有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/08-2023/08/07)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	118,047,337
コール・ローン	29,829,099
株式	7,838,131,843
投資証券	68,722,640
派生商品評価勘定	847
未収配当金	2,278,310
流動資産合計	8,057,010,076
資産合計	8,057,010,076
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	835
未払解約金	18,850,673
未払利息	75
流動負債合計	18,851,583
負債合計	18,851,583
純資産の部
元本等
元本	1,778,863,814
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,259,294,679
元本等合計	8,038,158,493
純資産合計	8,038,158,493
負債純資産合計	8,057,010,076

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 8月 7日現在]
1.	期首	2023年 2月 8日
	期首元本額	1,557,620,146円
	期中追加設定元本額	517,305,383円
	期中一部解約元本額	296,061,715円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	378,982,078円
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	118,828,144円
	三菱UFJ ライフプラン 25	29,685,714円
	三菱UFJ ライフプラン 50	131,262,762円
	三菱UFJ ライフプラン 75	168,985,667円
	三菱UFJ 海外株式オープン	527,224,003円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	198,319,775円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	33,334,838円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	5,031,373円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	59,418,964円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,708,443円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,192,737円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	5,811,557円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	6,281,007円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	4,786,263円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	11,882,594円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	832,056円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,063,279円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,394,578円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	18,425,418円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	15,274,021円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	23,214,745円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	9,000,494円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	11,923,304円
	合計	1,778,863,814円
2.	受益権の総数	1,778,863,814口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月 8日 至 2023年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,055,971,603
投資証券	△22,049,336
合計	1,033,922,267

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年 8月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	79,898	―	79,063	△835
	売建
	カナダドル	79,898	―	79,051	847
合計		159,796	―	158,114	12

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	4.5187円
(1万口当たり純資産額)	(45,187円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	12,766	159.31	2,033,751.46
	FREEPORT-MCMORAN INC	5,463	42.51	232,232.13
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,565	273.56	428,121.40
	VULCAN MATERIALS CO	4,945	226.00	1,117,570.00
	CATERPILLAR INC	2,761	276.44	763,250.84
	FORTIVE CORP	5,553	77.38	429,691.14
	HEICO CORP-CLASS A	9,867	141.85	1,399,633.95
	TESLA INC	4,334	253.86	1,100,229.24
	AIRBNB INC-CLASS A	11,281	140.17	1,581,257.77
	BOOKING HOLDINGS INC	94	3,063.16	287,937.04
	DUOLINGO	4,493	137.36	617,158.48
	ALPHABET INC-CL C	12,760	128.54	1,640,170.40
	META PLATFORMS INC-CLASS A	917	310.73	284,939.41
	NETFLIX INC	843	431.60	363,838.80
	AMAZON.COM INC	18,380	139.57	2,565,296.60
	ULTA BEAUTY INC	1,207	438.32	529,052.24
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,399	552.04	1,324,343.96
	FRESHPET INC	8,547	73.74	630,255.78
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	8,725	73.92	644,952.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	517	361.44	186,864.48
	INTUITIVE SURGICAL INC	4,070	309.31	1,258,891.70
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	2,372	251.65	596,913.80
	ABBVIE INC	3,064	147.73	452,644.72
	MODERNA INC	1,651	108.19	178,621.69
	ZOETIS INC	4,878	178.63	871,357.14
	BANK OF AMERICA CORP	21,476	31.30	672,198.80
	CITIGROUP INC	7,125	45.71	325,683.75
	S&P GLOBAL INC	2,163	386.84	836,734.92
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,598	238.99	859,886.02
	PROGRESSIVE CORP	5,829	126.54	737,601.66
	ADOBE INC	426	526.88	224,450.88
	AUTODESK INC	2,657	201.57	535,571.49
	CADENCE DESIGN SYS INC	4,414	229.00	1,010,806.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,445	150.49	819,418.05
	DATADOG INC - CLASS A	3,388	107.53	364,311.64
	MICROSOFT CORP	8,044	327.78	2,636,662.32
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,617	486.71	1,273,720.07
	SALESFORCE INC	4,571	214.59	980,890.89
	SERVICENOW INC	1,821	551.63	1,004,518.23
	APPLE INC	13,066	181.99	2,377,881.34
	T-MOBILE US INC	4,682	134.60	630,197.20
	SEMPRA	3,952	141.94	560,946.88
	ADVANCED MICRO DEVICES	7,444	115.82	862,164.08
	NVIDIA CORP	2,957	446.80	1,321,187.60
	COSTAR GROUP INC	22,500	81.41	1,831,725.00
アメリカドル 小計		261,627		41,385,532.99
				(5,864,330,024)
カナダドル	DOLLARAMA INC	12,400	85.54	1,060,696.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	14,200	25.99	369,058.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	6,000	77.52	465,120.00
カナダドル 小計		32,600		1,894,874.00
				(200,761,900)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,926	37.94	73,072.44
	BHP GROUP LTD	10,663	45.80	488,365.40
	IDP EDUCATION LTD	22,840	24.20	552,728.00
オーストラリアドル 小計		35,429		1,114,165.84
				(103,851,397)
イギリスポンド	ASHTEAD GROUP PLC	5,306	57.42	304,670.52
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	6.27	333,048.49
イギリスポンド 小計		58,373		637,719.01
				(115,299,597)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,702	104.16	281,440.32
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	732	265.05	194,016.60
スイスフラン 小計		3,434		475,456.92
				(77,076,321)
香港ドル	MEITUAN-CLASS B	710	144.00	102,240.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	11,800	343.40	4,052,120.00
	L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	147,750	24.65	3,642,037.50
	AIA GROUP LTD	28,400	74.05	2,103,020.00
香港ドル 小計		188,660		9,899,417.50
				(179,575,433)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	27,277	24.26	661,740.02
ニュージーランドドル 小計		27,277		661,740.02
				(57,266,981)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	206.30	1,475,870.20
スウェーデンクローネ 小計		7,154		1,475,870.20
				(19,747,143)
ノルウェークローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	185,733	24.78	4,602,463.74
ノルウェークローネ 小計		185,733		4,602,463.74
				(64,434,492)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,253	1,061.60	2,391,784.80
デンマーククローネ 小計		2,253		2,391,784.80
				(50,060,055)
ユーロ	NESTE OYJ	8,954	32.59	291,810.86
	THALES SA	2,000	134.60	269,200.00
	FERRARI NV	2,431	285.40	693,807.40
	ADIDAS AG	964	181.26	174,734.64
	HERMES INTERNATIONAL	430	1,927.00	828,610.00
	SCOUT24 SE	3,850	57.90	222,915.00
	HELLOFRESH SE	25,471	24.99	636,520.29
	BEIERSDORF AG	5,833	119.50	697,043.50
	L'OREAL	911	411.85	375,195.35
	BNP PARIBAS	3,095	59.29	183,502.55
	ADYEN NV	660	1,582.80	1,044,648.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	8,084	37.78	305,413.52
	ASML HOLDING NV	2,200	621.10	1,366,420.00
ユーロ 小計		64,883		7,089,821.11
				(1,105,728,500)
合 計		867,423		7,838,131,843
				(7,838,131,843)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,176	484,986.88
アメリカドル合計			2,176	484,986.88
				(68,722,640)
	合計			68,722,640
				(68,722,640)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	45銘柄	98.84%	―	74.17%
	投資証券	1銘柄	―	1.16%	0.87%
カナダドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.54%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.00%	―	1.31%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	―	1.46%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	―	0.97%
香港ドル	株式	4銘柄	100.00%	―	2.27%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.72%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.25%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.81%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.63%
ユーロ	株式	13銘柄	100.00%	―	13.98%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。