半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2024/01/11)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		161,917,915	97.95
	内 日本	161,917,915	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,396,521	2.05
純資産総額		165,314,436	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		375,001,260,000	80.57
	内 日本	375,001,260,000	80.57
地方債証券		31,322,749,758	6.73
	内 日本	31,322,749,758	6.73
特殊債券		29,700,643,162	6.38
	内 日本	29,700,643,162	6.38
社債券		25,367,914,980	5.45
	内 日本	24,773,135,980	5.32
	内 フランス	594,779,000	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,038,960,965	0.87
純資産総額		465,431,528,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		434,377,507,230	97.52
	内 日本	434,377,507,230	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,049,432,683	2.48
純資産総額		445,426,939,913	100.00

その他資産の投資状況

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,053,250,000	2.48
	内 日本	11,053,250,000	2.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		326,320,127,572	98.81
	内 アメリカ	158,224,621,672	47.91
	内 フランス	27,212,363,745	8.24
	内 イタリア	25,206,149,254	7.63
	内 ドイツ	21,652,210,490	6.56
	内 中国	18,700,244,048	5.66
	内 スペイン	16,569,210,358	5.02
	内 イギリス	16,176,706,186	4.90
	内 カナダ	6,587,253,929	1.99
	内 ベルギー	6,045,090,667	1.83
	内 オランダ	5,198,566,415	1.57
	内 オーストラリア	4,928,453,872	1.49
	内 オーストリア	4,131,564,963	1.25
	内 メキシコ	3,262,712,821	0.99
	内 アイルランド	1,985,551,118	0.60
	内 マレーシア	1,718,421,773	0.52
	内 フィンランド	1,714,051,200	0.52
	内 ポーランド	1,659,935,389	0.50
	内 シンガポール	1,479,356,676	0.45
	内 デンマーク	1,022,713,461	0.31
	内 イスラエル	957,233,510	0.29
	内 ニュージーランド	686,179,656	0.21
	内 スウェーデン	667,842,120	0.20
	内 ノルウェー	533,694,249	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,931,386,597	1.19
純資産総額		330,251,514,169	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,063,006,420,772	96.30
	内 アメリカ	755,575,919,164	68.45
	内 イギリス	44,407,373,886	4.02
	内 カナダ	37,317,785,117	3.38
	内 フランス	35,536,913,006	3.22
	内 スイス	35,325,332,137	3.20
	内 ドイツ	27,080,040,803	2.45
	内 オランダ	21,703,039,887	1.97
	内 オーストラリア	21,397,281,038	1.94
	内 アイルランド	19,940,419,983	1.81
	内 スウェーデン	9,380,064,568	0.85
	内 デンマーク	9,255,487,087	0.84
	内 スペイン	8,015,367,519	0.73
	内 香港	5,948,305,546	0.54
	内 イタリア	5,915,846,631	0.54
	内 ジャージィー	3,829,533,015	0.35
	内 シンガポール	3,560,867,698	0.32
	内 フィンランド	3,416,477,957	0.31
	内 ベルギー	2,433,310,554	0.22
	内 イスラエル	2,059,605,937	0.19
	内 ノルウェー	2,052,773,998	0.19
	内 ケイマン諸島	1,937,748,431	0.18
	内 バミューダ	1,696,803,514	0.15
	内 オランダ領キュラソー	1,622,678,899	0.15
	内 ニュージーランド	832,632,792	0.08
	内 ポルトガル	572,763,838	0.05
	内 ルクセンブルグ	561,075,905	0.05
	内 オーストリア	558,335,029	0.05
	内 リベリア	487,207,658	0.04
	内 パナマ	344,821,161	0.03
	内 マン島	240,608,014	0.02
投資信託受益証券		1,744,727,108	0.16
	内 オーストラリア	1,281,818,211	0.12
	内 シンガポール	462,908,897	0.04
投資証券		20,353,382,371	1.84
	内 アメリカ	19,088,798,647	1.73
	内 イギリス	447,051,663	0.04
	内 フランス	375,861,181	0.03
	内 香港	278,678,893	0.03
	内 ベルギー	85,064,732	0.01
	内 カナダ	77,927,255	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,766,718,662	1.70
純資産総額		1,103,871,248,913	100.00

その他資産の投資状況

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,286,630,167	1.75
	内 アメリカ	14,513,605,116	1.31
	内 ドイツ	2,883,971,772	0.26
	内 イギリス	835,458,840	0.08
	内 カナダ	656,117,800	0.06
	内 オーストラリア	397,476,639	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		195,199,144,500	97.74
	内 日本	195,199,144,500	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,519,792,245	2.26
純資産総額		199,718,936,745	100.00

その他資産の投資状況

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,357,336,500	2.18
	内 日本	4,357,336,500	2.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,734,544,985	10.30
	内 オーストラリア	5,554,556,562	6.55
	内 シンガポール	3,111,407,367	3.67
	内 香港	68,581,056	0.08
投資証券		75,790,247,170	89.41
	内 アメリカ	65,717,755,191	77.53
	内 イギリス	3,861,927,527	4.56
	内 フランス	1,469,919,224	1.73
	内 カナダ	1,413,417,804	1.67
	内 香港	1,054,812,550	1.24
	内 ベルギー	885,725,327	1.04
	内 スペイン	347,829,802	0.41
	内 ニュージーランド	341,831,192	0.40
	内 韓国	187,815,601	0.22
	内 オランダ	167,025,130	0.20
	内 ガーンジィ	166,499,155	0.20
	内 イスラエル	101,632,321	0.12
	内 ドイツ	36,132,386	0.04
	内 アイルランド	29,861,083	0.04
	内 イタリア	8,062,877	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		239,852,374	0.28
純資産総額		84,764,644,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		122,685,214,143	97.48
	内 サウジアラビア	13,364,527,431	10.62
	内 メキシコ	12,460,145,488	9.90
	内 アラブ首長国連邦	9,711,383,402	7.72
	内 カタール	9,311,533,700	7.40
	内 チリ	8,374,715,500	6.65
	内 コロンビア	8,139,396,508	6.47
	内 ブラジル	8,058,351,318	6.40
	内 ドミニカ共和国	7,763,143,408	6.17
	内 ハンガリー	7,622,132,589	6.06
	内 パナマ	6,302,853,634	5.01
	内 インドネシア	6,280,597,924	4.99
	内 南アフリカ	6,037,939,073	4.80
	内 ルーマニア	4,475,917,887	3.56
	内 ペルー	4,373,320,647	3.47
	内 フィリピン	3,898,337,996	3.10
	内 オマーン	3,842,846,992	3.05
	内 ウルグアイ	1,794,370,521	1.43
	内 中国	873,700,125	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,167,824,342	2.52
純資産総額		125,853,038,485	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		109,437,216,955	94.10
	内 ケイマン諸島	19,561,415,860	16.82
	内 台湾	16,165,055,659	13.90
	内 インド	15,780,658,662	13.57
	内 韓国	13,679,459,552	11.76
	内 中国	12,465,885,861	10.72
	内 ブラジル	5,770,894,000	4.96
	内 サウジアラビア	4,580,334,668	3.94
	内 南アフリカ	3,670,621,094	3.16
	内 メキシコ	2,376,391,678	2.04
	内 タイ	2,146,121,904	1.85
	内 インドネシア	2,127,914,279	1.83
	内 マレーシア	1,496,150,700	1.29
	内 アラブ首長国連邦	1,417,270,816	1.22
	内 香港	1,126,191,257	0.97
	内 カタール	1,010,137,902	0.87
	内 クエート	899,305,656	0.77
	内 ポーランド	863,601,077	0.74
	内 フィリピン	700,948,034	0.60
	内 トルコ	676,590,462	0.58
	内 チリ	605,888,524	0.52
	内 アメリカ	509,468,052	0.44
	内 バミューダ	492,537,856	0.42
	内 ギリシャ	486,711,562	0.42
	内 ハンガリー	254,207,778	0.22
	内 チェコ	161,431,353	0.14
	内 ルクセンブルグ	120,975,925	0.10
	内 コロンビア	110,975,520	0.10
	内 オランダ	63,585,788	0.05
	内 エジプト	62,878,524	0.05
	内 シンガポール	27,692,051	0.02
	内 ペルー	25,914,901	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		889,663,678	0.76
	内 メキシコ	635,187,588	0.55
	内 ブラジル	254,476,090	0.22
投資証券		109,608,324	0.09
	内 メキシコ	64,808,225	0.06
	内 南アフリカ	44,800,099	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,866,883,607	5.04
純資産総額		116,303,372,564	100.00

その他資産の投資状況

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,870,117,673	5.05
	内 アメリカ	5,870,117,673	5.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。