有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/12/11-2025/06/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	971,894,730	2,590,002,265
合計		971,894,730	2,590,002,265

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「FS海外高格付け債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は、次のとおりです。

FS海外高格付け債マザーファンドの状況

以下に記載した情報は監査の対象外です。
貸借対照表
(単位:円)

	2024年12月10日現在	2025年6月10日現在
資産の部
流動資産
預金	2,238,556	3,462,467
コール・ローン	449,628,722	115,027,100
国債証券	12,865,531,217	10,922,525,815
地方債証券	88,166,152	285,303,196
特殊債券	683,530,191	1,334,351,575
社債券	48,243,956	148,607,009
投資証券	-	675,515,139
派生商品評価勘定	302,169,786	15,950,481
未収利息	106,631,280	111,913,758
前払費用	18,294,200	15,391,299
差入委託証拠金	410,828,525	439,234,858
流動資産合計	14,975,262,585	14,067,282,697
資産合計	14,975,262,585	14,067,282,697
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	330,991,463	46,423,678
未払金	-	65,708,730
流動負債合計	330,991,463	112,132,408
負債合計	330,991,463	112,132,408
純資産の部
元本等
元本	5,426,004,106	5,236,594,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,218,267,016	8,718,556,236
元本等合計	14,644,271,122	13,955,150,289
純資産合計	14,644,271,122	13,955,150,289
負債純資産合計	14,975,262,585	14,067,282,697

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2024年12月10日および2025年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)公社債は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ・金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。 計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 (2)投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2024年6月11日 至 2024年12月10日	自 2024年12月11日 至 2025年6月10日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年12月10日現在	2025年6月10日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首日における当該親投資信託の元本額	5,493,516,805円	5,426,004,106円
	期中追加設定元本額	68,996,072円	54,711,788円
	期中一部解約元本額	136,508,771円	244,121,841円
	元本の内訳
	グローバル・ボンド・ファンドVA<適格機関投資家専用>	4,414,469,494円	4,264,699,323円
	[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,011,534,612円	971,894,730円
	計	5,426,004,106円	5,236,594,053円
2.	受益権の総数	5,426,004,106口	5,236,594,053口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2024年6月11日 至 2024年12月10日	自 2024年12月11日 至 2025年6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、金融商品を投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドは日本を除く先進主要国の各種投資適格債(「BBB-」格以上)の債券を主要投資対象として運用を行います。 デリバティブ取引には、債券関連では先物取引が、通貨関連では為替予約取引が含まれております。 デリバティブ取引は、債券関連ではデュレーション・コントロールを目的として利用し、通貨関連では為替変動リスクの回避、または収益の確保を図るため、為替予約取引を利用します。 投資対象とする金融商品は金利変動、為替変動等に伴う市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づき、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に投資委員会を開催し、各プロダクトのパフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2024年12月10日現在	2025年6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則として期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 なお、外国債券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格提供会社の提供する価額のいずれかを時価としております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券(売買目的有価証券を除く。)の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権はその全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
(2024年12月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	194,748,927
地方債証券	1,315,649
特殊債券	19,156,221
社債券	1,287,600
合計	216,508,397

(2025年6月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△42,992,970
地方債証券	△1,583,157
特殊債券	16,733,104
社債券	1,547,468
投資証券	13,226,362
合計	△13,069,193

(注)「当計算期間」とは当マザーファンドの計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2024年12月10日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	962,510,386	-	963,242,201	731,815
	売建	1,001,755,219	-	1,000,497,122	1,258,097
合計		1,964,265,605	-	1,963,739,323	1,989,912

(2025年6月10日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,460,360,677	-	2,454,750,039	△5,610,638
	売建	1,960,564,472	-	1,957,997,630	2,566,842
合計		4,420,925,149	-	4,412,747,669	△3,043,796

1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切捨てております。
(通貨関連)
(2024年12月10日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	2,317,550,138	-	2,244,818,965	△72,731,173
	ユーロ	1,693,157,111	-	1,643,159,053	△49,998,058
	オーストラリア・ドル	703,083,070	-	673,850,625	△29,232,445
	スターリング・ポンド	655,042,131	-	638,188,060	△16,854,071
	シンガポール・ドル	12,301,899	-	12,030,783	△271,116
	デンマーク・クローネ	11,336,293	-	11,063,584	△272,709
	スウェーデン・クローネ	362,096,923	-	353,568,943	△8,527,980
	ニュージーランド・ドル	615,982,124	-	591,191,766	△24,790,358
	カナダ・ドル	1,025,823,901	-	981,587,338	△44,236,563
	ノルウェー・クローネ	503,457,460	-	487,152,404	△16,305,056
	ポーランド・ズロチ	222,365,668	-	219,407,571	△2,958,097
	メキシコ・ペソ	267,770,527	-	263,657,322	△4,113,205
	オフショア人民元	1,655,505,761	-	1,607,020,896	△48,484,865
	スイス・フラン	143,873,000	-	141,658,799	△2,214,201
	売建
	米ドル	2,845,125,587	-	2,760,508,653	84,616,934
	ユーロ	2,171,964,628	-	2,112,576,651	59,387,977
	オーストラリア・ドル	1,036,955,332	-	998,527,926	38,427,406
	スターリング・ポンド	1,111,308,802	-	1,082,572,488	28,736,314
	シンガポール・ドル	4,494,000	-	4,396,203	97,797
	デンマーク・クローネ	13,965,760	-	13,515,341	450,419
	イスラエル・シェケル	2,160,135	-	2,207,617	△47,482
	スウェーデン・クローネ	363,443,336	-	357,278,113	6,165,223
	ニュージーランド・ドル	595,818,503	-	575,930,326	19,888,177
	カナダ・ドル	724,915,876	-	692,304,360	32,611,516
	ノルウェー・クローネ	405,694,682	-	394,988,617	10,706,065
	ポーランド・ズロチ	190,422,715	-	190,038,833	383,882
	メキシコ・ペソ	279,704,998	-	274,000,607	5,704,391
	スイス・フラン	148,791,112	-	145,741,423	3,049,689
合計		20,084,111,472	-	19,472,943,267	△30,811,589

(2025年6月10日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	619,251,996	-	612,165,594	△7,086,402
	ユーロ	131,385,280	-	133,603,069	2,217,789
	オーストラリア・ドル	76,421,060	-	78,143,475	1,722,415
	スターリング・ポンド	103,275,112	-	105,280,429	2,005,317
	オフショア人民元	943,988,362	-	924,388,596	△19,599,766
	売建
	米ドル	96,484,023	-	97,551,587	△1,067,564
	ユーロ	605,419,449	-	609,798,607	△4,379,158
	オーストラリア・ドル	304,074,229	-	302,943,130	1,131,099
	スターリング・ポンド	307,469,953	-	309,843,084	△2,373,131
合計		3,187,769,464	-	3,173,717,571	△27,429,401

1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物売買相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年6月11日 至 2024年12月10日	自 2024年12月11日 至 2025年6月10日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

2024年12月10日現在		2025年6月10日現在
1口当たり純資産額	2.6989円	1口当たり純資産額	2.6649円
(1万口当たり純資産額	26,989円)	(1万口当たり純資産額	26,649円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	5T-NOTE 250930	1,244,500	1,246,821.52
		4.625T-NOTE 261115	2,460,500	2,477,944.55
		4.125T-NOTE 270215	2,913,000	2,915,730.93
		4.25T-NOTE 280115	6,402,200	6,440,588.12
		4.375T-NOTE 280831	5,408,200	5,467,563.42
		4T-NOTE 290731	4,790,300	4,779,259.84
		3.875T-NOTE 290930	157,300	156,095.67

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4T-NOTE 300731	1,123,200	1,116,794.25
		4.125T-NOTE 300831	1,106,600	1,106,556.77
		4.625T-NOTE 300930	924,300	945,421.69
		0.875T-NOTE 301115	488,900	411,793.21
		4.375T-NOTE 301130	1,799,400	1,818,799.78
		3.625T-NOTE 310930	549,800	531,308.68
		4.125T-NOTE 321115	338,100	334,144.49
		4T-NOTE 340215	1,637,400	1,588,373.93
		4.5T-BOND 380515	274,900	271,699.99
		3.875T-BOND 400815	466,300	418,067.09
		1.75T-BOND 410815	244,700	157,970.10
		2.875T-BOND 430515	772,500	579,706.93
		3.125T-BOND 440815	2,652,400	2,034,680.91
		4.625T-BOND 441115	275,200	262,687
		2.875T-BOND 490515	2,116,800	1,473,615.27
		4.125T-BOND 530815	910,400	790,518.81
		4.75T-BOND 531115	1,466,500	1,413,396.65
		4.25T-BOND 540215	1,354,000	1,200,802.29
	国債証券 小計		41,877,400	39,940,341.89
				(5,779,766,874)
	地方債証券	4.8BRITISH COLUMBIA PROV CDA 350611	455,000	452,342.80
	地方債証券 小計		455,000	452,342.80
				(65,458,526)
米ドル合計				40,392,684.69
				(5,845,225,400)
ユーロ	国債証券	0.5FRANCE GVT 260525	2,181,700	2,153,722.42
		2.8SPAIN GVT 260531	436,000	439,417.19
		1.3SPAIN GVT 261031	392,000	388,737.48
		6.25AUSTRIA GVT 270715	180,600	196,304.61
		0.75NETHERLANDS GVT 270715	536,300	523,652.70
		2.05ITALY GVT 270801	1,634,000	1,634,306.37
		2.75FRANCE GVT 271025	412,400	418,620.10
		1.45SPAIN GVT 271031	1,130,000	1,114,622.76
		2.65ITALY GVT 271201	74,000	74,917.37
		0.8BELGIUM GVT 280622	216,500	208,182.17
		2.125PORTUGAL GVT 281017	259,900	260,684.37
		0.75FRANCE-EMPRUNT D E 281125	252,000	239,073.64
		2.8ITALY GVT 281201	204,000	207,682.17
		2.875FINLAND GVT 290415	191,000	195,287.85
		5.5FRANCE(GOVT OF) 290425	691,200	770,159.23
		0.5FINLAND GVT 290915	306,000	283,686.55
		3ITALY GVT 291001	548,000	558,128.78
		2.7BELGIUM GVT 291022	128,100	129,922.35
		AUSTRIA GVT 300220	435,000	389,707.80
		0.1BELGIUM GVT 300622	38,800	34,539.79
		0.3PORTUGAL GVT 311017	89,700	78,141.25
		3.15ITALY GVT 311115	923,000	932,895.57
		FRANCE GVT 311125	76,200	63,832.39
		GERMANY GVT 320215	1,096,264.79	941,025.47

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		0.35BELGIUM GVT 320622	247,200	209,649.57
		2.55SPAIN GVT 321031	782,000	767,124.01
		1.3IRELAND GVT 330515	254,000	229,301.99
		3BELGIUM GVT 330622	113,400	114,544.62
		3.45SPAIN GVT 341031	426,000	437,919.90
		2.95AUSTRIA GVT 350220	56,500	56,428.85
		5BELGIUM GVT 350328	86,200	100,352.37
		4.75FRANCE GVT 350425	147,200	166,167.86
		3.2FRANCE GVT 350525	367,800	366,302.59
		3.1BELGIUM GVT 350622	75,618.15	75,599.90
		3.65ITALY GVT 350801	1,081,000	1,097,438.53
		3.2SPAIN GVT 351031	214,000	213,759.73
		1.25FRANCE GVT 360525	215,200	174,395.65
		4.15AUSTRIA GVT 370315	99,000	108,832.28
		0.85SPAIN GVT 370730	88,000	65,925.11
		1.25FRANCE GVT 380525	379,400	291,381.57
		3.5PORTUGAL GVT 380618	111,700	113,890.43
		1.9BELGIUM GVT 380622	66,600	56,502.79
		4.25GERMANY GVT 390704	176,400	205,302.25
		4.15ITALY GVT 391001	330,000	341,511.22
		0.5FRANCE GVT 400525	133,100	85,836.85
		0.4BELGIUM GVT 400622	182,000	116,641.98
		3.85ITALY GVT 401001	120,000	119,100.36
		1SPAIN GVT 420730	403,000	267,348.89
		0.5FINLAND GVT 430415	121,000	74,416.21
		2.5FRANCE GVT 430525	364,900	307,885.10
		3.45BELGIUM GVT 430622	112,600	110,138.08
		0.5FRANCE GVT 440625	603,700	342,696.34
		4.75ITALY GVT 440901	191,000	210,170.99
		2IRELAND GVT 450218	118,900	96,961.76
		4.1ITALY GVT 460430	199,000	200,993.22
		2.9SPAIN GVT 461031	214,000	186,957.72
		1.5AUSTRIA GVT 470220	118,000	83,081.38
		2FRANCE GVT 480525	83,400	60,597.04
		3FRANCE GVT 490625	36,600	31,907.70
		3.85ITALY GVT 490901	88,000	84,491.52
		1.5FRANCE GVT 500525	100,800	63,035.68
		1.7BELGIUM GVT 500622	57,000	37,792.25
		1SPAIN GVT 501031	30,000	16,401.78
		2.15ITALY GVT 520901	270,000	183,296.18
		2NETHERLANDS GVT 540115	269,200	211,991.50
		3.625PORTUGAL GVT 540612	57,900	55,851.68
		4SPAIN GVT 541031	131,000	131,438.67
		3.25FRANCE GVT 550525	267,200	233,769.80
		3.5BELGIUM GVT 550622	51,040	47,582.55
		3.15IRELAND GVT 551018	223,400	210,723.39
		3.8AUSTRIA GVT 620126	33,000	34,621.82
		1.75FRANCE GVT 660525	85,000	47,022.28
		2.15BELGIUM GVT 660622	66,800	42,994.19
		3.45SPAIN GVT 660730	99,000	87,501.99

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.8ITALY GVT 670301	81,000	58,807.45
		0.7AUSTRIA GVT 710420	130,000	48,879.38
	国債証券 小計		22,791,422.94	21,320,517.33
				(3,524,281,514)
	地方債証券	3BAVARIA (FREE STAT 550219	327,000	300,692.85
	地方債証券 小計		327,000	300,692.85
				(49,704,528)
	特殊債券	EUROPEAN UNION 281004	175,194	163,041.66
		3.125EUROPEAN UNION 281205	922,384	949,790.33
		2.75EXPORT DEV CANADA 300122	204,000	206,161.95
		2.75KREDITANST FUR WIE 310220	916,000	927,703.45
		2.8ASDB 320115	544,000	547,195.72
		2.875CPPIB CAPITAL INC 320130	253,000	252,812.23
		2.75LANDWIRT RENTENBK 330117	258,000	258,031.34
		2.875KOMMUNEKREDIT 330317	342,000	344,753.78
		2.75BNG BANK N.V. 340111	343,000	338,100.24
		2.75BNG BANK N.V. 340828	100,000	98,059.61
		2.875EIB 350115	347,000	346,197.56
		2.75KREDITANST FUR WIE 350117	130,000	128,703.42
		3.625AGENCE FRANC DEV 350120	500,000	511,360
		2.875EUROP FIN STAB FAC 350129	222,000	220,098.61
		3.25INTL.DEVEL..ASSOC. 400124	146,000	144,299.61
		0.25CPPIB CAPITAL INC 410118	314,000	191,863.42
		3.2INTL.DEVEL..ASSOC. 440118	80,000	76,389.71
		0.7IBRD 461022	160,000	94,174.56
		3.375EUROPEAN UNION 541005	126,100	116,447.83
	特殊債券 小計		6,082,678	5,915,185.03
				(977,780,085)
	社債券	3SAGESS 311125	600,000	599,957.40
		2.875BPIFRANCE FINANCEM 320131	300,000	299,056.57
	社債券 小計		900,000	899,013.97
				(148,607,009)
ユーロ合計				28,435,409.18
				(4,700,373,136)
カナダ・ドル	国債証券	3.5GOVERNMENT OF CANADA 280301	1,207,000	1,230,102.20
		1.5GOVERNMENT OF CANADA 311201	552,000	499,371.24
		3.25GOVERNMENT OF CANADA 331201	333,000	331,946.94
		3.25CANADA GVT 341201	150,000	148,656.15
		2CANADA GVT 511201	360,000	260,075.81
		2.75GOVERNMENT OF CANADA 551201	126,000	105,765.78
	国債証券 小計		2,728,000	2,575,918.12
				(272,119,990)
カナダ・ドル合計				2,575,918.12
				(272,119,990)
スターリング・ポンド	国債証券	4.625UK TREASURY 340131	677,400	681,958.90
		4.25UK TREASURY 390907	347,600	322,167.27
		4.75UK TREASURY 431022	598,100	566,073.74

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		3.75UK TREASURY 531022	938,300	721,675.99
		4.375UK TREASURY 540731	828,600	711,575.71
		5.375UK TREASURY 560131	252,423.23	253,861.68
		4UK TREASURY 631022	393,700	310,786.78
	国債証券 小計		4,036,123.23	3,568,100.07
				(699,847,147)
	地方債証券	4.75QUEBEC PROV 300122	481,000	488,004.22
	地方債証券小計		481,000	488,004.22
				(95,717,147)
	特殊債券	4.625CENTRAL AMERN BK E 280214	306,000	306,287.21
		4.875CORP ANDINA DE FOM 300130	456,000	458,252.41
		5.875SOC NAT SNCF SA 550129	200,000	197,992.80
	特殊債券 小計		962,000	962,532.42
				(188,791,108)
スターリング・ポンド合計				5,018,636.71
				(984,355,402)
オーストラリア・ドル	国債証券	3AUSTRALIA GVT 470321	63,000	47,094.39
		1.75AUSTRALIA GVT 510621	1,581,000	835,194.87
		4.75AUSTRALIA GVT 540621	994,000	956,118.66
	国債証券 小計		2,638,000	1,838,407.92
				(173,398,635)
	地方債証券	2NS WALES TSY 330308	270,000	223,754.40
		5.2ALBERTA PROV 340515	297,000	301,858.92
		4.75NS WALES TSY 370220	274,700	263,434.55
	地方債証券 小計		841,700	789,047.87
				(74,422,995)
	特殊債券	2.15KREDITANST FUR WIE 250825	594,000	591,952.68
		3.8KREDITANST FUR WIE 280524	254,000	254,535.94
		4.2KREDITANST FUR WIE 290208	183,000	185,318.61
		4.5STH AUST GOVT FIN 310523	346,000	350,587.96
		2.25TSY CORP VICTORIA 411120	68,000	43,408.48
		2.45NS WALES TSY 500824	73,200	41,134
		2.25QUEENSLAND TSY 501028	125,000	66,548.75
	特殊債券 小計		1,643,200	1,533,486.42
				(144,638,439)
オーストラリア・ドル合計				4,160,942.21
				(392,460,069)
ニュージーランド・ドル	国債証券	0.25NEW ZEALAND GVT 280515	382,000	346,642.07
		5NEW ZEALAND GVT 540515	143,000	135,749.51
	国債証券 小計		525,000	482,391.58
				(42,262,326)
ニュージーランド・ドル合計				482,391.58
				(42,262,326)
メキシコ・ペソ	国債証券	8.5MEXICO GVT 290531	6,053,600	6,037,059.74
		7.75MEXICO GVT 310529	5,710,100	5,440,158.96

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		8MEXICO GVT 530731	3,347,100	2,744,127.86
	国債証券 小計		15,110,800	14,221,346.56
				(108,008,282)
メキシコ・ペソ合計				14,221,346.56
				(108,008,282)
ノルウェー・クローネ	国債証券	2.125NORWAY GVT 320518	1,215,000	1,080,122.85
	国債証券 小計		1,215,000	1,080,122.85
				(15,542,967)
ノルウェー・クローネ合計				1,080,122.85
				(15,542,967)
ポーランド・ズロチ	国債証券	3.75POLAND GVT 270525	1,268,000	1,248,600.31
		1.75POLAND GVT 320425	1,237,000	984,653.90
	国債証券 小計		2,505,000	2,233,254.21
				(86,426,937)
ポーランド・ズロチ合計				2,233,254.21
				(86,426,937)
オフショア人民元	投資証券	abrdn SICAV I- China Onshore Bond Fund	253,685.91	33,544,634.45
	投資証券 小計		253,685.91	33,544,634.45
				(675,515,139)
オフショア人民元合計				33,544,634.45
				(675,515,139)
シンガポール・ドル	国債証券	2.625SINGAPORE GVT 280501	151,000	154,322
		3.375SINGAPORE GVT 330901	163,000	176,936.50
		1.875SINGAPORE GVT 500301	160,000	143,520
	国債証券 小計		474,000	474,778.50
				(53,426,824)
シンガポール・ドル合計				474,778.50
				(53,426,824)
スウェーデン・クローネ	国債証券	1SWEDEN GVT 261112	190,000	187,948
	国債証券 小計		190,000	187,948
				(2,838,014)
	特殊債券	KOMINS 3 06/18/31	1,510,000	1,532,579.03
	特殊債券 小計		1,510,000	1,532,579.03
				(23,141,943)
スウェーデン・クローネ合計				1,720,527.03
				(25,979,957)
デンマーク・クローネ	国債証券	0.5DENMARK GVT 271115	439,900	427,080.21
		2.25DENMARK GVT 331115	505,300	500,339.34
		4.5DENMARK GVT 391115	702,400	849,959.70
	国債証券 小計		1,647,600	1,777,379.25
				(39,386,724)
デンマーク・クローネ合計				1,777,379.25
				(39,386,724)
		3.955MALAYSIA GVT 250915	334,000	334,877.25
マレーシア・リンギット		3.733MALAYSIA GVT 280615	547,000	555,927.69
	国債証券	4.642MALAYSIA GVT 331107	458,000	495,604.50
		4.762MALAYSIA GVT 370407	290,000	320,432.97
		4.696MALAYSIA GVT 421015	208,000	231,638.11

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4.065MALAYSIA GVT 500615	288,000	290,941.34
	国債証券 小計		2,125,000	2,229,421.86
				(76,163,961)
マレーシア・リンギット合計				2,229,421.86
				(76,163,961)
イスラエル・シェケル	国債証券	2ISRAEL GVT 270331	285,400	275,353.92
		1ISRAEL GVT 300331	819,000	703,930.50
		3.75ISRAEL GVT 470331	239,800	205,244.82
	国債証券 小計		1,344,200	1,184,529.24
				(49,055,620)
イスラエル・シェケル合計				1,184,529.24
				(49,055,620)
合計				139,531,976.44
				(13,366,302,734)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、邦貨換算額であり、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券25銘柄	98.88%	-	43.24%
	地方債証券1銘柄	1.12%	-	0.49%
ユーロ	国債証券76銘柄	74.98%	-	26.37%
	地方債証券1銘柄	1.06%	-	0.37%
	特殊債券19銘柄	20.80%	-	7.31%
	社債券2銘柄	3.16%	-	1.11%
カナダ・ドル	国債証券6銘柄	100.00%	-	2.03%
スターリング・ポンド	国債証券7銘柄	71.10%	-	5.24%
	地方債証券1銘柄	9.72%	-	0.72%
	特殊債券3銘柄	19.18%	-	1.41%
オーストラリア・ドル	国債証券3銘柄	44.18%	-	1.30%
	地方債証券3銘柄	18.96%	-	0.56%
	特殊債券7銘柄	36.86%	-	1.08%
ニュージーランド・ドル	国債証券2銘柄	100.00%	-	0.32%
メキシコ・ペソ	国債証券3銘柄	100.00%	-	0.81%
ノルウェー・クローネ	国債証券1銘柄	100.00%	-	0.12%
ポーランド・ズロチ	国債証券2銘柄	100.00%	-	0.65%
オフショア人民元	投資証券1銘柄	-	100.00%	5.05%
シンガポール・ドル	国債証券3銘柄	100.00%	-	0.40%
スウェーデン・クローネ	国債証券1銘柄	10.92%	-	0.02%
	特殊債券1銘柄	89.08%	-	0.17%
デンマーク・クローネ	国債証券3銘柄	100.00%	-	0.29%
マレーシア・リンギット	国債証券6銘柄	100.00%	-	0.57%
イスラエル・シェケル	国債証券3銘柄	100.00%	-	0.37%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。