有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	22,021	-	△46	△46
	ユーロ	190	-	△0	△0
	買建
	米ドル	10,746	-	74	74

(注) 時価の算定
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	525	-	△12	△12
	ユーロ	5	-	△0	△0
	豪ドル	52	-	△0	△0
	買建
	米ドル	10,921	-	161	161

(注) 時価の算定
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当する取引はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	投資有価証券	2,110	-	△99

(注) 時価の算定
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	投資有価証券	627,177	627,177	△24,835
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	営業貸付金	17,507	689	(注2)
	支払変動・受取固定	長期借入金	3,000	3,000	(注2)

(注)1 時価の算定
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定又は割引現在価値により算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている資産及び負債と一体として処理されているため、その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	有価証券・ 投資有価証券	720,862	716,953	△10,559
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	営業貸付金	563,060	19,869	(注2)
	支払変動・受取固定	長期借入金	3,000	3,000	(注2)

(注)1 時価の算定
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定又は割引現在価値により算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている資産及び負債と一体として処理されているため、その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
(3)債券関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	債券先物取引
	売建	投資有価証券	3,477	-	△26

(注) 時価の算定
取引所の価格によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当する取引はありません。
(4)株式関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	株価指数先物取引
	売建	投資有価証券	18,629	-	△2,777

(注) 時価の算定
取引所の価格によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	株価指数先物取引
	売建	投資有価証券	15,186	-	△514

(注) 時価の算定
取引所の価格によっております。