有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,345,278,367	2,645,758,964
合計		1,345,278,367	2,645,758,964

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「FS海外高格付け債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は、次のとおりです。

FS海外高格付け債マザーファンドの状況

以下に記載した情報は監査の対象外です。
貸借対照表
(単位:円)

	平成28年12月12日現在	平成29年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金	96,440,660	32,004,789
コール・ローン	79,994,410	32,083,539
国債証券	17,266,445,449	16,390,320,735
特殊債券	242,314,834	231,094,108
社債券	1,914,335,547	2,389,918,247
派生商品評価勘定	263,413,464	75,869,864
未収入金	93,268,862	-
未収利息	84,989,751	82,223,498
前払費用	2,796,790	3,375,486
差入委託証拠金	293,775,234	350,654,257
流動資産合計	20,337,775,001	19,587,544,523
資産合計	20,337,775,001	19,587,544,523
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	260,862,221	99,328,786
未払金	-	194,331,614
未払利息	208	83
流動負債合計	260,862,429	293,660,483
負債合計	260,862,429	293,660,483
純資産の部
元本等
元本	10,240,941,378	9,810,063,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,835,971,194	9,483,820,607
元本等合計	20,076,912,572	19,293,884,040
純資産合計	20,076,912,572	19,293,884,040
負債純資産合計	20,337,775,001	19,587,544,523

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成28年12月12日および平成29年6月12日における同ファンドの状況です。
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ・金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。 計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
	(3)直物為替先渡取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては価格提供会社の提供する価額で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		平成28年12月12日現在	平成29年6月12日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首日における当該親投資信託の元本額	10,767,899,656円	10,240,941,378円
	期中追加設定元本額	1,243,032,829円	208,608,612円
	期中一部解約元本額	1,769,991,107円	639,486,557円
	元本の内訳
	グローバル・ボンド・ファンドVA<適格機関投資家専用>	5,146,486,492円	5,113,399,085円
	[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,409,672,372円	1,345,278,367円
	世界バランス・ファンド<適格機関投資家専用>	3,684,782,514円	3,351,385,981円
	計	10,240,941,378円	9,810,063,433円
2.	計算期間末日における受益権の総数	10,240,941,378口	9,810,063,433口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日	自 平成28年12月13日 至 平成29年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、金融商品を投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドは日本を除く先進主要国の各種投資適格債(「BBB-」格以上の債券を主要投資対象として運用を行います。 デリバティブ取引には、債券関連では先物取引で、通貨関連では為替予約取引および直物為替先渡取引が含まれております。 デリバティブ取引は、債券関連ではデュレーション・コントロールを目的で利用し、通貨関連では為替変動リスクの回避、または収益の確保を図るため、為替予約取引及び直物為替先渡取引を利用します。 投資対象とする金融商品は金利変動、為替変動等に伴う市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づき、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に運用リスク委員会を開催し、各プロダクトのパフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	平成28年12月12日現在	平成29年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則として期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 なお、外国債券については、合理的に算定された価額を時価としております。合理的に算定された価額は、外部業者から入手する価格に基づく価額であります。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券(売買目的有価証券を除く。)の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権はその全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
(平成28年12月12日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△ 591,762,204
特殊債券	△ 664,414
社債券	△ 19,458,032
合計	△ 611,884,650

(平成29年6月12日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	10,245,404
特殊債券	△ 85,648
社債券	△ 941,052
合計	9,218,704

(注)「当計算期間」とは当マザーファンドの計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(平成28年12月12日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	5,230,289,240	0	5,216,912,059	△ 13,377,181
	AUST 3YR BOND FUT DEC16	3,743,533,143	0	3,726,303,710	△ 17,229,433
	EURO-BUND FUTURE MAR17	527,510,330	0	531,812,071	4,301,741
	LONG GILT FUTURE MAR17	142,963,096	0	143,271,344	308,248
	US 5YR NOTE (CBT) MAR17	816,282,671	0	815,524,934	△ 757,737
	売建	1,368,165,787	0	1,363,223,929	4,941,858
	EURO-OAT FUTURE MAR17	621,554,795	0	620,246,627	1,308,168
	US 10YR NOTE (CBT) MAR17	158,394,174	0	157,540,772	853,402
	US 10YR ULTRA FUT MAR17	588,216,818	0	585,436,530	2,780,288
合計		6,598,455,027	0	6,580,135,988	△ 8,435,323

(平成29年6月12日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,693,777,598	0	2,713,873,455	20,095,857
	LONG GILT FUTURE SEP17	125,372,923	0	126,081,244	708,321
	US 10YR ULTRA FUT SEP17	1,887,596,639	0	1,902,142,658	14,546,019
	US 2YR NOTE (CBT) SEP17	143,168,101	0	143,033,762	△134,339
	US 2YR NOTE (CBT) SEP17	214,705,654	0	214,550,643	△155,011
	US ULTRA BOND CBT SEP17	322,934,281	0	328,065,148	5,130,867
	売建	5,484,651,802	0	5,509,848,838	△25,197,036
	AUST 10Y BOND FUT JUN17	731,069,262	0	742,561,097	△11,491,835
	AUST 10Y BOND FUT JUN17	750,953,254	0	753,481,113	△2,527,859
	CAN 10YR BOND FUT SEP17	592,303,290	0	595,130,220	△2,826,930
	EURO-BUND FUTURE SEP17	40,679,253	0	40,726,187	△46,934
	EURO-OAT FUTURE Sep17	646,352,532	0	650,761,839	△4,409,307
	US 10YR NOTE (CBT) SEP17	235,805,226	0	236,903,225	△1,097,999
	US 5YR NOTE (CBT) SEP17	2,487,488,985	0	2,490,285,157	△2,796,172
合計		8,178,429,400	0	8,223,722,293	△5,101,179

1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切捨てております。
(通貨関連)
(平成28年12月12日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,506,207,698	0	3,759,388,083	253,180,385
	米ドル	1,975,409,630	0	2,145,296,483	169,886,853
	ユーロ	484,611,505	0	505,337,040	20,725,535
	スウェーデン・クローネ	387,132,760	0	412,107,890	24,975,130
	デンマーク・クローネ	129,939,690	0	136,262,440	6,322,750
	ポーランド・ズロチ	122,624,990	0	123,869,310	1,244,320
	南アフリカ・ランド	97,087,567	0	109,021,790	11,934,223
	メキシコ・ペソ	99,665,719	0	101,801,700	2,135,981
	シンガポール・ドル	68,544,375	0	73,147,230	4,602,855
	スイス・フラン	57,296,599	0	61,225,200	3,928,601
	ノルウェー・クローネ	51,990,747	0	54,999,000	3,008,253
	スターリング・ポンド	31,904,116	0	36,320,000	4,415,884
	売建	3,418,753,182	0	3,660,947,001	△ 242,193,819
	米ドル	1,373,063,774	0	1,507,379,401	△ 134,315,627
	ユーロ	1,067,210,839	0	1,117,144,080	△ 49,933,241
	オーストラリア・ドル	531,856,999	0	564,056,420	△ 32,199,421
	メキシコ・ペソ	212,929,650	0	219,135,250	△ 6,205,600
	スターリング・ポンド	104,820,024	0	115,497,600	△ 10,677,576
	スウェーデン・クローネ	81,359,670	0	86,036,000	△ 4,676,330
	カナダ・ドル	28,091,750	0	31,516,610	△ 3,424,860
	スイス・フラン	19,420,476	0	20,181,640	△ 761,164
合計		6,924,960,880	0	7,420,335,084	10,986,566

(平成29年6月12日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,804,724,524	0	3,813,819,875	9,095,351
	米ドル	2,359,501,435	0	2,340,146,392	△ 19,355,043
	スウェーデン・クローネ	554,503,491	0	558,730,863	4,227,372
	スイス・フラン	233,804,531	0	240,109,650	6,305,119
	カナダ・ドル	166,166,893	0	163,985,610	△ 2,181,283
	ポーランド・ズロチ	126,467,978	0	133,628,160	7,160,182
	デンマーク・クローネ	113,320,699	0	118,246,590	4,925,891
	南アフリカ・ランド	103,994,410	0	111,520,480	7,526,070
	シンガポール・ドル	71,900,196	0	72,310,950	410,754
	ノルウェー・クローネ	52,122,892	0	52,488,000	365,108
	スターリング・ポンド	11,840,190	0	11,659,010	△ 181,180
	ユーロ	11,101,809	0	10,994,170	△ 107,639
	売建	3,717,555,884	0	3,745,008,978	△ 27,453,094
	ユーロ	1,243,689,777	0	1,275,859,833	△ 32,170,056
	米ドル	1,263,521,882	0	1,253,962,885	9,558,997
	オーストラリア・ドル	691,252,220	0	687,737,850	3,514,370
	メキシコ・ペソ	304,226,790	0	308,844,060	△ 4,617,270
	スターリング・ポンド	128,489,868	0	129,232,400	△ 742,532
	スウェーデン・クローネ	76,736,050	0	79,694,700	△ 2,958,650
	スイス・フラン	9,639,297	0	9,677,250	△ 37,953
合計		7,522,280,408	0	7,558,828,853	△ 18,357,743

1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物売買相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日	自 平成28年12月13日 至 平成29年6月12日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成28年12月12日現在		平成29年6月12日現在
1口当たり純資産額	1.9605円	1口当たり純資産額	1.9667円
(1万口当たり純資産額	19,605円)	(1万口当たり純資産額	19,667円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	0.125% TSY INFL IX N/B	8,500,000.00	8,897,830.85
		1.0% US TREASURY N B	1,780,000.00	1,762,964.84
		1.25% US TREASURY N/B	937,700.00	924,349.02
		1.375% US TREASURY N/B	9,870,200.00	9,817,957.03
		1.375% US TREASURY N/B	3,931,000.00	3,907,889.65
		1.375% US TREASURY N/B	3,373,000.00	3,259,427.71
		2.125% US TREASURY N/B	13,040,600.00	13,060,460.83
		2.5% US TREASURY N/B	8,610,000.00	8,012,009.67
		3.875% US TREASURY N/B	2,761,000.00	3,290,711.65
		5.25% US TREASURY N/B	569,000.00	739,310.80
	国債証券 小計		53,372,500.00	53,672,912.05
				(5,916,365,095)
	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT Floating	2,100,000.00	2,096,472.00
	特殊債券 小計		2,100,000.00	2,096,472.00
				(231,094,108)
	社債券	1.5% KROGER CO	1,047,000.00	1,034,767.89
		1.5% NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	1,297,000.00	1,283,886.03
		1.55% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,240,000.00	1,232,285.96
		1.625% MONDELEZ INTL HLDINGS N	1,780,000.00	1,759,946.52
		1.724% FORD MOTOR CREDIT CO LL	1,704,000.00	1,704,028.96
		1.897% FORD MOTOR CREDIT CO LL	520,000.00	516,103.12
		1.95% SOUTHERN POWER CO	1,361,000.00	1,354,935.38
		2% BANQUE FED CRED MUTUEL	1,035,000.00	1,032,916.54
		2.1% ABN AMRO BANK NV	1,756,000.00	1,759,935.19
		2.1% STANDARD CHARTERED PLC	800,000.00	795,515.20
		2.2% DAIMLER FINANCE NA LLC	1,157,000.00	1,146,693.44
		2.25% CROWN CASTLE INTL CORP	657,000.00	650,135.66
		2.25% NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,000,000.00	1,002,613.00
		2.65% GENERAL MOTORS FINL CO	1,026,000.00	1,032,121.11
		2.75% BPCE SA	767,000.00	772,891.32
		MORGAN STANLEY_FLOATING	1,229,000.00	1,233,605.06
		UNITED TECHNOLOGIES CORP_Float	489,000.00	489,592.17
	社債券 小計		18,865,000.00	18,801,972.55
				(2,072,541,434)
米ドル合計			74,337,500.00	74,571,356.60
				(8,220,000,637)
ユーロ	国債証券	0% FRANCE (GOVT OF)	8,157,000.00	8,289,257.59
		0.00% BUNDESOBLIGATION	5,031,000.00	5,147,678.95
		0.25% BUNDESOBLIGATION	835,000.00	860,415.73
		0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,109,000.00	4,283,533.88
		0.5% FRANCE (GOVT OF)	3,700,000.00	3,762,515.20
		0.7% BUONI POLIENNALI DEL TES	8,376,000.00	8,496,530.64
		0.8% BELGIUM KINGDOM	323,000.00	329,168.00
		1% IRISH TSY	830,000.00	853,314.70

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		1.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	710,000.00	781,352.16
		1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,373,000.00	3,328,530.36
		1.5% FRANCE (GOVT OF)	2,854,000.00	3,027,189.28
		1.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,418,000.00	5,659,388.15
		1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES	3,024,000.00	2,734,990.27
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT	1,774,556.00	1,983,435.43
		2.25% BELGIUM KINGDOM	1,746,000.00	2,000,205.37
		2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,727,000.00	2,313,276.77
		2.7% BUONI POLIENNALI DEL TES	838,000.00	754,689.39
		2.75% NETHERLANDS GOVT	520,000.00	724,368.32
		3.25% FRANCE (GOVT OF)	931,000.00	1,262,173.45
		3.75% BELGIUM KINGDOM	778,000.00	1,154,805.62
		5.15% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	797,000.00	1,170,075.70
		5.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	915,000.00	1,508,694.09
	国債証券 小計		56,766,556.00	60,425,589.05
				(7,463,164,503)
	社債券	0.375% ABBVIE INC	750,000.00	755,228.25
		1% FCA BANK SPA IRELAND	732,000.00	736,623.31
		1.875% BARCLAYS PLC	1,035,000.00	1,077,793.11
	社債券 小計		2,517,000.00	2,569,644.67
				(317,376,813)
ユーロ合計			59,283,556.00	62,995,233.72
				(7,780,541,316)
スターリング・ポンド	国債証券	1% UK TSY	1,600,000.00	1,603,532.80
		2% UK TSY	2,938,000.00	3,106,191.68
		4.25% UK TSY	1,976,000.00	3,262,553.84
		4.25% UK TSY	992,000.00	1,370,789.24
		4.75% UK TSY	821,000.00	1,281,940.59
	国債証券 小計		8,327,000.00	10,625,008.15
				(1,493,238,645)
スターリング・ポンド合計			8,327,000.00	10,625,008.15
				(1,493,238,645)
オーストラリア・ドル	国債証券	1.75% AUSTRALIAN GOVT	10,195,000.00	10,176,649.00
	国債証券 小計		10,195,000.00	10,176,649.00
				(844,763,633)
オーストラリア・ドル合計			10,195,000.00	10,176,649.00
				(844,763,633)
メキシコ・ペソ	国債証券	10% MEX BONOS DESARR FIX RT	19,494,000.00	22,809,149.64
		8% MEX BONOS DESARR FIX RT	53,861,000.00	55,212,911.10
	国債証券 小計		73,355,000.00	78,022,060.74
				(473,593,908)
メキシコ・ペソ合計			73,355,000.00	78,022,060.74
				(473,593,908)
カナダ・ドル	国債証券	5% CANADIAN GOVT	1,581,000.00	2,373,349.77
	国債証券 小計		1,581,000.00	2,373,349.77
				(194,472,280)
カナダ・ドル合計			1,581,000.00	2,373,349.77
				(194,472,280)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
シンガポール・ドル	国債証券	3.25% SINGAPORE GOVT	56,000.00	59,292.80
	国債証券 小計		56,000.00	59,292.80
				(4,722,671)
シンガポール・ドル合計			56,000.00	59,292.80
				(4,722,671)
合計				19,011,333,090
				(19,011,333,090)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券10銘柄	72.0%	31.1%
	特殊債券1銘柄	2.8%	1.2%
	社債券(一般債)17銘柄	25.2%	10.9%
ユーロ	国債証券22銘柄	95.9%	39.3%
	社債券(一般債)3銘柄	4.1%	1.7%
スターリング・ポンド	国債証券5銘柄	100.0%	7.9%
オーストラリア・ドル	国債証券1銘柄	100.0%	4.4%
メキシコ・ペソ	国債証券2銘柄	100.0%	2.5%
カナダ・ドル	国債証券1銘柄	100.0%	1.0%
シンガポール・ドル	国債証券1銘柄	100.0%	0.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。