有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- a.委託会社は、以下の事由に該当する場合には、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。2022/12/22 9:08
◆ファンドの信託財産の純資産総額が30億円を下回ったとき
◆受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき - #2 その他の手数料等（連結）
- k.参考指数の使用料ならびに指数値、構成銘柄および構成比率等の情報の入手に要する費用2022/12/22 9:08
③ 上記②の諸費用は、純資産総額に対して年0.10%の率を上限とする額を、係る諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます(これらに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。)。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。かかる諸費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2022年9月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/12/22 9:08
e border="0" width="648">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 78本 4,177,982百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 77,246百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,255,229百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 78本 4,177,982百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 77,246百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,255,229百万円 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/12/22 9:08
信託財産の純資産総額に対して、年率0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #5 分配方針（連結）
- (収益分配金に関する留意事項)2022/12/22 9:08
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #6 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2022/12/22 9:08
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #7 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2022/12/22 9:08
株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c.投資する株式等の範囲 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (%)2022/12/22 9:08
1 アメリカ 社債券 HOST HOTELS & RESORTS LP 3,515,000 13,864.54 487,338,716 13,838.62 486,427,593 4.5 2026年 2月 1日 4.33 2 イタリア 社債券 UNICREDIT SPA 3,820,000 12,414.56 474,236,242 12,393.12 473,417,544 2.569 2026年 9月22日 4.21 3 フランス 社債券 BNP PARIBAS 3,450,000 13,848.61 477,777,208 13,681.50 472,011,888 4.375 2026年 5月12日 4.20 4 フランス 社債券 SOCIETE GENERALE 3,535,000 13,533.36 478,404,395 13,330.33 471,227,510 4.25 2026年 8月19日 4.19 5 オランダ 社債券 ABN AMRO BANK NV 3,400,000 13,880.76 471,945,927 13,702.21 465,875,202 4.8 2026年 4月18日 4.14 6 フランス 社債券 BPCE SA 3,365,000 13,862.22 466,463,934 13,728.42 461,961,415 4.875 2026年 4月 1日 4.11 7 アメリカ 社債券 PRIME SECSRVC BRW/FINANC 3,390,000 13,618.07 461,652,818 13,540.45 459,021,562 5.75 2026年 4月15日 4.08 8 イギリス 社債券 BARCLAYS PLC 3,325,000 14,001.82 465,560,638 13,788.08 458,453,798 5.2 2026年 5月12日 4.08 9 ケイマン 社債券 HAWAIIAN BRAND INTELLECT 3,530,000 13,184.08 465,398,082 12,767.60 450,696,565 5.75 2026年 1月20日 4.01 10 インド 社債券 ADANI GREEN ENERGY LTD 3,425,000 12,779.48 437,697,276 12,019.23 411,658,628 4.375 2024年 9月 8日 3.66 11 アメリカ 社債券 BOEING CO 2,980,000 12,863.03 383,318,529 12,761.52 380,293,477 2.25 2026年 6月15日 3.38 12 アメリカ 社債券 WYNDHAM DESTINATIONS INC 2,790,000 13,631.54 380,320,092 13,562.75 378,400,998 6.625 2026年 7月31日 3.36 13 オランダ 社債券 EMBRAER NETHERLANDS FINA 2,696,000 13,954.25 376,206,678 13,749.70 370,692,168 5.05 2025年 6月15日 3.29 14 バミューダ 社債券 CHINA OIL & GAS GROUP 3,210,000 11,225.49 360,338,234 11,049.00 354,672,996 4.7 2026年 6月30日 3.15 15 カナダ 社債券 AIR CANADA 2,805,000 12,682.74 355,751,121 12,440.19 348,947,404 3.875 2026年 8月15日 3.10 16 アメリカ 社債券 KEYSPAN GAS EAST CORP 2,566,000 13,037.82 334,550,552 12,965.99 332,707,503 2.742 2026年 8月15日 2.96 17 インド 社債券 ADANI TRANSMISSION LTD 2,520,000 13,189.47 332,374,790 13,117.07 330,550,184 4 2026年 8月 3日 2.94 18 モーリシャス 社債券 INDIA CLEANTECH ENERGY 2,736,830 11,258.97 308,139,073 11,041.76 302,194,268 4.7 2026年 8月10日 2.69 19 イギリス 社債券 ROLLS-ROYCE PLC 2,300,000 13,509.11 310,709,725 13,014.41 299,331,591 3.375 2026年 6月18日 2.66 20 パナマ 社債券 CARNIVAL CORP 2,520,000 11,912.04 300,183,450 11,580.15 291,819,816 7.625 2026年 3月 1日 2.59 21 ドイツ 社債券 ADLER REAL ESTATE AG 2,700,000 10,684.24 288,474,670 9,954.14 268,761,927 3 2026年 4月27日 2.39 22 イギリス 社債券 JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 1,940,000 11,351.01 220,209,715 11,122.45 215,775,536 4.5 2026年 1月15日 1.92 23 イギリス 社債券 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1,627,000 13,397.96 217,984,907 13,193.05 214,651,084 4 2026年 9月14日 1.91 24 バミューダ 社債券 AIRCASTLE LTD 1,620,000 13,133.25 212,758,704 13,008.86 210,743,557 4.25 2026年 6月15日 1.87 25 英ヴァージン
諸島社債券 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 1,470,000 12,632.86 185,703,077 12,592.13 185,104,377 1.875 2026年 1月20日 1.64 26 アメリカ 社債券 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1,560,000 12,000.98 187,215,350 11,861.09 185,033,121 1.85 2026年 9月16日 1.64 27 シンガポール 社債券 GLP PTE LTD 1,466,000 12,261.78 179,757,793 11,831.55 173,450,614 3.875 2025年 6月 4日 1.54 28 イギリス 社債券 VIRGIN MONEY UK PLC 995,000 14,620.29 145,471,951 14,310.92 142,393,716 3.375 2026年 4月24日 1.26 29 イギリス 社債券 THAMES WATER KEMBLE FINA 670,000 13,786.95 92,372,588 13,462.70 90,200,122 4.625 2026年 5月19日 0.80 30 アメリカ 社債券 BLOCK FINANCIAL LLC 435,000 14,359.50 62,463,844 14,259.29 62,027,937 5.25 2025年10月 1日 0.55
- #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/12/22 9:08
e border="0" width="648">2022年 9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △158,246,587 △1.40 合計(純資産総額) 11,233,644,054 100.00 2022年 9月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 日本 59,670,467 0.53 アメリカ 3,081,997,455 27.43 カナダ 348,947,404 3.10 モーリシャス 302,194,268 2.69 パナマ 291,819,816 2.59 ドイツ 311,166,852 2.76 イタリア 509,450,015 4.53 フランス 1,465,752,209 13.04 オランダ 894,980,176 7.96 スペイン 55,925,622 0.49 ルクセンブルク 36,799,682 0.32 イギリス 1,653,927,726 14.72 スイス 59,228,984 0.52 デンマーク 59,468,543 0.52 ケイマン 450,696,565 4.01 オーストラリア 119,569,284 1.06 バミューダ 565,416,553 5.03 シンガポール 173,450,614 1.54 インド 742,208,812 6.60 ジャージー 24,115,217 0.21 英ヴァージン諸島 185,104,377 1.64 小計 11,391,890,641 101.40 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △158,246,587 △1.40 合計(純資産総額) 11,233,644,054 100.00 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/12/22 9:08
e border="0" width="646">第27期中間会計期間 負債合計 6,877,333 純資産の部 株主資本 第27期中間会計期間 2022年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 3,978,561 有価証券 1,915,462 未収入金 108,159 未収委託者報酬 2,781,617 未収運用受託報酬 374,507 その他 67,325 流動資産合計 9,225,631 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 608,779 器具備品 ※2 148,050 無形固定資産 2,513 投資その他の資産 投資有価証券 36,475 長期差入保証金 180,871 繰延税金資産 441,951 その他 518 固定資産合計 1,419,157 資産合計 10,644,788 負債の部 流動負債 預り金 30,124 未払金 未払手数料 1,308,599 その他未払金 ※1 2,375,063 未払費用 348,437 未払法人税等 247,995 賞与引当金 311,204 前受収益 8,333 流動負債合計 4,629,755 固定負債 退職給付引当金 413,603 関係会社長期借入金 1,833,975 固定負債合計 2,247,578 負債合計 6,877,333 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 394,789 利益剰余金合計 394,789 株主資本合計 3,524,789 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 242,666 評価・換算差額等合計 242,666 純資産合計 3,767,455 負債・純資産合計 10,644,788
(2)中間損益計算書 - #11 注記表（連結）
- 至 2022年 9月26日)2022/12/22 9:08
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
e border="0" width="660">第1期(2022年 9月26日現在) 元本の欠損 1,874,391,743円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8591円 第1期
(2022年 9月26日現在)1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,301,846,099口 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 1,874,391,743円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8591円 (10,000口当たり純資産額 8,591円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/12/22 9:08
2022年 9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。 - #13 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/12/22 9:08
- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/22 9:08
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 3,133,817 4,570,642 有価証券 1,917,831 1,621,085 前払費用 81,538 65,463 未収入金 27,089 114,728 未収委託者報酬 1,584,883 3,051,626 未収運用受託報酬 720,701 895,717 流 動 資 産 合計 7,465,859 10,319,261 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 770,053 660,965 器具備品 *2 220,106 167,051 有形固定資産合計 990,159 828,016 無形固定資産 ソフトウェア 618 412 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,822 2,616 投資その他の資産 投資有価証券 30,559 37,861 長期差入保証金 218,975 194,526 長期前払費用 19,646 18,354 繰延税金資産 509,583 608,223 投資その他の資産合計 778,763 858,964 固 定 資 産 合 計 1,771,744 1,689,596 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 30,784 35,829 未払金 未払手数料 598,252 1,417,316 未払委託計算費 14,608 24,200 その他未払金 *1 1,493,523 2,823,208 未払費用 222,247 240,824 未払賞与 509,100 657,216 未払法人税等 257,527 440,840 前受収益 23,333 13,333 流 動 負 債 合 計 3,149,374 5,652,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 353,187 403,844 関係会社長期借入金 1,858,410 1,554,593 固 定 負 債 合 計 2,211,597 1,958,437 負 債 合 計 5,360,971 7,611,203 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 887,149 1,207,935 利益剰余金合計 887,149 1,207,935 株主資本合計 4,017,149 4,337,935 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △140,517 59,719 評価・換算差額等合計 △140,517 59,719 純 資 産 合 計 3,876,632 4,397,654 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 - #15 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/12/22 9:08
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、「E債2109」の略称で掲載されます。 - #16 附属明細表（連結）
- (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2022/12/22 9:08
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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