有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち | 時価 | 評価損益 |
(千円) | 1年超(千円) | (千円) | (千円) | ||
市場取引以外の取引 | 通貨オプション取引 | ||||
売建プット | |||||
米ドル | 1,928,450 | 975,000 | △40,318 | 69,111 | |
買建コール | |||||
米ドル | 858,200 | 356,550 | 47,604 | 29,827 | |
クーポンスワップ | 3,568,500 | ― | 308 | 308 | |
合計 | 6,355,150 | 1,331,550 | 7,594 | 99,247 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち | 時価 | 評価損益 |
(千円) | 1年超(千円) | (千円) | (千円) | ||
市場取引以外の取引 | 通貨オプション取引 | ||||
売建プット | |||||
米ドル | 785,700 | 436,500 | △1,399 | 34,282 | |
買建コール | |||||
米ドル | 261,900 | 145,500 | 23,882 | 19,702 | |
為替予約取引 | |||||
買建 | |||||
米ドル | 591,163 | ― | 6,917 | 6,917 | |
合計 | 1,638,763 | 582,000 | 29,400 | 60,902 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。