有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	186,664,948	1.8307	1.8248	-	98.89%
	日本			341,746,186	340,626,197	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.89%
合計	98.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	223,372,856	1.8307	1.8248	-	99.78%
	日本			408,951,024	407,610,787	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.78%
合計	99.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成26年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 4 3/14 2044/03/25	特殊債券	84,100,500	104.47	104.88	4.000000	6.40%
	アメリカ			87,863,759	88,213,014	2044/3/25
2	FNCL 3 3/14 2044/03/25	特殊債券	71,358,000	96.92	97.26	3.000000	5.03%
	アメリカ			69,161,512	69,406,358	2044/3/25
3	G2SF 3565	特殊債券	64,725,423	103.38	103.31	3.500000	4.85%
	アメリカ			66,914,437	66,871,718	2034/5/20
4	FNCL 3.5 3/14 2044/03/25	特殊債券	56,067,000	101.12	101.48	3.500000	4.13%
	アメリカ			56,696,485	56,899,034	2044/3/25
5	FNCL 4.5 3/14 2044/03/25	特殊債券	44,343,900	107.02	107.47	4.500000	3.46%
	アメリカ			47,460,489	47,659,049	2044/3/25
6	FG G06360 2041/03/01	特殊債券	43,608,848	105.57	105.10	4.000000	3.32%
	アメリカ			46,038,733	45,833,335	2041/3/1
7	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	41,394,731	105.54	105.25	4.000000	3.16%
	アメリカ			43,688,413	43,569,196	2040/12/1
8	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	41,378,658	105.54	105.10	4.000000	3.15%
	アメリカ			43,671,448	43,489,382	2041/3/1
9	FNCI 2.5 3/14 2039/03/25	特殊債券	40,776,000	99.92	100.54	2.500000	2.97%
	アメリカ			40,744,143	40,998,636	2039/3/25
10	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	38,349,324	106.09	106.00	3.500000	2.95%
	アメリカ			40,685,948	40,652,584	2026/1/1
11	FNCI 3 3/14 2039/03/25	特殊債券	38,737,200	102.83	103.54	3.000000	2.91%
	アメリカ			39,837,037	40,110,821	2039/3/25
12	FG A90657 2040/01/01	特殊債券	30,316,287	108.82	108.44	4.500000	2.38%
	アメリカ			32,993,215	32,876,194	2040/1/1
13	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2014/04/25	特殊債券	31,601,400	99.98	99.99	-	2.29%
	アメリカ			31,596,143	31,600,451	2014/4/25
14	FN 930543 2029/02/01	特殊債券	27,060,739	108.03	108.50	4.500000	2.13%
	アメリカ			29,234,257	29,362,525	2029/2/1
15	FN 676766	特殊債券	23,304,478	106.57	106.15	2.208000	1.79%
	アメリカ			24,837,447	24,739,567	2033/1/1
16	FG A47413	特殊債券	22,970,829	107.29	107.42	4.500000	1.79%
	アメリカ			24,647,470	24,677,561	2035/10/1
17	FG G06391 2041/03/01	特殊債券	22,097,086	105.38	105.16	4.000000	1.68%
	アメリカ			23,286,793	23,237,957	2041/3/1
18	LLB GOLD 4.0 GOLDMAN	特殊債券	20,852,225	105.57	105.10	4.000000	1.59%
	アメリカ			22,014,111	21,915,897	2040/12/15
19	G2SF 4.5 3/14 2044/03/21	特殊債券	18,858,900	108.48	108.65	4.500000	1.49%
	アメリカ			20,458,959	20,491,326	2044/3/21
20	FN 683352	特殊債券	19,107,777	106.79	107.22	2.256000	1.49%
	アメリカ			20,405,768	20,488,314	2033/2/1
21	G2SF 3 3/14 2044/03/20	特殊債券	18,858,900	98.43	99.12	3.000000	1.36%
	アメリカ			18,564,230	18,693,884	2044/3/20
22	FG E04113 2027/11/01	特殊債券	17,619,893	100.74	100.98	2.500000	1.29%
	アメリカ			17,752,042	17,793,273	2027/11/1
23	FNCI 3.5 3/14 2039/03/25	特殊債券	16,310,400	105.20	105.76	3.500000	1.25%
	アメリカ			17,159,050	17,250,042	2039/3/25
24	FN676712	特殊債券	16,058,735	106.28	105.06	2.124000	1.22%
	アメリカ			17,067,866	16,872,430	2032/12/1

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
25	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	15,653,289	101.57	102.40	1.055500	1.16%
	アメリカ			15,899,985	16,029,594	2034/1/25
26	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	15,039,966	106.64	106.45	3.307000	1.16%
	アメリカ			16,039,372	16,011,547	2017/12/1
27	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	15,381,280	102.25	101.78	3.500000	1.14%
	アメリカ			15,727,820	15,655,989	2043/8/1
28	G2 MA0243 2042/07/20	特殊債券	15,093,672	102.68	103.47	2.000000	1.13%
	アメリカ			15,499,691	15,617,724	2042/7/20
29	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	14,932,153	100.40	100.81	3.000000	1.09%
	アメリカ			14,992,180	15,053,999	2033/9/1
30	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	14,487,120	103.48	103.52	3.500000	1.09%
	アメリカ			14,992,430	14,998,080	2033/10/1

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
特殊債券	96.98%
合計	96.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。