有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

区分	種類	前連結会計年度 (2023年3月31日)				当連結会計年度 (2024年3月31日)
		契約額等 (百万円)	うち 1年超 契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)	契約額等 (百万円)	うち 1年超 契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	地震デリバティブ	1,441	-	1,441	-	1,606	-	1,606	-
合計		1,441	-	1,441	-	1,606	-	1,606	-

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ 会計 の方法	種類	主な ヘッジ 対象	前連結会計年度 (2023年3月31日)			当連結会計年度 (2024年3月31日)
			契約額等 (百万円)	うち 1年超 契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	契約額等 (百万円)	うち 1年超 契約額等 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	通貨スワップ 取引	長期 借入金	20,000	20,000	3,615	20,000	20,000	4,593
	支払円・ 受取米ドル
	為替予約取引 売建	外貨建 債権	3	-	△0	11	-	△0
	シンガポー ルドル
通貨スワ ップの 振当処理	通貨スワップ 取引	外貨建 社債	285,592 (1,400 百万英 ポンド)	285,592 (1,400 百万英 ポンド)	(注)	285,592 (1,400 百万英 ポンド)	285,592 (1,400 百万英 ポンド)	(注)
	支払円・ 受取英ポンド
	通貨スワップ 取引		518,817 (3,800 百万 ユーロ)	518,817 (3,800 百万 ユーロ)	(注)	724,861 (5,100 百万 ユーロ)	724,861 (5,100 百万 ユーロ)	(注)
	支払円・ 受取ユーロ
金利スワ ップの 特例処理	金利スワップ 取引	長期 借入金	18,000	18,000	(注)	18,000	18,000	(注)
	支払固定・ 受取変動
合計			842,413	842,409	3,615	1,048,464	1,048,453	4,593

(注) 通貨スワップの振当処理および金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建社債および長期借入金と一体として処理されているため、それらの時価は、社債および長期借入金の時価に含めて記載しております。