有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

11.デリバティブ資産及びデリバティブ負債
ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ及びヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブの公正価値及び想定元本は、以下のとおりです。
ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)					平均価格又は平均レート
	想定元本期日別残高			公正価値
	1年以内	1年超	合計	資産	負債
公正価値ヘッジ
価格変動リスク
金利スワップ取引	8,200	4,300	12,500	-	141	変動 0.431% 固定 1.637%
先渡取引	106,183	-	106,183	-	5,581
キャッシュ・フロー・ヘッジ
為替リスク
為替予約取引	51	6,808	6,859	-	234	1米ドル 99.40円
通貨スワップ取引	-	12,423	12,423	297	-	1米ドル 113.45円
金利リスク
金利スワップ取引	3,502	129,683	133,185	-	1,223	変動 0.508% 固定 0.896%
合計	117,936	153,214	271,150	297	7,179

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (2021年12月31日)					平均価格又は平均レート
	想定元本期日別残高			公正価値
	1年以内	1年超	合計	資産	負債
公正価値ヘッジ
価格変動リスク
金利スワップ取引	4,300	-	4,300	-	31	変動 0.370% 固定 1.324%
先渡取引	135,621	-	135,621	775	-
キャッシュ・フロー・ヘッジ
為替リスク
為替予約取引	6,808	-	6,808	0	1,072	1米ドル 99.39円
通貨スワップ取引	12,309	-	12,309	-	107	1米ドル 113.45円
金利リスク
金利スワップ取引	6,494	125,546	132,040	-	944	変動 0.486% 固定 0.900%
合計	165,532	125,546	291,078	775	2,154

ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブ
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)			当連結会計年度 (2021年12月31日)
	想定元本	公正価値		想定元本	公正価値
		資産	負債		資産	負債
通貨関連
為替予約取引(注)	80,080	2,519	335	110,768	1,554	577
外国為替証拠金取引	4,316,850	27,501	3,908	3,101,823	25,418	5,340
金利関連
金利スワップション取引	116,279	510	416	123,449	1,096	1,029
その他
その他	1,455	20	42	988	34	0
合計	4,514,664	30,550	4,701	3,337,028	28,102	6,946

(注)為替予約取引には、証券事業の取引に係るデリバティブ資産及び負債が、当連結会計年度において368百万円及び1百万円それぞれ含まれており、当該デリバティブは証券事業の金融資産に計上しています。また、当該デリバティブに係る想定元本は当連結会計年度において38,830百万円含まれています。