有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	56,181,441	2.1635	2.1686	-	95.42%
	日本			121,551,407	121,835,072	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	95.42%
合計	95.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	122,305,588	2.1633	2.1686	-	99.05%
	日本			264,595,909	265,231,898	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.05%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 4.5 3/17 2045/03/25	特殊債券	56,280,000	107.49	107.51	4.500000	6.86%
	アメリカ			60,500,473	60,511,693	2045/3/25
2	US TREASURY N/B 1.5% 2019/01/31	国債証券	59,656,800	100.88	100.55	1.500000	6.80%
	アメリカ			60,187,148	59,987,298	2019/1/31
3	FNCL 4 3/17 2047/03/25	特殊債券	40,521,600	104.93	105.11	4.000000	4.83%
	アメリカ			42,522,325	42,595,090	2047/3/25
4	FNCI 3 3/17 2032/03/25	特殊債券	30,954,000	102.75	102.81	3.000000	3.61%
	アメリカ			31,805,235	31,825,664	2032/3/25
5	G2 MA3736 2046/06/20	特殊債券	25,827,604	106.10	104.08	3.500000	3.05%
	アメリカ			27,405,410	26,883,694	2046/6/20
6	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	23,947,748	106.21	104.73	3.500000	2.84%
	アメリカ			25,434,904	25,080,477	2026/1/1
7	FNCL 5 3/17 2039/07/25	特殊債券	22,512,000	108.96	109.59	5.000000	2.80%
	アメリカ			24,531,045	24,672,476	2039/7/25
8	FG G08715 2046/07/01	特殊債券	20,134,755	102.96	99.31	3.000000	2.27%
	アメリカ			20,730,943	19,997,032	2046/7/1
9	FG G08716 2046/08/01	特殊債券	18,208,800	105.05	102.58	3.500000	2.12%
	アメリカ			19,129,254	18,680,225	2046/8/1
10	G2 MA4068 2046/11/20	特殊債券	17,868,976	99.65	101.28	3.000000	2.05%
	アメリカ			17,807,506	18,099,306	2046/11/20
11	FG G08687 2046/01/01	特殊債券	17,409,430	105.05	102.55	3.500000	2.03%
	アメリカ			18,289,474	17,854,761	2046/1/1
12	FG G18622 2031/12/01	特殊債券	17,665,405	100.23	100.31	2.500000	2.01%
	アメリカ			17,707,625	17,720,520	2031/12/1
13	FN MA2830 2031/12/01	特殊債券	17,651,181	100.06	100.33	2.500000	2.01%
	アメリカ			17,663,360	17,710,313	2031/12/1
14	FN AL9472 2043/10/01	特殊債券	16,299,038	104.56	105.65	4.000000	1.95%
	アメリカ			17,042,599	17,221,562	2043/10/1
15	FG G08722 2046/09/01	特殊債券	16,293,924	105.13	102.58	3.500000	1.90%
	アメリカ			17,130,943	16,715,773	2046/9/1
16	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	14,323,114	109.08	106.22	4.000000	1.73%
	アメリカ			15,623,796	15,214,298	2040/12/1
17	FG G08711 2046/06/01	特殊債券	14,653,589	105.05	102.58	3.500000	1.71%
	アメリカ			15,394,328	15,032,971	2046/6/1
18	FG G08681 2045/12/01	特殊債券	14,547,973	105.04	102.56	3.500000	1.69%
	アメリカ			15,282,208	14,920,692	2045/12/1
19	G2SF 3 3/17 2046/10/20	特殊債券	14,632,800	100.54	101.13	3.000000	1.68%
	アメリカ			14,712,383	14,799,613	2046/10/20
20	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	13,878,772	106.81	105.41	4.250000	1.66%
	アメリカ			14,825,304	14,629,614	2020/2/1
21	US TREASURY N/B 1.875% 2022/01/31	国債証券	14,070,000	99.78	99.98	1.875000	1.60%
	アメリカ			14,039,493	14,067,748	2022/1/31
22	FNCL 3 3/17 2045/03/25	特殊債券	14,070,000	99.40	99.30	3.000000	1.58%
	アメリカ			13,986,618	13,971,510	2045/3/25
23	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	12,973,638	106.88	103.44	3.500000	1.52%
	アメリカ			13,866,483	13,420,579	2043/8/1
24	FG G08702 2046/04/01	特殊債券	13,066,046	105.05	102.55	3.500000	1.52%
	アメリカ			13,726,534	13,400,274	2046/4/1
25	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	11,857,145	103.42	99.87	3.000000	1.34%
	アメリカ			12,263,727	11,841,850	2043/3/1
26	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	11,499,466	104.39	101.78	3.000000	1.33%
	アメリカ			12,005,211	11,704,730	2033/9/1
27	FG G08677 2045/11/01	特殊債券	10,967,683	105.23	105.28	4.000000	1.31%
	アメリカ			11,541,621	11,546,885	2045/11/1
28	FN AL9549 2046/09/01	特殊債券	10,259,943	105.26	105.32	4.000000	1.23%
	アメリカ			10,800,026	10,806,182	2046/9/1
29	TREASURY BILL 0.0% 2017/04/27	国債証券	10,130,400	99.87	99.91	-	1.15%
	アメリカ			10,117,380	10,122,194	2017/4/27
30	FG G08721 2046/08/01	特殊債券	9,869,093	102.96	99.31	3.000000	1.11%
	アメリカ			10,161,316	9,801,587	2046/8/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	10.04%
特殊債券	87.30%
合計	97.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。