純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができます。支弁時期は信託報酬と同様です。

2024/03/14 9:01

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

(円)投資比率
(%)為替予約取引ドル売建4,485,000.00660,169,575634,892,115△41.84カナダドル売建301,000.0032,728,18132,223,314△2.12メキシコペソ売建1,893,000.0015,929,21615,737,644△1.04ユーロ売建2,943,000.00473,084,307461,731,978△30.43ポンド売建395,000.0073,504,99771,235,564△4.69スウェーデンクローナ売建440,000.006,187,9406,252,664△0.41ノルウェークローネ売建221,000.003,016,6723,071,192△0.20デンマーククローネ売建361,000.007,784,6767,600,096△0.50ポーランドズロチ売建373,000.0013,737,40313,459,294△0.89オーストラリアドル売建310,000.0030,181,29030,004,590△1.98シンガポールドル売建176,000.0019,398,40318,889,235△1.24オフショア人民元売建5,081,000.00104,974,476101,111,391△6.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。

2024/03/14 9:01

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2023年12月末現在、計302本(追加型株式投資信託166本、単位型株式投資信託95本、単位型公社債投資信託41本)であり、その純資産総額の合計は1,989,432百万円です。

2024/03/14 9:01

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.913%(税抜0.83%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2024/03/14 9:01

#5 投資リスク（連結）

② 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。

2024/03/14 9:01

#6 投資制限（連結）

② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2024/03/14 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1日本親投資信託受益証券損保ジャパン外国債券マザーファンド2,696,8101.43943,881,7881.44973,909,56537.122日本親投資信託受益証券損保ジャパン日本債券マザーファンド1,712,6811.38292,368,4661.39002,380,62622.603日本親投資信託受益証券SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド722,0872.58601,867,3742.60311,879,66417.844日本親投資信託受益証券損保ジャパンJ-REITマザーファンド255,7752.9176746,2492.9240747,8867.105日本親投資信託受益証券損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド240,5921.9092459,3381.9268463,5724.406日本親投資信託受益証券SJAMスモールキャップ・マザーファンド73,8584.1557306,9314.2067310,6982.957アメリカ投資信託受益証券ISHARES CORE MSCI EMERGING437,176.60308,5947,166.67308,1672.938日本親投資信託受益証券SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド90,8923.2052291,3273.2412294,5992.809アメリカ投資信託受益証券ISHARES GLOBAL REIT ETF403,483.32139,3333,469.15138,7661.32e border="0">(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。e border="0">投資有価証券の種類別投資比率e border="0">2023年12月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券4.24親投資信託受益証券94.81合計99.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)e border="0">2023年12月29日現在e border="0">順位地域種類銘柄名数量簿価単価

2024/03/14 9:01

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
SOMPO世界分散ファンド(安定型)e border="0">2023年12月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	99,972	0.95
純資産総額		10,533,515	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ446,9334.24親投資信託受益証券日本9,986,61094.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―99,9720.95純資産総額10,533,515100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)e border="0">2023年12月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	90,270	1.22
純資産総額		7,437,042	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ459,8966.18親投資信託受益証券日本6,886,87692.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―90,2701.22純資産総額7,437,042100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。SOMPO世界分散ファンド(成長型)e border="0">2023年12月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	105,321	1.55
純資産総額		6,815,050	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ708,94710.40親投資信託受益証券日本6,000,78288.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―105,3211.55純資産総額6,815,050100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
e border="0">2023年12月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	872,805,937	2.40
純資産総額		36,320,213,907	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本35,447,407,97097.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―872,805,9372.40純資産総額36,320,213,907100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2024/03/14 9:01

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/03/14 9:01

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/03/14 9:01

#11 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。

期別		第1期2023年12月15日現在
1.	受益権の総数		10,173,838口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0271円
		(1万口当たり純資産額)	(10,271円)

2024/03/14 9:01

#12 申込（販売）手続等（連結）

(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2024/03/14 9:01

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SOMPO世界分散ファンド(安定型)e border="0">直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2023年12月15日)10,449,18710,449,1871.02711.02712022年12月末日9,741,936―0.9742―2023年 1月末日9,834,289―0.9834―2月末日9,815,893―0.9816―3月末日9,866,858―0.9867―4月末日9,969,056―0.9969―5月末日9,999,188―0.9999―6月末日10,168,487―1.0168―7月末日10,148,877―1.0149―8月末日10,332,391―1.0183―9月末日10,174,406―1.0023―10月末日10,057,660―0.9904―11月末日10,392,197―1.0215―12月末日10,533,515―1.0334―SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)e border="0">直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2023年12月15日)5,697,1955,697,1951.06781.06782022年12月末日4,855,477―0.9711―2023年 1月末日4,916,648―0.9833―2月末日4,921,529―0.9843―3月末日4,929,439―0.9859―4月末日5,012,401―1.0025―5月末日5,053,434―1.0107―6月末日5,207,999―1.0416―7月末日5,228,146―1.0456―8月末日5,426,912―1.0550―9月末日5,343,265―1.0377―10月末日5,278,094―1.0241―11月末日5,669,346―1.0626―12月末日7,437,042―1.0741―SOMPO世界分散ファンド(成長型)e border="0">直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2023年12月15日)6,510,5216,510,5211.12941.12942022年12月末日4,838,310―0.9677―2023年 1月末日4,917,415―0.9835―2月末日4,969,176―0.9938―3月末日4,952,597―0.9905―4月末日5,076,414―1.0153―5月末日5,159,189―1.0318―6月末日5,415,820―1.0832―7月末日5,461,123―1.0922―8月末日5,726,375―1.1114―9月末日5,663,074―1.0973―10月末日5,585,783―1.0806―11月末日6,510,985―1.1294―12月末日6,815,050―1.1370―

2024/03/14 9:01

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
SOMPO世界分散ファンド(安定型)e border="0">2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,537,225	円
Ⅱ 負債総額	3,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,533,515	円
Ⅳ 発行済数量	10,192,659	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0334	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,537,225円Ⅱ 負債総額3,710円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,533,515円Ⅳ 発行済数量10,192,659口Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0334円SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)e border="0">2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,439,434	円
Ⅱ 負債総額	2,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,437,042	円
Ⅳ 発行済数量	6,923,880	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0741	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,439,434円Ⅱ 負債総額2,392円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,437,042円Ⅳ 発行済数量6,923,880口Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0741円SOMPO世界分散ファンド(成長型)e border="0">2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,817,351	円
Ⅱ 負債総額	2,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,815,050	円
Ⅳ 発行済数量	5,993,669	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1370	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,817,351円Ⅱ 負債総額2,301円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,815,050円Ⅳ 発行済数量5,993,669口Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1370円(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2024/03/14 9:01

#15 資産の評価（連結）

準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。

2024/03/14 9:01

#16 附属明細表（連結）

投資信託受益証券
時価比率有価証券の合計金額に対する比率ドル投資信託受益証券2銘柄4.31%4.35%e border="0">(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2024/03/14 9:01

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月15日現在
負債合計	24,207
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/14 9:01

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月15日現在
負債合計	475,516,021
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/14 9:01

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年12月15日現在
負債合計	1,122
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/14 9:01

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年12月15日現在
負債合計	13,841
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/14 9:01

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年12月15日現在
負債合計	247
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/14 9:01

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年12月15日現在
負債合計	3,356
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/14 9:01

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年12月15日現在
負債合計	31,809,622
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/14 9:01