半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		84,070,408	98.00
	内 日本	84,070,408	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,715,299	2.00
純資産総額		85,785,707	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		445,385,909,550	82.53
	内 日本	445,385,909,550	82.53
地方債証券		33,072,719,520	6.13
	内 日本	33,072,719,520	6.13
特殊債券		30,718,529,194	5.69
	内 日本	30,718,529,194	5.69
社債券		26,466,064,900	4.90
	内 日本	25,667,738,900	4.76
	内 フランス	798,326,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,045,570,027	0.75
純資産総額		539,688,793,191	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		446,198,914,370	97.15
	内 日本	446,198,914,370	97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,111,513,928	2.85
純資産総額		459,310,428,298	100.00

その他資産の投資状況

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,155,625,000	2.86
	内 日本	13,155,625,000	2.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		378,400,144,373	97.02
	内 アメリカ	192,375,009,496	49.32
	内 フランス	33,535,086,057	8.60
	内 イタリア	29,586,555,655	7.59
	内 ドイツ	24,958,233,966	6.40
	内 スペイン	20,042,407,318	5.14
	内 イギリス	19,292,352,856	4.95
	内 中国	8,503,865,416	2.18
	内 カナダ	7,941,216,821	2.04
	内 ベルギー	7,504,563,690	1.92
	内 オランダ	6,616,129,653	1.70
	内 オーストラリア	5,889,986,323	1.51
	内 オーストリア	4,887,457,825	1.25
	内 メキシコ	2,890,294,715	0.74
	内 アイルランド	2,555,303,147	0.66
	内 フィンランド	2,057,280,437	0.53
	内 マレーシア	1,857,084,231	0.48
	内 シンガポール	1,657,673,159	0.43
	内 ポーランド	1,551,339,583	0.40
	内 イスラエル	1,495,285,311	0.38
	内 デンマーク	1,425,897,065	0.37
	内 スウェーデン	1,000,652,772	0.26
	内 ノルウェー	776,468,877	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,620,628,414	2.98
純資産総額		390,020,772,787	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		725,515,532,481	95.22
	内 アメリカ	515,624,280,789	67.67
	内 イギリス	31,748,850,150	4.17
	内 カナダ	28,168,019,121	3.70
	内 スイス	24,715,434,519	3.24
	内 フランス	22,103,909,703	2.90
	内 ドイツ	15,941,658,399	2.09
	内 オーストラリア	15,900,000,831	2.09
	内 オランダ	13,305,563,786	1.75
	内 アイルランド	13,052,035,009	1.71
	内 スウェーデン	7,054,329,032	0.93
	内 デンマーク	6,040,172,985	0.79
	内 スペイン	5,135,762,616	0.67
	内 香港	4,987,138,038	0.65
	内 イタリア	3,340,034,399	0.44
	内 ジャージィー	2,777,083,245	0.36
	内 フィンランド	2,597,135,784	0.34
	内 シンガポール	2,377,181,750	0.31
	内 ノルウェー	1,811,611,207	0.24
	内 ベルギー	1,695,576,760	0.22
	内 イスラエル	1,609,867,886	0.21
	内 ケイマン諸島	1,603,813,246	0.21
	内 バミューダ	979,356,787	0.13
	内 オランダ領キュラソー	765,738,042	0.10
	内 ニュージーランド	516,792,528	0.07
	内 ルクセンブルグ	510,493,445	0.07
	内 ポルトガル	405,576,922	0.05
	内 オーストリア	362,463,362	0.05
	内 リベリア	140,031,985	0.02
	内 パナマ	126,102,580	0.02
	内 マン島	119,517,575	0.02
投資信託受益証券		1,319,664,197	0.17
	内 オーストラリア	955,402,094	0.13
	内 シンガポール	364,262,103	0.05
投資証券		17,583,792,130	2.31
	内 アメリカ	16,463,057,890	2.16
	内 イギリス	427,322,111	0.06
	内 フランス	285,190,870	0.04
	内 香港	261,024,413	0.03
	内 カナダ	74,515,203	0.01
	内 ベルギー	72,681,643	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,524,983,249	2.30
純資産総額		761,943,972,057	100.00

その他資産の投資状況

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,857,568,666	2.34
	内 アメリカ	13,516,429,032	1.77
	内 ドイツ	2,462,709,690	0.32
	内 イギリス	812,955,340	0.11
	内 カナダ	665,654,479	0.09
	内 オーストラリア	399,820,125	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		199,983,017,400	97.64
	内 日本	199,983,017,400	97.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,825,278,711	2.36
純資産総額		204,808,296,111	100.00

その他資産の投資状況

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,697,370,000	2.29
	内 日本	4,697,370,000	2.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,492,097,572	9.95
	内 オーストラリア	4,753,641,058	6.31
	内 シンガポール	2,674,626,615	3.55
	内 香港	63,829,899	0.08
投資証券		67,519,268,405	89.66
	内 アメリカ	58,120,968,695	77.18
	内 イギリス	3,779,387,825	5.02
	内 カナダ	1,360,921,075	1.81
	内 フランス	1,163,256,107	1.54
	内 香港	1,043,373,624	1.39
	内 ベルギー	838,768,064	1.11
	内 スペイン	281,655,541	0.37
	内 ニュージーランド	263,151,272	0.35
	内 ガーンジィ	192,700,683	0.26
	内 韓国	163,838,366	0.22
	内 オランダ	130,512,305	0.17
	内 イスラエル	86,452,606	0.11
	内 ドイツ	42,617,421	0.06
	内 アイルランド	31,669,295	0.04
	内 イタリア	19,995,526	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		294,759,809	0.39
純資産総額		75,306,125,786	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		134,985,160,025	98.23
	内 メキシコ	12,729,122,044	9.26
	内 カタール	12,178,426,495	8.86
	内 サウジアラビア	12,159,948,496	8.85
	内 アラブ首長国連邦	11,021,456,640	8.02
	内 インドネシア	10,935,443,275	7.96
	内 ブラジル	9,906,590,828	7.21
	内 フィリピン	8,319,456,350	6.05
	内 チリ	8,218,091,604	5.98
	内 コロンビア	8,098,494,582	5.89
	内 パナマ	7,932,084,773	5.77
	内 南アフリカ	6,994,000,903	5.09
	内 ペルー	6,658,170,804	4.85
	内 ドミニカ共和国	6,008,148,861	4.37
	内 ハンガリー	4,783,594,049	3.48
	内 ルーマニア	3,437,677,877	2.50
	内 ウルグアイ	3,234,067,252	2.35
	内 クロアチア	1,624,247,281	1.18
	内 中国	746,137,911	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,426,809,067	1.77
純資産総額		137,411,969,092	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		58,074,471,679	90.37
	内 ケイマン諸島	10,964,082,112	17.06
	内 台湾	8,299,498,525	12.92
	内 インド	8,006,458,551	12.46
	内 中国	7,286,233,624	11.34
	内 韓国	6,958,460,082	10.83
	内 ブラジル	2,870,174,166	4.47
	内 サウジアラビア	2,628,197,671	4.09
	内 南アフリカ	2,022,814,696	3.15
	内 インドネシア	1,105,660,346	1.72
	内 タイ	1,087,852,020	1.69
	内 メキシコ	981,871,551	1.53
	内 マレーシア	875,602,709	1.36
	内 アラブ首長国連邦	768,671,349	1.20
	内 香港	729,968,487	1.14
	内 カタール	639,819,789	1.00
	内 クエート	493,545,842	0.77
	内 フィリピン	431,989,275	0.67
	内 バミューダ	337,508,180	0.53
	内 ポーランド	332,736,320	0.52
	内 チリ	330,715,829	0.51
	内 アメリカ	215,651,121	0.34
	内 トルコ	152,563,516	0.24
	内 ギリシャ	150,066,156	0.23
	内 チェコ	94,427,968	0.15
	内 コロンビア	93,024,628	0.14
	内 ハンガリー	92,566,154	0.14
	内 ルクセンブルグ	61,936,026	0.10
	内 エジプト	33,890,624	0.05
	内 シンガポール	18,886,609	0.03
	内 ペルー	9,597,753	0.01
	内 オランダ	0	0.00
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		327,109,225	0.51
	内 メキシコ	224,216,785	0.35
	内 ブラジル	102,892,440	0.16
投資証券		59,691,527	0.09
	内 メキシコ	32,116,002	0.05
	内 南アフリカ	27,575,525	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,799,160,539	9.02
純資産総額		64,260,432,970	100.00

その他資産の投資状況

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,847,264,561	9.10
	内 アメリカ	5,847,264,561	9.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。