有価証券報告書-第80期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/27 10:52
【資料】
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【項目】
125項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項なし
(2) 金利関連
該当事項なし
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主な
ヘッジ対象
契約額
(百万円)
契約額のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的
処理方法
為替予約取引
買建
米ドル
外貨建予定取引9111
ユーロ外貨建予定取引20
合 計9311

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主な
ヘッジ対象
契約額
(百万円)
契約額のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的
処理方法
為替予約取引
買建
米ドル
外貨建予定取引460
ユーロ外貨建予定取引
合 計460

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年12月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ
対象
契約額
(百万円)
契約額のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金1,0291,029(注)
ノンリコース
借入金
4,7804,382(注)
合 計5,8105,411

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金及びノンリコース借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金及びノンリコース借入金のそれぞれの時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ
対象
契約額
(百万円)
契約額のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金4,2883,220(注)
ノンリコース
借入金
4,3823,984(注)
合 計8,6707,204

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金及びノンリコース借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金及びノンリコース借入金のそれぞれの時価に含めて記載している。