有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/17-2023/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国短期国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	B 07/05/23	アメリカ	国債証券	-	2023/07/05	400,000	13,847.29	55,389,172	13,910.00	55,640,032	10.41
2	B 07/13/23	アメリカ	国債証券	-	2023/07/13	400,000	13,825.69	55,302,780	13,892.09	55,568,370	10.40
3	B 07/25/23	アメリカ	国債証券	-	2023/07/25	400,000	13,817.52	55,270,105	13,867.72	55,470,894	10.38
4	B 08/01/23	アメリカ	国債証券	-	2023/08/01	400,000	13,812.52	55,250,087	13,853.03	55,412,123	10.37
5	B 08/10/23	アメリカ	国債証券	-	2023/08/10	400,000	13,805.27	55,221,093	13,834.47	55,337,917	10.35
6	B 08/15/23	アメリカ	国債証券	-	2023/08/15	400,000	13,808.52	55,234,114	13,823.48	55,293,951	10.35
7	B 08/22/23	アメリカ	国債証券	-	2023/08/22	400,000	13,800.31	55,201,268	13,809.72	55,238,909	10.33
8	B 06/08/23	アメリカ	国債証券	-	2023/06/08	300,000	13,854.85	41,564,574	13,960.93	41,882,817	7.83
9	B 06/15/23	アメリカ	国債証券	-	2023/06/15	300,000	13,834.46	41,503,407	13,946.63	41,839,904	7.83
10	B 06/27/23	アメリカ	国債証券	-	2023/06/27	300,000	13,822.58	41,467,767	13,923.00	41,769,003	7.81

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	UKTI 0 5/8 03/22/40	イギリス	国債証券	0.625	2040/03/22	100,000	19,531.44	31,284,202	16,332.93	27,685,800	2.99
2	UKTI 0 5/8 11/22/42	イギリス	国債証券	0.625	2042/11/22	100,000	19,795.44	32,312,311	15,998.58	27,637,076	2.98
3	TII 0 5/8 07/15/32	アメリカ	国債証券	0.625	2032/07/15	200,000	13,092.64	26,788,737	13,001.88	27,008,296	2.92
4	FRTR 3.4 07/25/29	フランス	国債証券	3.400	2029/07/25	100,000	19,020.57	26,727,237	18,103.82	26,267,745	2.84
5	FRTR 1.8 07/25/40	フランス	国債証券	1.800	2040/07/25	100,000	18,613.96	25,216,355	17,973.29	25,050,274	2.70
6	UKTI 0 1/8 03/22/26	イギリス	国債証券	0.125	2026/03/22	100,000	17,306.47	24,153,050	17,042.46	24,221,600	2.61
7	BTPS 2.35 09/15/35	イタリア	国債証券	2.350	2035/09/15	100,000	15,983.76	22,602,999	15,608.66	22,707,635	2.45
8	UKTI 0 1/8 11/22/36	イギリス	国債証券	0.125	2036/11/22	100,000	18,326.03	24,443,386	15,810.13	22,316,474	2.41
9	TII 2 3/8 01/15/25	アメリカ	国債証券	2.375	2025/01/15	100,000	14,044.08	22,098,753	13,939.32	22,316,026	2.41
10	UKTI 0 3/8 03/22/62	イギリス	国債証券	0.375	2062/03/22	100,000	20,778.53	30,557,894	13,848.30	21,552,391	2.33
11	UKTI 0 1/8 08/10/31	イギリス	国債証券	0.125	2031/08/10	100,000	18,645.62	22,026,011	16,916.53	21,146,854	2.28
12	TII 2 1/8 02/15/40	アメリカ	国債証券	2.125	2040/02/15	100,000	15,466.94	21,422,188	15,080.96	21,055,892	2.27
13	TII 2 1/8 02/15/41	アメリカ	国債証券	2.125	2041/02/15	100,000	14,786.26	20,027,402	15,090.79	20,795,261	2.24
14	UKTI 0 1/4 03/22/52	イギリス	国債証券	0.250	2052/03/22	100,000	18,845.36	27,002,104	13,514.81	20,492,788	2.21
15	UKTI 0 1/8 08/10/41	イギリス	国債証券	0.125	2041/08/10	100,000	16,828.82	21,535,216	14,726.30	19,299,560	2.08
16	DBRI 0 1/2 04/15/30	ドイツ	国債証券	0.500	2030/04/15	100,000	15,923.74	19,032,797	15,454.12	19,003,931	2.05
17	UKTI 0 1/8 03/22/39	イギリス	国債証券	0.125	2039/03/22	100,000	16,319.91	20,085,732	15,178.76	18,774,921	2.02
18	FRTR 0 1/4 07/25/24	フランス	国債証券	0.250	2024/07/25	100,000	15,499.13	18,624,442	15,002.64	18,546,875	2.00
19	CANRRB 3 12/01/36	カナダ	国債証券	3.000	2036/12/01	100,000	12,363.87	18,327,220	12,111.46	18,256,699	1.97
20	UKTI 0 1/8 08/10/48	イギリス	国債証券	0.125	2048/08/10	100,000	17,754.59	22,407,071	13,326.36	17,799,224	1.92
21	DBRI 0.1 04/15/33	ドイツ	国債証券	0.100	2033/04/15	100,000	15,506.63	17,590,442	15,075.11	17,594,020	1.90
22	TII 0 1/8 07/15/24	アメリカ	国債証券	0.125	2024/07/15	100,000	13,521.34	16,891,049	13,571.33	17,247,950	1.86
23	TII 0 1/4 01/15/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/01/15	100,000	13,434.69	16,824,900	13,471.97	17,164,369	1.85
24	TII 0 3/8 07/15/25	アメリカ	国債証券	0.375	2025/07/15	100,000	13,429.10	16,796,476	13,479.61	17,153,214	1.85
25	TII 0 5/8 01/15/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/01/15	100,000	13,431.89	16,767,626	13,472.51	17,110,366	1.85
26	TII 1 3/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	1.375	2044/02/15	100,000	12,963.66	16,498,534	13,183.69	17,070,644	1.84
27	BTPS 0.65 05/15/26	イタリア	国債証券	0.650	2026/05/15	100,000	14,991.99	16,915,707	14,682.91	17,043,925	1.84
28	FRTR 0.1 03/01/32	フランス	国債証券	0.100	2032/03/01	100,000	14,838.95	16,172,248	14,909.47	16,596,033	1.79
29	TII 0 3/8 01/15/27	アメリカ	国債証券	0.375	2027/01/15	100,000	13,205.46	16,214,889	13,254.12	16,557,983	1.79
30	TII 0 1/2 01/15/28	アメリカ	国債証券	0.500	2028/01/15	100,000	13,486.40	16,407,000	13,222.46	16,176,357	1.74

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託 受益証券	31,200	5,050.4120	157,572,857	5,438.4506	169,679,661	103.18

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	92	115,326.98	10,610,083	119,100.00	10,957,200	6.62
2	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	28	337,811.25	9,458,715	358,000.00	10,024,000	6.05
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	405	23,245.14	9,414,285	24,142.47	9,777,701	5.90
4	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	1,087	8,537.15	9,279,883	8,388.99	9,118,837	5.51
5	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	438	21,606.38	9,463,598	20,562.96	9,006,577	5.44
6	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	284	29,209.40	8,295,471	29,982.05	8,514,905	5.14
7	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	1,768	4,276.96	7,561,668	4,694.87	8,300,537	5.01
8	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	12	616,697.50	7,400,370	678,000.00	8,136,000	4.91
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	406	19,400.98	7,876,801	17,809.49	7,230,654	4.36
10	UDR INC	アメリカ	投資証券	1,243	5,629.93	6,998,009	5,478.98	6,810,377	4.11
11	APARTMENT INCOME REIT CO	アメリカ	投資証券	1,366	5,012.59	6,847,202	4,812.28	6,573,575	3.97
12	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	アメリカ	投資証券	2,705	2,353.51	6,366,259	2,385.87	6,453,788	3.90
13	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	713	8,963.44	6,390,939	8,901.95	6,347,091	3.83
14	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	409	15,638.75	6,396,252	14,559.83	5,954,974	3.59
15	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	17	309,329.35	5,258,599	338,500.00	5,754,500	3.47
16	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	アメリカ	投資証券	1,148	4,370.60	5,017,457	4,792.71	5,502,034	3.32
17	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	43	117,774.55	5,064,305	120,000.00	5,160,000	3.11
18	CENTERSPACE	アメリカ	投資証券	588	8,729.30	5,132,832	8,254.81	4,853,831	2.93
19	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	22	211,007.86	4,642,172	213,800.00	4,703,600	2.84
20	BRT APARTMENTS CORP	アメリカ	投資証券	1,832	2,800.19	5,129,951	2,566.17	4,701,236	2.84
21	UMH PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	2,168	2,226.53	4,827,130	2,111.92	4,578,652	2.76
22	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	3,894	1,066.44	4,152,737	1,137.72	4,430,312	2.67
23	NEXPOINT RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	743	6,142.13	4,563,605	5,731.96	4,258,852	2.57
24	スターツプロシード投資法人	日本	投資証券	16	231,059.31	3,696,949	236,400.00	3,782,400	2.28

 
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第20回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/10	1,574,000,000	102.55	1,715,884,230	102.80	1,718,392,464	15.83
2	第22回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/10	1,400,000,000	104.77	1,562,211,782	106.05	1,580,463,148	14.56
3	第21回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/10	1,340,000,000	103.61	1,474,249,141	104.00	1,479,180,976	13.63
4	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/10	1,285,000,000	103.27	1,390,969,431	105.40	1,418,994,403	13.07
5	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	1,275,000,000	102.89	1,384,653,829	105.00	1,412,367,862	13.01
6	第19回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/10	770,000,000	102.45	836,985,765	102.40	835,788,800	7.70
7	第26回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2031/03/10	720,000,000	102.16	773,310,997	106.50	805,761,108	7.42
8	第25回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.200	2030/03/10	625,000,000	108.59	705,792,845	110.85	720,178,593	6.63
9	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	645,000,000	101.59	681,571,523	105.40	706,608,503	6.51
10	第28回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2033/03/10	130,000,000	107.79	139,966,226	107.80	139,922,783	1.28

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国短期国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	96.11
合 計	96.11

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	97.91
合 計	97.91

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	103.18
合 計	103.18

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.25
合 計	97.25

 
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.69
合 計	99.69

 
②投資不動産物件
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。