有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/12/12-2024/06/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,032,935,337	2,804,419,439
合計		1,032,935,337	2,804,419,439

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「FS海外高格付け債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は、次のとおりです。
FS海外高格付け債マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外です。
貸借対照表

		(単位:円)
	2023年12月11日現在	2024年6月10日現在
資産の部
流動資産
預金	117,697,682	-
コール・ローン	355,247,939	54,066,242
国債証券	12,313,717,584	13,415,364,358
地方債証券	-	92,020,706
特殊債券	580,475,770	855,175,686
社債券	-	49,693,103
派生商品評価勘定	294,065,364	129,736,032
未収入金	-	517,402,604
未収利息	44,659,542	71,367,952
前払費用	18,585,683	23,827,909
差入委託証拠金	367,345,805	413,670,220
流動資産合計	14,091,795,369	15,622,324,812
資産合計	14,091,795,369	15,622,324,812
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	328,517,108	145,448,869
未払金	117,028,552	561,905,598
未払利息	924	-
流動負債合計	445,546,584	707,354,467
負債合計	445,546,584	707,354,467
純資産の部
元本等
元本	5,469,381,484	5,493,516,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,176,867,301	9,421,453,540
元本等合計	13,646,248,785	14,914,970,345
純資産合計	13,646,248,785	14,914,970,345
負債純資産合計	14,091,795,369	15,622,324,812

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2023年12月11日および2024年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ・金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。 計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年6月13日 至 2023年12月11日	自 2023年12月12日 至 2024年6月10日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年12月11日現在	2024年6月10日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首日における当該親投資信託の元本額	5,478,002,237円	5,469,381,484円
	期中追加設定元本額	113,322,954円	86,024,809円
	期中一部解約元本額	121,943,707円	61,889,488円
	元本の内訳
	グローバル・ボンド・ファンドVA<適格機関投資家専用>	4,386,220,281円	4,460,581,468円
	[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,083,161,203円	1,032,935,337円
	計	5,469,381,484円	5,493,516,805円
2.	受益権の総数	5,469,381,484口	5,493,516,805口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年6月13日 至 2023年12月11日	自 2023年12月12日 至 2024年6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、金融商品を投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドは日本を除く先進主要国の各種投資適格債(「BBB-」格以上)の債券を主要投資対象として運用を行います。 デリバティブ取引には、債券関連では先物取引が、通貨関連では為替予約取引が含まれております。 デリバティブ取引は、債券関連ではデュレーション・コントロールを目的として利用し、通貨関連では為替変動リスクの回避、または収益の確保を図るため、為替予約取引を利用します。 投資対象とする金融商品は金利変動、為替変動等に伴う市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づき、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に投資委員会を開催し、各プロダクトのパフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2023年12月11日現在	2024年6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則として期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 なお、外国債券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格提供会社の提供する価額のいずれかを時価としております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券(売買目的有価証券を除く。)の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権はその全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
(2023年12月11日現在)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	113,708,797
特殊債券	19,568,492
合計	133,277,289

(2024年6月10日現在)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	23,338,202
地方債証券	△1,371,030
特殊債券	8,905,125
社債券	△716,960
合計	30,155,337

(注)「当計算期間」とは当マザーファンドの計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2023年12月11日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	4,501,107,474	-	4,522,525,393	21,417,919
	売建	2,681,328,425	-	2,703,481,923	△22,153,498
合計		7,182,435,899	-	7,226,007,316	△735,579

(2024年6月10日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,978,340,531	-	1,985,586,567	7,246,036
	売建	1,549,887,801	-	1,552,633,338	△2,745,537
合計		3,528,228,332	-	3,538,219,905	4,500,499

1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切捨てております。
(通貨関連)
(2023年12月11日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	5,588,782,996	-	5,404,249,511	△184,533,485
	ユーロ	1,073,467,269	-	1,029,915,129	△43,552,140
	オーストラリア・ドル	942,247,134	-	920,773,463	△21,473,671
	スターリング・ポンド	423,232,937	-	413,003,964	△10,228,973
	シンガポール・ドル	60,314,117	-	58,999,383	△1,314,734
	デンマーク・クローネ	11,067,105	-	10,804,984	△262,121
	イスラエル・シェケル	43,553,146	-	43,745,405	192,259
	スウェーデン・クローネ	286,289,735	-	285,117,768	△1,171,967
	ニュージーランド・ドル	577,786,472	-	571,256,366	△6,530,106
	カナダ・ドル	510,665,673	-	496,318,230	△14,347,443
	ノルウェー・クローネ	276,931,460	-	271,112,461	△5,818,999
	ポーランド・ズロチ	206,395,294	-	204,620,976	△1,774,318
	メキシコ・ペソ	300,993,524	-	292,102,406	△8,891,118
	売建
	米ドル	2,446,757,149	-	2,349,077,263	97,679,886
	ユーロ	2,925,978,011	-	2,843,267,802	82,710,209
	オーストラリア・ドル	896,119,193	-	882,427,815	13,691,378
	スターリング・ポンド	1,723,310,847	-	1,700,263,997	23,046,850
	シンガポール・ドル	48,504,712	-	47,488,197	1,016,515
	スウェーデン・クローネ	282,199,126	-	284,957,901	△2,758,775
	ニュージーランド・ドル	691,245,995	-	686,872,999	4,372,996
	カナダ・ドル	695,214,593	-	675,418,174	19,796,419
	ノルウェー・クローネ	243,179,729	-	242,065,466	1,114,263
	ポーランド・ズロチ	162,052,165	-	163,240,249	△1,188,084
	メキシコ・ペソ	1,228,912,756	-	1,202,403,762	26,508,994
合計		21,645,201,138	-	21,079,503,671	△33,716,165

(2024年6月10日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	3,532,378,763	-	3,549,015,133	16,636,370
	ユーロ	2,595,563,813	-	2,581,608,649	△13,955,164
	オーストラリア・ドル	744,367,336	-	735,964,979	△8,402,357
	スターリング・ポンド	908,981,254	-	918,869,293	9,888,039
	シンガポール・ドル	12,252,804	-	12,337,203	84,399
	デンマーク・クローネ	11,620,458	-	11,684,390	63,932
	イスラエル・シェケル	46,848,848	-	46,567,207	△281,641
	スウェーデン・クローネ	372,580,496	-	382,304,486	9,723,990
	ニュージーランド・ドル	655,300,628	-	661,150,180	5,849,552
	カナダ・ドル	876,718,243	-	874,394,956	△2,323,287
	ノルウェー・クローネ	451,634,200	-	452,884,851	1,250,651
	ポーランド・ズロチ	224,383,597	-	220,762,037	△3,621,560
	メキシコ・ペソ	290,706,714	-	265,501,256	△25,205,458
	オフショア人民元	1,465,233,302	-	1,467,051,757	1,818,455
	スイス・フラン	145,223,000	-	147,703,779	2,480,779
	売建
	米ドル	4,140,515,001	-	4,142,522,831	△2,007,830
	ユーロ	3,201,575,485	-	3,203,409,386	△1,833,901
	オーストラリア・ドル	827,134,776	-	822,579,999	4,554,777
	スターリング・ポンド	1,499,642,228	-	1,524,442,149	△24,799,921
	スイス・フラン	149,921,175	-	152,045,138	△2,123,963
	スウェーデン・クローネ	369,681,074	-	381,987,573	△12,306,499
	ニュージーランド・ドル	665,024,646	-	675,010,672	△9,986,026
	カナダ・ドル	645,884,610	-	638,179,963	7,704,647
	ノルウェー・クローネ	373,467,433	-	374,083,534	△616,101
	ポーランド・ズロチ	178,124,660	-	177,646,010	478,650
	メキシコ・ペソ	297,436,912	-	270,720,781	26,716,131
合計		24,682,201,456	-	24,690,428,192	△20,213,336

1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物売買相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年6月13日 至 2023年12月11日	自 2023年12月12日 至 2024年6月10日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

2023年12月11日現在		2024年6月10日現在
1口当たり純資産額	2.4950円	1口当たり純資産額	2.7150円
(1万口当たり純資産額	24,950円)	(1万口当たり純資産額	27,150円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	0.375T-NOTE 250430	11,242,300	10,775,837.52
		4.625T-NOTE 260228	2,114,600	2,102,540.18
		4.625T-NOTE 260915	1,860,600	1,853,259.35
		4.625T-NOTE 261015	1,786,200	1,779,920.39
		4.625T-NOTE 261115	2,228,600	2,221,592.10
		4.125T-NOTE 270215	1,114,300	1,097,933.71
		4.125T-NOTE 271031	5,320,800	5,241,403.66
		4.375T-NOTE 280831	5,948,000	5,914,542.49
		3.875T-NOTE 290930	389,500	378,621.38
		4T-NOTE 300731	1,123,200	1,095,843.93
		4.125T-NOTE 300831	1,106,600	1,086,780.61
		4.625T-NOTE 300930	924,300	932,712.57
		0.875T-NOTE 301115	488,900	392,609.61
		4.375T-NOTE 301130	1,459,800	1,453,270.81
		2.75T-NOTE 320815	2,570,500	2,274,290.02
		4T-NOTE 340215	2,324,100	2,244,390.60
		4.5T-BOND 380515	190,200	191,440.75
		3.875T-BOND 400815	529,900	489,412.32
		1.125T-BOND 400815	1,271,800	773,164.97
		1.75T-BOND 410815	1,504,500	993,498.92
		2.375T-BOND 420215	257,400	187,137.84
		2.875T-BOND 430515	661,400	512,662.50
		3.125T-BOND 440815	2,700,800	2,155,154
		2.875T-BOND 490515	371,800	274,594.63
		1.25T-BOND 500515	1,029,000	509,314.80
		4.125T-BOND 530815	1,941,800	1,805,456.78
	国債証券 小計		52,460,900	48,737,386.44
				(7,652,257,044)
米ドル合計				48,737,386.44
				(7,652,257,044)
ユーロ	国債証券	1.5ITALY GVT 250601	1,342,000	1,316,045.72
		1.2AUSTRIA GVT 251020	225,000	218,709.11
		0.5FRANCE GVT 260525	2,181,700	2,072,713.17
		2.8SPAIN GVT 260531	436,000	432,232.56
		GERMANY GVT 261009	1,533,600	1,433,061.40
		1.3SPAIN GVT 261031	392,000	375,462.25
		6.25AUSTRIA GVT 270715	180,600	197,452
		0.75NETHERLANDS GVT 270715	536,300	502,135.54
		2.05ITALY GVT 270801	1,634,000	1,567,990.48
		2.75FRANCE GVT 271025	412,400	408,633.75

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		1.45SPAIN GVT 271031	1,130,000	1,070,918.51
		2.65ITALY GVT 271201	74,000	72,121.14
		0.8BELGIUM GVT 280622	402,900	370,331.07
		0.75FRANCE-EMPRUNT D E 281125	252,000	228,857.18
		2.8ITALY GVT 281201	49,000	47,709.52
		5.5FRANCE(GOVT OF) 290425	605,000	673,010.59
		0.5FINLAND GVT 290915	306,000	269,556.83
		2.7BELGIUM GVT 291022	128,100	126,416.12
		2.5NETHERLANDS GVT 300115	207,700	203,954.33
		AUSTRIA GVT 300220	677,000	572,381.83
		0.1BELGIUM GVT 300622	38,800	32,745.24
		FRANCE GVT 311125	793,500	637,231.67
		GERMANY GVT 320215	2,781,564.79	2,289,366.90
		1.65ITALY GVT 320301	2,042,000	1,766,600.05
		0.35BELGIUM GVT 320622	247,200	200,150.11
		2.55SPAIN GVT 321031	899,000	855,190.83
		1.3IRELAND GVT 330515	254,000	222,160.33
		3FRANCE GVT 330525	513,400	510,833.77
		3BELGIUM GVT 330622	113,400	112,578.87
		4.2ITALY GVT 340301	158,000	162,003.87
		1.25FRANCE GVT 340525	434,600	366,259.47
		3.45SPAIN GVT 341031	426,000	428,307.30
		5BELGIUM GVT 350328	124,300	144,508.07
		4.75FRANCE GVT 350425	271,900	311,489.99
		2.25ITALY GVT 360901	227,000	188,597.61
		4NETHERLANDS GVT 370115	115,800	128,181.91
		0.85SPAIN GVT 370730	101,000	72,755.70
		4.05ITALY GVT 371030	324,000	323,003.61
		1.25FRANCE GVT 380525	259,600	200,724.40
		1.9BELGIUM GVT 380622	66,600	55,947.24
		4.15ITALY GVT 391001	257,000	254,936.93
		0.5FRANCE GVT 400525	242,800	158,615.29
		0.4BELGIUM GVT 400622	182,000	115,085.69
		1SPAIN GVT 420730	471,000	305,614.23
		0.5FINLAND GVT 430415	121,000	74,715.08
		2.5FRANCE GVT 430525	364,900	318,579.22
		3.45BELGIUM GVT 430622	112,600	112,157.14
		0.5FRANCE GVT 440625	603,700	353,892.26
		4.75ITALY GVT 440901	397,000	420,726.70
		2IRELAND GVT 450218	118,900	98,143.30
		2.9SPAIN GVT 461031	214,000	186,242.53
		1.5AUSTRIA GVT 470220	118,000	85,027.55
		2FRANCE GVT 480525	83,400	64,007.33
		3FRANCE GVT 490625	36,600	33,999.67
		1.5FRANCE GVT 500525	100,800	67,532.34
		1.7BELGIUM GVT 500622	57,000	39,417.87
		1SPAIN GVT 501031	30,000	16,245.75
		2.15ITALY GVT 520901	395,000	258,626.05
		2NETHERLANDS GVT 540115	285,900	234,421.34
		4SPAIN GVT 541031	131,000	132,767.84

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3.25FRANCE GVT 550525	267,200	253,302.61
		3.5BELGIUM GVT 550622	51,040	50,031.21
		3.8AUSTRIA GVT 620126	33,000	36,921.21
		1.75FRANCE GVT 660525	85,000	55,196.30
		2.15BELGIUM GVT 660622	86,100	62,456.76
		3.45SPAIN GVT 660730	99,000	89,683.12
		2.8ITALY GVT 670301	81,000	58,473.53
		0.7AUSTRIA GVT 710420	162,000	70,311.87
	国債証券 小計		28,083,904.79	25,175,460.76
				(4,260,443,224)
	社債券	2.875BPIFRANCE FINANCEM 320131	300,000	293,642.40
	社債券 小計		300,000	293,642.40
				(49,693,103)
	特殊債券	EUROPEAN UNION 281004	175,194	154,386.90
		3.125EUROPEAN UNION 281205	922,384	926,923.97
		2.75KREDITANST FUR WIE 310220	916,000	904,861.89
		2.75BNG BANK N.V. 340111	343,000	332,626.13
		0.4EUROPEAN UNION 370204	1,495,709	1,076,123.73
		0.25CPPIB CAPITAL INC 410118	314,000	188,484.38
		0.45EUROPEAN UNION 410704	385,144	242,626.07
		3.2INTL.DEVEL..ASSOC. 440118	80,000	77,775.76
		4EUROPEAN UNION 440404	257,142	279,258.52
		0.7IBRD 461022	160,000	96,477.91
		2.625EUROPEAN UNION 480204	124,800	110,107.14
		3.25EUROPEAN UNION 500204	24,000	23,430.12
		3.375EUROPEAN UNION 541005	109,200	107,811.29
	特殊債券 小計		5,306,573	4,520,893.81
				(765,070,859)
ユーロ合計				29,989,996.97
				(5,075,207,186)
カナダ・ドル	国債証券	3.5GOVERNMENT OF CANADA 280301	794,000	791,591.13
	国債証券 小計		794,000	791,591.13
				(90,288,884)
カナダ・ドル合計				791,591.13
				(90,288,884)
スターリング・ポンド	国債証券	4.125UK TREASURY 270129	276,200	273,587.14
		3.75UK TREASURY 270307	205,600	201,529.50
		4.5UK TREASURY 280607	254,900	256,600.31
		0.5UK TREASURY 290131	297,500	252,172.89
		4UK TREASURY 311022	222,900	220,225.20
		1.125UK TREASURY 390131	408,600	261,953.46
		4.75UK TREASURY 431022	386,500	391,099.35
		4.25UK TREASURY 461207	284,100	267,451.74
		3.75UK TREASURY 531022	2,948,500	2,514,775.65
		4.375UK TREASURY 540731	174,900	166,238.35
		4UK TREASURY 631022	393,700	350,753.97
	国債証券 小計		5,853,400	5,156,387.56
				(1,029,833,723)
スターリング・ポンド合計				5,156,387.56
				(1,029,833,723)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリア・ドル	国債証券	2.75AUSTRALIA GVT 410521	102,000	80,939.38
		3AUSTRALIA GVT 470321	63,000	48,823.53
		1.75AUSTRALIA GVT 510621	71,000	39,768.71
		4.75AUSTRALIA GVT 540621	33,000	33,888.12
	国債証券 小計		269,000	203,419.74
				(20,999,019)
	地方債証券	2NS WALES TSY 330308	129,000	102,491.53
		5.2ALBERTA PROV 340515	297,000	298,947.63
		4.75NS WALES TSY 370220	515,900	489,975.22
	地方債証券 小計		941,900	891,414.38
				(92,020,706)
	特殊債券	2.15KREDITANST FUR WIE 250825	594,000	578,291.77
		3.8KREDITANST FUR WIE 280524	202,000	197,552.06
		4.2KREDITANST FUR WIE 290208	98,000	97,011.23
	特殊債券 小計		894,000	872,855.06
				(90,104,827)
オーストラリア・ドル合計				1,967,689.18
				(203,124,552)
ニュージーランド・ドル	国債証券	0.25NEW ZEALAND GVT 280515	139,000	117,720.98
		5NEW ZEALAND GVT 540515	643,000	649,723.14
	国債証券 小計		782,000	767,444.12
				(73,513,472)
ニュージーランド・ドル合計				767,444.12
				(73,513,472)
メキシコ・ペソ	国債証券	7.75MEXICO GVT 310529	15,159,900	13,555,527.78
	国債証券 小計		15,159,900	13,555,527.78
				(115,836,051)
メキシコ・ペソ合計				13,555,527.78
				(115,836,051)
ノルウェー・クローネ	国債証券	2.125NORWAY GVT 320518	1,215,000	1,096,215.52
	国債証券 小計		1,215,000	1,096,215.52
				(16,037,633)
ノルウェー・クローネ合計				1,096,215.52
				(16,037,633)
ポーランド・ズロチ	国債証券	1.75POLAND GVT 320425	1,237,000	937,750.52
	国債証券 小計		1,237,000	937,750.52
				(36,802,581)
ポーランド・ズロチ合計				937,750.52
				(36,802,581)
シンガポール・ドル	国債証券	2.625SINGAPORE GVT 280501	151,000	147,824.63
		3.375SINGAPORE GVT 330901	163,000	165,004.39
		1.875SINGAPORE GVT 500301	160,000	124,679.24
	国債証券 小計		474,000	437,508.26
				(50,777,208)
シンガポール・ドル合計				437,508.26
				(50,777,208)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
スウェーデン・クローネ	国債証券	1SWEDEN GVT 261112	885,000	852,291.34
		0.125SWEDEN GVT 310512	1,000,000	859,893.43
		3.5SWEDEN GVT 390330	200,000	225,770
	国債証券 小計		2,085,000	1,937,954.77
				(28,817,387)
スウェーデン・クローネ合計				1,937,954.77
				(28,817,387)
デンマーク・クローネ	国債証券	0.5DENMARK GVT 271115	439,900	408,469.80
		2.25DENMARK GVT 331115	505,300	490,573.20
		4.5DENMARK GVT 391115	702,400	853,961.06
	国債証券 小計		1,647,600	1,753,004.06
				(39,758,132)
デンマーク・クローネ合計				1,753,004.06
				(39,758,132)
合計				107,128,456.31
				(14,412,253,853)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、邦貨換算額であり、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券26銘柄	100.00%	53.10%
ユーロ	国債証券68銘柄	83.95%	29.56%
	社債券1銘柄	0.98%	0.34%
	特殊債券13銘柄	15.07%	5.31%
カナダ・ドル	国債証券1銘柄	100.00%	0.63%
スターリング・ポンド	国債証券11銘柄	100.00%	7.15%
オーストラリア・ドル	国債証券4銘柄	10.34%	0.15%
	地方債証券3銘柄	45.30%	0.64%
	特殊債券3銘柄	44.36%	0.62%
ニュージーランド・ドル	国債証券2銘柄	100.00%	0.51%
メキシコ・ペソ	国債証券1銘柄	100.00%	0.80%
ノルウェー・クローネ	国債証券1銘柄	100.00%	0.11%
ポーランド・ズロチ	国債証券1銘柄	100.00%	0.25%
シンガポール・ドル	国債証券3銘柄	100.00%	0.35%
スウェーデン・クローネ	国債証券3銘柄	100.00%	0.20%
デンマーク・クローネ	国債証券3銘柄	100.00%	0.28%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。