有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	通貨オプション取引	35,537	21,191	△292	△895
	為替予約 売建VND (米ドル買)	6,527	-	△47	△47
	為替予約 売建VND (円買)	1,179	-	△41	△41
合計		43,244	21,191	△380	△984

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約 売建VND (米ドル買)	5,064	-	△65	△18
	為替予約 売建VND (円買)	2,073	-	0	41
	為替予約 売建PHP (円買)	1,900	-	△49	△49
合計		9,038	-	△114	△25

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	18,292	10,322	△214
	通貨金利スワップ取引	長期借入金	15,738	9,784	△676
合計			34,031	20,106	△891

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	9,788	4,676	△258
	通貨金利スワップ取引	長期借入金	18,928	11,988	△1,188
	通貨オプション取引	長期借入金	20,621	10,803	△470
合計			49,339	27,469	△1,916

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。