有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	48,104,932
コール・ローン	18,987,078
株式	4,229,038,576
投資証券	99,752,070
派生商品評価勘定	17,500
未収入金	33,152,337
未収配当金	2,043,112
流動資産合計	4,431,095,605
資産合計	4,431,095,605
負債の部
流動負債
未払解約金	24,899,798
未払利息	5
流動負債合計	24,899,803
負債合計	24,899,803
純資産の部
元本等
元本	1,819,750,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,586,445,375
元本等合計	4,406,195,802
純資産合計	4,406,195,802
負債純資産合計	4,431,095,605

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月 7日現在]
1.	期首	令和 1年 8月 8日
	期首元本額	2,025,420,789円
	期中追加設定元本額	153,351,326円
	期中一部解約元本額	359,021,688円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	49,735,293円
	三菱UFJ ライフプラン 50	187,860,462円
	三菱UFJ ライフプラン 75	195,591,913円
	三菱UFJ 海外株式オープン	441,148,270円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	387,019,931円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	101,348,434円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	20,339,550円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	257,737,171円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	12,438,485円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	10,358,651円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	8,338,334円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	21,415,819円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,484,674円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,882,211円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	9,121,489円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	26,599,949円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	20,193,821円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	28,180,180円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	656,963円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	16,106,734円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	22,192,093円
	合計	1,819,750,427円
2.	受益権の総数	1,819,750,427口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	367,735,377
投資証券	8,174,614
合計	375,909,991

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 2月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	38,482,500	―	38,465,000	17,500
合計		38,482,500	―	38,465,000	17,500

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.4213円
(1万口当たり純資産額)	(24,213円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	5,912	109.49	647,304.88
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	810	581.90	471,339.00
	VULCAN MATERIALS CO	5,906	147.03	868,359.18
	CATERPILLAR INC	4,413	137.25	605,684.25
	FORTIVE CORP	8,110	77.83	631,201.30
	HEICO CORP-CLASS A	6,330	99.17	627,746.10
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,794	385.04	1,075,801.76
	COSTAR GROUP INC	1,968	666.52	1,311,711.36
	TESLA INC	1,461	748.96	1,094,230.56
	DR HORTON INC	13,820	60.60	837,492.00
	ALPHABET INC-CL C	682	1,476.23	1,006,788.86
	AMAZON.COM INC	993	2,050.23	2,035,878.39
	HOME DEPOT INC	2,184	238.84	521,626.56
	ULTA BEAUTY INC	937	293.05	274,587.85
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,384	310.61	429,884.24
	SYSCO CORP	4,867	76.62	372,909.54
	ABIOMED INC	855	196.01	167,588.55
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,224	266.76	326,514.24
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,140	581.55	662,967.00
	ABBVIE INC	4,228	87.18	368,597.04
	ZOETIS INC	7,686	138.97	1,068,123.42
	CITIGROUP INC	7,042	78.97	556,106.74
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	10,219	38.72	395,679.68
	COMERICA INC	5,521	63.27	349,313.67
	S&P GLOBAL INC	3,295	295.52	973,738.40
	PROGRESSIVE CORP	8,256	83.06	685,743.36
	AUTODESK INC	4,846	206.00	998,276.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	10,143	74.54	756,059.22
	MICROSOFT CORP	6,498	183.63	1,193,227.74
	PAYPAL HOLDINGS INC	6,737	119.89	807,698.93
	SALESFORCE.COM INC	7,217	186.73	1,347,630.41
	VISA INC-CLASS A SHARES	5,178	203.04	1,051,341.12
	VMWARE INC-CLASS A	7,150	157.50	1,126,125.00
	WORKDAY INC-CLASS A	2,013	187.50	377,437.50
	APPLE INC	2,811	325.21	914,165.31
	T-MOBILE US INC	6,210	82.77	514,001.70
	SEMPRA ENERGY	5,032	160.50	807,636.00
アメリカドル 小計		175,872		28,260,516.86
				(3,106,396,013)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,400	26.77	331,948.00
カナダドル 小計		12,400		331,948.00
				(27,452,099)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	20,966	39.54	828,995.64
	IDP EDUCATION LTD	16,091	17.32	278,696.12
オーストラリアドル 小計		37,057		1,107,691.76
				(81,769,805)
イギリスポンド	ANTOFAGASTA PLC	13,825	8.80	121,770.60
	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	26.52	183,916.20
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	9,007	7.05	63,517.36
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	19,172	6.22	119,249.84
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	5.87	311,927.82
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,977	16.94	169,090.19
	3I GROUP PLC	8,173	11.45	93,580.85
イギリスポンド 小計		120,156		1,063,052.86
				(151,102,333)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,108	338.30	374,836.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	189	914.20	172,783.80
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,054	44.66	225,711.64
スイスフラン 小計		6,351		773,331.84
				(87,231,831)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	38,000	53.20	2,021,600.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	11,600	400.00	4,640,000.00
	AIA GROUP LTD	32,400	81.05	2,626,020.00
香港ドル 小計		82,000		9,287,620.00
				(131,512,699)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	9,642	185.80	1,791,483.60
	SWEDISH MATCH AB	4,887	550.80	2,691,759.60
スウェーデンクローネ 小計		14,529		4,483,243.20
				(51,153,804)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	4,201	222.80	935,982.80
	TELENOR ASA	9,725	162.95	1,584,688.75
ノルウェークローネ 小計		13,926		2,520,671.55
				(30,021,198)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,366	439.50	1,918,857.00
デンマーククローネ 小計		4,366		1,918,857.00
				(30,989,540)
ユーロ	NESTE OYJ	12,608	36.45	459,561.60
	THALES SA	3,179	97.00	308,363.00
	FERRARI NV	2,393	153.40	367,086.20
	ADIDAS AG	1,097	289.60	317,691.20
	HERMES INTERNATIONAL	285	693.00	197,505.00
	VIVENDI	12,271	25.57	313,769.47
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,104	31.96	195,083.84
	BEIERSDORF AG	1,854	105.15	194,948.10
	L'OREAL	647	267.80	173,266.60
	GALAPAGOS NV	1,526	227.10	346,554.60
	CREDIT AGRICOLE SA	12,402	13.31	165,132.63
	ALLIANZ SE-REG	776	227.30	176,384.80
	VONOVIA SE	2,232	52.18	116,465.76
	DASSAULT SYSTEMES SA	2,198	159.45	350,471.10
	NOKIA OYJ	40,739	3.70	150,734.30
	E.ON SE	13,891	10.78	149,744.98
	ASML HOLDING NV	1,499	280.65	420,694.35
ユーロ 小計		115,701		4,403,457.53
				(531,409,254)
合 計		582,358		4,229,038,576
				(4,229,038,576)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,538	907,497.00
アメリカドル合計			3,538	907,497.00
				(99,752,070)
	合計			99,752,070
				(99,752,070)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	37銘柄	96.89%	―	71.76%
	投資証券	1銘柄	―	3.11%	2.30%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.63%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.89%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.00%	―	3.49%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	―	2.02%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	―	3.04%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	1.18%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	0.69%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.72%
ユーロ	株式	17銘柄	100.00%	―	12.28%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。