有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月30日-令和4年1月11日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,320,478	97.94
	内 日本	20,320,478	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		427,923	2.06
純資産総額		20,748,401	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		409,554,687,400	81.80
	内 日本	409,554,687,400	81.80
地方債証券		31,665,665,626	6.32
	内 日本	31,665,665,626	6.32
特殊債券		28,301,559,187	5.65
	内 日本	28,301,559,187	5.65
社債券		27,761,117,960	5.54
	内 日本	26,957,372,960	5.38
	内 フランス	803,745,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,418,094,950	0.68
純資産総額		500,701,125,123	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		371,308,293,920	95.83
	内 日本	371,308,293,920	95.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,158,899,629	4.17
純資産総額		387,467,193,549	100.00

その他資産の投資状況

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		16,346,085,000	4.22
	内 日本	16,346,085,000	4.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		572,932,296,502	97.68
	内 アメリカ	274,221,796,912	46.75
	内 フランス	56,594,934,836	9.65
	内 イタリア	50,496,177,198	8.61
	内 ドイツ	41,414,354,518	7.06
	内 イギリス	33,484,396,074	5.71
	内 スペイン	32,874,361,803	5.60
	内 ベルギー	12,802,742,892	2.18
	内 カナダ	11,433,271,953	1.95
	内 オランダ	10,740,404,302	1.83
	内 オーストラリア	8,982,149,668	1.53
	内 オーストリア	7,897,720,129	1.35
	内 アイルランド	4,424,597,367	0.75
	内 メキシコ	4,087,378,791	0.70
	内 中国	3,826,849,179	0.65
	内 フィンランド	3,373,886,365	0.58
	内 マレーシア	2,854,694,777	0.49
	内 ポーランド	2,805,572,307	0.48
	内 シンガポール	2,551,817,828	0.44
	内 デンマーク	2,527,229,991	0.43
	内 イスラエル	2,508,363,550	0.43
	内 スウェーデン	1,631,996,767	0.28
	内 ノルウェー	1,397,599,295	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,617,499,196	2.32
純資産総額		586,549,795,698	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		589,473,941,475	95.47
	内 アメリカ	413,810,103,508	67.02
	内 イギリス	26,594,604,056	4.31
	内 カナダ	22,180,933,656	3.59
	内 スイス	20,104,338,004	3.26
	内 フランス	19,391,937,670	3.14
	内 ドイツ	15,971,949,133	2.59
	内 オランダ	11,321,358,230	1.83
	内 オーストラリア	11,032,097,822	1.79
	内 アイルランド	11,027,924,694	1.79
	内 スウェーデン	6,245,020,759	1.01
	内 デンマーク	4,452,040,116	0.72
	内 スペイン	4,297,321,623	0.70
	内 香港	4,004,719,341	0.65
	内 イタリア	3,380,855,215	0.55
	内 ジャージィー	2,345,270,311	0.38
	内 フィンランド	2,224,396,204	0.36
	内 シンガポール	1,808,495,214	0.29
	内 ベルギー	1,464,058,155	0.24
	内 バミューダ	1,312,458,964	0.21
	内 イスラエル	1,280,358,637	0.21
	内 ノルウェー	1,250,320,825	0.20
	内 ケイマン諸島	1,110,199,276	0.18
	内 オランダ領キュラソー	614,179,366	0.10
	内 ルクセンブルグ	533,095,974	0.09
	内 ニュージーランド	494,688,951	0.08
	内 オーストリア	435,096,334	0.07
	内 ポルトガル	294,485,648	0.05
	内 リベリア	183,166,320	0.03
	内 パナマ	167,093,505	0.03
	内 マン島	141,373,964	0.02
投資信託受益証券		1,010,411,842	0.16
	内 オーストラリア	768,727,178	0.12
	内 シンガポール	241,684,664	0.04
投資証券		13,070,780,148	2.12
	内 アメリカ	12,134,833,838	1.97
	内 イギリス	392,069,945	0.06
	内 フランス	279,013,146	0.05
	内 香港	197,416,929	0.03
	内 カナダ	67,446,290	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,902,528,870	2.25
純資産総額		617,457,662,335	100.00

その他資産の投資状況

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,929,128,905	2.26
	内 アメリカ	10,365,585,594	1.68
	内 ドイツ	2,145,158,472	0.35
	内 イギリス	653,534,959	0.11
	内 カナダ	499,632,984	0.08
	内 オーストラリア	265,216,896	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		172,867,329,250	97.38
	内 日本	172,867,329,250	97.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,654,658,723	2.62
純資産総額		177,521,987,973	100.00

その他資産の投資状況

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,520,926,500	2.55
	内 日本	4,520,926,500	2.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,610,298,952	9.64
	内 オーストラリア	3,694,577,737	6.35
	内 シンガポール	1,860,077,083	3.20
	内 香港	55,644,132	0.10
投資証券		52,339,029,227	89.98
	内 アメリカ	44,412,776,177	76.35
	内 イギリス	3,197,041,184	5.50
	内 カナダ	1,111,730,938	1.91
	内 フランス	1,082,434,064	1.86
	内 香港	774,157,246	1.33
	内 ベルギー	744,564,731	1.28
	内 スペイン	236,550,438	0.41
	内 ニュージーランド	217,714,997	0.37
	内 ガーンジィ	160,111,929	0.28
	内 オランダ	103,777,491	0.18
	内 韓国	98,899,574	0.17
	内 ドイツ	69,347,993	0.12
	内 アイルランド	64,730,219	0.11
	内 イスラエル	49,017,961	0.08
	内 イタリア	16,174,285	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		219,806,273	0.38
純資産総額		58,169,134,452	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		93,124,268,418	98.17
	内 メキシコ	15,135,768,292	15.96
	内 インドネシア	13,490,095,996	14.22
	内 ロシア	12,000,651,879	12.65
	内 ブラジル	9,947,491,405	10.49
	内 フィリピン	8,742,005,785	9.22
	内 コロンビア	7,554,163,871	7.96
	内 パナマ	6,060,151,745	6.39
	内 南アフリカ	5,754,157,061	6.07
	内 ペルー	5,616,444,598	5.92
	内 ハンガリー	3,658,384,779	3.86
	内 ルーマニア	3,345,538,931	3.53
	内 クロアチア	1,819,414,076	1.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,739,616,753	1.83
純資産総額		94,863,885,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		79,061,521,768	94.55
	内 ケイマン諸島	14,846,882,575	17.75
	内 台湾	12,562,677,571	15.02
	内 インド	9,971,763,708	11.92
	内 韓国	9,474,842,954	11.33
	内 中国	9,229,368,145	11.04
	内 ブラジル	3,555,222,726	4.25
	内 サウジアラビア	3,014,306,041	3.60
	内 南アフリカ	2,584,063,415	3.09
	内 ロシア	2,258,400,098	2.70
	内 タイ	1,382,386,282	1.65
	内 インドネシア	1,226,682,323	1.47
	内 メキシコ	1,184,071,501	1.42
	内 マレーシア	1,088,001,991	1.30
	内 香港	980,863,713	1.17
	内 アラブ首長国連邦	968,339,727	1.16
	内 カタール	675,049,820	0.81
	内 フィリピン	583,614,817	0.70
	内 ポーランド	570,559,225	0.68
	内 クエート	518,741,189	0.62
	内 バミューダ	407,907,374	0.49
	内 チリ	329,393,455	0.39
	内 アメリカ	265,548,070	0.32
	内 ハンガリー	202,557,317	0.24
	内 トルコ	191,872,241	0.23
	内 オランダ	189,774,828	0.23
	内 ギリシャ	170,867,197	0.20
	内 コロンビア	153,943,555	0.18
	内 チェコ	122,044,334	0.15
	内 キプロス	104,064,933	0.12
	内 ルクセンブルグ	63,511,314	0.08
	内 ジャージィー	61,328,752	0.07
	内 エジプト	47,810,367	0.06
	内 マン島	25,587,620	0.03
	内 シンガポール	23,669,342	0.03
	内 ペルー	17,205,602	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	8,597,646	0.01
投資信託受益証券		462,829,720	0.55
	内 メキシコ	340,909,446	0.41
	内 ブラジル	121,920,274	0.15
投資証券		66,962,822	0.08
	内 南アフリカ	40,082,477	0.05
	内 メキシコ	26,880,345	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,030,470,603	4.82
純資産総額		83,621,784,913	100.00

その他資産の投資状況

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,081,348,876	4.88
	内 アメリカ	4,081,348,876	4.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。