有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/06/11-2024/12/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	FS海外高格付け債マザーファンド	1,011,534,612	2,730,030,764
合計		1,011,534,612	2,730,030,764

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「FS海外高格付け債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は、次のとおりです。

FS海外高格付け債マザーファンドの状況

以下に記載した情報は監査の対象外です。
貸借対照表

		(単位:円)
	2024年6月10日現在	2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	-	2,238,556
コール・ローン	54,066,242	449,628,722
国債証券	13,415,364,358	12,865,531,217
地方債証券	92,020,706	88,166,152
特殊債券	855,175,686	683,530,191
社債券	49,693,103	48,243,956
派生商品評価勘定	129,736,032	302,169,786
未収入金	517,402,604	-
未収利息	71,367,952	106,631,280
前払費用	23,827,909	18,294,200
差入委託証拠金	413,670,220	410,828,525
流動資産合計	15,622,324,812	14,975,262,585
資産合計	15,622,324,812	14,975,262,585
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	145,448,869	330,991,463
未払金	561,905,598	-
流動負債合計	707,354,467	330,991,463
負債合計	707,354,467	330,991,463
純資産の部
元本等
元本	5,493,516,805	5,426,004,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,421,453,540	9,218,267,016
元本等合計	14,914,970,345	14,644,271,122
純資産合計	14,914,970,345	14,644,271,122
負債純資産合計	15,622,324,812	14,975,262,585

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2024年6月10日および2024年12月10日における同ファンドの状況です。
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ・金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。 計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年12月12日 至 2024年6月10日	自 2024年6月11日 至 2024年12月10日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年6月10日現在	2024年12月10日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首日における当該親投資信託の元本額	5,469,381,484円	5,493,516,805円
	期中追加設定元本額	86,024,809円	68,996,072円
	期中一部解約元本額	61,889,488円	136,508,771円
	元本の内訳
	グローバル・ボンド・ファンドVA<適格機関投資家専用>	4,460,581,468円	4,414,469,494円
	[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,032,935,337円	1,011,534,612円
	計	5,493,516,805円	5,426,004,106円
2.	受益権の総数	5,493,516,805口	5,426,004,106口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年12月12日 至 2024年6月10日	自 2024年6月11日 至 2024年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、金融商品を投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドは日本を除く先進主要国の各種投資適格債(「BBB-」格以上)の債券を主要投資対象として運用を行います。 デリバティブ取引には、債券関連では先物取引が、通貨関連では為替予約取引が含まれております。 デリバティブ取引は、債券関連ではデュレーション・コントロールを目的として利用し、通貨関連では為替変動リスクの回避、または収益の確保を図るため、為替予約取引を利用します。 投資対象とする金融商品は金利変動、為替変動等に伴う市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づき、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に投資委員会を開催し、各プロダクトのパフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2024年6月10日現在	2024年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則として期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 なお、外国債券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格提供会社の提供する価額のいずれかを時価としております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券(売買目的有価証券を除く。)の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権はその全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
(2024年6月10日現在)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	23,338,202
地方債証券	△1,371,030
特殊債券	8,905,125
社債券	△716,960
合計	30,155,337

(2024年12月10日現在)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	194,748,927
地方債証券	1,315,649
特殊債券	19,156,221
社債券	1,287,600
合計	216,508,397

(注)「当計算期間」とは当マザーファンドの計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2024年6月10日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,978,340,531	-	1,985,586,567	7,246,036
	売建	1,549,887,801	-	1,552,633,338	△2,745,537
合計		3,528,228,332	-	3,538,219,905	4,500,499

(2024年12月10日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	962,510,386	-	963,242,201	731,815
	売建	1,001,755,219	-	1,000,497,122	1,258,097
合計		1,964,265,605	-	1,963,739,323	1,989,912

1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切捨てております。
(通貨関連)
(2024年6月10日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	3,532,378,763	-	3,549,015,133	16,636,370
	ユーロ	2,595,563,813	-	2,581,608,649	△13,955,164
	オーストラリア・ドル	744,367,336	-	735,964,979	△8,402,357
	スターリング・ポンド	908,981,254	-	918,869,293	9,888,039
	シンガポール・ドル	12,252,804	-	12,337,203	84,399
	デンマーク・クローネ	11,620,458	-	11,684,390	63,932
	イスラエル・シェケル	46,848,848	-	46,567,207	△281,641
	スウェーデン・クローネ	372,580,496	-	382,304,486	9,723,990
	ニュージーランド・ドル	655,300,628	-	661,150,180	5,849,552
	カナダ・ドル	876,718,243	-	874,394,956	△2,323,287
	ノルウェー・クローネ	451,634,200	-	452,884,851	1,250,651
	ポーランド・ズロチ	224,383,597	-	220,762,037	△3,621,560
	メキシコ・ペソ	290,706,714	-	265,501,256	△25,205,458
	オフショア人民元	1,465,233,302	-	1,467,051,757	1,818,455
	スイス・フラン	145,223,000	-	147,703,779	2,480,779
	売建
	米ドル	4,140,515,001	-	4,142,522,831	△2,007,830
	ユーロ	3,201,575,485	-	3,203,409,386	△1,833,901
	オーストラリア・ドル	827,134,776	-	822,579,999	4,554,777
	スターリング・ポンド	1,499,642,228	-	1,524,442,149	△24,799,921
	スイス・フラン	149,921,175	-	152,045,138	△2,123,963
	スウェーデン・クローネ	369,681,074	-	381,987,573	△12,306,499
	ニュージーランド・ドル	665,024,646	-	675,010,672	△9,986,026
	カナダ・ドル	645,884,610	-	638,179,963	7,704,647
	ノルウェー・クローネ	373,467,433	-	374,083,534	△616,101
	ポーランド・ズロチ	178,124,660	-	177,646,010	478,650
	メキシコ・ペソ	297,436,912	-	270,720,781	26,716,131
合計		24,682,201,456	-	24,690,428,192	△20,213,336

(2024年12月10日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	2,317,550,138	-	2,244,818,965	△72,731,173
	ユーロ	1,693,157,111	-	1,643,159,053	△49,998,058
	オーストラリア・ドル	703,083,070	-	673,850,625	△29,232,445
	スターリング・ポンド	655,042,131	-	638,188,060	△16,854,071
	シンガポール・ドル	12,301,899	-	12,030,783	△271,116
	デンマーク・クローネ	11,336,293	-	11,063,584	△272,709
	スウェーデン・クローネ	362,096,923	-	353,568,943	△8,527,980
	ニュージーランド・ドル	615,982,124	-	591,191,766	△24,790,358
	カナダ・ドル	1,025,823,901	-	981,587,338	△44,236,563
	ノルウェー・クローネ	503,457,460	-	487,152,404	△16,305,056
	ポーランド・ズロチ	222,365,668	-	219,407,571	△2,958,097
	メキシコ・ペソ	267,770,527	-	263,657,322	△4,113,205
	オフショア人民元	1,655,505,761	-	1,607,020,896	△48,484,865
	スイス・フラン	143,873,000	-	141,658,799	△2,214,201
	売建
	米ドル	2,845,125,587	-	2,760,508,653	84,616,934
	ユーロ	2,171,964,628	-	2,112,576,651	59,387,977
	オーストラリア・ドル	1,036,955,332	-	998,527,926	38,427,406
	スターリング・ポンド	1,111,308,802	-	1,082,572,488	28,736,314
	シンガポール・ドル	4,494,000	-	4,396,203	97,797
	デンマーク・クローネ	13,965,760	-	13,515,341	450,419
	イスラエル・シェケル	2,160,135	-	2,207,617	△47,482
	スウェーデン・クローネ	363,443,336	-	357,278,113	6,165,223
	ニュージーランド・ドル	595,818,503	-	575,930,326	19,888,177
	カナダ・ドル	724,915,876	-	692,304,360	32,611,516
	ノルウェー・クローネ	405,694,682	-	394,988,617	10,706,065
	ポーランド・ズロチ	190,422,715	-	190,038,833	383,882
	メキシコ・ペソ	279,704,998	-	274,000,607	5,704,391
	スイス・フラン	148,791,112	-	145,741,423	3,049,689
合計		20,084,111,472	-	19,472,943,267	△30,811,589

1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物売買相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月12日 至 2024年6月10日	自 2024年6月11日 至 2024年12月10日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

2024年6月10日現在		2024年12月10日現在
1口当たり純資産額	2.7150円	1口当たり純資産額	2.6989円
(1万口当たり純資産額	27,150円)	(1万口当たり純資産額	26,989円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	5T-NOTE 250930	2,355,900	2,368,674.92
		4.625T-NOTE 260228	6,383,500	6,412,799.24
		4.625T-NOTE 260915	1,860,600	1,875,063.26
		4.625T-NOTE 261015	2,196,500	2,214,861.37
		4.625T-NOTE 261115	2,460,500	2,482,317.72
		4.125T-NOTE 270215	2,514,000	2,513,901.79
		3.125T-NOTE 270831	1,114,900	1,087,092.82
		4.375T-NOTE 280831	4,633,700	4,676,959.93
		4T-NOTE 290731	4,790,300	4,773,178.41
		3.875T-NOTE 290930	389,500	385,848.43
		4T-NOTE 300731	1,123,200	1,117,233
		4.125T-NOTE 300831	1,106,600	1,107,334.84
		4.625T-NOTE 300930	924,300	948,725.34
		0.875T-NOTE 301115	488,900	407,009.25
		4.375T-NOTE 301130	1,799,400	1,823,895.73
		3.625T-NOTE 310930	549,800	533,520.76
		2.75T-NOTE 320815	2,570,500	2,334,586.34
		4.125T-NOTE 321115	654,300	653,712.14
		4T-NOTE 340215	2,200,100	2,167,657.10
		4.5T-BOND 380515	274,900	281,772.50
		3.875T-BOND 400815	529,900	501,355.77
		1.75T-BOND 410815	317,900	217,246.15
		2.375T-BOND 420215	257,400	193,024.86
		2.875T-BOND 430515	772,500	616,400.67
		3.125T-BOND 440815	2,529,800	2,071,767.83
		2.875T-BOND 490515	2,247,900	1,699,096.30
		4.125T-BOND 530815	1,040,700	991,795.22
		4.75T-BOND 531115	241,800	255,448.47
		4.25T-BOND 540215	954,400	930,950.08
	国債証券 小計		49,283,700	47,643,230.24
				(7,219,855,110)
米ドル合計				47,643,230.24
				(7,219,855,110)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	国債証券	1.5ITALY GVT 250601	1,295,000	1,288,591.04
		1.2AUSTRIA GVT 251020	225,000	222,989.73
		0.5FRANCE GVT 260525	2,181,700	2,130,625.13
		2.8SPAIN GVT 260531	436,000	439,540.62
		1.3SPAIN GVT 261031	392,000	386,239.95
		6.25AUSTRIA GVT 270715	180,600	199,271.33
		0.75NETHERLANDS GVT 270715	536,300	519,632.39
		2.05ITALY GVT 270801	1,634,000	1,625,488.90
		2.75FRANCE GVT 271025	412,400	418,293.48
		1.45SPAIN GVT 271031	1,130,000	1,106,602.22
		2.65ITALY GVT 271201	74,000	74,699.70
		0.8BELGIUM GVT 280622	402,900	384,850.08
		2.125PORTUGAL GVT 281017	259,900	261,123.40
		0.75FRANCE-EMPRUNT D E 281125	252,000	236,722.24
		2.8ITALY GVT 281201	204,000	207,152.55
		2.875FINLAND GVT 290415	191,000	196,191.60
		5.5FRANCE(GOVT OF) 290425	605,000	681,411.50
		0.5FINLAND GVT 290915	306,000	282,559.63
		2.5GERMANY GVT 291011	239,100	244,833.42
		2.7BELGIUM GVT 291022	128,100	130,686.08
		AUSTRIA GVT 300220	677,000	603,215.46
		0.1BELGIUM GVT 300622	38,800	34,427.44
		0.3PORTUGAL GVT 311017	89,700	78,993.48
		FRANCE GVT 311125	793,500	663,322.35
		GERMANY GVT 320215	1,096,264.79	952,819.37
		1.65ITALY GVT 320301	2,042,000	1,888,035.22
		0.35BELGIUM GVT 320622	247,200	211,083.33
		2.55SPAIN GVT 321031	899,000	897,875.80
		1.3IRELAND GVT 330515	254,000	234,566.07
		3FRANCE GVT 330525	513,400	522,254.60
		3BELGIUM GVT 330622	113,400	117,195.65
		4.2ITALY GVT 340301	158,000	172,418.52
		1.25FRANCE GVT 340525	434,600	378,320.38
		3.45SPAIN GVT 341031	426,000	451,320.92
		5BELGIUM GVT 350328	124,300	150,088.17
		4.75FRANCE GVT 350425	316,700	369,058.89
		2.25ITALY GVT 360901	227,000	205,562.17
		4NETHERLANDS GVT 370115	109,500	127,608.56
		4.15AUSTRIA GVT 370315	99,000	114,579.13
		0.85SPAIN GVT 370730	252,000	196,419.75
		4.05ITALY GVT 371030	426,000	458,525.39
		1.25FRANCE GVT 380525	379,400	303,448.85
		1.9BELGIUM GVT 380622	66,600	59,433.92
		4.25GERMANY GVT 390704	276,500	341,766.02
		4.15ITALY GVT 391001	257,000	276,520.82
		0.5FRANCE GVT 400525	133,100	90,349.43
		0.4BELGIUM GVT 400622	182,000	124,311.91
		1SPAIN GVT 420730	403,000	287,795.47
		0.5FINLAND GVT 430415	121,000	82,101.35

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		2.5FRANCE GVT 430525	364,900	328,552.12
		3.45BELGIUM GVT 430622	112,600	118,870.96
		0.5FRANCE GVT 440625	603,700	370,704.59
		4.75ITALY GVT 440901	397,000	460,470.37
		2IRELAND GVT 450218	118,900	107,355.31
		2.9SPAIN GVT 461031	214,000	203,573.11
		1.5AUSTRIA GVT 470220	118,000	93,744.39
		2FRANCE GVT 480525	83,400	66,187.57
		3FRANCE GVT 490625	36,600	34,928.29
		3.85ITALY GVT 490901	88,000	90,363.11
		1.5FRANCE GVT 500525	100,800	69,872.79
		1.7BELGIUM GVT 500622	57,000	42,675.23
		1SPAIN GVT 501031	30,000	18,346.02
		2.15ITALY GVT 520901	395,000	292,818.76
		2NETHERLANDS GVT 540115	269,200	244,177.45
		3.625PORTUGAL GVT 540612	57,900	63,905.38
		2.5GERMANY GVT 540815	91,700	94,799.57
		4SPAIN GVT 541031	131,000	146,127.22
		3.25FRANCE GVT 550525	267,200	259,690.47
		3.5BELGIUM GVT 550622	51,040	53,420.53
		3.8AUSTRIA GVT 620126	33,000	40,485.18
		1.75FRANCE GVT 660525	85,000	55,819.62
		2.15BELGIUM GVT 660622	86,100	67,090.73
		3.45SPAIN GVT 660730	99,000	99,802.41
		2.8ITALY GVT 670301	81,000	66,471.23
		0.7AUSTRIA GVT 710420	162,000	80,676.95
	国債証券 小計		26,375,004.79	25,001,852.77
				(3,998,046,274)
	社債券	2.875BPIFRANCE FINANCEM 320131	300,000	301,694.43
	社債券 小計		300,000	301,694.43
				(48,243,956)
	特殊債券	2.875EUROPEAN UNION 271206	580,300	591,860.15
		EUROPEAN UNION 281004	175,194	161,118.91
		3.125EUROPEAN UNION 281205	922,384	952,892.03
		2.75KREDITANST FUR WIE 310220	916,000	938,794.66
		2.75BNG BANK N.V. 340111	343,000	345,296.96
		2.75BNG BANK N.V. 340828	100,000	100,243.60
		0.25CPPIB CAPITAL INC 410118	314,000	203,847.96
		3.2INTL.DEVEL.ASSOC. 440118	80,000	82,644.20
		0.7IBRD 461022	160,000	105,367.11
	特殊債券 小計		3,590,878	3,482,065.58
				(556,817,106)
ユーロ合計				28,785,612.78
				(4,603,107,336)
カナダ・ドル	国債証券	3.5GOVERNMENT OF CANADA 280301	794,000	810,280.12
	国債証券 小計		794,000	810,280.12
				(86,627,045)
カナダ・ドル合計				810,280.12
				(86,627,045)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
スターリング・ポンド	国債証券	4.125UK TREASURY 270129	276,200	275,565.32
		3.75UK TREASURY 270307	205,600	203,435.33
		4.5UK TREASURY 280607	254,900	257,973.02
		4.125UK TREASURY 290722	335,100	335,170.35
		4UK TREASURY 311022	768,500	761,086.35
		1.125UK TREASURY 390131	448,000	292,208
		3.75UK TREASURY 531022	2,540,300	2,116,980.53
		4UK TREASURY 631022	393,700	340,205.47
	国債証券 小計		5,222,300	4,582,624.37
				(885,408,855)
スターリング・ポンド合計				4,582,624.37
				(885,408,855)
オーストラリア・ドル	国債証券	3AUSTRALIA GVT 470321	63,000	48,712.86
		1.75AUSTRALIA GVT 510621	1,590,000	884,119.50
		4.75AUSTRALIA GVT 540621	1,290,000	1,305,351
	国債証券 小計		2,943,000	2,238,183.36
				(218,066,203)
	地方債証券	2NS WALES TSY 330308	129,000	104,946.66
		5.2ALBERTA PROV 340515	297,000	302,334.12
		4.75NS WALES TSY 370220	515,900	497,637.14
	地方債証券 小計		941,900	904,917.92
				(88,166,152)
	特殊債券	2.15KREDITANST FUR WIE 250825	594,000	584,852.40
		3.8KREDITANST FUR WIE 280524	202,000	199,628.52
		4.2KREDITANST FUR WIE 290208	98,000	97,960.80
		4.5STH AUST GOVT FIN 310523	149,000	149,204.13
		4.25NS WALES TSY 360220	121,100	112,671.44
		2.25TSY CORP VICTORIA 411120	68,000	44,005.52
		2.45NS WALES TSY 500824	73,200	42,768.56
		2.25QUEENSLAND TSY 501028	125,000	69,463.75
	特殊債券 小計		1,430,300	1,300,555.12
				(126,713,085)
オーストラリア・ドル合計				4,443,656.40
				(432,945,440)
ニュージーランド・ドル	国債証券	0.25NEW ZEALAND GVT 280515	139,000	123,206.39
		5NEW ZEALAND GVT 540515	143,000	143,646.50
	国債証券 小計		282,000	266,852.89
				(23,653,840)
ニュージーランド・ドル合計				266,852.89
				(23,653,840)
メキシコ・ペソ	国債証券	5.5MEXICO GVT 270304	8,643,700	7,959,860.84
		7.75MEXICO GVT 310529	5,710,100	5,172,410.71
		8MEXICO GVT 530731	3,347,100	2,627,336.63
	国債証券 小計		17,700,900	15,759,608.18
				(118,028,433)
メキシコ・ペソ合計				15,759,608.18
				(118,028,433)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ノルウェー・クローネ	国債証券	2.125NORWAY GVT 320518	1,215,000	1,113,304.19
	国債証券 小計		1,215,000	1,113,304.19
				(15,174,335)
ノルウェー・クローネ合計				1,113,304.19
				(15,174,335)
ポーランド・ズロチ	国債証券	3.75POLAND GVT 270525	524,000	508,814.48
		1.75POLAND GVT 320425	1,237,000	959,269.06
	国債証券 小計		1,761,000	1,468,083.54
				(55,120,224)
ポーランド・ズロチ合計				1,468,083.54
				(55,120,224)
シンガポール・ドル	国債証券	2.625SINGAPORE GVT 280501	151,000	150,864.10
		3.375SINGAPORE GVT 330901	163,000	171,557.50
		1.875SINGAPORE GVT 500301	160,000	136,800
	国債証券 小計		474,000	459,221.60
				(51,896,632)
シンガポール・ドル合計				459,221.60
				(51,896,632)
スウェーデン・クローネ	国債証券	1SWEDEN GVT 261112	885,000	871,663.05
		0.125SWEDEN GVT 310512	1,000,000	893,385
		3.5SWEDEN GVT 390330	200,000	231,241
	国債証券 小計		2,085,000	1,996,289.05
				(27,728,454)
スウェーデン・クローネ合計				1,996,289.05
				(27,728,454)
デンマーク・クローネ	国債証券	0.5DENMARK GVT 271115	439,900	425,801.33
		2.25DENMARK GVT 331115	505,300	523,220.96
		4.5DENMARK GVT 391115	702,400	923,440.64
	国債証券 小計		1,647,600	1,872,462.93
				(40,145,605)
デンマーク・クローネ合計				1,872,462.93
				(40,145,605)
マレーシア・リンギット	国債証券	3.955MALAYSIA GVT 250915	334,000	335,808.17
		3.733MALAYSIA GVT 280615	547,000	550,594.33
		4.642MALAYSIA GVT 331107	458,000	486,804.30
		4.762MALAYSIA GVT 370407	290,000	313,333.57
		4.696MALAYSIA GVT 421015	208,000	225,098.70
		4.065MALAYSIA GVT 500615	288,000	284,605.35
	国債証券 小計		2,125,000	2,196,244.42
				(75,150,433)
マレーシア・リンギット合計				2,196,244.42
				(75,150,433)
イスラエル・シェケル	国債証券	2ISRAEL GVT 270331	285,400	275,853.37
		1ISRAEL GVT 300331	819,000	702,169.65
		3.75ISRAEL GVT 470331	239,800	214,668.96
	国債証券 小計		1,344,200	1,192,691.98
				(50,629,774)
イスラエル・シェケル合計				1,192,691.98
				(50,629,774)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
合計				112,590,162.69
				(13,685,471,516)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、邦貨換算額であり、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券29銘柄	100.00%	52.76%
ユーロ	国債証券75銘柄	86.86%	29.22%
	社債券1銘柄	1.04%	0.35%
	特殊債券9銘柄	12.10%	4.07%
カナダ・ドル	国債証券1銘柄	100.00%	0.63%
スターリング・ポンド	国債証券8銘柄	100.00%	6.47%
オーストラリア・ドル	国債証券3銘柄	50.37%	1.59%
	地方債証券3銘柄	20.36%	0.65%
	特殊債券8銘柄	29.27%	0.93%
ニュージーランド・ドル	国債証券2銘柄	100.00%	0.17%
メキシコ・ペソ	国債証券3銘柄	100.00%	0.86%
ノルウェー・クローネ	国債証券1銘柄	100.00%	0.11%
ポーランド・ズロチ	国債証券2銘柄	100.00%	0.40%
シンガポール・ドル	国債証券3銘柄	100.00%	0.38%
スウェーデン・クローネ	国債証券3銘柄	100.00%	0.20%
デンマーク・クローネ	国債証券3銘柄	100.00%	0.29%
マレーシア・リンギット	国債証券6銘柄	100.00%	0.55%
イスラエル・シェケル	国債証券3銘柄	100.00%	0.37%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。