投資対象 米国の株価指数先物取引、わが国の債券および米国の債券 など2024/05/27 9:03 #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2024/05/27 9:03 #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2024年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 291,304 追加型株式投資信託 798 29,461,519 株式投資信託 合計 885 29,752,823 単位型公社債投資信託 98 178,379 追加型公社債投資信託 14 1,544,340 公社債投資信託 合計 112 1,722,719 総合計 997 31,475,542
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 291,304 追加型株式投資信託 798 29,461,519 株式投資信託 合計 885 29,752,823 単位型公社債投資信託 98 178,379 追加型公社債投資信託 14 1,544,340 公社債投資信託 合計 112 1,722,719 総合計 997 31,475,542 2024/05/27 9:03 #6 信託報酬等（連結） 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産 総額に年率0.803%(税抜0.73%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2024/05/27 9:03 #7 受益者の権利等（連結） 益分配金および償還金にかかる請求権資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2024/05/27 9:03 #8 投資リスク（連結） イ.為替リスク資産 の円換算価値は、資産 自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産 について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。資産 については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産 の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
2024/05/27 9:03 #9 投資制限（連結） ③ 投資信託証券(信託約款)資産 総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2024/05/27 9:03 #10 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2024/05/27 9:03 #11 投資方針（連結） ② 投資態度資産 額の変動率をS&P 500 先物2倍レバレッジ日次指数の変動率に一致させることをめざします。資産 総額の2倍程度になるように調整を行ないます。
2024/05/27 9:03 #12 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2024年3月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2024年3月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 543,079,829 1.0000 1.00002024/05/27 9:03 #13 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 543,079,829 49.30 内 日本 543,079,829 49.30 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 558,579,672 50.70 純資産 総額 1,101,659,501 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 543,079,829 49.30 内 日本 543,079,829 49.30 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 558,579,672 50.70 純資産 総額 1,101,659,501 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,202,302,359 199.91 内 アメリカ 2,202,302,359 199.91 為替予約取引(売建) 254,116,134 △23.07 内 日本 254,116,134 △23.07
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,202,302,359 199.91 内 アメリカ 2,202,302,359 199.91 為替予約取引(売建) 254,116,134 △23.07 内 日本 254,116,134 △23.07 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2024/05/27 9:03 #14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 10 38 固定資産 減価償却費 606 625 諸経費 1,864 2,193
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度2024/05/27 9:03 #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2024/05/27 9:03 #16 注記表（連結） (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 第2期 自2023年9月11日 至2024年3月10日 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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区分 第2期 自2023年9月11日 至2024年3月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。2024/05/27 9:03 #17 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:456.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 2023年3月末日 1,094,877,194 - 49,978.4 - - 4月末日 902,992,997 - 51,697.1 - 51,690 5月末日 760,920,812 - 53,226.1 - 52,870 6月末日 835,061,941 - 57,606.4 - 57,770 7月末日 538,947,059 - 61,976.4 - 61,880 8月末日 689,102,193 - 59,647.0 - 59,760 第1計算期間末 (2023年9月10日) 725,370,430 726,437,435 57,784.6 57,869.6 58,020 9月末日 913,549,315 - 53,408.3 - 53,480 10月末日 1,250,239,169 - 49,602.8 - 49,240 11月末日 1,419,461,881 - 58,643.3 - 58,840 12月末日 1,200,577,485 - 64,184.8 - 64,280 2024年1月末日 1,290,953,932 - 67,219.7 - 66,640 2月末日 1,179,390,514 - 70,601.0 - 70,630 第2計算期間末 (2024年3月10日) 1,214,987,003 1,217,058,423 72,731.9 72,855.9 72,900 3月末日 1,101,659,501 - 74,917.3 - 75,000 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 2024/05/27 9:03 #18 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2024年3月29日 Ⅰ 資産 総額 1,108,195,805円 Ⅱ 負債総額 6,536,304円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,101,659,501円 Ⅳ 発行済数量 14,705口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 74,917.3円
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Ⅰ 資産 総額 1,108,195,805円 Ⅱ 負債総額 6,536,304円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,101,659,501円 Ⅳ 発行済数量 14,705口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 74,917.3円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2024年3月29日 Ⅰ 資産 総額 234,969,590,027円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 234,969,590,027円 Ⅳ 発行済数量 234,971,250,866口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円
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Ⅰ 資産 総額 234,969,590,027円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 234,969,590,027円 Ⅳ 発行済数量 234,971,250,866口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 2024/05/27 9:03 #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 3,168 1,982 流動資産 計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20
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(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度 資産 の部流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産 計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産 計 18,591 15,503 資産 合計61,390 52,959 (単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度2024/05/27 9:03 #20 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、10口当たりの価額で表示されます。
2024/05/27 9:03 #21 運用体制（連結） 資産 運用高度化委員会資産 運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
2024/05/27 9:03 #22 附属明細表（連結） 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
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当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
2024/05/27 9:03 #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2024年3月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 129,997,478,769 55.33 内 日本 129,997,478,769 55.33 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 104,972,111,258 44.67 純資産 総額 234,969,590,027 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 129,997,478,769 55.33 内 日本 129,997,478,769 55.33 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 104,972,111,258 44.67 純資産 総額 234,969,590,027 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2024年3月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 1219国庫短期証券 日本 国債証券 130,000,000,000 99.992024/05/27 9:03 
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