有価証券報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 15:58
【資料】
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【項目】
142項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)		うち1年超
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル525-△12△12
ユーロ5-△0△0
豪ドル52-△0△0
買建
米ドル10,921-161161

当連結会計年度(2022年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)		うち1年超
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル1,024-△34△34
ユーロ1,375-△61△61
豪ドル640-△24△24
買建
米ドル182-99

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)		うち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・支払固定有価証券・
投資有価証券		720,862716,953△10,559
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・支払固定営業貸付金563,06019,869(注)
支払変動・受取固定長期借入金3,0003,000(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている資産及び負債と一体として処理されているため、その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)		うち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・支払固定有価証券・
投資有価証券		825,668808,3496,625
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・支払固定営業貸付金98,42719,180(注)
支払変動・受取固定長期借入金3,0003,000(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている資産及び負債と一体として処理されているため、その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
(2)債券関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当する取引はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)		うち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法債券先物取引
売建投資有価証券3,053-114

(3)株式関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)		うち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法株価指数先物取引
売建投資有価証券15,186-△514

当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)		うち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法株価指数先物取引
売建投資有価証券8,984-△943