有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約金額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時 価 (百万円)
通貨スワップの振当処理	通貨スワップ取引	道路建設関係社債	168,926	168,926	(注1)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	金利の変換を含む通貨スワップ取引	道路建設関係社債	31,794	31,794	(注2)
合 計			200,721	200,721	-

(注)1.通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている道路建設関係社債と一体として処理
されているため、その時価は、当該道路建設関係社債の時価に含めて記載しております。
2.通貨スワップの振当処理によるもの及び金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされて
いる道路建設関係社債と一体として処理されているため、その時価は、当該道路建設関係社債の時価
に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約金額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時 価 (百万円)
通貨スワップの振当処理	通貨スワップ取引	道路建設関係社債	339,727	339,727	(注1)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	金利の変換を含む通貨スワップ取引	道路建設関係社債	130,289	130,289	(注2)
合 計			470,017	470,017	-

(注)1.通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている道路建設関係社債と一体として処理
されているため、その時価は、当該道路建設関係社債の時価に含めて記載しております。
2.通貨スワップの振当処理によるもの及び金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされて
いる道路建設関係社債と一体として処理されているため、その時価は、当該道路建設関係社債の時価
に含めて記載しております。