有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

11.デリバティブ資産及びデリバティブ負債
ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ及びヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブの公正価値及び想定元本は、以下のとおりです。
ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)					平均価格又は平均レート
	想定元本期日別残高			公正価値
	1年以内	1年超	合計	資産	負債
公正価値ヘッジ
価格変動リスク
金利スワップ取引	-	12,500	12,500	-	277	変動 0.431% 固定 1.637%
先渡取引	67,888	-	67,888	997	-
オプション取引	157,099	-	157,099	-	3,302
キャッシュ・フロー・ヘッジ
為替リスク
為替予約取引	53	6,859	6,911	-	366	1米ドル 99.44円
通貨スワップ取引	-	12,423	12,423	67	13	1米ドル 113.45円
金利リスク
金利スワップ取引	2,205	111,259	113,464	-	896	変動 0.511% 固定 0.917%
合計	227,245	143,041	370,285	1,064	4,854

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (2020年12月31日)					平均価格又は平均レート
	想定元本期日別残高			公正価値
	1年以内	1年超	合計	資産	負債
公正価値ヘッジ
価格変動リスク
金利スワップ取引	8,200	4,300	12,500	-	141	変動 0.431% 固定 1.637%
先渡取引	106,183	-	106,183	-	5,581
キャッシュ・フロー・ヘッジ
為替リスク
為替予約取引	51	6,808	6,859	-	234	1米ドル 99.40円
通貨スワップ取引	-	12,423	12,423	297	-	1米ドル 113.45円
金利リスク
金利スワップ取引	3,502	129,683	133,185	-	1,223	変動 0.508% 固定 0.896%
合計	117,936	153,214	271,150	297	7,179

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年12月31日)			当連結会計年度 (2020年12月31日)
	想定元本	公正価値		想定元本	公正価値
		資産	負債		資産	負債
通貨関連
為替予約取引	66,498	1,830	188	80,080	2,519	335
外国為替証拠金取引	2,510,664	21,505	3,830	4,316,850	27,501	3,908
通貨オプション取引	139	0	0	-	-	-
金利関連
金利スワップション取引	138,936	735	637	116,279	510	416
その他
先物取引	761	-	0	-	-	-
その他	-	-	-	1,455	20	42
合計	2,716,998	24,070	4,655	4,514,664	30,550	4,701