純資産
個別
- 2023年5月15日
- 31億1322万
個別
- 2023年5月15日
- 63億7588万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/08/10 9:09
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 42,317,159 単位型株式投資信託 191 818,734 追加型公社債投資信託 14 6,467,645 単位型公社債投資信託 475 1,049,011 合計 1,678 50,652,550 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/08/10 9:09
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/08/10 9:09
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2023/08/10 9:09
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 - #5 投資対象（連結）
- (英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託)2023/08/10 9:09
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。<運用の基本方針> 主要投資対象 世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を主要取引対象とし、世界各国(新興国を含みます。)の債券等を主要投資対象とします。 投資方針 ・世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を主要取引対象とし、投資顧問会社が独自に開発した定量モデルを用いたトレーディング戦略の活用によって絶対収益※の獲得を目指します。※絶対収益とは、特定の市場等の動きに対する超過収益ではなく、投資元本に対しての収益を意味します。また「絶対に収益が得られる」という意味ではありません。・定量モデルの活用によって、各市場の上昇トレンドならびに下降トレンドを判断し、資産配分比率を決定します。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、各市場の上昇トレンドならびに下降トレンドに追随することで絶対収益の獲得を目指します。・当該戦略において用いられる定量モデルは、事前の予告なく、投資顧問会社の裁量によって変更されることがあります。また投資顧問会社の裁量により、定量モデルによって決められた資産配分比率とは異なる資産配分を行なうことがあります。・上記トレーディング戦略の活用のほか、世界各国(新興国を含みます。)の債券(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等)等に投資を行なうことがあります。・(円ヘッジ)-リテールクラスは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。(円ヘッジなし)-リテールクラスは、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。 主な投資制限 ・信託財産の純資産総額を超える有価証券(先物等のデリバティブ取引は含みません。)の空売りは行ないません。・信託財産の純資産総額の10%を超える借入れは行ないません。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 収益分配方針 毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。 償還条項 投資顧問会社による償還決議がなされた場合、受益者の利益に反する場合、また受益者による償還決議がなされた場合等には、ファンドを償還する場合があります。またファンドの純資産総額等を考慮して、効率的な運用が困難な状況にあると投資顧問会社が判断する場合等には、ファンドを償還する場合があります。 <主な関係法人> <管理報酬等> 信託報酬 純資産総額の1.25%(年率) 申込手数料 なし
*上記は2023年8月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- ※Aコースにおける「米ドル売り円買い」とは、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。2023/08/10 9:09
●通常の状況においては、「PIMCOバミューダ・トラストⅣ-PIMCOバミューダ・トレンド・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド」への投資を中心とします※が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。 - #7 投資状況（連結）
- 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース2023/08/10 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 35,674,158 1.12 合計(純資産総額) 3,173,891,722 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 3,138,117,584 98.87 親投資信託受益証券 日本 99,980 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 35,674,158 1.12 合計(純資産総額) 3,173,891,722 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 46,711,356 0.68 合計(純資産総額) 6,817,879,328 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 6,771,067,992 99.31 親投資信託受益証券 日本 99,980 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 46,711,356 0.68 合計(純資産総額) 6,817,879,328 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/08/10 9:09
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2022年4月1日2023/08/10 9:09
至 2023年3月31日)1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2023/08/10 9:09- #10 注記表（連結）
2023/08/10 9:09第1期2023年 5月15日現在 元本の欠損 160,659,806円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9509円 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/08/10 9:09
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース- #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/08/10 9:09
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース- #13 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/08/10 9:09
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #14 運用体制（連結）
2023/08/10 9:09
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #15 運用状況（連結）
以下は2023年6月30日現在の運用状況であります。2023/08/10 9:09
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #16 附属明細表（連結）
(1)株式(2023年5月15日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年5月15日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 PIMCOバミューダ・トラストⅣ-PIMCOバミューダ・トレンド・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド-(円ヘッジ)-リテールクラス 325,282 3,069,360,952 小計 銘柄数:1 325,282 3,069,360,952 組入時価比率:98.6% 100.0% 合計 3,069,360,952 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 98,059 99,990 小計 銘柄数:1 98,059 99,990 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 99,990 合計 3,069,460,942
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/08/10 9:09
注記表(2023年 5月15日現在) 負債合計 2,370 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
