国債(20年)	37,000,000	26,945,620
	第169回利付国債(20年)	53,000,000	37,658,090
	第170回利付国債(20年)	10,000,000	7,035,400
	第171回利付国債(20年)	43,000,000	29,955,090
	第172回利付国債(20年)	26,000,000	18,228,860
	第173回利付国債(20年)	58,000,000	40,286,800
	第174回利付国債(20年)	30,000,000	20,643,600
	第175回利付国債(20年)	69,000,000	47,838,390
	第176回利付国債(20年)	69,000,000	47,427,150
	第177回利付国債(20年)	56,000,000	37,481,360
	第178回利付国債(20年)	62,000,000	41,853,720
	第179回利付国債(20年)	68,000,000	45,481,120
	第180回利付国債(20年)	55,000,000	38,489,000
	第181回利付国債(20年)	53,000,000	37,455,100
	第182回利付国債(20年)	31,000,000	22,516,540
	第183回利付国債(20年)	38,000,000	28,843,900
	第184回利付国債(20年)	74,000,000	52,994,360
	第185回利付国債(20年)	40,000,000	28,441,200
	第186回利付国債(20年)	54,000,000	40,915,800
	第187回利付国債(20年)	38,000,000	27,628,280
	第188回利付国債(20年)	52,000,000	39,607,880
	第189回利付国債(20年)	47,000,000	37,479,680
	第190回利付国債(20年)	64,000,000	49,943,040
	第191回利付国債(20年)	41,000,000	32,950,880
	第192回利付国債(20年)	42,000,000	35,899,500
	第193回利付国債(20年)	36,000,000	31,165,200
	第194回利付国債(20年)	37,000,000	32,952,940
	第195回利付国債(20年)	59,000,000	56,523,770
	第196回利付国債(20年)	18,000,000	17,717,400
合計		8,666,000,000	7,138,305,960

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。