有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/27-2023/11/26)

NYダウインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年11月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,611,711,394
コール・ローン	22,588,437
株式	88,998,876,429
派生商品評価勘定	128,549,377
未収配当金	163,808,186
差入委託証拠金	368,417,624
流動資産合計	92,293,951,447
資産合計	92,293,951,447
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,322
未払解約金	18,552,399
未払利息	7
流動負債合計	18,596,728
負債合計	18,596,728
純資産の部
元本等
元本	21,570,936,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,704,418,673
元本等合計	92,275,354,719
純資産合計	92,275,354,719
負債純資産合計	92,293,951,447

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年11月26日現在]
1.	期首	2023年 5月27日
	期首元本額	20,107,150,611円
	期中追加設定元本額	2,757,544,204円
	期中一部解約元本額	1,293,758,769円
	元本の内訳※
	MAXIS NYダウ上場投信	371,641,214円
	MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり)	300,004,940円
	eMAXIS NYダウインデックス	12,212,977,583円
	NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)	1,147,002,095円
	NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)	7,539,310,214円
	合計	21,570,936,046円
2.	受益権の総数	21,570,936,046口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 5月27日 至 2023年11月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年11月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年11月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,076,501,269
合計	4,076,501,269

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年11月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,068,653,188	―	3,197,202,565	128,549,377
合計		3,068,653,188	―	3,197,202,565	128,549,377

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年11月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	82,961,311	―	83,005,633	△44,322
合計		82,961,311	―	83,005,633	△44,322

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年11月26日現在]
1口当たり純資産額	4.2778円
(1万口当たり純資産額)	(42,778円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	111,137	144.33	16,040,403.21
	DOW INC	111,137	51.40	5,712,441.80
	3M CO	111,137	95.37	10,599,135.69
	BOEING CO/THE	111,137	219.91	24,440,137.67
	CATERPILLAR INC	111,137	246.01	27,340,813.37
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	111,137	192.31	21,372,756.47
	NIKE INC -CL B	111,137	107.92	11,993,905.04
	MCDONALD'S CORP	111,137	281.93	31,332,854.41
	WALT DISNEY CO/THE	111,137	95.07	10,565,794.59
	HOME DEPOT INC	111,137	309.20	34,363,560.40
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	111,137	20.69	2,299,424.53
	WALMART INC	111,137	154.67	17,189,559.79
	COCA-COLA CO/THE	111,137	58.42	6,492,623.54
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	111,137	151.02	16,783,909.74
	UNITEDHEALTH GROUP INC	111,137	543.76	60,431,855.12
	AMGEN INC	111,137	264.59	29,405,738.83
	JOHNSON & JOHNSON	111,137	150.82	16,761,682.34
	MERCK & CO. INC.	111,137	101.68	11,300,410.16
	JPMORGAN CHASE & CO	111,137	153.33	17,040,636.21
	AMERICAN EXPRESS CO	111,137	163.79	18,203,129.23
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	111,137	338.64	37,635,433.68
	VISA INC-CLASS A SHARES	111,137	253.72	28,197,679.64
	TRAVELERS COS INC/THE	111,137	176.08	19,569,002.96
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	111,137	155.13	17,240,682.81
	MICROSOFT CORP	111,137	377.85	41,993,115.45
	SALESFORCE INC	111,137	223.84	24,876,906.08
	APPLE INC	111,137	191.31	21,261,619.47
	CISCO SYSTEMS INC	111,137	48.08	5,343,466.96
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	111,137	37.35	4,150,966.95
	INTEL CORP	111,137	43.67	4,853,352.79
アメリカドル 小計		3,334,110		594,792,998.93
				(88,998,876,429)
合 計		3,334,110		88,998,876,429
				(88,998,876,429)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。