有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年4月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)	78,115	1.2451	97,262	1.2690	99,127	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年4月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)	10,897,457	0.9886	10,774,110	0.9925	10,815,726	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年4月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)	11,625,699	1.0075	11,713,851	0.9996	11,621,048	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年4月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)	10,918,068	0.9842	10,746,356	0.9924	10,835,090	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年4月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	5,124,364.786	5,849.33	29,974,146,102	6,010	30,797,432,363	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	3,887,074	1.0494	4,079,095	1.0475	4,071,710	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.84
合計	99.85

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年4月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスC-JPY)	1,409.719	7,638.47	10,768,103	7,668	10,809,725	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0475	5,000	1.0475	5,000	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.94
合計	99.99

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年4月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdmh-JPY)	1,562.179	7,491.69	11,703,371	7,432	11,610,114	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0475	5,000	1.0475	5,000	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.90
合計	99.94

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

a.上位30銘柄

2023年4月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdm-JPY)	1,442.74	7,444.72	10,740,803	7,506	10,829,206	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,774	1.0475	5,000	1.0475	5,000	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.94
合計	99.99

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2023年4月28日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	465,360,000	94.679 メキシコ・ペソ	3,269,237,870	1.63
2	ROTECH HEALTHCARE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	107.00 米ドル	2,203,520,728	1.10
3	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	318,390,000	83.86 南アフリカ・ランド	1,955,044,881	0.98
4	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29	8.5 2029/5/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	235,700,000	98.535 メキシコ・ペソ	1,723,272,316	0.86
5	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27	10 2027/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	65,300,000	952.3523 ブラジル・レアル	1,671,943,457	0.84
6	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30	8 2030/1/31	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	237,900,000	89.54 南アフリカ・ランド	1,559,746,381	0.78
7	TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27	5.75 2027/11/3	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	66,513,200,000	81.0059 コロンビア・ペソ	1,548,228,699	0.77
8	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-26	6 2026/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	1,360,000	4,187.9509 ブラジル・レアル	1,531,268,185	0.77
9	OMAN GOVT BOND 144A LIFE 6.25% 01-25-31	6.25 2031/1/25	オマーン 債券 国債・政府機関債等	10,550,000	103.4909 米ドル	1,462,013,616	0.73
10	INDONESIA GOVT BOND IDR FR78 8.25% 05-15-29	8.25 2029/5/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	131,854,000,000	109.184 インドネシア・ルピー	1,311,166,715	0.66
11	MALAYSIA GVT MYR 3.885% 08-15-29	3.885 2029/8/15	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	42,500,000	100.9661 マレーシア・リンギット	1,287,894,573	0.64
12	INDONESIA GOVT BOND IDR FR71 9.00% 03-15-29	9 2029/3/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	124,192,000,000	112.48 インドネシア・ルピー	1,272,256,078	0.64
13	COLOMBIA COLTES COP 7.0% 03-26-31	7 2031/3/26	コロンビア 債券 国債・政府機関債等	57,133,500,000	76.8464 コロンビア・ペソ	1,261,610,406	0.63
14	FEDERATIVE BILL ZERO CPN 01/JAN/2026 BRL 1000 FLOATING 01-01-2026	0 2026/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	5,880,000	743.9997 ブラジル・レアル	1,174,021,713	0.59
15	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-29	10 2029/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	4,720,000	919.9205 ブラジル・レアル	1,167,355,316	0.58
16	ARGENTINA REP OF FRN 07-09-30/23	0.5 2030/7/9	アルゼンチン 債券 国債・政府機関債等	34,509,969	24.7463 米ドル	1,143,542,437	0.57
17	UTD MEX ST GVT GLOBAL 4.75% 04-27-32	4.75 2032/4/27	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	8,800,000	96.7548 米ドル	1,140,123,920	0.57
18	NGL ENERGY OPERATING LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.5% 02-01-26	7.5 2026/2/1	米国 債券 社債	8,211,000	96.121 米ドル	1,056,844,584	0.53
19	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.125 2029/5/9	オランダ 債券 社債	8,545,000	91.9371 米ドル	1,051,960,481	0.53
20	KOREA NDFB 2709 KRW 3.125% 09-10-27	3.125 2027/9/10	韓国 債券 国債・政府機関債等	9,861,600,000	99.3421 韓国ウォン	980,367,455	0.49
21	SOUTH AFRICA REP 5.875% 04-20-32	5.875 2032/4/20	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	8,000,000	90.715 米ドル	971,775,366	0.49
22	DOMINICAN REPUBLIC DOP 144A LIFE 13.625% 02-03-33	13.625 2033/2/3	ドミニカ共和国 債券 国債・政府機関債等	333,600,000	117.6131 ドミニカ・ペソ	963,480,669	0.48
23	INDONESIA GOVT BOND IDR FR72 8.25% 05-15-36	8.25 2036/5/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	93,121,000,000	111.255 インドネシア・ルピー	943,567,069	0.47
24	CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.48% 01-08-29	3.48 2029/1/8	中国 債券 国債・政府機関債等	44,980,000	102.97 中国元	897,112,888	0.45
25	PERU PEN 6.15% 08-12-32	6.15 2032/8/12	ペルー 債券 国債・政府機関債等	26,632,000	91.6394 ペルー・ヌエボ・ソル	877,505,487	0.44
26	TURKEY REP OF 4.25% 04-14-26	4.25 2026/4/14	トルコ 債券 国債・政府機関債等	7,264,000	89.2905 米ドル	868,516,121	0.43
27	EMIRATE OF ABU DHABI REG S 2.5% 09-30-29	2.5 2029/9/30	アラブ首長国連邦 債券 国債・政府機関債等	7,000,000	92.2425 米ドル	864,621,237	0.43
28	MALAYSIA GVT MYR 4.254% 05-31-35	4.254 2035/5/31	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	26,400,000	102.5047 マレーシア・リンギット	812,200,765	0.41
29	ISRAEL STATE OF 4.5% 01-17-33	4.5 2033/1/17	イスラエル 債券 国債・政府機関債等	6,025,000	100.1892 米ドル	808,304,048	0.40
30	DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27	11.75 2027/11/15	米国 債券 社債	6,245,000	94.4593 米ドル	789,903,557	0.39
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	97.33	97,330,000	6.18
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.99	99,990,000	6.35
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.583	99,583,000	6.33
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.028	100,028,000	6.36
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	97.348	97,348,000	6.19
日本	第16回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)	0.1	2025/4/18	社債券	100,000	99.634	99,634,000	6.33
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.033	99,033,000	6.29
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	99.95	99,950,000	6.35
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.67	99,670,000	6.33
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.856	99,856,000	6.34
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	99.709	99,709,000	6.34
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.01	100,010,000	6.35
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.39
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.767	103,767,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.924	99,924,000	6.35
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。