有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/21-2023/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	50,432,108	1.2687	63,987,681	1.2306	62,061,752	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)	542,143,652	1.1092	601,382,317	1.0915	591,749,796	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)	11,501,956	1.0018	11,522,659	0.9693	11,148,845	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)	61,688,941	1.1159	68,839,655	1.0969	67,666,599	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	5,073,841.882	5,863.7	29,751,534,166	5,828	29,570,350,488	99.89
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0494	4,079,095	1.0473	4,070,932	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.89
合計	99.90

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC)	69,330.452	8,478.51	587,819,051	8,524	590,972,772	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0475	5,000	1.0473	4,999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.84
合計	99.84

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdmh-JPY)	1,596.579	7,484.64	11,949,825	6,970	11,128,155	99.81
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0475	5,000	1.0473	4,999	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.81
合計	99.85

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdm)	8,363.596	7,760.46	64,905,412	8,079	67,569,492	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0475	5,000	1.0473	4,999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.86

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2023年10月31日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	500,390,000	79.55 南アフリカ・ランド	3,147,737,938	1.46
2	ROTECH HEALTHCARE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	105 米ドル	2,407,060,381	1.12
3	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-29	10.0 2029/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	8,540,000	941.786 ブラジル・レアル	2,374,582,985	1.10
4	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 11-18-38	8.5 2038/11/18	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	273,000,000	87.377 メキシコ・ペソ	1,969,515,864	0.92
5	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27	10.0 2027/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	65,300,000	96.741 ブラジル・レアル	1,865,095,779	0.87
6	UTD MEX ST GVT GLOBAL 6.35% 02-09-35	6.35 2035/2/9	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	13,000,000	95.3288 米ドル	1,847,263,235	0.86
7	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	1,260,000	4191.4635 ブラジル・レアル	1,559,241,856	0.72
8	CZECH GOVT BOND CZK 1.95% 07-30-37	1.95 2037/7/30	チェコ共和国 債券 国債・政府機関債等	319,400,000	72.6346 チェコ・コルナ	1,494,751,974	0.69
9	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-26	6.0 2026/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	1,130,000	4188.5858 ブラジル・レアル	1,397,407,630	0.65
10	OMAN GOVT BOND 144A LIFE 6.25% 01-25-31	6.25 2031/1/25	オマーン 債券 国債・政府機関債等	9,050,000	97.2782 米ドル	1,312,276,109	0.61
11	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.125 2029/5/9	イスラエル 債券 社債	9,345,000	87.1435 米ドル	1,213,879,066	0.56
12	US TREASURY BOND 3.875% 08-15-33	3.875 2033/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	8,600,000	92.2656 米ドル	1,182,767,809	0.55
13	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30	8.0 2030/1/31	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	168,900,000	88 南アフリカ・ランド	1,175,336,123	0.55
14	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	4.25 2032/12/10	韓国 債券 国債・政府機関債等	10,653,700,000	99.5658 韓国ウォン	1,170,395,245	0.54
15	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) GO 6.338% 05-04-53	6.338 2053/5/4	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	9,000,000	86.9059 米ドル	1,165,877,183	0.54
16	US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-25	4.5 2025/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	7,800,000	98.957 米ドル	1,150,541,605	0.53
17	INDONESIA GOVT BOND IDR FR78 8.25% 05-15-29	8.25 2029/5/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	114,882,000,000	104.758 インドネシア・ルピア	1,128,954,414	0.52
18	NGL ENERGY OPERATING LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.5% 02-01-26	7.52026/2/1	米国債券社債	7,711,000	98.128米ドル	1,127,884,402	0.52
19	TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27	5.75 2027/11/3	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	36,686,000,000	83.1918 コロンビア・ペソ	1,119,131,704	0.52
20	POLAND GOVT BOND PLN 3.75% 05-25-27	3.75 2027/5/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	32,955,000	95.2744 ポーランド・ズロチ	1,116,858,085	0.52
21	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 5.625% 02-17-24	5.625 2024/2/17	チュニジア 債券 国債・政府機関債等	7,333,000	92.98 ユーロ	1,079,031,600	0.50
22	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29	8.5 2029/5/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	132,700,000	93.328 メキシコ・ペソ	1,022,545,375	0.48
23	TURKEY REP OF 4.25% 04-14-26	4.25 2026/4/14	トルコ 債券 国債・政府機関債等	7,264,000	91.7239 米ドル	993,160,560	0.46
24	CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52	3.12 2052/10/25	中国 債券 国債・政府機関債等	48,100,000	101.1043 中国元	990,558,854	0.46
25	KOREA NDFB 2709 KRW 3.125% 09-10-27	3.125 2027/9/10	韓国 債券 国債・政府機関債等	9,043,500,000	96.5726 韓国ウォン	963,634,059	0.45
26	PERU PEN 6.15% 08-12-32	6.15 2032/8/12	ペルー 債券 国債・政府機関債等	26,632,000	91.3578 ペルー・ソル	945,299,714	0.44
27	INDONESIA GOVT BOND IDR FR72 8.25% 05-15-36	8.25 2036/5/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	93,121,000,000	107.7 インドネシア・ルピア	940,807,030	0.44
28	DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27	11.75 2027/11/15	米国 債券 社債	6,245,000	98.8884 米ドル	920,531,763	0.43
29	EMIRATE OF ABU DHABI REG S 2.5% 09-30-29	2.5 2029/9/30	アラブ首長国連邦 債券 国債・政府機関債等	7,000,000	86.1103 米ドル	898,492,092	0.42
30	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	118,000,000	91.704 メキシコ・ペソ	893,449,465	0.42
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。