有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2023/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国短期国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	B 12/07/23	アメリカ	国債証券	-	2023/12/07	1,200,000	14,659.60	175,915,315	14,691.92	176,303,050	9.18
2	B 12/14/23	アメリカ	国債証券	-	2023/12/14	1,100,000	14,644.55	161,090,062	14,676.91	161,446,036	8.41
3	B 12/21/23	アメリカ	国債証券	-	2023/12/21	1,100,000	14,629.19	160,921,134	14,661.71	161,278,904	8.40
4	B 01/02/24	アメリカ	国債証券	-	2024/01/02	1,100,000	14,603.58	160,639,416	14,635.79	160,993,772	8.38
5	B 01/09/24	アメリカ	国債証券	-	2024/01/09	1,100,000	14,588.47	160,473,174	14,620.89	160,829,860	8.37
6	B 01/16/24	アメリカ	国債証券	-	2024/01/16	1,100,000	14,574.08	160,314,924	14,605.62	160,661,871	8.37
7	B 01/23/24	アメリカ	国債証券	-	2024/01/23	1,100,000	14,558.87	160,147,630	14,590.61	160,496,810	8.36
8	B 01/30/24	アメリカ	国債証券	-	2024/01/30	1,100,000	14,543.68	159,980,547	14,576.18	160,338,025	8.35
9	B 02/06/24	アメリカ	国債証券	-	2024/02/06	1,100,000	14,533.62	159,869,866	14,561.01	160,171,152	8.34
10	B 02/13/24	アメリカ	国債証券	-	2024/02/13	1,100,000	14,534.74	159,882,219	14,546.21	160,008,389	8.33
11	B 02/22/24	アメリカ	国債証券	-	2024/02/22	800,000	14,526.08	116,208,673	14,527.01	116,216,137	6.05

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TII 0 1/4 07/15/29	アメリカ	国債証券	0.250	2029/07/15	200,000	13,226.00	31,786,856	13,316.72	32,041,912	3.01
2	TII 0 1/8 07/15/30	アメリカ	国債証券	0.125	2030/07/15	200,000	12,862.74	30,840,902	12,978.35	31,155,052	2.93
3	UKTI 0 5/8 03/22/40	イギリス	国債証券	0.625	2040/03/22	100,000	17,774.08	30,978,636	17,568.56	30,693,512	2.88
4	UKTI 0 5/8 11/22/42	イギリス	国債証券	0.625	2042/11/22	100,000	17,376.12	30,863,464	17,179.93	30,587,847	2.87
5	TII 0 5/8 07/15/32	アメリカ	国債証券	0.625	2032/07/15	200,000	12,931.86	27,361,064	13,057.05	27,659,026	2.60
6	FRTR 3.4 07/25/29	フランス	国債証券	3.400	2029/07/25	100,000	18,626.94	27,461,149	18,745.65	27,562,303	2.59
7	UKTI 0 1/8 03/22/26	イギリス	国債証券	0.125	2026/03/22	100,000	18,435.50	26,940,536	18,371.97	26,911,822	2.53
8	FRTR 1.8 07/25/40	フランス	国債証券	1.800	2040/07/25	100,000	18,035.82	25,529,523	18,207.02	25,813,550	2.42
9	UKTI 0 1/8 11/22/36	イギリス	国債証券	0.125	2036/11/22	100,000	17,312.59	25,126,633	17,200.49	25,023,443	2.35
10	BTPS 2.35 09/15/35	イタリア	国債証券	2.350	2035/09/15	100,000	16,196.22	23,929,919	16,554.77	24,499,245	2.30
11	TII 2 3/8 01/15/25	アメリカ	国債証券	2.375	2025/01/15	100,000	14,540.81	23,711,944	14,562.22	23,774,146	2.23
12	UKTI 0 1/8 08/10/31	イギリス	国債証券	0.125	2031/08/10	100,000	18,456.05	23,722,305	18,379.45	23,680,267	2.22
13	UKTI 0 3/8 03/22/62	イギリス	国債証券	0.375	2062/03/22	100,000	14,530.54	23,252,215	14,147.52	22,693,194	2.13
14	UKTI 0 1/4 03/22/52	イギリス	国債証券	0.250	2052/03/22	100,000	14,538.02	22,666,227	14,302.60	22,352,392	2.10
15	UKTI 0 1/8 08/10/41	イギリス	国債証券	0.125	2041/08/10	100,000	16,075.71	21,662,345	15,885.13	21,456,688	2.01
16	UKTI 0 1/8 03/22/39	イギリス	国債証券	0.125	2039/03/22	100,000	16,570.83	21,074,957	16,382.13	20,884,758	1.96
17	TII 2 1/8 02/15/40	アメリカ	国債証券	2.125	2040/02/15	100,000	14,383.44	20,454,672	14,588.65	20,771,179	1.95
18	TII 2 1/8 02/15/41	アメリカ	国債証券	2.125	2041/02/15	100,000	14,351.09	20,143,123	14,570.27	20,474,872	1.92
19	DBRI 0 1/2 04/15/30	ドイツ	国債証券	0.500	2030/04/15	100,000	16,207.52	20,242,506	16,274.71	20,357,880	1.91
20	UKTI 0 1/8 08/10/48	イギリス	国債証券	0.125	2048/08/10	100,000	14,496.91	19,908,902	14,259.62	19,629,804	1.84
21	UKTI 0 3/4 11/22/33	イギリス	国債証券	0.750	2033/11/22	100,000	19,162.31	19,426,941	19,062.35	19,371,731	1.82
22	CANRRB 3 12/01/36	カナダ	国債証券	3.000	2036/12/01	100,000	12,090.30	18,620,791	12,308.67	18,944,151	1.78
23	DBRI 0.1 04/15/33	ドイツ	国債証券	0.100	2033/04/15	100,000	15,674.54	18,579,839	15,839.93	18,805,324	1.76
24	BTPS 0.65 05/15/26	イタリア	国債証券	0.650	2026/05/15	100,000	15,722.99	18,535,998	15,731.07	18,575,408	1.74
25	TII 0 1/4 01/15/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/01/15	100,000	14,187.84	18,411,502	14,219.83	18,475,398	1.73
26	TII 0 3/8 07/15/25	アメリカ	国債証券	0.375	2025/07/15	100,000	14,139.30	18,327,283	14,174.44	18,394,036	1.73
27	TII 0 5/8 01/15/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/01/15	100,000	14,054.00	18,179,758	14,104.35	18,266,976	1.71
28	TII 0 3/8 01/15/27	アメリカ	国債証券	0.375	2027/01/15	100,000	13,764.28	17,514,235	13,834.92	17,625,273	1.65
29	BTPS 0.4 05/15/30	イタリア	国債証券	0.400	2030/05/15	100,000	14,563.35	17,420,248	14,678.02	17,585,745	1.65
30	FRTR 0.1 03/01/32	フランス	国債証券	0.100	2032/03/01	100,000	15,374.13	17,388,302	15,532.41	17,520,409	1.64

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託 受益証券	34,600	5,729.8471	198,252,713	5,965.1591	206,394,508	95.78

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	49	329,500.00	16,145,500	325,000.00	15,925,000	7.27
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	530	25,276.92	13,396,768	25,123.96	13,315,703	6.07
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	1,530	8,300.63	12,699,965	8,321.22	12,731,467	5.81
4	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	20	614,000.00	12,280,000	608,000.00	12,160,000	5.55
5	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	111	109,200.00	12,121,200	109,300.00	12,132,300	5.53
6	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	2,340	4,918.02	11,508,168	4,847.42	11,342,979	5.17
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	350	31,786.23	11,125,183	31,212.66	10,924,433	4.98
8	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	564	18,258.73	10,297,929	18,216.08	10,273,874	4.69
9	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	アメリカ	投資証券	1,785	5,384.23	9,610,855	5,263.63	9,395,589	4.28
10	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	878	10,147.82	8,909,794	10,308.13	9,050,543	4.13
11	UDR INC	アメリカ	投資証券	1,800	4,953.31	8,915,971	4,895.96	8,812,728	4.02
12	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	462	17,726.34	8,189,572	18,824.95	8,697,131	3.97
13	APARTMENT INCOME REIT CO	アメリカ	投資証券	1,815	4,512.10	8,189,475	4,537.10	8,234,853	3.75
14	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	71	108,400.00	7,696,400	112,500.00	7,987,500	3.64
15	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	24	317,000.00	7,608,000	318,000.00	7,632,000	3.48
16	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	566	13,233.35	7,490,080	13,199.53	7,470,935	3.41
17	UMH PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	3,500	2,136.92	7,479,244	2,085.45	7,299,084	3.33
18	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	アメリカ	投資証券	3,518	1,979.56	6,964,099	1,991.32	7,005,491	3.19
19	CENTERSPACE	アメリカ	投資証券	885	8,003.54	7,083,141	7,868.24	6,963,396	3.17
20	BRT APARTMENTS CORP	アメリカ	投資証券	2,375	2,628.14	6,241,834	2,659.02	6,315,185	2.88
21	スターツプロシード投資法人	日本	投資証券	30	205,000.00	6,150,000	205,300.00	6,159,000	2.81
22	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	4,700	970.66	4,562,111	1,013.31	4,762,567	2.17
23	NEXPOINT RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	974	4,565.05	4,446,361	4,479.75	4,363,278	1.99

 
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第20回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/10	1,989,000,000	103.09	2,190,084,541	103.25	2,217,933,900	15.42
2	第21回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/10	1,900,000,000	104.10	2,110,118,182	104.90	2,151,332,207	14.96
3	第22回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/10	1,830,000,000	105.34	2,061,349,115	107.75	2,134,579,431	14.84
4	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	1,770,000,000	103.84	1,947,966,395	105.75	2,008,152,523	13.96
5	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/10	1,725,000,000	104.46	1,898,392,143	106.05	1,949,094,274	13.55
6	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	975,000,000	103.22	1,050,032,477	108.20	1,115,082,150	7.75
7	第25回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.200	2030/03/10	825,000,000	109.31	942,028,348	110.70	965,432,132	6.71
8	第26回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2031/03/10	820,000,000	103.82	898,519,273	107.85	945,055,466	6.57
9	第28回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2033/03/10	775,000,000	106.57	833,515,490	106.85	840,815,203	5.84

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国短期国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	90.59
合 計	90.59

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	97.46
合 計	97.46

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.78
合 計	95.78

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.40
合 計	95.40

 
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.66
合 計	99.66

 
②投資不動産物件
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。