有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国短期国債マザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	B 06/13/24	アメリカ	国債証券	-	2024/06/13	1,200,000	15,494.96	185,939,604	15,644.16	187,729,974	9.11
2	B 06/25/24	アメリカ	国債証券	-	2024/06/25	1,200,000	15,488.21	185,858,611	15,616.65	187,399,880	9.10
3	B 07/02/24	アメリカ	国債証券	-	2024/07/02	1,200,000	15,483.17	185,798,122	15,600.57	187,206,939	9.09
4	B 07/18/24	アメリカ	国債証券	-	2024/07/18	1,200,000	15,498.11	185,977,403	15,564.03	186,768,431	9.07
5	B 08/06/24	アメリカ	国債証券	-	2024/08/06	1,200,000	15,479.80	185,757,633	15,520.55	186,246,656	9.04
6	B 08/15/24	アメリカ	国債証券	-	2024/08/15	1,200,000	15,474.12	185,689,473	15,500.47	186,005,696	9.03
7	B 08/29/24	アメリカ	国債証券	-	2024/08/29	1,200,000	15,474.88	185,698,678	15,468.18	185,618,216	9.01
8	B 07/30/24	アメリカ	国債証券	-	2024/07/30	1,100,000	15,475.85	170,234,422	15,536.47	170,901,170	8.30
9	B 08/22/24	アメリカ	国債証券	-	2024/08/22	1,100,000	15,477.10	170,248,140	15,484.11	170,325,256	8.27
10	B 06/04/24	アメリカ	国債証券	-	2024/06/04	1,000,000	15,515.39	155,153,947	15,664.88	156,648,871	7.60
11	B 07/11/24	アメリカ	国債証券	-	2024/07/11	1,000,000	15,486.80	154,868,007	15,579.84	155,798,478	7.56

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TII 0 7/8 01/15/29	アメリカ	国債証券	0.875	2029/01/15	200,000	14,699.07	35,809,680	14,744.58	36,461,283	3.20
2	TII 0 1/4 07/15/29	アメリカ	国債証券	0.250	2029/07/15	200,000	14,095.62	33,876,874	14,268.85	34,830,833	3.05
3	TII 0 1/8 01/15/30	アメリカ	国債証券	0.125	2030/01/15	200,000	13,830.73	33,071,165	13,986.59	33,944,347	2.98
4	TII 0 1/8 07/15/30	アメリカ	国債証券	0.125	2030/07/15	200,000	13,708.48	32,868,722	13,925.98	33,914,777	2.97
5	UKTI 0 5/8 03/22/40	イギリス	国債証券	0.625	2040/03/22	100,000	18,988.89	33,095,940	18,579.69	32,853,923	2.88
6	UKTI 0 5/8 11/22/42	イギリス	国債証券	0.625	2042/11/22	100,000	18,563.73	32,972,897	18,060.71	32,546,306	2.85
7	TII 3 7/8 04/15/29	アメリカ	国債証券	3.875	2029/04/15	100,000	16,984.34	31,801,614	16,850.77	32,001,641	2.80
8	TII 0 5/8 07/15/32	アメリカ	国債証券	0.625	2032/07/15	200,000	13,782.14	29,160,082	13,933.94	29,944,874	2.62
9	UKTI 0 1/8 03/22/26	イギリス	国債証券	0.125	2026/03/22	100,000	19,695.51	28,781,847	19,815.28	29,378,338	2.57
10	FRTR 3.4 07/25/29	フランス	国債証券	3.400	2029/07/25	100,000	19,580.72	28,867,277	19,152.88	28,394,146	2.49
11	FRTR 1.8 07/25/40	フランス	国債証券	1.800	2040/07/25	100,000	18,959.33	26,836,744	19,006.87	27,111,779	2.38
12	UKTI 0 1/8 11/22/36	イギリス	国債証券	0.125	2036/11/22	100,000	18,495.86	26,843,969	18,326.19	26,984,770	2.36
13	BTPS 2.35 09/15/35	イタリア	国債証券	2.350	2035/09/15	100,000	17,025.53	25,155,232	17,871.04	26,608,373	2.33
14	UKTI 0 1/8 08/10/31	イギリス	国債証券	0.125	2031/08/10	100,000	19,717.47	25,343,659	19,657.59	25,634,285	2.25
15	UKTI 0 1/4 03/22/52	イギリス	国債証券	0.250	2052/03/22	100,000	15,531.65	24,215,401	14,575.52	23,055,268	2.02
16	UKTI 0 3/8 03/22/62	イギリス	国債証券	0.375	2062/03/22	100,000	15,523.66	24,841,440	14,176.30	23,015,368	2.02
17	UKTI 0 1/8 08/10/41	イギリス	国債証券	0.125	2041/08/10	100,000	17,174.44	23,142,907	16,795.18	22,961,200	2.01
18	UKTI 0 1/8 03/22/39	イギリス	国債証券	0.125	2039/03/22	100,000	17,703.41	22,515,373	17,403.99	22,456,723	1.97
19	TII 2 1/8 02/15/40	アメリカ	国債証券	2.125	2040/02/15	100,000	15,329.17	21,799,587	15,345.82	22,166,277	1.94
20	TII 2 1/8 02/15/41	アメリカ	国債証券	2.125	2041/02/15	100,000	15,294.68	21,467,553	15,348.27	21,881,114	1.92
21	DBRI 0 1/2 04/15/30	ドイツ	国債証券	0.500	2030/04/15	100,000	17,037.42	21,279,009	16,748.45	21,078,268	1.85
22	UKTI 0 1/8 08/10/48	イギリス	国債証券	0.125	2048/08/10	100,000	15,487.73	21,269,621	14,742.19	20,540,449	1.80
23	TII 0 3/8 07/15/25	アメリカ	国債証券	0.375	2025/07/15	100,000	15,068.98	19,532,321	15,292.55	20,132,804	1.76
24	TII 0 5/8 01/15/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/01/15	100,000	14,978.07	19,375,095	15,159.08	19,917,823	1.74
25	CANRRB 3 12/01/36	カナダ	国債証券	3.000	2036/12/01	100,000	12,798.67	19,711,780	12,735.89	19,752,867	1.73
26	BTPS 0.65 05/15/26	イタリア	国債証券	0.650	2026/05/15	100,000	16,528.08	19,485,120	16,607.87	19,730,325	1.73
27	DBRI 0.1 04/15/33	ドイツ	国債証券	0.100	2033/04/15	100,000	16,477.14	19,531,205	16,273.92	19,438,222	1.70
28	TII 0 3/8 01/15/27	アメリカ	国債証券	0.375	2027/01/15	100,000	14,669.29	18,665,813	14,849.89	19,192,740	1.68
29	BTPS 0.4 05/15/30	イタリア	国債証券	0.400	2030/05/15	100,000	15,309.06	18,312,239	15,809.91	19,057,268	1.67
30	TII 0 1/2 01/15/28	アメリカ	国債証券	0.500	2028/01/15	100,000	14,531.36	18,108,515	14,683.96	18,585,348	1.63

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	31,700	6,130.1013	194,324,214	7,274.3033	230,595,417	98.66

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	530	26,938.90	14,277,619	29,777.46	15,782,056	6.96
2	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	48	328,659.83	15,775,671	323,500.00	15,528,000	6.85
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	1,327	8,891.85	11,799,498	10,015.68	13,290,815	5.86
4	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	2,450	5,246.53	12,854,012	5,333.86	13,067,962	5.76
5	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	125	108,778.12	13,597,266	103,900.00	12,987,500	5.73
6	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	アメリカ	投資証券	2,170	5,705.74	12,381,464	5,587.78	12,125,484	5.35
7	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	18	612,882.59	11,031,886	635,000.00	11,430,000	5.04
8	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	504	19,459.26	9,807,472	20,354.25	10,258,545	4.52
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	245	33,876.21	8,299,672	40,062.74	9,815,372	4.33
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	515	19,076.14	9,824,217	18,474.94	9,514,596	4.20
11	CENTERSPACE	アメリカ	投資証券	860	8,524.84	7,331,364	10,553.30	9,075,841	4.00
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	550	14,203.77	7,812,078	15,832.30	8,707,769	3.84
13	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	878	10,815.05	9,495,622	9,811.92	8,614,869	3.80
14	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	79	108,463.87	8,568,645	105,700.00	8,350,300	3.68
15	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	26	316,580.88	8,231,103	321,000.00	8,346,000	3.68
16	UDR INC	アメリカ	投資証券	1,320	5,279.00	6,968,284	5,935.74	7,835,181	3.45
17	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	アメリカ	投資証券	2,988	2,109.72	6,303,844	2,542.32	7,596,460	3.35
18	APARTMENT INCOME REIT CO	アメリカ	投資証券	1,115	4,808.78	5,361,793	6,065.83	6,763,409	2.98
19	UMH PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	2,748	2,285.26	6,279,919	2,362.07	6,490,973	2.86
20	スターツプロシード投資法人	日本	投資証券	32	204,698.93	6,550,365	199,500.00	6,384,000	2.81
21	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	アメリカ	投資証券	4,700	1,034.48	4,862,074	1,216.30	5,716,621	2.52
22	ELME COMMUNITIES	アメリカ	投資証券	2,300	2,281.92	5,248,438	2,399.68	5,519,285	2.43
23	NEXPOINT RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	974	4,865.20	4,738,714	5,612.85	5,466,925	2.41
24	BRT APARTMENTS CORP	アメリカ	投資証券	1,005	2,800.94	2,814,948	2,705.33	2,718,859	1.20

 
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第22回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/10	2,510,000,000	105.55	2,887,347,349	104.45	2,865,014,507	16.62
2	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	2,455,000,000	104.98	2,783,772,091	104.65	2,782,500,336	16.14
3	第21回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/10	2,460,000,000	103.45	2,765,327,979	102.70	2,752,863,022	15.97
4	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/10	2,390,000,000	105.32	2,700,035,814	105.05	2,700,403,111	15.66
5	第28回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2033/03/10	1,430,000,000	106.13	1,551,369,881	105.35	1,544,167,625	8.95
6	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	1,355,000,000	106.35	1,533,450,762	105.65	1,527,514,794	8.86
7	第25回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.200	2030/03/10	1,140,000,000	109.49	1,328,309,910	109.15	1,327,865,414	7.70
8	第26回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2031/03/10	1,140,000,000	106.96	1,311,828,329	106.40	1,308,492,728	7.59
9	第29回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2034/03/10	370,000,000	105.00	389,747,085	105.00	389,607,225	2.26

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国短期国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	95.23
合 計	95.23

 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.08
合 計	99.08

 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
合 計	98.66

 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.74
合 計	97.74

 
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.78
合 計	99.78

 
②投資不動産物件
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国短期国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。